a. Hoàn thiện quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng
Thông tin là yếu tố cơ bản quyết định hiệu quả quản trị RRTD, đặc biệt theo Basel II, Vietcombank thực hiện đo lường RRTD theo phương pháp IRB nâng cao cần có dữ liệu đủ độ lớn về quy mô và độ dài về thời gian. Vì vây, hoàn thiện quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng là một trong những yêu cầu khách quan. Để có cơ sở dữ liệu tốt, đáp ứng yêu cầu quản trị RRTD theo Basel II, ngân hàng cần thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu tập trung tại Hội sở chính, Khối quản lý rủi ro phải là bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý tập trung thông tin khách hàng đồng thời là đầu mối cung cấp và phân phối thông tin cho toàn hệ thống. Thường xuyên cung cấp, cập nhật thông tin khách hàng từ Chi nhánh lên Hội sở chính.
Tiếp tục nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống IPCAS: Việc nâng cấp hệ thống IPCAS phải đảm bảo thiết lập mạng truyền dữ liệu nội bộ cho phép kết nối giữa các chi nhánh, phòng giao dịch với trung tâm điều hành để các thông tin mới được cập nhật từng đơn vị kinh doanh được truyền tải về các trung tâm điều hành để khai thác, lưu trữ và quản lý. Để thực hiện điều này đòi hỏi Vietcombank phải nâng cấp hệ thống IPCAS đồng bộ trong toàn hệ thống bao gồm tất cả các địa điểm kinh doanh để khi có thông tin mới tại nơi phát sinh sẽ cập nhật thông tin vào hệ thống và truyền về Hội sở chính. Hệ thống cũng phải đảm bảo chế độ mở cho phép từng đơn vị kinh doanh của Vietcombank có thể truy cập và khai thác các thông tin cần thiết phục vụ cho việc nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro tại đơn vị.
Khai thác thông tin từ các nguồn bên ngoài đáng tin và rõ ràng như Trung tâm thông tin tín dụng của NHNN (CIC), từ Tổng cục thống kê, từ các cơ quan quản lý, giám sát ngân hàng của Nhà nước. Đặc biệt, thông tin từ CIC luôn được cập nhật từ các ngân hàng khác nhau, việc thường xuyên kết nối với CIC để trao đổi, cập nhật thông tin khách hàng cũng như các thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng là hết sức cần thiết.
Hoàn thiện chế độ thống kê, báo cáo trong nội bộ Vietcombank, đảm bảo các thông tin trọng yếu phải được truyền đạt kịp thời đến các bộ phận có thẩm
quyền. Đặc biệt thông tin có tác động đến RRTD của từng khoản vay hoặc danh mục tín dụng đáp ứng kịp thời cho bộ phận quản lý rủi ro để có phương án ứng phó kịp thời.
b. Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
Hệ thống XHTDNB là cốt lõi của quản lý RRTD. Mức độ chuẩn xác của hệ thống xếp hạng tỷ lệ thuận với hiệu quả quản lý RRTD. Theo Basel 2, hệ thống XHTDNB là cơ sở để đo lường vốn theo cách tiếp cận IRB. Vì vậy, hoàn thiện hệ thống XHTDNB là cơ sở quan trọng để hoàn thiện việc quản lý RRTD và hướng đến việc đo lường, đánh giá RRTD theo Basel 2. Để hệ thống xếp hạng có thể sử dụng để đo lường vốn theo cách tiếp cận IRB vào giai đoạn 2, hệ thống cần được hoàn thiện dần theo hướng tuân thủ Basel 2. Cụ thể:
Thực hiện quản lý XHTDNB tập trung tại Hội sở chính: Tại chi nhánh thực hiện chức năng cập nhật thông tin, chuyển về Hội sở chính. Tại Hội sở chính sẽ thực hiện chấm điểm, xếp hạng khách hàng một cách tự động khi có các thông tin mới cập nhật. Các chi nhánh có thể sử dụng kết quả xếp hạng phục vụ cho việc thẩm định, quyết định cho vay, quản lý RRTD thông qua việc cấp quyền truy cập hệ thống.
Hoàn thiện bộ tiêu chí chấm điểm khách hàng (bao gồm tiêu chí định tính và tiêu chí định lượng).
Bộ tiêu chí chấm điểm với các chỉ tiêu và trọng số tính điểm từng chỉ tiêu không phải là bất biến. Khi các yếu tố của môi trường kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, cơ chế chính sách nhà nước thay đổi có thể tác động đến hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính của khách hàng. Vì vậy để kết quả chấm điểm, xếp hạng phản ánh sát hơn khả năng trả nợ của khách hàng, Vietcombank cần tổ chức đánh gía lại bộ chỉ tiêu chấm điểm theo định kỳ. Đặc biệt đối với trọng số RRTD, Vietcombank cần xem xét trên cơ sở các nhân tố rủi ro và phải phản ánh được khẩu vị RRTD của ngân hàng. Trong trường hợp cho phép, nên kiểm định số liệu ước lượng của hệ thống và kết quả thực tế. Nếu sai lệch quá mức cho phép phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh các thông số đầu vào thích hợp. Việc đánh giá lại, điều
chỉnh (nếu cần thiết) có thể thực hiện thông qua các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực thống kê và quản lý rủi ro. Trong điều kiện hiện nay, Vietcombank nên đánh giá lại 6 tháng/lần. Khi hệ thống XHTDNB hoàn thiện có thể đánh giá lại hằng năm.
Tăng cường giám sát hoạt động hệ thống XHTDNB để đảm bảo tính tuân thủ qui trình nghiệp vụ khi thực hiện XHTDNB. Tăng cường KT-KSNB đối với hệ thống thu nhận và xử lý thông tin nhằm ngăn chặn tình trạng thông tin đầu vào không chính xác hoặc đánh giá thiếu toàn diện do thông tin 1 chiều hoặc thiếu thông tin.
Hoàn thiện phương pháp xếp hạng: trước mắt Vietcombank cần nâng cao hiệu quả xếp hạng của phương pháp chuyên gia thông qua khâu lựa chọn chuyên gia. Chuyên gia được lựa chọn phải là người am hiểu lĩnh vực rủi ro của ngân hàng, đặc biệt những người này phải chuyên sâu về lĩnh vực thống kê, đảm bảo các nhận định, phán đoán có độ tin cậy cao trên cơ sở phân tích dữ liệu lịch sử. Giai đoạn 2, khi Vietcombank đã xây dựng được cơ sở dữ liệu khách hàng đầy đủ cả về chất và lượng, cần xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng theo phương pháp thống kê. Trong đó cần ước lượng được các thông số cơ bản theo yêu cầu của Hiệp ước Basel 2. Phân loại nợ và trích dự phòng phải trên cơ sở các ước lượng này.
Xây dựng lộ trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu để đo lường RRTD theo cách tiếp cận IRB
Cuối năm 2020 Vietcombank có thể đo lường RRTD theo cách tiếp cận IRB nâng cao. Cách tiếp cận này đòi hỏi cơ sở dữ liệu phải đủ số trường dữ liệu cũng như độ dài lịch sử. Vì vậy, Vietcombank phải xây dựng một lộ trình thích hợp để hoàn thiện dữ liệu cả về độ lớn và độ dài về thời gian. Theo kinh nghiệm hoàn thiện dữ liệu để áp dụng IRB tại ngân hàng ANZ và DBS, Vietcombank nên thực hiện theo hướng:
Rà soát lại hệ thống mẫu biểu, các trường số liệu sẵn có trong hệ thống, đánh giá khoảng trống dữ liệu của Vietcombank so với yêu cầu của Basel 2.
Xác định lộ trình hoàn thiện dữ liệu theo yêu cầu của Basel 2. Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu phải trên nguyên tắc tận dụng triệt để nguồn dữ liệu và cơ sở hạ tầng sẵn có. Theo kết quả khảo sát kinh nghiệm triển khai Basel 2 của NCS, có thể hoàn thiện dữ liệu và áp dụng IRB theo từng phân đoạn khách hàng, phân đoạn nào ngân hàng có thế mạnh sẽ hoàn thiện trước và tuân thủ, các phân đoạn chưa hoàn thiện tiếp tục sử dụng hệ thống xếp hạng bên ngoài của các tổ chức xếp hạng độc lập.
Đối với các trường số liệu còn thiếu, ngân hàng cần chủ động phối hợp với các chuyên gia thiết kế phần mềm nhằm đảm bảo các trường số liệu mới có thể phản ánh, lưu trữ thông tin đầy đủ và có thể tận dụng tối đa năng lực công nghệ sẵn có tại ngân hàng.
Để đảm bảo việc nhận diện sớm RRTD, Vietcombank xây dựng hệ thống cảnh báo sớm RRTD với các nội dung cơ bản:
Mục đích: nhận diện và cảnh báo sớm RRTD đối với những khoản vay chưa phát sinh rủi ro.
Phương pháp: Xây dựng bộ chỉ tiêu chấm điểm bao gồm các chỉ tiêu và trọng số từng chỉ tiêu (nhóm chỉ tiêu) để chấm điểm. Bộ chỉ tiêu phải ghi nhận các thông tin trọng yếu có tác động đến rủi ro (khả năng không trả được nợ) của khách hàng bao gồm 3 nhóm: nhóm chỉ tiêu tài chính (thu nhập của khách hàng, lịch sử vay mượn của khách hàng, nghĩa vụ tài chính của khách hàng), chỉ tiêu phi tài chính (sự tín nhiệm trong vay mượn trong quá khứ, độ tuổi, ngành nghề, tư cách của khách hàng), chỉ tiêu thuộc môi trường kinh doanh (các yếu tố kinh tế vĩ mô, pháp lý, chính trị, xã hội...) có tác động đến thu nhập, khả năng và sự sẵn sàng trả nợ của khách hàng.
Nội dung: Kết quả chấm điểm là cơ sở để đưa ra cảnh báo. Thông thường hệ thống cảnh báo phải đưa ra ít nhất 3 mức cảnh báo: Rủi ro thấp (chưa cần các biện pháp can thiệp), có nguy cơ rủi ro cao (cần tăng cường quản lý để kiểm soát rủi ro) và rủi ro cao (cần áp dụng các biện pháp xử lý thích hợp). Việc cảnh báo sớm có
thể thực hiện theo định kỳ (hàng tháng) hoặc khi có thông tin mới bất lợi, có nguy cơ phát sinh rủi ro.
Để vận hành hệ thống cảnh báo sớm đòi hỏi Vietcombank phải xử lý các vấn đề:
Thứ nhất: Xây dựng các kênh thu nhận thông tin phục vụ cho việc chấm
điểm. Ngoài thông tin từ kho dữ liệu tại Hội sở chính, Vietcombank xây dựng khung câu hỏi điều tra để làm cơ sở cho việc thu thập thêm thông tin điều tra sát với yêu cầu chấm điểm. Trên cơ sở đó, cán bộ trực tiếp điều tra tùy từng đối tượng khách hàng, loại hình cho vay sẽ lựa chọn các câu hỏi phù hợp để có thông tin cần thiết theo yêu cầu.
Thứ hai: Đầu tư phần mềm cảnh báo rủi ro nhằm thu nhận, phân tích, xử lý
thông tin, tính điểm các chỉ tiêu và đưa ra thông tin cảnh báo một cách tự động khi hệ thống tiếp nhận thông tin mới.
Thứ ba: Xây dựng qui trình cảnh báo sớm. Khối quản lý rủi ro tại Hội sở chính
chịu trách nhiệm quản lý việc chấm điểm và xác định mức độ cảnh báo. Theo đó, quy trình bao gồm các bước cơ bản sau:
Bước 1: Tại Hội sở chính, xác định đối tượng cần cảnh báo sớm (nợ chưa phát sinh RRTD). Bước 2: Tại chi nhánh, tiếp nhận đối tượng cần cảnh báo sớm từ Hội sở chính và tiến hành thu thập thông tin phục vụ cho việc chấm điểm. Thông tin sau khi được kiểm duyệt sẽ chuyển về Hội sở chính. Bước 3: Hệ thống tự động chấm điểm và đưa ra thông tin cảnh báo sớm. Nội dung và mức độ cảnh báo được chuyển về Chi nhánh phục vụ cho việc ra quyết định cấp tín dụng, quản lý và xử lý RRTD.
Trước khi vận hành chính thức, Hội sở chính nên có một thời gian thử nghiệm hợp lý để kiểm định tính chính xác của thông tin cảnh báo. Việc kiểm định phải thực hiện trên cả 3 nội dung: hệ thống dữ liệu, các chỉ tiêu cảnh báo và hệ thống phần mềm phân tích, đánh giá dữ liệu. Hệ thống vận hành chính thức khi kiểm định cho thấy thông tin cảnh báo có độ tin cậy cho phép.
3.2.5 Đẩy mạnh công tác quản trị nhân lực và tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ
Xây dựng chiến lược kinh doanh của Vietcombank phù hợp với chiến lược nguồn nhân lực của ngân hàng mình. Sự phù hợp này trên cả 3 khía cạnh quan trọng của một bản kế hoạch chiến lược bao gồm: (i) Sự phù hợp giữa tầm nhìn và mục tiêu của chiến lược kinh doanh với tầm nhìn và mục tiêu của chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; (ii) Sự liên hệ tương tác giữa đánh giá thực trạng hoạt động ngân hàng theo mô hình SWOT với sự đánh giá thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao tại ngân hàng; (iii) sự phù hợp giữa các kế hoạch kinh doanh nhằm triển khai chiến lược (kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch R&D, kế hoạch tín dụng, kế hoạch quản trị rủi ro...) với kế hoạch quản trị nguồn nhân lực chất lượng cao (tuyển dụng và lựa chọn, phân công công việc và đánh giá kết quả, đào tạo và phát triển cũng như đào tạo đội ngũ kế nhiệm).
Xây dựng hiệu quả hệ thống quản trị nguồn nhân lực chất lượng cao:
• Đối với tuyển dụng và lựa chọn: Việc tuyển dụng và lựa chọn cần theo đúng chiến lược phát triển nguồn nhân lực với sự phù hợp về quy mô cũng như cơ cấu. Phương pháp tuyển dụng và lựa chọn cũng cần được lập kế hoạch rõ ràng, đặc biệt đối với nguồn nhân lực chất lượng cao là các chuyên gia cao cấp và đội ngũ lãnh đạo. Hơn thế, việc tuyển dụng, lựa chọn cần phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo để giảm tối đa chi phí và thời gian tuyển chọn trên cơ sở có tham chiếu các dự báo về nguồn nhân lực.
• Đối với phân công công việc và đánh giá kết quả: Các bản mô tả công việc và tiêu chuẩn chức danh cần được xây dựng cụ thể tối đa với các yếu tố định lượng. Việc xây dựng này nên thực hiện tương tự như mô hình chấm điểm tín dụng mà các ngân hàng đang sử dụng để thẩm định các khoản tín dụng. Từ đó việc đánh giá nhân lực có thể dựa vào điểm số và đánh giá định tính của người lãnh đạo trực tiếp. Nguyên tắc đánh giá nhân lực cần luôn đảm bảo nguyên tắc công khai, chính xác, dân chủ và toàn diện.
• Đối với đào tạo và phát triển: Vietcombank nên học tập mô hình của các NHTM Mỹ. Theo đó, ngay khi tuyển dụng, các ngân hàng đã xác định rõ năng lực
của cán bộ để hướng cán bộ vào các vị trí cụ thể như chuyên viên, chuyên gia nghiên cứu, quản lý... Từ đó, ngân hàng sẽ thiết kế chương trình đào tạo phù hợp cho từng vị trí như chuyên làm nhiệm vụ của nhân viên ngân hàng, chuyên gia nghiên cứu rủi ro và đặc biệt đào tạo những người chuyên quản lý. Điều này sẽ tránh được tình trạng phát triển theo lối mòn của Việt Nam là những cán bộ giỏi nghiệp vụ sẽ trở thành lãnh đạo.
• Đối với cơ chế khen thưởng và khuyến khích: Nên chuyển đổi toàn bộ sang cơ chế trả lương theo năng lực. Theo đó, kết quả chấm điểm công việc cộng với đánh giá định tính của lãnh đạo trực tiếp sẽ là cơ sở chính để xác định mức thu nhập của các cán bộ. Bên cạnh đó, nên để thang lương của các chuyên gia cao cấp tương đương với mức thu nhập của cấp quản lý nhằm tạo sự công bằng trong đánh giá công việc qua lương thưởng.
Như vậy, có thể thấy rằng việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là điều hết sức cấp thiết. Tuy nhiên, để thực hiện việc xây dựng và sau đó là triển khai hiệu quả nguồn nhân lực này, cần có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý vĩ mô là NHNN, Bộ Giáo dục và Đào tạo, người sử dụng nguồn nhân lực và các trường đại học - nơi cung cấp nguồn nhân lực.