6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.1.4.2. Về công tác quản lý rủi ro
- Với mục tiêu hạn chế tối đa sự xuất hiện của rủi ro, giảm tối đa mức độ ảnh hƣởng do rủi ro gây nên b ng những công cụ, chính sách, cơ chế hiệu quả, trong năm 2015 Sacombank đã xây dựng nhiều công cụ, áp dụng hàng loạt các giải pháp và thu đƣợc những kết quả 10
.
Tỷ lệ nợ xấu đƣợc kiểm soát ở mức dƣới 2% trong suốt cả năm 2015. Các ch tiêu an toàn hoạt động luôn đƣợc duy trì đúng quy định NHNN.
Rủi ro hoạt động đƣợc kiểm soát tốt, số lƣợng sự vụ, mức độ tổn thất đều thấp so với chu n mực hoạt động ngân hàng và so với năm 2014.
- Các mô hình quản lý VAR, mô hình quản lý độ lệch k hạn, độ lệch lãi suất đƣợc cải tiến và vận hành hiệu quả, giúp Sacombank chẳng những nhận biết sớm rủi ro mà còn có thể tận dụng để tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Trong đó, điểm nổi bật nhất trong quản lý rủi ro thị trƣờng chính là vai trò của Uỷ ban ALCO. Tầm quan trọng của Uỷ ban ALCO đã đƣợc ghi nhận bởi các quyết sách hợp lý của tập thể thành viên Uỷ ban. Kết quả đạt đƣợc là trong năm 2014, các ch số an toàn của Sacombank đều n m trong mức giới hạn an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nƣớc.
- Có thể kể đến một số ch tiêu điển hình nhƣ 11: Hệ số an toàn vốn CAR dao động khoảng 10%.
Tỷ lệ khả năng chi trả ngày, tuần, tháng đảm bảo cao hơn gấp nhiều lần so với quy định Thông tƣ 13 của NHNN.
Tỷ lệ cho vay so với huy động tổ chức kinh tế và dân cƣ duy trì dƣới mức 70%.
Tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn trong cho vay trung dài hạn luôn ở dƣới mức 30%.
Tổng trạng thái mở trên vốn tự có trên 14%.
- Trong năm 2015, hàng loạt các lỗ hổng trong công tác quản lý, hệ thống core banking, quy trình tác nghiệp… đã bị kẻ gian bên ngoài và cả trong nội bộ tận dụng chiếm đoạt tài sản nhƣ phát hành khống chứng thƣ bảo lãnh, sổ tiết kiệm, làm giả hồ sơ tài sản đảm bảo, chiếm đoạt tiền khi ngân hàng giải ngân cho khách hàng, trộm tiền từ máy ATM, ăn cắp mật mã của chủ thẻ ATM,…xuất hiện tại nhiều ngân hàng trong năm 2013.
- Tại Sacombank, mặc dù không ở mức độ nghiêm trọng nhƣng rủi ro hoạt động cũng đã xuất hiện với một vài sự vụ gây nên một số tổn thất không đáng kể cho ngân hàng nhƣ rủi ro trong cho vay góp chợ, rủi ro trong công tác an toàn và bảo mật user, hệ thống công nghệ thông tin đôi lần gặp trục trặc…Tuy nhiên, đứng trên bình diện chung của cả hệ thống ngân hàng trong nƣớc thì rủi ro hoạt động tại Sacombank luôn đƣợc kiểm soát chặt ch .
- Sacombank đã vận hành chính sách và quy trình quản lý rủi ro hoạt động trong tất cả mọi khâu của hoạt động ngân hàng:
Đối với sản ph m, dịch vụ, quản lý rủi ro tham gia ngay từ trƣớc khi sản ph m dịch vụ đƣợc ban hành. Khi ban hành, quản lý rủi ro tiến hành đánh giá để có cảnh báo khi cần thiết.
Đối với hệ thống core banking, quản lý rủi ro tiến hành rà soát để vá dần các lỗ hỏng của hệ thống, ban hành chính sách an toàn và bảo mật công nghệ thông tin.
- Bên cạnh đó Kiểm toán nội bộ nắm vai trò quan trọng trong việc phát hiện và ngăn chặn rủi ro thông qua công tác kiểm tra, rà soát, đƣa ra những cảnh báo, khuyến nghị để BĐH điều ch nh chính sách kịp thời, hạn chế ngay sớm rủi ro phát sinh.
- Và trên hết, trong tất cả các lĩnh vực quản lý rủi ro thì mối quan hệ giữa ngƣời làm công tác quản lý rủi ro với ngƣời vận hành tác nghiệp; sự đồng bộ giữa quy định với hệ thống công nghệ hỗ trợ đóng vai trò quyết định sự thành bại. Phƣơng châm công tác quản lý rủi ro của Sacombank trong những năm vừa qua là Giám sát thƣờng xuyên – Cảnh báo kịp thời – Xử lý hiệu quả đã phát huy tối đa tác dụng và s tiếp tục đƣợc Sacombank thực hiện trong những năm tiếp theo.
2.2. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH PHÚ