Long An.
4.3.1. Các đặc trưng thống kê mô tả về mẫu nghiên cứu.
Mô hình Logit (M) được xây dựng dựa trên một mẫu dữ liệu gồm 230 quan sát được thu thập từ bảng câu hỏi khảo sát và các báo cáo tài chính được cung cấp bởi Agribank Long An. Mô hình Logit bao gồm một biến phụ thuộc thể hiện khả năng trả nợ của KHCN và các biến độc lập thể hiện nhiều chỉ tiêu khác nhau liên quan đến phía khách hàng cũng như phía ngân hàng. Thống kê mô tả các biến đưa vào mô hình được trình bày trong bảng 4.5.
46
Bảng 4.4. Thống kê biến định danhmô hình hồi quy
Tần số Tỷ lệ (%) Giới tính Nam 98 42.6 Nữ 132 57.4 Tình trạng hôn nhân Chưa có gia đình 111 48.3 Có gia đình 119 51.7 Trình độ học vấn Đại học 71 30.9 Sau đại học 18 7.8 Cao đẳng, TCCN 35 15.2 Cấp 1 30 13.0 Cấp 2 18 7.8 Cấp 3 58 25.2 Nghề nghiệp
Kinh doanh buôn bán 59 25.7
Công chức, viên chức 74 32.2
Công nhân, nhân viên 50 21.7
Nội trợ 32 13.9 Nghỉ hưu 12 5.2 Sinh viên 3 1.3 Lãi suất 5% 54 23.5 6% 50 21.7 7% 42 18.3 8% 38 16.5 9% 46 20.0 Thời hạn trả nợ 12 tháng 10 4.3
47 24 tháng 178 77.4 36 tháng 2 0.9 48 tháng 25 10.9 60 tháng 15 6.5 Khảnăng trả nợ Không trả nợ 129 56.1 Trả nợđúng hạn 101 43.9
Nguồn : kết quả khảo sát
Theo kết quả khảo sát dữ liệu từ phòng tín dụng của Agribank Long An thì có 98 khách hàng vay vốn là khách hàng Nam chiếm tỷ lệ 42.6% và có 132 khách hàng vay vốn là khách hàng nữ chiếm 57.4%. Kết quả khảo sát phản ánh thực tế tại
Agribank chi nhánh Long An tỷ lệ nữ vay vốn cao hơn Nam, thậm chí có năm số lượng khách hàng nữ chiếm trên 65% vào các năm 2010 và 2012. Năm 2014 chêch lệch giữa Nam và Nữ thu hẹp lại và khá cân bằng.
Đối với thống kê khách hàng theo tình trạng hôn nhân thì có thể thấy rằng có
119 người đã có gia đình chiếm 51.7% trong khi đó có đến 111 người chưa có gia đình chiếm 48.3%, tỷ lệ này cũng phản ánh sát với thực tế hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng, tỷ lệ giữa khách hàng có gia đình và chưa có gia đình không chênh lệch đáng kể.
Xét về trình độ học vấn, khách hàng vay vốn cá nhân tại ngân hàng có trình độ đại học có 71 người chiếm 30.9%, trong khi đó khách hàng có trình độ học vấn THPT có 58 người chiếm 25.2%, trình độ cao đẳng TCCN có 35 người chiếm 15.2 %, cấp 1 có 30 người chiếm 13%, cấp 2 và sau đại học có 18 người chiếm 7.8%. Qua khảo sát điều tra cho thấy có 79.2% khách hàng có trình độ THPT trở lên, kết quả này cho thấy nhận thức của khách hàng về tín dụng cá nhân là rất tốt, phần nào phản ánh được chất lượng khách hàng của chi nhánh Long An hiện nay.
Đối với nghề nghiệp của KHCNchủ yếu là đối tượng công nhân viên chức, hộ kinh doanh. Cụ thể có 74 khách hàng là công chức viên chức chiếm tỷ lệ 32.2%, kinh doanh buôn bán có 59 khách hàng chiếm 25.7%, công nhân nhân viên 50 người chiếm 21.7% và còn lại là các đối tượng khác. Kết quả này phản ánh đối tượng khách hàng mà ngân hàng hướng đến nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng và công tác quản trị rủi ro
48
tín dụng KHCNtại ngân hàng.Tuy nhiên thực tế số lượng khách hàng không trả được nợ vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Điều này đặt ra nhiều vấn đề đối với ngân hàng về chất lượng thẩm định KHCN, công tác tư vấn, giám sát, thu hồi nợ KHCNcủa nhân viên tín dụng. Trách nhiệm không chỉ riêng mỗi cá nhân và trách nhiệm tập thể, toàn hệ thống
chi nhánh.
Lãi suất cho vay của khách hàng dao động từ 5%-9% tùy từng đối tượng khách hàng, nhu cầu vay, thu nhập, phương án sử dụng vốn vay, mục đích sử dụng vốn. Với mức lãi suất của ngân hàng cũng khá cạnh tranh tuy nhiên ngân hàng cần cơ cấu khách hàng theo từng mức lãi suất phù hợp hơn nhằm tối ưu hoá lợi nhuận, thu hút khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh trực tiếp, bên cạnh đó hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao khả năng trả nợ của KHCNvay vốn tại chi nhánh.
Thời hạn vay nợ, đáo hạn cho chi nhánh ngân hàng chủ yếu trong vòng 24 tháng, điều này chưa thực sự hợp lý, khó khăn cho ngân hàng đối với công tác phát triển tín dụng đối với khách hàng trong quá trình sử dụng vốn, quay vòng vốn, trả nợ vốn vay.
Trước khi chạy mô hình, tác giả tiến hành thống kê các yếu tố tác động đến khả năng trả nợcủa KHCNtrong 230 mẫu KHCNtại Agribank Long An để nắm được thực trạng khách hàng.
49
Bảng 4.5. Thống kê mẫu nghiên cứu
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
Y 230 0.4391304 0.4973635 0 1
Thu nhập 230 9724348 5450870 3600000 3.37e+07
Chi tiêu 230 1.26e+07 6240422 1900000 3.64e+07
Tuổi 230 32.37826 10.1822 19 60 Giới tính 230 0.573913 0.4955852 0 1 Nhân khẩu 230 3.265217 1.13465 1 8 Người phụ thuộc 230 1.926087 1.287738 0 6 Trình độ 230 3.347826 1.980444 1 6 Lãi suất 230 0.0687826 0.145469 0.05 0.09 Tình trạng hôn nhân 230 0.5173913 0.5007873 0 1
Số tiền vay 230 2.80e+08 2.70e+08 3.60e+07 1.20e+09
Nghề nghiệp 230 2.447826 1.230745 1 6
Thời hạn vay 230 28.53913 11.60281 12 60
Nguồn : kết quả khảo sát
Độ tuổi: Kết quả thống kê mô tả cho thấy tuổi của khách hàng vay vốn tại Agribank Long An dao động từ 19 đến 60 tuổi, độ tuổi trung bình là 32.37 tuổi. Độ tuổi thể hiện một cách tương đối kinh nghiệm của khách hàng, tuổi càng cao thì kinh nghiệm trong SXKD càng nhiều.Agribank Long An tập trung cho vay ở độ tuổi lao động trẻ, sức lao động dồi dào và có khả năng tạo ra thu nhập lớn. Điều này phần nào đã phản ánh chất lượng tín dụng và mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng KHCN của chi
nhánh. Có một thực tế là tỷ lệ không trả nợ trong nhóm lứa tuổi này cũng khá lớn. Nguyên nhân là do tình trạng thất nghiệp tạm thời, thu nhập bấp bênh, thiếu phương án kinh doanh hoặc phương án kinh doanh không hiệu quả, tình trạng sử dụng vốn sai mục đích so với hợp đồng vay vốn.
Trong khi đó số lượng thành viên trong gia đình người vay vốn tại chi nhánh cao nhất là 8 người và trung bình là 3.27 người. Có thể nói tỷ lệ thành viên trong gia đình của khách hàng vay vốn tại chi nhánh ở mức khá cao, tỷ lệ này thấp hơn không nhiều tỷ lệ thành viên trong gia đình do sở lao động và thương binh xã hội Tỉnh Long
50
An cập nhật vào ngày 26/11/2014 là 4.2 người/hộ. Số lượng thành viên trong hộ vay vốn phần nào phản ánh mật độ dân số trên địa bàn Tỉnh Long An. Kết quả thống kê cho thấy là các hộ có số thành viên càng lớn thì khả năng không trả được nợ càng cao. Do đó khi điều tra cấp tín dụng nhân viên tín dụng cần lưu ý về khả năng cấp tín dụng cho những đối tượng này.
Số lượng người phụ thuộc trong hộ vay vốn tại chi nhánh cao nhất là 6 người, tỷ lệ người phụ thuộc trung bình là 1.93 người, số liệu thống kê này so với số thành viên trong gia đình hộ vay vốn là chênh lệch không quá lớn. Thực tế kết quả thống kê cho thấy, tỷ lệ không trả được vốn vay trung đối với các đối tượng hộ có số người phụ thuộc cao và chiếm tỷ lệ 56.1% trong tổng số khách hàng không trả nợ.
Đối với việc cấp tín dụng, tất cả hợp đồng cấp tín dụng tập trung chủ yếu vào thu nhập của khách hàng vay vốn, thu nhập của khách hàng vay vốn dao động từ 3 triệu 6 cho đến 33.7 triệu đồng, thu nhập mỗi hộ trung bình đạt 9.7 triệu, mức thu nhập này cho thấy ngân hàng tập trung vào đối tượng thu nhập nhập trung bình khá, như vậy chính sách tín dụng chưa thực sự ưu tiên đối tượng thu nhập thấp, hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nhân, nhân viên thu nhập thấp do chính sách thắt chặt tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng quá mức, lý giải cho vấn đề này thực tế số lượng khách hàng vay vốn, doanh thu, doanh số cho vay KHCNcó xu hướng tăng trưởng thấp hơn các năm giai đoạn 2013-2014. Tuy nhiên tập trung vào thu nhập trung bình khá thì hạn mức cho vay cũng cao dẫn đến rủi ro tín dụng cũng ở mức cảnh báo. Thực tế cho thấy số lượng người trả được nợ chỉ chiếm 43.9%. Hiện nay nhu cầu vốn kinh doanh, mua nhà, mua sắm chi tiêu cá nhân ngày càng cao, mức sống ngày càng gia tăng, khi vay vốn khách hàng và nhân viên tín dụng chủ quan và không tính toán rủi ro thị trường, sự ổn định của nghề nghiệp, bên cạnh đó rủi ro đáng lo ngại nhất là vấn đề hồ sơ vay vốn chưa thực sự công khai minh bạch, nhiều hồ sơ vẫn còn thiếu tính xác thực. Số liệu khảo sát khách hàng thu nhập cao và có số tiền vay lớn cho thấy rằng hiện nay ngân hàng chưa thực sự tạo điều kiện cho các hộ thu nhập thấp vay vốn, so sánh với mức thu nhập bình quân mỗi hộ dân của Tỉnh Long An là 4.7 triệu đồng/tháng/hộ thì điều kiện mức thu nhập cho vay theo khảo sát điều tra là khá cao, đối tượng cho vay của ngân hàng phần nào phản ánh hoạt động tín dụng của ngân hàng chưa thực sự mở đối với khách hàng, nhiều khách hàng có nhu cầu mà chưa được đáp ứng, buộc phải
51
vay ngân hàng khác có chính sách cho vay hấp dẫn hơn dẫn đến thị phần tín dụng của chi nhánh trên địa bàn Tỉnh Long An có xu hướng giảm qua các năm giai đoạn 2011- 2014.
So với thu nhập của khách hàng thì chi tiêu của khách hàng nổi trội hơn rất nhiều, mức chi tiêu trung bình của KHCNlà 12.6 triệu đồng cao hơn gần 4 triệu đồng so với mức thu nhập, điều này cho thấy nhu cầu vay vốn của khách hàng là rất lớn nhu cầu chủ yếu là mua sắm, tiêu dùng gia đình, xây dựng công trình nhà cửa, phục vụ kinh doanh nhỏ…Tuy mức chi tiêu của khách hàng cao, mặc dù có sự tư vấn của cán bộ tín dụng trong quá trình giám sát, tư vấn khách hàng, sự gia tăng chi tiêu đã làm giảm khả năng trả nợ của KHCNtại chi nhánh. Đây là vấn đề đáng lo ngại đối với chất lượng tín dụng và uy tín của ngân hàng.
Mức giải ngân của Agribank chi nhánh Long An theo kết quả thông kê cho thấy chưa thực sự cao, mức giải ngân thấp nhất là 36 triệu đồng, mức cao nhất là 1.2 tỷ đồng, mức giải ngân trung bình đạt 280 triệu đồng. Điều này cho thấy mức giải ngân của ngân hàng chưa thực sự cao do nhu cầu vay vốn tại ngân hàng giảm do sự cạnh tranh ngày càng lớn của các ngân hàng khác trên địa bàn, kinh tế ngày càng khó khăn, chưa có sự khởi sắc năng lực vay vốn của khách hàng giảm theo năm kể từ 2011 đến nay. Bên cạnh đó là lực lượng tín dụng mỏng, năng lực yếu kém của cán bộ tín dụng
52
4.3.2. Ma trận tương quan
Bảng 4.6: Ma trận tương quan
Y nhậpThu tiêu Chi Tuổi Giới
tính Nhân khẩu Người phụ thuộc Trình
độ suấtLãi nhân Hôn
Số tiền vay Nghề nghiệ p Thời hạn vay Y 1.000 Thu nhập 0.1874 1.000 Chi tiêu -0.2498 -0.0946 1.000 Tuổi -0.1959 0.0075 0.0110 1.000 Giới tính 0.1601 0.0826 -0.0314 0.1082 1.000 Nhân khẩu 0.0403 0.1002 -0.1067 0.1126 0.0621 1.000 Người phụ thuộc -0.2832 0.0461 0.2214 -0.0518 0.0189 -0.2196 1.000 Trình độ -0.0360 0.2181 0.1105 0.1491 0.0493 0.0676 -0.0138 1.0000 Lãi suất -0.4328 0.0005 0.2704 0.1343 0.0549 -0.2687 0.6526 0.2148 1.0000 Hôn nhân -0.0220 -0.0032 -0.0198 0.1165 0.8042 -0.0504 0.0663 -0.0590 0.0269 1.0000 Số tiền vay -0.2400 0.0461 -0.1769 -0.0680 -0.1259 -0.2378 0.1739 -0.0802 0.1214 0.0094 1.0000 Nghề nghiệp -0.2585 0.0724 0.0799 0.1032 -0.0008 -0.0072 0.0403 0.0129 0.0769 0.0688 0.2371 1.0000 Thời hạn vay 0.3614 -0.0087 -0.1844 -0.1357 -0.0358 -0.0282 -0.2615 -0.0006 -0.3304 -0.0362 -0.0687 -0.2054 1.0000
(Nguồn: Kết quả tính toán từ dữ liệu trên Stata)
Hệ số tương quan chỉ ra mối quan hệ hai chiều giữa từng cặp biến với nhau. Hệ số tương quan càng lớn cho thấy mối quan hệ giữa hai biến càng chặt và ngược lại khi hệ số tương quan thấp diễn tả mối quan hệ giữa hai biến không chặt. Đồng thời với hệ số dương chỉ ra mối quan hệ cùng chiều giữa các cặp biến, hệ số âm cho thấy quan hệ ngược chiều giữa hai biến. Tuy nhiên đây chỉ là những đánh giá sơ bộ về mối quan hệ hai chiều giữa từng cặp biến. Để đánh giá được các yếu tố tác động lên khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân (giải quyết mục tiêu nghiên cứu của đề tài), tác giả tiến hành chạy mô hình hồi quy.
53
4.3.3. Phân tích hồi quy
Hồi quy tuyến tính logit sẽ được sử dụng trong tiến trình nghiên cứu. Sau khi xây dựng được mô hình hồi quy bằng phương pháp tổng bình phương nhỏ nhất, để đảm bảo sự tin cậy của mô hình xây dựng, tác giả tiến hành kiểm định một số khuyết tật. Cụ thể, mô hình hồi quy logit được tác giả áp dụng có dạng:
𝒍𝒍𝒍𝒍[𝐏𝐏𝐏𝐏((𝐘𝐘=𝟏𝟏𝐘𝐘=𝟎𝟎))] = β0 + β1*THUNHAP+ β2*CHIPHI +
β3*TUOI+β4*GIOITINH+β5*NHANKHAU+ β6*NGUOIPHUTHUOC +β7*TRINHDO
+β8*HONNHAN +β9*NGHENGHIEP +β10*SOTIENVAY+β11*LAISUAT
+β12*THOIHAN
Trong đó:
Y = 1: Khách hàng có khảnăng trả nợ vay
Y = 0: Khách hàng không có khảnăng trả nợ vay
β1,2,…,14: Hệ số của các biến độc lập
β0: Hệ số chặn.
Sau khi chạy mô hình, ta có kết quả như sau:
Bảng 4.7. Kết quả chạy mô hình hồi quy
Number of obs = 230 F(12, 217) = 14.83 Prob > F = 0.0000 R-squared = 0.4506 AdjR-squared = 0.4202 Root MSE = 0.37871 Source SS df MS Model 25.5255909 12 2.12713258 Residual 31.1222351 217 0.143420438 Total 56.6478261 229 0.24737042
54
Y Coef. Std. Err t P>/t/ [95% Conf. Interval]
Thu nhập 1.54e-08 4.85e-09 3.18 0.002 5.87e-09 2.50e-08
Chi phí -1.11e-08 4.42e-09 -2.50 0.013 -1.98e-08 -2.35e-09
Tuổi -0.005268 0.002612 -2.02 0.045 -0.0104161 -0.0001199 Giới tính 0.4669412 0.0907458 5.15 0.000 0.2880851 0.6457973 Nhân khẩu -0.686855 0.0245005 --2.80 .0006 -0.1169749 -0.0203961 Người phụ thuộc 0.0162307 0.0272724 0.60 0.552 -0.037522 0.0699834 Trình độ -0.0016643 0.0139667 -0.12 0.905 -0.029192 0.0258634 Lãi suất -12.90149 2.598399 -4.97 0.000 -18.02282 -7.780155 Hôn nhân -0.3681704 0.0893838 -4.12 0.000 -0.5443419 -0.1919989
Số tiền vay -3.26e-10 1.05e-10 -3.10 0.002 -5.33e-10 -1.19e-10
Nghề nghiệp -0.04819 0.0217547 -2.22 0.028 -0.0910676 -0.0053125
Thời hạn vay 0.0073359 0.0023861 3.07 0.002 0.0026329 0.0120388
_cons 1.607725 0.2349349 6.84 0.000 1.144679 2.070771
(Nguồn: Kết quả tính toán từ dữ liệu trên Stata)
Hệ số R-bình phương bằng 0,4506 cho thấy sự tổng hòa của các biến độc lập đại diện cho nhiều thông tin khác nhau liên quan đếnAgribank và KHCN sử dụng dịch vụ cho vay của ngân hàng giải thích được hơn 49% những thay đổi trong khả năng trả nợ của KHCN.
Tuy nhiên, không phải biến số nào cũng thể hiện ý nghĩa thống kê đáng chú ý trong việc giải thích những biến thiên của khả năng trả nợ của KHCN. Chi tiêu của số người phụ thuộc(dependent) và trình độ(level), không thể hiện ý nghĩa thống kê trong việc giải thích khả năng trả nợ của KHCNvới tất cả các mức ý nghĩa thống kê thường được áp dụng là 99%, 95%, và 90%.
Thu nhập thường xuyên của khách hàng thể hiện ý nghĩa thống kê nổi bật trong việc giải thích khả năng trả nợ của KHCN. Theo đó một đồng tăng lên trong thu nhập hàng tháng của khách hàng đi vay kéo theo sự tăng lên xác suất khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng. Điều này đúng với thực tiễn hoạt động cho vay KHCN tại chi
nhánh, khách hàng thu nhập càng cao thì khả năng trả nợ càng lớn như đã phân tích ở phần thống kê mô tả.
Tuổi tác của KHCNcàng tăng lên bao nhiều thì xác suất trả nợ của khách hàng