III. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG
μ=120 tr MPC5%
thực vượt qua giá trị này, theo nguyên tắc ta có:
120 + 1.645x18.2371=MPC=150tr
μ=120 tr MPC5% 5%
14
Chương 4 IV. ƯỚC LƯỢNG ĐỘ CHÍNH XÁC
ĐO LƯỜNG RỦI RO RỦI RO
2. Các khái niệm xác suất cơ bản:
z Xác suất là một sự ước tính khả năng các biến cố xuất hiện trong những điều kiện cụ thể. Áp dụng trong đo lường rủi ro, việc tính tóan xác suất thường được ước tính cho thời gian một năm.
Ví dụ: xác suất tai nạn xe cộ ở một thành phố là 0.25 điều này có nghĩa là trung bình 25% tài xế lái xe trong năm ít nhất có một tai nạn.
2.1. Biến cố xung khắc (Mutualy Excliusive Outcome): Hai biến cố được gọi là xung khắc với nhau nếu chúng không xuất hiện cùng một lúc. Ví dụ: Một tòa nhà không thể cùng một lúc cháy và không cháy, biến cố này gọi là xung khắc.
Xác suất của một biến cố là tổng các biến cố xung khắc sẽ là tổng xác suất của các biến cố thành phần.
Ví dụ: Nếu xác suất của tổn thất 50.000 là 0.003, tổn thất 100.000 là 0.001 thì xác suất >= 50.000 là 0.004 (0.001+0.003)
Tổng xác suất phân phối bao giờ cũng bằng 1.00 bởi vì là xác suất của một biến cố chắc chắn xuất hiện. Ví dụ:Trong một khoảng thời gian cho trước , xác suất xảy ra hiện tượng nhà cháy và không cháy là 1.00 vì xác xuất nhà cháy là 0.01 thì nhà không cháy là 0.99
2.2. Biến cố phức và sự kiện phụ thuộc: Khi hai hay nhiều sự kiện có thể xảy ra trong cùng một thời điểm, xác suất của các biến cố kết hợp trở nên một sự kiện đáng chú ý. Ví dụ: Biến cố sự kiện kết hợp bao gồm hỏa họan cháy cả hai ngôi nhà, tổn thất tài sản và tổn thất trách nhiệm phát sinh trong cùng một tai nạn hay gây thương tật cho hai hay nhiều công nhân. Xác xuất của 2 công nhân bị thương tật là 0.05, xác suất của một công nhân bị thương tật là 0.1
15
Chương 4 IV. ƯỚC LƯỢNG ĐỘ CHÍNH XÁC
ĐO LƯỜNG RỦI RO RỦI RO
thì xác suất để ít nhất có một người bị thương tật là 0.15. Nếu hai biến cố hoàn tòan phụ thuộc vào nhau thì xác suất xảy ra là 0.1
z Biến cố độc lập: Nếu hai biến cố hoàn toàn độc lập với nhau , xác suất của biến cố tích là tích các xác suất. Ví dụ: Nếu xác suất cháy kho ở thành phố A là 0.005, xác suất cháy kho ở thành phố B là 0.007 thì xác suất khi các danh mục phối hợp với nhau sẽ là:
+ Cháy cả hai kho là 0.005 x 0.007 = 0.000035 + Cháy ở kho A là 0.005 x(1-0.007) = 0.004965 + Cháy ở kho B là 0.007 x (1-0.005) = 0.006965 + Không cháy cả hai thành phố là (1-0.005)(1-0.007)= 0.988035
Tổng các xác suất biến cố = 1.000000
z Biến cố phụ thuộc: Nếu các biến cố không độc lập với nhau, xác suất có điều kiện có thể được sử dụng để tính xác suất của biến cố kết hợp. Ví dụ như sự xuất hiện của đồng thời của cả hai biến cố A và B. Xác suất xuất hiện của cả A và B là tích của hai xác suất. (1) xác suất của biến cố A và (2) xác suất có điều kiện của biến cố B khi biến cố A xuất hiện. Xác suất của biến cố B khi biến cố A xuất hiện được gọi là xác suất có điều kiện của B khi biết A. Ví dụ: hai nhà kho nằm cạnh nhau , xác suất của một nhà kho cháy là 0.008. Như vậy, biến cố cháy nhà kho này sẽ làm tăng xác suất cháy nhà kho kia lên đến 0.05.
+ Xác suất cháy cả hai nhà kho là 0.0004 = (0.008)(0.05) + Cháy nhà kho 1: 0.008 (1- 0.05) = 0.0076