- Mảng thu hồi nợ:
3.3.3.6.áp dụng các mô hình và phơng pháp kỹ thuật để đo lờng rủi ro tín dụng.
Hàng Hải Hà Nộ
3.3.3.6.áp dụng các mô hình và phơng pháp kỹ thuật để đo lờng rủi ro tín dụng.
chi nhánh ý thực hơn trong việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ đã đề ra và làm giảm rủi ro tín dụng hơn.
3.3.3.6. áp dụng các mô hình và phơng pháp kỹ thuật để đo lờng rủi ro tíndụng. dụng.
Đối với các khoản cho vay thì rủi ro cơ bản là rủi ro tín dụng. ngời cho vay biết rằng một phần của khoản vay sẽ không đợc trả, những tổn thất này đôi khi là tổn thất đã dự kiến. Sự khác nhau giữa những tổn thất thực tế và tổn thất dự kiến là tổn thất ngoài dự kiến. Mặc dù các tổn thất ngoài dự kiến có thể bằng 0 nhng đôi khi con số này có thể rất lớn.
Các mô hình var liên quan đến các hoạt động ngân hàng ớc tính giới hạn trên của các rủi ro tín dụng. Có hai mô hình cơ bản tính toán rủi ro tín dụng . một mô hình tính xác suất không thu hồi đợc nợ. Một mô hình khác không chỉ tính xác suất vỡ nợ mà còn tính xác suất chất lợng xếp hạng tín dụng con nợ giảm. Các mô hình này tơng tự các mô hình var liên quan đến các hoạt động giao dịch kinh doanh, các mô hình Var liên quan đến các hoạt động giao dịch - ớc tính những tổn thất tiềm ẩn do sự thay đổi giá trị của các khoản cho vay của ngân hàng. Bất kỳ một giá trị của một khoản cho vay nào đều phụ thuộc vào khả năng chi trả của ngời vay và xếp hạng tín dụng đều dựa trên khả năng này. Vì vậy, khi một ngân hàng cung cấp một khoản vay thì khả năng trả nợ của con nợ giảm có nghĩa là giá trị của khoản vay mang lại cho ngân hàng giảm.
Về cơ bản, các mô hình rủi ro tín dụng sử dụng các xếp hạng tín dụng. Nhìn chung các mô hình có thể giúp các ngân hàng có đợc phơng pháp tính toán tốt nhất về những tổn thất tiềm ẩn của ngân hàng và các mô hình này liên quan chặt chẽ với tác động làm giảm rủi ro cỉa phơng pháp phân bổ cho vay nhằm giảm thiểu rủi ro và biện pháp dự phòng tổn thất. Các mô hình này đo l- ờng tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng.
vỡ nợ (PD) và phần giá trị của khoản vay có thể bị mất nếu ngời vay vỡ nợ (LGD). LGD của một khoản tín dụng phụ thuộc vào cơ cấu của khoản vay đó còn PD thờng phụ thuộc vào ngời vay và các ngân hàng thờng giả định rằng một con nợ sẽ không trả đợc tất cả các khoản nợ của mình nếu ngời vay này không trả đợc một khoản nợ nào đó. Mức tổn thất dự tính (EL) bằng tích của PD và LGD của một khoản vay.
Nói chung, hệ thống xếp hạng theo hai tiêu chí thờng tốt hơn so với hệ thống một tiêu chí bởi vì bằng cách đánh giá một cách riêng rẽ PG và LGD, hệ thống hai tiêu chí có thể nâng cao đợc hiệu qủa truyền đạt thông tin về rủi ro, giảm bớt xu hớng xếp hạng chủ yếu dựa vào tài sản đảm bảo, thúc đẩy sự phát triển của các công cụ xếp hạng để hỗ trợ trong quá trình xếp hạng rủi ro, phù hợp hơn với các kỹ thuật phân bổ vốn, dự phòng vốn và định giá tín dụng dựa vào rủi ro sẽ đợc phát triển sau này và tăng sự tơng thích giữa mức xếp hạng nội bộ và mức xếp hạng bên ngoài do các công ty xếp hạng đã có kinh nghiệm đa ra. Tóm lại, hệ thống này có thể tăng tính chính xác và tính thống nhất trong việc xếp hạng thông qua việc ghi nhận một cách riêng biệt các đánh giá của các ngân hàng về PD và EL chứ không gộp lẫn chúng với nhau nh trong hệ thống xếp hạng một tiêu chí.
KếT LUậN CHƯƠNG III
Cùng với mục tiêu của MSB là trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam, MSB HN luôn định hớng là chi nhánh dẩn đầu toàn hệ thống. MSB HN luôn thực hiện tốt các kế hoạch đợc giao về doanh thu, về lợi nhuận, d nợ... Bên cạnh đó việc quản lý và hạn chế rủi ro đợc MSB HN xác định là rất quan trọng và đợc quán triệt nh là một trong những
nhiệm vụ hàng đầu.
Hiện tại MSB HN đã thực hiện tốt các quy trình, chính sách về việc cấp tín dụng và quản lý rủi ro của ngân hàng NN, của ban điều hành MSB đã đa lại các kết quả đạt đợc rất tự hào.
Tuy nhiên vì một số lý do vừa khách quan, vừa chủ quan mà tại Chi nhánh còn tồn tại một số vấn đề nh trình bày ở chơng II. Hi vọng với các giải pháp đợc nêu ra sau khi đã đợc nghiên cứu kỹ thực trạng tại MSB HN sẽ giúp MSB HN ngày càng phát triển hơn trong việc phát triển kinh doanh nói chung và quản lý rủi ro tín dụng nói riêng.
kết luận
Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quản trị điều hành của các ngân hàng thơng mại, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập, ngày càng phải tiến gần đến với các thông lệ quốc tế nếu nh muốn tồn tại và phát triển bền vững.
Trên cơ sở vận dụng các phơng pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn đã hoàn thành các nhiệm vụ sau:
- Tìm hiểu các lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng. tìm hiểu kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của 1 số nớc trên thế giới.
- Luận văn nghiên cứu tổng quát về tổ chức và hoạt động của Maritime Bank Ha Noi, đi sâu phân tích, lý giải thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Maritime Bank Ha Noi qua đó đánh giá đợc những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong quản lý rủi ro tín dụng của Maritime Bank Ha Noi.
- Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Maritime Bank Ha Noi luận văn đã đề xuất một số giải pháp tăng cờng nhằm tăng cờng quản lý rủi ro tín dụng đối với Maritime Bank Ha Noi.
- Luận văn cũng đa ra một số kiến nghị với ngân hàng Nhà Nớc, với Nhà Nớc, với Maritime Bank.
Với xu thế phát triển hiện nay, quản lý rủi ro nói chung và quản lý rủi ro tín dụng nói riêng sẽ đợc các ngân hàng, những nhà khoa học, ngời làm chuyên môn nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện nó phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội.