- Mảng thu hồi nợ:
3.2.9.Phân tán rủi ro nhằm nâng cao chất lợng công tác quản lý rủi ro tín dụng.
Hàng Hải Hà Nộ
3.2.9.Phân tán rủi ro nhằm nâng cao chất lợng công tác quản lý rủi ro tín dụng.
bộ thu nhập (Total return swap). Hợp đồng này có thể bao gồm cả những tổ chức tài chính đứng ra bảo đảm cho các bên tham gia một tỷ lệ thu nhập cụ thể trên các khoản tín dụng của họ.
Hợp đồng quyền tín dụng (Credit options)
Hợp đồng quyền tín dụng là một công cụ bảo vệ ngân hàng trớc những tổn thất trong trị giá tài sản tín dụng, giúp bù đắp mức chi phí vay vốn cao hơn khi chất lợng tín dụng của ngân hàng giảm sút. Hợp đồng này đảm bảo thanh toán toàn bộ khoản cho vay nếu nh khoản cho vay này giảm giá đáng kể hoặc không thể đợc thanh toán. Nếu nh khách hàng vay vốn trả nợ nh kế hoạch, ngân hàng sẽ thu đợc những khoản thanh toán nh dự tính và hợp đồng quyền sẽ không đợc sử dụng.
Hợp đồng quyền tín dụng cũng có thể đợc sử dụng để bảo vệ ngân hàng trớc rủi ro chi phí vay vốn tăng do chất lợng tín dụng của ngân hàng giảm. Ví dụ một ngân hàng lo ngại rằng mức xếp hạng tín dụng của nó sẽ có thể giảm tr- ớc khi ngân hàng phát hành các trái phiếu dài hạn để huy động thêm vốn, và do vậy ngân hàng buộc phải trả một mức lãi suất huy động vốn cao hơn. Một giải pháp trong hoàn cảnh này là ngân hàng mua hợp đồng quyền bán với mức chênh lệch lãi suất cơ bản cam kết trong hợp đồng đợc xác định là mức phổ biến trên thị trờng hiện tại áp dụng đối với mức rủi ro tín dụng hiện tại của ngân hàng. Hợp đồng quyền sẽ thanh toán toàn bộ phần chênh lệch lãi suất cơ bản thực tế vợt trên phần chênh lệch lãi suất cơ bản đợc thoả thuận. Ngợc lại, nếu chênh lệch lãi suất cơ bản giảm, hợp đồng này sẽ không còn hiệu lực và ngân hàng sẽ mất toàn bộ phần phí mua quyền.
3.2.9. Phân tán rủi ro nhằm nâng cao chất lợng công tác quản lý rủi ro tíndụng. dụng.
cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, khu vực sản xuất kinh doanh nhằm tránh những tổn thất lớn xảy ra cho ngân hàng thơng mại. Phân tán rủi ro là một giải pháp chủ yếu thờng đợc các ngân hàng thơng mại áp dụng. Các hình thức phân tán rủi ro chủ yếu bao gồm:
- Không tập trung cấp tín dụng cho một ngành, một lĩnh vực hay một khu vực:
Để hạn chế rủi ro không nên tập trung vốn quá nhiều vào một loại hình kinh doanh, một vùng kinh tế. Đó là khuyến cáo và cũng là bài học hết sức có ý nghĩa mà các nhà kinh doanh trớc kia rút ra khi họ gánh chịu những thiệt hại, đổ vỡ do không tuân thủ những nguyên tắc này.
Chính vì vậy một ngân hàng thơng mại nên coi đây nh một giải pháp hữu hiệu cho công tác phòng ngừa rủi ro.
Khi ngân hàng tập trung cấp tín dụng vào một lĩnh vực kinh tế sẽ giống nh Bỏ trứng vào một rổ điều đó có nghĩa là: khi lĩnh vực kinh tế mà ngân hàng tập trung vốn đầu t gặp phải những biến động bất lợi thì thiệt hại của ngân hàng sẽ là vô cùng lớn.
Nh vậy phân tán rủi ro hay chia nhỏ lĩnh vực đầu t, khu vực đầu t là một biện pháp cho các ngân hàng thơng mại trong phòng chống rủi ro.
- Không nên dồn vốn đầu t vào một hoặc một số khách hàng.
Cùng với mục đích nh trên là phân tán rủi ro, đây là lời khuyến cáo quan trọng cho việc ra quyết định cấp tín dụng của ngân hàng. Cho dù một khách hàng kinh doanh hiệu quả hay có quan hệ lâu năm với ngân hàng thì yêu cầu trên vẫn cần đợc tuân thủ bởi vì nếu khách hàng gặp khó khăn rủi ro đột xuất xảy ra thì ngân hàng cũng chịu tổn thất lớn, hơn nữa những thay đổi trong chu kỳ kinh doanh của khách hàng là khó tránh khỏi.
- Đa dạng hoá các sản phẩm tín dụng.
Đa dạng hoá các sản phẩm tín dụng có tác dụng phân tán rủi ro theo danh mục tài sản, giảm thiệt hại xảy ra khi có rủi ro đối với một vài loại tài sản nhất
định.
- Cho vay đồng tài trợ.
Là hình thức cho vay của một các tổ chức tín dụng cho một dự án đầu t và do một tổ chức tín dụng đứng ra làm đầu mối giữa các bên để thực hiện tài trợ.
Mục đích: Nâng cao hiệu quả trong hoạt động cho vay, giúp ngân hàng thơng mại phân tán đợc rủi ro mà vẫn không bị mất nguồn thu từ phơng án kinh doanh khả thi.
Các tổ chức tín dụng tham gia đồng tài trợ, phải ký kết với nhau một hợp đồng mà ở đó ghi rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên tham gia đồng tài trợ. Do đó khi rủi ro xảy ra gánh nặng sẽ đợc phân tán cho mỗi đơn vị chịu một phần rủi ro tơng ứng với mức vốn tham gia của mình.
3.3. Kiến nghị.