NHTM TRONG THỜI GIAN TỚI.
Trong kinh doanh ngân hàng hay bất cứ một loại hình kinh doanh nào khác thì lợi nhuận và rủi ro luôn là 2 mặt của một vấn đề : muốn có lợi nhuận thì phải chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, để thu đƣợc lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh thì chúng ta cần giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất. Đối với đối tƣợng kinh doanh của ngân hàng là tiền tệ - loại hàng hóa đặc biệt nhạy cảm với rủi ro; tính dễ lây lan rủi ro giữa các NHTM với nhau; khách hàng của ngân hàng rất đông và chỉ cần một khách hàng gặp rủi ro sẽ tác động xấu tới hình ảnh của ngân hàng. Nhƣ vậy, chúng ta có thể thấy rằng công tác quản trị rủi ro nói chung là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với toàn hệ thống ngân hàng.
Nhƣ trên đã nhận định, lãi suất trong thời gian tới sẽ có xu hƣớng giảm xuống với tốc độ chậm. Vì vậy, cả Ngân hàng Nhà nƣớc và các NHTM cần thiết phải nghiên cứu kĩ thị trƣờng, những ảnh hƣởng hay tác động của những biến động trên thị trƣờng tài chính đến lợi ích kinh tế của họ. Bản thân các NHTM sẽ phải ý thức đƣợc rằng: cần phải
coi lãi suất nhƣ là một biến số kinh tế vĩ mô, có tầm ảnh hƣởng sâu sắc tới hoạt động của các ngân hàng. Chính vì thế, công tác quản trị rủi ro lãi suất trong thời gian tới sẽ đƣợc đặt lên hàng đầu và cần tỏ rõ đƣợc những tác dụng của nó trong việc quản trị hoạt động ngân hàng nói chung. Những biến động liên quan đến lãi suất sẽ phải đƣợc các NHTM nghiên cứu kĩ lƣỡng và có sự dự đoán từ trƣớc, từ đó có thể kịp thời đƣa ra những biện pháp và hành động đón đầu đƣợc những thay đổi của thị trƣờng, để không những có thể giảm thiểu thiệt hại mà còn thu đƣợc lợi ích từ những sự thay đổi đó.
Muốn làm đƣợc điều này, cần có đƣợc sự kết hợp nhịp nhàng và hiệu quả trong hoạt động của cả hai bên là Ngân hàng Nhà nƣớc và các NHTM. Trong đó, Ngân hàng Nhà nƣớc đóng vai trò quan trọng trong việc định hƣớng hoạt động cho các NHTM, để các NHTM có thể kết hợp với chiến lƣợc riêng của mình để đƣa ra các bƣớc đi phù hợp nhất. Ngân hàng Nhà nƣớc cần hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản điều chỉnh liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro lãi suất, tìm cách nâng cao năng lực trong việc dự đoán và cảnh báo những biến động của thị trƣờng, từ đó có thể đề ra những chủ chƣơng và khung chuẩn cho hoạt động của các NHTM. Về phần các NHTM, họ cần tập trung trƣớc hết vào công tác nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển nền
[ Nghiên cứu Quản trị Rủi ro Lãi suất đối với các Ngân hàng Thương mại Việt Nam hiện nay.]
tảng công nghệ và thông tin, sắp xếp và tổ chức lại bộ máy quản trị rủi ro lãi suất, và cuối cùng là cố gắng tìm tiếng nói chung giữa các NHTM với nhau để có thể đƣa ra một khung chính sách lãi suất phù hợp và ổn định lâu dài.
3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI
SUẤT TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM.
Trong 1 năm trở lại đây, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2008, những biến động khó lƣờng của lãi suất cho vay và lãi suất huy động vốn đã đặt các ngân hàng vào cuộc đua lãi suất với rủi ro vô cùng lớn. Các NHTM nhận thức rõ những hiểm họa từ rủi ro lãi suất, nhƣng thực trạng lại cho thấy năng lực quản trị rủi ro lãi suất của các NHTM chƣa cao. Chính vì vậy, nhiệm vụ nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM cần đƣợc đặt lên hàng đầu. Để thực hiện nhiệm vụ đó cần thực hiện tốt hai nhóm giải pháp lớn : nhóm giải pháp vĩ mô của NHNN và nhóm giải pháp vi mô đối với bản thân các NHTM.
3.1. NHÓM CÁC BIỆN PHÁP VĨ MÔ.
Nhóm các biện pháp vĩ mô trong vấn đề nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro lãi suất của các NHTM liên quan đến sự điều tiết của NHNN tới hoạt động của các NHTM. Nhóm giải pháp này được thực hiện nhằm mục đích tạo hành lang pháp lý, có tác dụng dẫn đường cho các NHTM hoạt động hiệu quả.
Trƣớc hết, cần phải nhận định ngay rằng trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong giai đoạn thị trƣờng tài chính có nhiều biến động và không ổn định, thì những động thái của Ngân hàng Nhà nƣớc chƣa có đƣợc sự định hƣớng rõ ràng và một tầm nhìn chiến lƣợc mang tính ổn định lâu dài. Tất cả các “biện pháp” mà NHNN đƣa ra chỉ là những biện pháp hành chính đối với các NHTM, thiếu sự định hƣớng trong dài hạn. Biện pháp hành chính tức là đƣa ra một cách đột ngột, ép buộc các NHTM phải tuân theo, không có sự tham khảo và chuẩn bị từ trƣớc. Có thể nói rằng, Ngân hàng Nhà nƣớc luôn ở thế bị động và đẩy các NHTM cũng “bị động” theo. Sự bị động đó thể hiện ở chỗ: Khi mà Ngân hàng Nhà nƣớc tăng lãi suất cơ bản lên 14%, lãi suất cho vay VNĐ tối đa 150% lãi
[ Nghiên cứu Quản trị Rủi ro Lãi suất đối với các Ngân hàng Thương mại Việt Nam hiện nay.]
suất cơ bản thì các NHTM lúc đầu “không dám” cho vay ở mức 21%(150% lãi suất cơ bản), mà cho vay ở mức thấp hơn và “lách luật” bằng cách thu thêm các khoản phí phụ nhằm làm tăng lợi nhuận (phí tƣ vấn, phí thẩm định, …). Ngay lập tức, Ngân hàng Nhà nƣớc ra quyết định “cấm thu phí phụ” đối với các NHTM. Hoặc trong vấn đề biến động tỷ giá USD/VNĐ, khi mà tỷ giá của Ngân hàng Nhà nƣớc ấn định không phản ánh đúng thị trƣờng (chênh lệch quá cao so với tỷ giá trên thị trƣờng tự do) thì lập tức có quyết định ”cấm giao dịch USD” tại tất cả các NHTM khiến cho hàng loạt các doanh nghiệp Xuất-Nhập khẩu phải lao đao. Tất cả những điều đó thể hiện sự “thiếu tầm nhìn” trong những chính sách thời gian qua của Ngân hàng Nhà nƣớc. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nƣớc chƣa phân loại đƣợc các NHTM. Khi thị trƣờng gặp biến động và có nhiều khó khăn, rất nhiều NHTM mất đi khả năng thanh toán. Vì vậy mà ngay sau khi Ngân hàng Nhà nƣớc tăng lãi suất cơ bản, các NHTM đó lập tức áp dụng việc huy động vốn với lãi suất tối đa. Điều đó tạo nên một áp lực lớn cho các NHTM khác, và họ phải đối mặt với tình huống: “hoặc là tăng lãi suất huy động, hoặc chấp nhận mất khách hàng”. Đó là nguyên nhân gây nên cuộc đua lãi suất.
Trƣớc những nhìn nhận nhƣ vậy về vai trò mang tầm vĩ mô của Ngân hàng Nhà nƣớc đối với hoạt động quản trị rủi ro lãi suất, nhóm nghiên cứu xin đƣa ra 2 giải pháp
sau:
3.1.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quản trị rủi ro lãi suất.
Việc đầu tiên phải làm đó là cần hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản điều chỉnh liên quan đến công tác quản trị rủi ro lãi suất. Hệ thống các văn bản này sẽ là cơ sở để các NHTM có đƣợc sự nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của quản trị rủi ro lãi suất, cũng nhƣ có cách thức cụ thể để tiến hành có hiệu quả công tác này. Bên cạnh đó, cần sớm ban hành các văn bản pháp lý nhằm hƣớng dẫn các NHTM thực hiện các nghiệp vụ phái sinh liên quan đến lãi suất nhƣ: kỳ hạn tiền gửi; kỳ hạn lãi suất; các hợp đồng quyền chọn Cap, Floor, Collar; các giao dịch phái sinh về chứng khoán… Nhìn chung, các NHTM đều mong muốn có một khung chính sách chuẩn, ổn định và có tầm nhìn dài hạn để có thể áp dụng trong hoạt động của mình. Việc ban hành các văn bản pháp luật điều chỉnh hoặc liên quan đến chính sách lãi suất và công tác quản trị rủi ro lãi suất cần đƣợc thực hiện dựa trên cở sở đã tính toán và phân tích kĩ lƣỡng những
[ Nghiên cứu Quản trị Rủi ro Lãi suất đối với các Ngân hàng Thương mại Việt Nam hiện nay.]
biến động của thị trƣờng đã và sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới, tránh việc đƣa ra các văn bản chính sách một cách chồng chéo, phức tạp và dễ gây hiểu nhầm cho các nhà ngân hàng.
3.1.2. Nâng cao năng lực của Ngân hàng Nhà nƣớc.
Điều quan trọng cần làm là tập trung nâng cao căn bản năng lực của Ngân hàng Nhà nƣớc trong việc cảnh báo và xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Nhƣ đã phân tích ở trên, thì năng lực của Ngân hàng Nhà nƣớc trong việc cảnh báo và xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng còn nhiều hạn chế, chƣa có một sự định hƣớng chiến lƣợc mang tính ổn định lâu dài trong chính sách, chƣa có những phản ứng và quyết sách kịp thời đón đầu những biến động của thị trƣờng. Điều đó làm cho các NHTM luôn ở thế bị động trong việc đƣa ra phƣơng hƣớng hoạt động và chính sách lãi suất của riêng mình. Việc Ngân hàng Nhà nƣớc ra những quyết định mang tính chữa cháy đối với biến động thị trƣờng thƣờng không đem lại phản ứng tích cực nhƣ mong muốn. Trái lại, còn có thể tạo nên những cú sốc trên thị trƣờng tài chính, ví dụ nhƣ quyết định nâng mức lãi suất cơ bản hay quyết định tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc là những quyết định mà sự thay đổi đƣa ra là quá đột ngột, với biên độ quá lớn khiến các NHTM lâm vào thế bí và gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, việc Ngân hàng Nhà nƣớc cần làm là xác định một lộ trình gồm nhiều bƣớc để điều tiết việc cắt giảm lãi suất một cách hiệu quả. Các bƣớc đi của Ngân hàng Nhà nƣớc cần đƣợc tính toán rất kĩ, và những thay đổi về mặt chính sách điều tiết thị trƣờng cần đƣợc thực hiện một cách từ tốn với biên độ vừa phải để các NHTM có thể đáp ứng đƣợc một cách thuận lợi, cố gắng tránh việc tạo ra những cú sốc trên thị trƣờng. Bên cạnh đó, cần thành lập một cơ quan giám sát an toàn hoạt động ngân hàng trên cơ sở hệ thống Thanh tra ngân hàng hiện nay, kết hợp việc đổi mới phƣơng pháp, quy trình thanh tra, giám sát ngân hàng với hoàn thiện các quy định an toàn, các biện pháp thận trọng trong hoạt động ngân hàng dựa trên cơ sở ứng dụng các công nghệ tiên tiến và các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về rủi ro lãi suất theo hiệp ƣớc Basel II.
3.2. NHÓM CÁC BIỆN PHÁP VI MÔ.
Nếu nhƣ nhóm các biện pháp vĩ mô có tác dụng tạo đƣờng lối và phƣơng hƣớng chung cho hoạt động quản trị rủi ro lãi suất, thì nhóm các biện pháp vi mô lại đƣợc từng ngân hàng vận dụng theo cách riêng của mình, tuỳ thuộc vào đặc điểm riêng và chiến
[ Nghiên cứu Quản trị Rủi ro Lãi suất đối với các Ngân hàng Thương mại Việt Nam hiện nay.]
lƣợc kinh doanh của ngân hàng đó. Tuy nhiên, theo nhận định của nhóm nghiên cứu thì nhóm biện pháp vi mô lại là nhân tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của các ngân hàng trong công tác quản trị rủi ro lãi suất. Nhóm biện pháp vi mô áp dụng với bản thân các NHTM bao gồm 4 giải pháp chính:
3.2.1. Cải thiện chất lƣợng nguồn nhân lực.
Có thể nói, giải pháp quan trọng nhất là cải thiện chất lƣợng nguồn nhân lực. Thực tế qua những vụ sụp đổ của một số NHTM Việt Nam trƣớc đây đã chứng minh rằng con ngƣời mới là nhân tố cốt lõi trong công tác quản trị rủi ro của ngân hàng. Đặc biệt là đối với rủi ro lãi suất, càng không thể chỉ dựa vào kết luận của máy tính đơn thuần để đƣa ra quyết định, mà phải dựa vào nhận định của con ngƣời. Công nghệ hiện đại bắt buộc phải đi đôi với đội ngũ cán bộ ngân hàng có trình độ cao, đƣợc đào tạo bài bản, có óc phán đoán sắc sảo, nhạy bén và khả năng ra quyết định chính xác.
Chính vì thế, việc đào tạo các cán bộ Ngân hàng phải đƣợc thực hiện một cách đồng bộ và chuyên nghiệp.
Cụ thể, ngay ở bậc đào tạo Đại học, cần có sự ƣu tiên và đầu tƣ đặc biệt cho các sinh viên theo đuổi ngành ngân hàng. Đặc biệt là tại một số trƣờng đại học lớn và có nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo cử nhân chuyên ngành tài chính ngân hàng, cần đầu tƣ một cách thích đáng về môi trƣờng học tập cho sinh viên. Nâng cao đến mức tối đa các cơ hội cọ xát và thực hành cho sinh viên bằng việc thành lập các ngân hàng ảo của chính sinh viên; hoặc tốt hơn nữa là hợp tác với các ngân hàng để xây dựng một khung trƣơng trình đạo tạo mang tính thực tế cao; tạo cơ hội cho sinh viên đƣợc thực tập, làm việc và tích luỹ kinh nghiệm tại các ngân hàng đó nhƣ là những nhân viên thực thụ để sinh viên có khả năng làm việc ngay khi tốt nghiệp xong mà các Ngân hàng không cần phải đào tạo họ thêm nữa. Hơn nữa, cần thƣờng xuyên nâng cao chất lƣợng giáo viên, giúp đội ngũ cán bộ giảng dạy chuyên ngành tài chính ngân hàng thƣờng xuyên đƣợc cập nhật và học hỏi thêm những kiến thức mới trong thực tế hoạt động của ngân hàng, theo kịp với những biến động và đổi mới trong lĩnh vực vốn đƣợc coi là biến hoá muôn màu này.
[ Nghiên cứu Quản trị Rủi ro Lãi suất đối với các Ngân hàng Thương mại Việt Nam hiện nay.]
Tiếp đó, các NHTM cần đầu tƣ nhiều vào việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ ngân hàng thông qua công tác cán bộ nhƣ tuyển dụng, sắp xếp cán bộ, chính sách đãi ngộ và các biện pháp khuyến khích khác. Trong đó, cần đặc biệt coi trọng khâu đào tạo kiến thức, kĩ năng và nghiệp vụ quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế. Để làm đƣợc điều đó, trƣớc hết các ngân hàng cần phải vào cuộc trong công tác đào tạo cán bộ ngân hàng từ khi họ còn là sinh viên, tức là kết hợp với các trƣờng đại học giúp công tác đào tạo sinh viên trở nên thực tế và hữu ích hơn. Điều đó có thể đƣợc thực hiện bằng cách cung cấp tài liệu, cử cán bộ ngân hàng đến các trƣờng đại học dự thính hoặc giảng giải trong một số tiết học đặc biệt; hoặc tạo cơ hội cho sinh viên thực đƣợc thực tập tại ngân hàng của mình. Tiếp đó, các ngân hàng có thể áp dụng việc đƣa cán bộ của mình, đặc biệt là các cán bộ trẻ, có năng lực và trình độ, ra nƣớc ngoài học tập, làm việc và tiếp xúc, cọ xát trực tiếp với môi trƣờng tài chính tiền tệ chuyên nghiệp ở các nƣớc tiên tiến để học hỏi kinh nghiệm quản trị rủi ro lãi suất của các ngân hàng trên thế giới. Đây là cũng chính là cách thức mà một số công ty bảo hiểm tại Việt Nam hiện nay đang tiến hành rất hiệu quả để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ của mình. Kết hợp với đó là sử dụng chính sách chiêu mộ và đãi ngộ đặc biệt đối với đội ngũ nhân viên của mình, tránh đƣợc hiện tƣợng chảy máu chất xám.
3.2.2. Phát triển nền tảng công nghệ, thông tin.
Trên thực tế, nền tảng công nghệ đƣợc một số ngân hàng coi là yếu tố quan trọng then chốt trong công tác quản trị rủi ro lãi suất hiện nay. Và điều khiến các ngân hàng thực sự lo lắng hiện nay là yếu tố công nghệ mà họ sử dụng không đáp ứng đƣợc yêu cầu của công việc vốn phức tạp và luôn thay đổi với tốc độ cao. So sánh với nhiều nƣớc trên thế giới, rõ ràng hạ tầng công nghệ, kĩ thuật của các NHTM Việt Nam còn kém hơn một bậc. Bởi vậy, các NHTM Việt Nam cần tập trung xây dựng và phát triển các phần mềm chuyên về quản lý rủi ro lãi suất, sử dụng những thành tựu về công nghệ, hệ thống thông tin liên lạc nhằm nâng cao năng lực của mình trong quản trị rủi ro lãi suất. Điều này vô cùng quan trọng trong đối với hoạt động ngân hàng ngày nay, bởi các ngân hàng đều đang đứng trƣớc một áp lực cạnh tranh cực kì lớn từ các đối thủ cả trong nƣớc và nƣớc ngoài. Bên cạnh đó, trong bối cảnh thị trƣờng tiền tệ thế giới có nhiều biến