3.3.1. Kiến nghị đối với NHCTVN
NHCT VN cần nâng cao hiệu quả của phòng thông tin TD để có thể cung cấp thông tin cho các chi nhánh kịp thời và chính xác.
NH nên thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ TD, quản lí TD, quản lí rủi ro… cho các nhân viên các chi nhánh để họ nâng cao chất lượng cán bộ, hạn chế các sai sót là nguyên nhân của rủi ro TD.
NH nên tăng cường giám sát hoạt động của các chi nhánh, xử lí nghiêm khắc các trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến sự an toàn của chi nhánh đó và của toàn hệ thống.
3.3.2. Kiến nghị đối với NHNN
NHNN cần ban hành và hoàn thiện văn bản quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lí rủi ro TD trong hoạt động NH và các
văn bản pháp luật trong hoạt động TD. Để tránh sự chồng chéo NHNN cần sớm có các văn bản pháp quy mới cho hoạt động TD dựa trên cơ sở tổng hợp các văn bản hiện hành càng chi tiết và cụ thể càng tốt và có bổ sung, hướng dẫn cho phù hợp với quá trình phát triển hiện nay. Trong quá trình tổng hợp, NHNN cần tham khảo ý kiến rộng rãi của các cán bộ TD tại các NHTM để đảm bảo phù hợp với thực tế.
NHNN cần nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi thông tin từ trung tâm thông tin TD (CIC). Cần phải có quy định ràng buộc trách nhiệm của các tổ chức TD trong việc cung cấp thông tin, đảm bảo chất lượng của thông tin. Ngoài ra cũng cần khai thác thông tin từ các tổ chức nước ngoài.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của NHNN đối với các NHTM. Sự kiểm soát thường xuyên của thanh tra NN và sự kiểm toán định kì của cơ quan kiểm toán phải được thực hiện đồng thời với các biện pháp bắt buộc NHTM tuân thủ các kiến nghị, xử lí sau công tác thanh tra, kiểm tra.
Tiếp tục chủ trương cơ cấu lại về tài chính cho các NHTM, nâng cao năng lực tài chính cho các NH trong nước phấn đấu đạt hệ số an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế - CAR >= 8%.
3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ
Chính phủ cần thiết lập một hệ thống pháp luật đồng bộ trong lĩnh vực NH đồng thời có những chính sách đúng đắn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động NH. Bên cạnh đó cần tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty tư vấn đầu tư tài chính, kế toán hỗ trợ các doanh nghiệp này hoạt động làm nhiệm vụ giúp đỡ các doanh nghiệp cũng như NH trong lĩnh vực tài chính. Tuy vậy sự can thiệp của Chính phủ chỉ nên dừng lại ở việc hướng dẫn và tạo điều kiện, không nên can thiệp sâu vào hoạt động của các NH.
Chính phủ cần có chế tài xử lí thích đáng với việc doanh nghiệp thực hiện sai chế độ kế toán tài chính hay cố tình cung cấp thông tin sai lệch để khách hàng có trách nhiệm cao hơn trong việc cung cấp thông tin cho NH, tạo điều kiện thuận lợi cho NH thẩm định dự án và quản lí rủi ro. Đồng thời cũng cần có những quy định pháp luật đối với các NH trong việc thực hiện trách nhiệm của mình trong các vụ bị KH “lừa đảo”, có như vậy sai phạm của nhân viên NH liên quan (trong các trường hợp rủi ro đạo đức nghề nghiệp) mới bị xử lí.
KẾT LUẬN
Rủi ro TD dù xảy ra ở mức độ nào cũng gây ảnh hưởng tới sự phát triển của NH nói riêng và sự tăng trưởng của nền kinh tế nói chung. Vì vậy quản lí rủi ro TD không chỉ là trách nhiệm của riêng NH mà là của toàn nền kinh tế. Thực hiện biện pháp quản lí rủi ro TD phù hợp sẽ làm giảm tổn thất
cho NH cũng như nền kinh tế, lành mạnh hoá hệ thống tài chính NH, tăng cường sức cạnh tranh, tạo điều kiện cho nền kinh tế tăng trưởng.
Cần nhận thức rằng rủi ro TD là bản chất tự nhiên, là tất yếu của hoạt động NH, vì vậy không thể triệt tiêu được nó. Và quản trị rủi ro TD thành công sẽ khi chấp nhận một tỷ lệ rủi ro hợp lí và quản lí nó trong phạm vi năng lực tài chính của NH. Vì vậy các NH nói chung và SGDI nói riêng cần phải có chiến lược quản lí rủi ro TD phù hợp với từng điều kiện cụ thể, từng thời kì nhất định.
Trên cơ sở nghiên cứu thực tế tại SGD I - NHTC VN, em đã phần nào hiểu rõ tình hình công tác quản lí rủi ro TD cũng như điểm mạnh và điểm yếu công tác này tại NH. Với mục đích học hỏi nghiên cứu trong việc nâng cao khả năng quản lí TD tại Sở, em mạnh dạn đưa ra một số giải pháp dựa trên ý kiến của bản thân em. Do tầm hiểu biết có hạn và thời gian nghiên cứu hạn chế, chắc chắn bài viết này sẽ không tránh khỏi được các sai sót. Vì vậy em mong nhận được lời nhận xét của các thầy cô, các anh chị cán bộ nhân viên NH và các bạn.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Ngân hàng thương mại. PGS.TS.PHAN THỊ THU HÀ NXB: Đại học kinh tế Quốc dân
2. Quản trị NHTM. PGS.TS LÊ VĂN TƯ NXB: Thống kê
3. Sổ tay TD của NHCT VN
4. Các báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch I – NHCTVN trong các năm 2005, 2006, 2007
5. Quyết định 234 và 296 của NHCT VN 6. Tạp chí NH số 23 (tháng 12/2007) 7. Trang web: www.icb.com.vn
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
NHNN: Ngân hàng nhà nước
NHCT VN: Ngân hàng Công thương Việt Nam NHTM: Ngân hàng thương mại
NN: Nhà nước TD: Tín dụng NH: Ngân hàng
KH: Khách hàng
DNV&N Doanh nghiệp vừa và nhỏ X-N khẩu Xuất nhập khẩu
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh SGD I-NHCT VN Bảng 2.2: Hoạt động TD của Sở giao dịch I – NHCTVN
Bảng 2.3: Mô hình cơ cấu quản lí TD tại Sở giao dịch I- NHCTVN Bảng 2.4: Sơ đồ quản lí nợ có vấn đề
Bảng 2.5: Tỷ lệ và diễn biến nợ quá hạn của SGDI – NHCTVN giai đoạn 2005-2007
Bảng 2.6: Tỷ trọng cho vay trong các thành phần kinh tế
CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1: Nợ quá hạn Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ nợ quá hạn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...1
CHƯƠNG I...3
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA...3
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...3
1.1.2. Vai trò của hoạt động Tín dụng...3
1.1.3. Phân loại Tín dụng Ngân hàng...5
1.2. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại...6
1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng...6
1.2.2. Nguyên nhân Rủi ro tín dụng ...7
1.2.2.1. Ngyên nhân xuất phát từ môi trường...7
1.2.2.2. Nguyên nhân xuất phát từ khách hàng...8
1.2.2.3. Nguyên nhân xuất phát từ phía NH...9
1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh Rủi ro Tín dụng...10
1.2.3.1. Phân chia các khoản nợ ...10
1.2.3.2. Các chỉ tiêu khác...11
1.2.4. Nhóm các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng...12
1.2.5. Ảnh hưởng của Rủi ro TD đối với NH thương mại...13
1.3. Quản lí Rủi ro tín dụng...14
1.3.1. Khái niêm quản lí rủi ro tín dụng...15
1.3.2. Mục tiêu của quản lí rủi ro tín dụng...15
1.3.3. Nội dung của quản lí rủi ro tín dụng...15
1.3.3.1. Xác định dấu hiệu rủi ro TD...16
1.3.3.2. Xác đinh mô hình quản lí TD...17
1.3.3.3.2 Mô hình đánh giá rủi ro TD...20
1.3.3.4. Các biện pháp hạn chế tổn thất khi có rủi ro TD...22
CHƯƠNG II...24
THỰC TRẠNG QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM...24
2.1. Giới thiệu chung về Sở giao dịch I – NHCTVN...24
2.1.1. Lịch sử hình thành của Sở...24
2.1.2. Hoạt động kinh doanh của SGD I – NHCTVN, những thuận lợi và khó khăn...25
2.2. Thực trạng hoạt động TD tại SGD I - NHCT VN từ năm 2005 – 2007...27
2.3. Thực trạng quản lí rủi ro tại Sở giao dịch I – NHCTVN...30
2.3.1. Mô hình TD tại sở...30
2.3.2. Chính sách quản lí TD của Sở giao dịch I-NHCTVN...32
2.3.3. Quy trình TD tại Sở giao dịch I- NHCTVN...34
2.3.4. Quy trình quản lí nợ có vấn đề ...36
2.3.5. Các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng...38
2.4. Đánh giá chung về quản lí rủi ro TD tại SGDI – NHCTVN...41
2.4.1. Thực trạng rủi ro TD tại SGDI – NHCTVN...41
2.4.2. Đánh giá chung về tình hình quản lí rủi ro TD tại SGDI-NHCTVN...48
2.4.2.1. Các kết quả đạt được...48
2.4.2.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế...49
CHƯƠNG III...52
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ RỦI RO TD TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM...52
3.1. Định hướng phát triển của SGD I-NHCTVN...52
3.2 Giải pháp nhằm tăng cường quản lí rủi ro TD tại SGD I - NHCT VN...54
3.2.1. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ...54 3.2.2. Xây dựng chính sách TD cụ thể; hoàn thiện quy trình TD và hệ thống
3.2.3. Tăng cường thông tin TD hỗ trợ cho việc đánh giá khách hàng...58
3.2.4. Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn cho khách hàng...59
3.2.5 Xây dựng chiến lược khách hàng...60
3.2.6. Nâng cao khả năng tự đề kháng rủi ro và hạn chế tổn thất nếu rủi ro xảy ra...61
3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao khả năng quản lí rủi ro tín dụng...62
3.3.1. Kiến nghị đối với NHCTVN...62
3.3.2. Kiến nghị đối với NHNN...62
3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ...63
KẾT LUẬN...65
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT...67