5. Xử lý rủi ro
KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ RỦI RO
Trong năm 2019, hệ thống QTRR SSI tiếp tục được bổ sung và cập nhật một số các chính sách, quy trình QTRR cho từng mảng rủi ro cụ thể. Bên cạnh đó, hệ thống giám sát và cảnh báo rủi ro cũng được nâng cao.
Trong năm 2020, hoạt động QTRR sẽ tiếp tục được nâng cao và hoàn thiện để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cũng như thực tế kinh doanh của SSI.
Với đội ngũ nhân sự, hệ thống mạng lưới chi nhánh, cũng như số lượng khách hàng lớn và liên tục gia tăng, cùng với đó là một loạt các hệ thống phần mềm giao dịch và phần mềm hỗ trợ, dự kiến trong năm 2020 Công ty sẽ tiếp tục đối mặt với các vấn đề liên quan đến rủi ro hoạt động, đặc biệt là từ nguyên nhân hệ thống, con người, và yếu tố bên ngoài như thiên tai, dịch bệnh.
Bên cạnh đó, vẫn tồn tại nhiều yếu tố rủi ro, biến động bất ngờ từ bên ngoài như từ các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, chiến tranh làm cho rủi ro thị trường tăng cao, và có thể dẫn tới những đợt biến động giá mạnh trên toàn thị trường, hoặc tại một số cổ phiếu hay nhóm ngành cụ thể. Từ việc rủi ro thị trường tăng cao sẽ dẫn tới rủi ro tín dụng liên quan đến hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, chứng khoán phái sinh, và chi phí phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm chứng quyền có bảo đảm cũng sẽ tăng cao.
Với quy mô tổng tài sản ở mức trên 1 tỷ USD, được phân bổ cho một số hoạt động kinh doanh khác nhau một cách linh hoạt để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, thì vẫn tiềm ẩn rủi ro thanh khoản.
Chính vì vậy, trọng tâm của năm 2020 là tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc QTRR hoạt động, đặc biệt là xây dựng kế hoạch dự phòng trong các trường hợp xảy ra sự cố, thảm họa cùng với việc tiếp tục tiến hành các hoạt động đào tạo nâng cao văn hóa về phòng chống rủi ro cho toàn bộ nhân viên, với mục tiêu mỗi nhân viên như một nhà QTRR trong từng hoạt động của mình. Tiếp theo đó là tăng cường giám sát thị trường, đánh giá thường xuyên các rủi ro thị trường, rủi ro tập trung dư nợ liên quan đến hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ để có sự điều chỉnh kịp thời. Ngoài ra, thị trường phái sinh cũng được giám sát hàng ngày để kịp thời điều chỉnh và xử lý nếu có các yếu tố thị trường có thể gây ra mức biến động mạnh của các chỉ số phái sinh.
Bộ phận QTRR sẽ phối hợp với bộ phận đầu tư đưa ra ý kiến đánh giá và cảnh báo rủi ro cho các hoạt động đầu tư Giấy tờ có giá. Bộ phận QTRR sẽ phối hợp với bộ phận kinh doanh chứng quyền tiến hành hoạt động phòng ngừa rủi ro cho hoạt động phát hành chứng quyền có bảo đảm cũng như giảm thiểu chi phí phòng ngừa rủi ro.
Hoạt động QTRR thanh khoản luôn được chú trọng để đảm bảo công ty không xảy ra rủi ro thanh khoản, cũng như nguồn lực tài chính được thực hiện điều phối và sử dụng một cách hiệu quả.
Khó khăn khi thực hiện hoạt động QTRR
Để thành công trong công tác QTRR cần sự chính xác và hiệu quả trong hoạt động nhận diện, đo lường, giám sát, cảnh báo và xử lý rủi ro. Bên cạnh đó, nhận thức của toàn bộ các cấp lãnh đạo cũng như nhân viên về tầm quan trọng của hoạt động QTRR, cùng với ý thức tham gia đóng góp vào công tác QTRR của toàn bộ nhân viên SSI cũng quan trọng không kém.
Do QTRR là một lĩnh vực đặc thù mới tại Việt Nam, và cũng là một lĩnh vực đang phát triển trên thế giới, nên còn tồn tại những vấn đề có thể có những cách nhìn đa chiều, nhanh chóng thay đổi trạng thái hoặc được cập nhật liên tục, một số mô hình đo lường rủi ro cũng còn có những điểm hạn chế, cũng như nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động QTRR của đa số người lao động còn thấp. Vì vậy, hoạt động QTRR sẽ gặp một số khó khăn như sau:
Khi đo lường các rủi ro bằng phương pháp định lượng, chúng ta cần sử dụng các dữ liệu quá khứ. Tuy nhiên, hiện nay nguồn dữ liệu còn hạn chế (hoặc không có), nên hoạt động đo lường rủi ro bằng phương pháp định lượng gặp nhiều khó khăn, thiếu tính chính xác, hoặc có thể không thực hiện được. Bên cạnh đó, bản thân các mô hình đo lường rủi ro định lượng cũng có những hạn chế nhất định và/hoặc có nhiều cách thức đo lường khác nhau. Ví dụ như: Phương pháp VaR (value-at-risk) có thể giúp đo lường giá trị thiệt hại tối đa theo một độ tin cậy nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể; tuy nhiên, khi rủi ro xảy nằm ngoài độ tin cậy đó thì giá trị này không xác định được và thường rất lớn. Ngoài ra, VaR cũng có nhiều cách đo lường khác nhau, tùy vào điệu kiện cụ thể, vì thế đòi hỏi người sử dụng phải áp dụng phương pháp đo lường thích hợp.
Do nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động QTRR còn thấp nên hiệu quả đóng góp cho hoạt động QTRR từ toàn bộ nhân viên chưa cao, hoạt động QTRR chủ yếu được thực hiện bởi bộ phận QTRR và một phần từ các bộ phận kinh doanh trực tiếp phát sinh rủi ro.
Các hệ thống phần mềm hỗ trợ đo lường rủi ro hiện nay đều rất đắt tiền, thường chỉ các ngân hàng hoặc tập đoàn tài chính lớn trên thế giới mới có đủ quy mô và chi phí để sử dụng một cách hiệu quả nên vẫn tồn tại một số tính toán bán thủ công. Tình hình thực tế thị trường, cũng như tình hình thế giới luôn tồn tại những yếu tố bất ngờ nằm ngoài khả năng dự đoán của con người có thể gây ra các tác động tiêu cực một cách bất ngờ như thiên tai, dịch bệnh.
VỮNG TƯƠNG LAI/ VỮNG NỘI LỰC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VỮNG TƯƠNG LAI/ VỮNG NỘI LỰC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
Hoạt động Các vấn đề QTRR hướng tới
Nhằm đảm bảo tuyển dụng đúng người, tuân thủ các nguyên tắc tuyển dụng minh bạch, trung thực, công bằng, đúng quy trình - yêu cầu và tăng tỷ lệ nhân sự đạt yêu cầu sau thời gian thử việc. Nhằm trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp Nhân viên hạn chế các sai sót, tránh vi phạm các chuẩn mực trong công việc.
Tuyển dụng Đào tạo
Nhằm đảm bảo việc tổ chức nhân sự đúng người - đúng việc, hạn chế các rủi ro phát sinh do các nhân sự không đáp ứng yêu cầu về năng lực - kỹ năng tại vị trí đảm nhiệm.
Bố trí nhân sự
Đảm bảo các khoản mục chi trả cho Người lao động nằm trong Ngân sách đã được duyệt. Bố trí các cấp kiểm soát khi thực hiện phê duyệt các khoản chi trả nhằm mục tiêu giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng liên quan tới tính chính xác về số liệu, thông tin nhân sự, phân cấp phê duyệt và các chính sách do Luật định.
Lương, thưởng và chế độ phúc lợi
Đảm bảo thông tin về Nhân viên được quản lý đầy đủ kể từ khi bắt đầu gia nhập Công ty tới khi kết thúc công việc tại SSI: Lý lịch cá nhân, quá trình làm việc, khen thưởng - kỷ luật, thành tích trong công việc v.v… nhằm cung cấp thông tin chính xác, toàn diện về Cán bộ Nhân viên đáp ứng mục tiêu quản trị của SSI và/hoặc các yêu cầu của Cơ quan Nhà nước.
Quản lý thông tin nhân viên
Định kỳ tổ chức khám sức khỏe, duy trì gói Bảo hiểm sức khỏe toàn diện để theo dõi tình hình sức khỏe của người lao động và hỗ trợ người lao động có điều kiện khám chữa bệnh tốt nhất;
Tuân thủ luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đảm bảo các quyền lợi của Người lao động khi ốm đau, thai sản v.v... theo quy định của Nhà nước;
Thường xuyên kiểm tra đảm bảo cung cấp môi trường và các điều kiện làm việc an toàn - chuyên nghiệp.
Thiết lập các quy trình, công cụ và bộ Chỉ số Đo lường Hiệu quả Công việc (KPIs), Cam kết Chất lượng Dịch vụ (SLAs) nhằm hướng dẫn tác nghiệp, đo lường kết quả hoạt động và nhận diện các rủi ro đối với hoạt động vận hành hàng ngày liên quan tới từng nghiệp vụ: Tuyển dụng, Đào tạo, Điều chuyển, Bổ nhiệm.
Kiểm tra tính tuân thủ của các Bộ phận trong việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình làm việc đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và Nhà nước, chính sách của SSI.
Định kỳ hoặc đột xuất (theo yêu cầu hoặc thực tế công tác quản trị) đưa ra các cảnh báo và giải pháp quản trị, giảm thiểu rủi ro tài chính, rủi ro hoạt động dựa trên danh mục những rủi ro có thể gặp phải trong hoạt động quản trị nhân sự của SSI.
Xây dựng văn hóa QTRR trong doanh nghiệp thông qua các chương trình phổ biến quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy định tài chính, công nghệ thông tin; các chương trình đào tạo QTRR.
Năm 2019, nhiều chính sách, văn bản pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung và ban hành liên quan tới công tác quản lý nguồn nhân lực tại các Công ty Chứng khoán. Trong đó phải nhắc tới Bộ Luật Lao động và Luật Chứng khoán 2019 sửa đổi có nhiều nội dung tác động lớn và trực tiếp tới các doanh nghiệp như: Mở rộng phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Bộ Luật Lao động sửa đổi, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu hướng tới 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi với nữ, tăng giờ làm thêm theo tháng, mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng khoán v.v...
Bên cạnh hệ thống các giải pháp quản trị rủi ro hiện có nêu trên, năm 2019, SSI chủ động và kịp thời chuẩn bị, cập nhật, xây dựng và điều chỉnh hệ thống các chính sách, văn bản, thủ tục quản trị và vận hành nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của nhà nước và pháp luật. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các chương trình đào tạo, phổ biến kiến thức cho Cán bộ, Nhân viên thông qua kênh đào tạo trực tuyến E-learning, nhằm đảm bảo các chính sách được áp dụng triệt để, nhất quán trong toàn bộ Công ty, tại tất cả các vị trí và công việc.
An toàn lao động và chăm sóc sức khỏe