Giới thiệu
Được phát triển bởi Lane vào cuối thập niên 50, Stochastic Oscillator là chỉ số đẩy nó chỉ ra vị trí đóng hiện tại cân xứng với khoảng cao thấp qua một số kỳ nhất định. Mức đóng gần với vị trí đỉnh của dãy cho là sự tích lũy( áp lực mua) và những cái gần đáy của dãy chỉ ra sự phân phối (áp lực bán)
14 ngày %K( 14 kỳ SO) sẽ sử dụng giá đóng cửa gần nhất, điểm cao nhất High quá 14 ngày và điểm thấp nhất Low quá 14 ngày vừa qua. Số kỳ sẽ thay đổi theo độ nhậy và kiểu của tín hiệu mong muốn. Với RSI, 14 là con số phổ biến của kỳ để tính toán.
%K cho chúng ta biết điểm đóng(115.38) là trong một trong những nhóm đó thứ 57 của khoảng cao thấp, hay trên điểm giữa.Bởi vì %K là phần trăm hay tỷ lệ, nó sẽ dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Sự dịch chuyển trung bình 3 ngày của %K thường được đặt kế bên đóng vai trò như một dấu hiệu hay đường “khởi sự” được gọi là %D
Stochastic Oscillator nhanh chậm và đầy đủ
Có 3 kiểu của Stochastic Oscillators :nhanh, chậm, và đầy. Stochastic đầy được bàn sau. Bây giờ, hãy nhìn vào Nhanh với Chậm. Như ở trên, SO nhanh được tạo thành bởi %K và % D, để tránh sự nhầm lẫn giữa 2 cái, ta sẽ sử dụng %K(nhanh) và %D(nhanh) để giải thích cái đc sử dụng trong SO nhanh, và %K(chậm) và %D(chậm) để giải thích cái được sử dụng trong SO chậm. Lực truyền đằng sau cả 2 SO là %K nhanh được sử dung trong công thức ở trên
Ví dụ như trong CSCO, SO nhanh đánh dấu trong hộp dưới chỗ giá. Đường đen dầy biểu hiên %K nhanh và đường đỏ mỏng biểu thị %D nhanh. Cùng dc gọi là đường
Trigger, %D nhanh là phiên bản của %K nhanh. Một phương pháp san bằng số liệu là sử dụng sự dịch chuyển trung bình. Để dàn xếp %K nhanh và tạo %D nhanh, một sự dịch chuyển trung bình trong 3 kỳ được sử dụng cho %K nhanh. Chú ý rằng đường %K nhanh xuyên qua đường %D nhanh như thế nào trong tháng 5,6 và tháng 7. Để làm giảm bớt một vài thất bại và giải quyết %K nhanh , SO chậm được nghiên cứu.
SO chậm được đặt ở hộp dưới: đường đen dày biểu thị %K chậm và đường đỏ mỏng biểu thị %D chậm. Để tìm %K chậm trong SO chậm, SMA 3ngay dc áp dụng cho %K nhanh. SMA 3 ngày đó làm chậm hay san bằng số liệu tới dạng chậm hơn của %K nhanh. Cuộc kiểm tra đóng sẽ lộ ra rằng %D nhanh, đường đỏ mỏng trong SO nhanh, để xác định %K chậm, đường dày đen trong SO chậm, để hình thành đường Trigger hay %D trong SO chậm, SMA 3 ngày được áp dụng cho %K chậm. SO đầy lấy 3 thông số, chỉ là ở dạng nhanh và chậm, thông số đầu tiên là số của kỳ sử dụng để tạo đường %K ban đầu và thông số cuối cùng là số kỳ sử dụng để tạo %D(đầy) đường tín hiệu. Cái mới là thồng số thêm vài, cái ở giữa. Đó là “nhân tố san bằng” cho đương %K ban đầu( nơi n bằng với thông số giữa)
SO đầy ưu thế hơn và linh hoạt hơn so với dạng Nhanh và Chậm của nó. Bạn có thể sử dụng để sao ra dạng khác. Ví dụ (14.3)nhanh Stochastic tương đương với 14,1,3 Stochastric đầy và (12,2) Stochastic chậm thì bằng với 12,3,2, của Stochaster đầy
Tóm tắt của %K and %D
• %K (fast) = %K công thức được giới thiệu phía trên với x kỳ
• %D (fast) = y-day SMA of %K (fast)
• %K (slow) = 3-day SMA of %K (fast)
• %D (slow) = y-day SMA of %K (slow)
• %K (full) = y-day SMA of %K (fast)
• %D (full) = z-day SMA of %K (full)
Cách sử dụng
Số ghi dưới 20 được cho là “oversold” và số ghi trên 80 được coi là “overbought”. Tuy nhiên, Lane ko tin rằng số ghi trên 80 là cần thiết làm giảm giá hay số ghi dưới
20 là làm tăng giá cổ phiếu. Một cổ phiếu có thể tiếp tục tăng sau SO đạt tới 80 và tiếp tục giảm sau khi SO xuống tới 20.Lane tin rằng một vài dấu hiệu khả quan xảy ra khi Oscillator dịch chuyển từ “overbought” trở lại dưới 80 và từ “oversold” trở lên trên 20.
Tín hiệu mua và bán có thể cùng đưa ra khi %K vượt lên hay xuống %D. Tuy nhiên, dấu hiệu cắt nhau quá thường xuyên dẫn đến nhiều thất bại
Một trong những dấu hiệu đáng tin cậy nhất là đợi cho sự phân kỳ từ mức“overbought” hay “oversold”. Một khi Oscillator đạt tới mức “overbought”, đợi cho sự phân kỳ tiêu cực và sau đó qua dưới 80. Nó thường yêu cầu gấp đôi đường võng dưới 80 và đường võng thứ hai dẫn đến tín hiệu bán. Với tín hiệu mua, đợi cho sự phân kỳ tích cực sau đó chỉ số xuống 20. Nó yêu cầu người kinh doanh ko quan tâm đến sự thụt giá thình lình đầu tiên trên 20. Sau dạng phân kỳ tích cực, sau điển phá vỡ thứ 2 trên 20 xác nhận sự phân kỳ và dấu hiệu mua được đưa ra.