D: Loại rất yếu kém < 31.6 Đặc biệt cao, ngân hàng hầu như sẽ không thể thu hồi được vốn cho vay.
4.1.2. Hạn chế và nguyên nhân
a. Hạn chế
Dư nợ cho vay DN của Chi nhánh có những bước tăng đáng kể trong giai đoạn 2008 - 2010, so với năm 2008, dư nợ cho vay DN năm 2009 tăng 99,01%. Tuy nhiên chi nhánh tập trung chủ yếu là cho vay các DN nhà nước, điều này làm hạn chế phần nào KH tiềm năng khác
Song song với việc tăng trưởng dư nợ cho vay DN, tỷ lệ nợ quá hạn đối với DN/ tổng dư nợ cho vay KHDN năm 2009 cũng tăng đáng kể, chiếm 4,29%, trong khi đó tỷ lệ này năm 2008 là 3,17%, năm 2010 là 3,7%. Như vậy, tình trạng NQH có xu hướng gia tăng, do đó chủ trương tăng trưởng tín dụng đi kèm với nâng cao chất lượng tín dụng phần nào vẫn còn hạn chế.
Cơ cấu tổ chức QTRR tín dụng chưa hoàn thiện. Chưa có sự phân tách giữa các bộ phận: bộ phận kinh doanh, bộ phận QTRR và bộ phận tác nghiệp. Với mô hình như hiện nay. Việc cán bộ QHKH vừa là người tìm kiếm, vừa là người tiếp xúc KH, phân tích KH, giám sát và kiểm tra KH sau khi cấp tín dụng, thường kém khách quan và tiềm ẩn rủi ro lớn cho NH.
Về cơ chế phân cấp ủy quyền phán quyết: Chi nhánh chưa xây dựng được hạn mức phê duyệt tín dụng đối với DN cụ thể cho từng cấp có thẩm quyền, gây khó khăn trong việc QTTD.
Về tài sản bảo đảm : Các hình thức đảm bảo tín dụng chưa đa dạng và linh hoạt, chủ yếu vẫn là cầm cố và thế chấp tài sản, gây khó khăn cho DN trong việc tiếp cận vốn ngân hàng. Ngoài ra, việc áp dụng chính sách về đảm bảo tiền vay gắn với kết quả xếp loại khách hàng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tạo ra tâm lý nhiều khoản vay không yêu cầu thực hiện biện pháp
đảm bảo đối với các khách hàng tốt (AAA, AA). Điều này có thể tiềm ẩn rủi ro tín dụng.
Về chất lượng phân tích và thẩm định tín dụng còn chưa cao. Công việc điều tra, thu thập thông tin còn khó khăn. Chưa thực sự hiểu rõ về khách hàng, chưa nắm bắt xu hướng và những biến động của ngành nghề kinh doanh và của nền kinh tế làm cho hiệu quả của việc xử lý thông tin chưa cao, còn mang nhiều tính chủ quan.
Về đo lường rủi ro khách hàng: Hiện nay Vietinbank mới chỉ có Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để đánh giá rủi ro khách hàng, tuy nhiên hệ thống này còn có một số vấn đề chưa phù hợp như sau:
Về đo lường rủi ro các khoản vay: Tại chi nhánh, chưa sử dụng công cụ nào để đánh giá xác suất xảy ra rủi ro hay tổn thất rủi ro đối với các khoản vay. Đa số việc đánh giá khoản vay chỉ dựa trên báo cáo kết quả hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh do khách hàng cung cấp. Những bản báo cáo do các DN tự lập lại chưa đảm bảo được tính trung thực và hợp lý.
Về đo lường rủi ro danh mục đầu tư: Chưa sử dụng các công cụ đo lường hiệu quả của danh mục cho vay, đo lường tổn thất tín dụng dự kiến mà mới chỉ dựa vào các chỉ số đo lường rủi ro tín dụng để đánh giá. Đây là một thiếu sót quan trọng của chi nhánh vì việc đo lường rủi ro danh mục cho vay, sẽ giúp Chi nhánh phân bổ chỉ tiêu tín dụng hợp lý, mang lại khả năng sinh lời cao, tránh những ngành nghề có rủi ro cao, tổn thất lớn.
Về công tác kiểm tra, giám sát trong và sau cho vay chưa có hiệu quả. Việc kiểm tra, giám sát sau cho vay chưa được tiến hành thường xuyên, tương ứng với mức độ rủi ro của khoản vay. Việc giám sát chỉ dừng lại ở việc kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng, và đôi khi chỉ mang tính hình thức. Do vậy không phát hiện kịp thời các dấu hiệu rủi ro.