vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ những điều kiện này. Chẳng hạn, một trong những điều kiện quy định trong quy chế là các tổ chức tín dụng phải “xây dựng quy trình thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất, trong đó gồm cả biện pháp phòng ngừa rủi ro” thì hiện nay chưa được xúc tiến tại ngân hàng.
5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NHNo&PTNT QUẬN CÁI RĂNG. NHNo&PTNT QUẬN CÁI RĂNG.
Sau khi nhận biết và lượng hoá các rủi ro biến đổi lãi suất bằng kinh nghiệm hay bằng các công thức, mô hình khác nhau, ngân hàng phải có các biện pháp và sử dụng các công cụ khác nhau để điều tiết giảm thiểu rủi ro về lãi suất trong hoạt động ngân hàng. Việc sử dụng các biện pháp, công cụ điều tiết lãi suất ở qui mô như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược về quản lý rủi ro của ngân hàng cũng như khả năng phân tích, dự báo xu thế thay đổi của lãi suất trên thị trường. Ngân hàng vẫn có thể chấp nhận rủi ro, không sử dụng hay chỉ sử dụng các biện pháp điều tiết rủi ro lãi suất ở một qui mô nhất định nếu như họ tin rằng xu thế của lãi suất thị trường sẽ theo chiều hướng có lợi cho ngân hàng và nếu rủi ro có xảy ra thì đó là điều đã được lường trước và nằm hoàn toàn trong sự kiểm soát của ngân hàng, ngân hàng chấp nhận được rủi ro này. Nhìn chung, để tăng cường quản lý rủi ro lãi suất nhằm giảm thiểu những tổn thất đối với ngân hàng từ loại rủi ro này, đòi hỏi chúng ta cần quan tâm tìm hiểu những nguyên nhân gây hạn chế, trên cơ sở đó nghiên cứu áp dụng các giải pháp cần thiết, nhanh chóng khắc phục những mặt còn hạn chế trong công tác quản lý rủi ro lãi suất.
Hiện tại, NHNo&PTNT quận cái Răng đang có trạng thái nhạy cảm về nguồn vốn, tức là nguồn vốn nhạy cảm lãi suất lớn hơn tài sản nhạy cảm lãi suất, do đó ngân hàng sẽ bị tổn thất nếu lãi suất tăng vì lợi nhuận cận biên từ lãi suất của ngân hàng sẽ giảm. Vì lẽ đó, ngân hàng có thể sử dụng một chiến lược quản trị năng động là thu hẹp kỳ hạn của tài sản hoặc kéo dài kỳ hạn của danh mục nguồn vốn. hay giảm nguồn vốn nhạy cảm lãi suất và tăng tài sản nhạy cảm lãi suất lên.
trong tình trạng nhạy cảm về vốn sẽ có lời, nhưng thực tế mặt dù lãi suất các tháng cuối năm 2008 có giảm nhưng khi phân tích nhạy cảm thì thu nhập thuần của Ngân hàng vần giảm do lãi suất trung bình năm 2008 vẫn cao hơn 2007. Vì vậy trong năm 2008, với trạng thái nhạy cảm về nguồn vốn có xu hướng mở rộng sẽ gây thiệt hại khá lớn cho Ngân hàng. Bên cạnh đó, nếu trong tương lai lãi suất tiếp tục giảm nhưng vì Ngân hàng đang áp dụng chính sánh thả nổi lãi suất một chiều trong huy động vốn. Khi lãi suất thị trường giảm, Ngân hàng chỉ có thể giảm lãi suất huy động cho các loại hình mới và vẫn phải trả mức lãi suất cao trước đây đối với các kỳ hạn đã huy động vào thời điểm lãi suất tăng cao ở các tháng 5,6,7,8,9 năm 2008. Đối với lãi suất cho vay thì do Ngân hàng thả nổi hai chiều nên khi lãi suất giảm Ngân hàng có thể giảm cho tất cả các món vay hiện tại. Từ đó, lãi suất huy động trung bình dù có giảm nhưng mức độ giảm sẽ thấp hơn mức độ giảm của lãi suất cho vay bình, chênh lệch lãi suất đầu vào – đầu ra giảm, lợi nhuận tăng thêm do trạng thái nhạy cảm vốn đem lại khi lãi suất giảm không bù đắp được phần lợi nhuận giảm do chênh lệch lãi suất huy động – cho vạy giảm. Vì vậy, dù đang trong trạng thái nhạy cảm vốn, thì khi lãi suất giảm không cùng mức độ như vậy Ngân hàng vẫn lỗ. Với năng lực quản trị rủi ro lãi suất còn hạn chế và thiếu kinh nghiệm, cho nên giải pháp tốt nhất hiện nay là
“Ngân hàng nên tạo lập trạng thái cân đối giữa nguồn vốn và tài sản nhạy cảm”.
Các biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất thực tế hiện nay ngân hàng có thể thực hiện bao gồm: