Nghiên cứu của Natalia T. Tamirisa và Deniz O. Igan (2007), “Tăng trưởng tín dụng và sự ổn định của ngân hàng thương mại tại các nước có nền kinh tế mới nổi ở Châu Âu”.
Nghiên cứu thực hiện nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng tín dụng của 217 ngân hàng thương mại đang hoạt động tại một số quốc gia có nền kinh tế mới nổi ở Châu Âu như Cộng hòa Séc Hungary Balan, Cộng hòa Slovak, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania hong giai đoan từ 1995 - 2004 và được chia làm 3 giai đoạn nghiên cứu nhỏ: 1995 - 2000, 1995- 2004; 2000 – 2004. Việc chia giai đoạn nghiên cứu xuất phát từ đặc thù của các ngân hàng và bối cảnh kinh tế xã hội lúc đó cần phải xem xét như vậy để có sự so sánh đánh giá.
Kết quả nghiên cứu đã chứng minh có một số nhân tố ảnh hưởng khá rõ ràng và cùng chiều đến tăng trưởng tín dụng là tăng trưởng GDP, tính chất sở hữu của ngân hàng (là ngân hàng quốc gia hay không), khả năng thanh khoản cũng như quy mô cùa NHTM và tỷ lệ chênh lệch lãi thuần.
Nghiên cứu của của Burcu Aydin (2008), về cấu trúc hệ thống ngân hàng và một số các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng tín dụng tại các nước Trung Âu và Đông Âu bao gồm: Slovenia, Latvia, Hungary, Poland, Linthuania, Czech Republic, Slovakia, Estonia trong thời gian 18 năm (1988 tới 2005). Biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu của ông là mức độ tăng trưởng tín dụng theo các cấp ngân hàng, và các yếu tố ảnh hưởng là các biến số kinh tế vĩ mô.
Ông đã sử dụng phương pháp hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM) và tác động cố định (FEM) để xem xét vấn đề. Kết quả cho thấy các yếu tố có ảnh hưởng chặt chẽ và cùng chiều tới biến phụ thuộc bao gồm tính chất sở hữu của các ngân hàng (sở hữu nhà nước hay các ngân hàng nước ngoài), tỷ lệ sinh lời của ngân hàng ROE và chênh lêch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động. Ở các nước CEE, các ngân hàng đặc
biệt là các ngân hàng nước ngoài có được một nguồn tín dụng ổn định để cung cấp cho thị trường.
Nghiên cứu tập trung vào việc phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng tới nguồn tăng trưởng tín dụng nhanh chóng ở các nước Trung và Đông Âu (CEF), và xem xét những rủi ro có thể xảy ra. Mục đích của ông là xem xét, lý giải ảnh hưởng của các ngân hàng nước ngoài trong mô hình tăng trưởng tín dụng của CEE và đưa ra một vài gợi ý chính sách; và ông đã làm được điều này. Hơn nữa nghiên cứu của ông đặt nền móng cho việc tiếp tục có các nghiên cứu sau này phát triển chuyên sâu hơn về lĩnh vực tăng trưởng và bền vững của tín dụng ngân hàng.
Kai Guo và Vahram Stepanyan (2011) thực hiện nghiên cứu các yếu tố quyết định đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thương mại tại các nước có nền kinh tế mới nổi.
Nghiên cứu thực hiện nhằm mục đích phân tích các yếu tổ kinh tế vĩ mô tác động đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM tại 38 quốc gia có nền kinh tế mới nổi bao gồm: Argentina, Brazil, Bulgaria, Chile, Trung Quốc, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cộng hòa Séc, Ai cập, EL Salvador, Estonia, Georgia, Guatemala, Hungary, Indonesia, Isarel, Jamaica, Jordan, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Malaysia, Mexico, Morocco, Panama, Peru, Philippines, Balan, Romania, Nga, Serbia, Nam Phi, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Venezuela và Việt Nam trong khoảng thời gian từ quý 1/2001 đến quý 11/2010 của trước và sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Sau đó, tác giả thảo luận và đưa ra một số chính sách phù hợp.
Trong mô hình hồi quy, biến phụ thuộc là biển tăng trường tín dụng, các biến độc lập là tăng trưởng tiền gửi, tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất huy động, tỷ giá hối đoái, nợ xấu, lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ, cung tiền M2 và nợ nước ngoài. Mô hình hồi quy trong giai đoạn trước và sau khủng hoảng được sử dụng để kiểm tra mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và các yếu tố tác động. Ông sử dụng kỹ thuật phân tích hồi quy dữ liệu bảng và kiểm định các khuyết tật của mô hình nhằm gia tăng độ tin cậy của các kết quả thu được.
Kết quả thực nghiệm của nghiên cứu cho thấy đã xác định các yếu tố bên cung và bên cầu đều tác động tới tăng trưởng tín dụng, tuy nhiên nghiên cứu này chủ yếu tập trung bên cung. Đặc biệt bài viết nhấn mạnh tăng trưởng tiền gửi trong nước đóng
góp tích cực vào tăng trưởng tín dụng, tức là tăng trưởng tiền gửi sẽ làm gia tăng tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tăng trưởng GDP cao dẫn đến nhu cầu về tín dụng cao, vì thế tăng trường tín dụng cao. Trong khi lãi suất huy động cao là biểu hiện của chính sách thắt chặt tiền tệ do đó tăng trưởng tín dụng bị giảm đi. Môi trường toàn cầu cũng có vấn đề như sự nới lỏng chính sách tiền tệ ờ Mỹ cao dẫn tới tăng trưởng tín dụng trong nền kinh tế mới nổi (EMES) gia tăng. Ở một số nước trong EMES ví dụ như Croatia, Estonia, Latvia thì khỏan vay nước ngoài là một phần quan trọng trong việc tăng trưởng tín dụng, yếu tố này được nhấn mạnh nhiều hơn trong nghiên cứu của Rosenberg và Tirpák (2008). Việc nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ giá cho thấy nó chỉ tác động đến tăng trưởng tín dụng của đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ chứ không phản ánh toàn bộ tăng trưởng tín dụng của một quốc gia. Bài nghiên cứu cho rằng sức khỏe của các ngân hàng có thể là một yếu tố quan trọng quyết định đến tăng trưởng tín dụng một hệ thống ngân hàng kém lành mạnh (chẳng hạn như nợ xấu cao) có xu hướng mở rộng tín dụng ít hơn, yếu tố này đã được chứng minh trong nghiên cứu của McGuire và Tarashev (2008). Ngoài ra các tác giả cũng đã tìm ra yếu tố ảnh hưởng chặt chẽ và có mối quan hệ ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng là tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng, lãi suất huy động và tỷ lệ lạm phát.
Như vậy Kai Guo và Stepanyan,Vahram đã góp phần cụ thể hóa các nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng tín dụng theo cách dễ tiếp cận và dễ hình dung hơn; và từ đó khiến cho việc đưa ra các gợi ý chính sách hoặc ứng dụng nghiên cứu này vào các quốc gia mới nổi dễ thực hiện hơn.
Sharma và Gounder (2012) thực hiện nghiên cứu kiểm tra sự thay đổi trong tín dụng ngân hàng cung cấp cho khu vực tư nhân trong sáu nền kinh tế ở Nam Thái Bình Dương trong giai đoạn 1982-2009.
Nghiên cứu sử dụng tín dụng cấp cho khu vực tư nhân như là một biến phụ thuộc, trong khi các biến độc lập bao gồm tỷ lệ lãi suất trung bình cho các khoản vay, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ tiền gửi trên GDP, quy mô của các tài sản của đầu ra các ngân hàng, một biến giả phản ánh sự tồn tại của một thị trường tài chính, và GDP. Kết quả cho thấy mức lãi suất trung bình cao hơn các khoản cho vay và tỷ lệ lạm phát cao hơn có thể có tác động tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng tín dụng, trong khi kích thước của các khoản tiền gửi và tài sản đã có một tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng. Kết
quả cũng cho thấy sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ dẫn đến tốc độ tăng trưởng cao hơn trong tín dụng.
Imran và Nishatm (2013) kiểm tra các yếu tố giải thích tín dụng ngân hàng cung cấp cho các công ty ở Pakistan trong giai đoạn 1971-2008.
Nghiên cứu tập trung vào phía cung (các yếu tố liên quan đến việc phục vụ của tiền của ngân hàng) thông qua sử dụng các tỷ lệ tăng trưởng trong tín dụng ngân hàng cung cấp cho khu vực tư nhân như là một biến phụ thuộc, trong khi các biến nghiên cứu độc lập bao gồm tỷ lệ tăng trưởng trong các khoản nợ nước ngoài, tăng trưởng tiền gửi trong nước, lãi suất của thị trường, nguồn cung tiền như là tỷ lệ phần trăm của GDP, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, lạm phát và tỷ giá. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các khoản nợ nước ngoài, tiền gửi tại địa phương, sự tăng trưởng kinh tế, tỷ giá hối đoái, và các điều kiện ở tiền tệ có tác động đáng kể về kích thước của tín dụng ngân hàng cung cấp cho khu vực tư nhân ở Pakistan, đặc biệt là trong dài hạn. Kết quả cũng cho thấy tỷ lệ lạm phát và lãi suất của thị trường không ảnh hưởng đến tín dụng cấp cho khu vực tư nhân. Trong ngắn hạn, nghiên cứu cho thấy các tín dụng cấp cho khu vực tư nhân địa phương không ảnh hưởng. Hơn nữa, kết quả cho thấy sức khỏe tài chính và thanh khoản trong các ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định tín dụng, và các điều kiện kinh tế tốt khiến các ngân hàng phải tăng khối lượng tín dụng cung cấp cho khu vực tư nhân.
Tehulu và cộng sự (2014), nghiên cứu được thực hiện để kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Ethiopia.
Phương pháp nghiên cứu định lượng được áp dụng cho nghiên cứu này với dữ liệu bảng được thu thập từ 10 NHTM Nhà nước và tư nhân từ năm 2007 đến năm 2011. Phân tích sử dụng hiệu ứng ngẫu nhiên GLS hồi quy với kết quả hồi quy cho thấy tăng trưởng tín dụng và quy mô của ngân hàng có tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê đến rủi ro tín dụng. Trong khi đó, hoạt động kém hiệu quả và tỷ lệ sở hữu có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến rủi ro tín dụng. Cuối cùng, kết quả cho thấy lợi nhuận, an toàn vốn và thanh khoản ngân hàng có mối quan hệ ngược chiều nhưng không đáng kể về mặt thống kê đối với rủi ro tín dụng.
Ali Awdeh (2016), nghiên cứu nhằm mục đích xác định các yếu tố quyết định tăng trưởng tín dụng ở Lebanon bằng cách khai thác dữ liệu bảng của 34 ngân hàng
thương mại trong giai đoạn 2000-2015.
Kết quả thực nghiệm cho thấy tốc độ tăng trưởng huy động, tăng trưởng GDP, lạm phát, và cung tiền, tất cả đẩy mạnh tín dụng ngân hàng tức là có tác động cùng chiều. Ngược lại, rủi ro tín dụng, lãi suất cho vay, lãi suất tín phiếu, nợ công, và dòng kiều hối làm giảm tăng trưởng tín dụng hay có thể nói là có tác động ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng.
Henry Waleru Akani và Joseph I. Onyema (2017), nghiên cứu này xem xét các yếu tố quyết định tăng trưởng tín dụng ở Nigeria.
Dữ liệu chuỗi thời gian hàng năm có nguồn gốc từ Ngân hàng Trung ương Nigeria thông báo thống kê từ 1981-2016. Theo nhiều mô hình hồi quy được xây dựng để kiểm tra tác động của các biến kinh tế vĩ mô, các biến chính sách tiền tệ và các biến quốc tế về sự phát triển của tín dụng trong nước ròng của Nigeria. Các yếu tố chi tiêu công, tỷ lệ lạm phát và sự hình thành vốn có mối quan hệ tiêu cực với tốc độ tăng trưởng tín dụng của Nigeria; tăng trưởng GDP và cán cân thanh toán có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng. Nghiên cứu cũng chỉ ra lãi suất tác động tiêu cực với tăng trưởng tín dụng trong khi tỷ lệ chính sách tiền tệ, độ sâu tài chính và tăng trưởng của cung tiền tác động tích cực.