ĐẾN HOẠT ĐƠNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK TÂN HIỆP TỪ
NĂM 2007 ĐỀN 2009
Đơn vị tính: triệu đồng
(Nguồn: Phịng Ke hoạch -Kinh doanh của Agribank Tân Hiệp)
GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu Trang 42 SVTH: Lâm Ngọc Trúc
Rủi ro lãi suất và giải pháp phịng ngừa rủi ro về lãi suất tại Agribank Tân Hiệp
BẢNG 14: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT ĐÉN HOẠT ĐƠNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK TÂN HIỆP 6 THÁNG ĐÂU HAI NĂM 2009 VÀ 2010
Đơn vị tính: triệu đồng
(Nguồn: Phịng Kế hoạch Kinh doanh cùa Agribank Tân Hiệp)
Hệ sổ rủi ro lãi suất (TSNC/NVNC)
❖
Từ năm 2007 đến 6 tháng đầu năm 2010, ngân hàng luơn cĩ một hệ số rủi ro lãi suất lớn hơn 1. Điều này chứng tỏ NH đang trong hạng thái nhạy cảm về tài sản. Giá trị của hệ số rủi ro lãi suất cĩ sự gia tăng qua các năm từ 1,349 năm 2007 lên 1,641 năm 2008 và năm 2009 là 1,500. Sang 6 tháng đầu năm 2010 hệ số này đã giảm cịn 1,644 so với 6 tháng đầu năm 2009 là 2,214. Nguyên nhân: do tài sản nhạy cảm cĩ sự gia tăng với tốc độ nhanh hơn nguồn vốn nhạy cảm lãi suất nên hệ số này cĩ xu hướng tăng lên, và từ năm 2007 đến 6 tháng đầu năm 2010 NH vẫn trong trạng thái nhạy cảm về tài sản.
Rủi ro lãi suất và giải pháp phịng ngừa rủi ro về lãi suất tại Agribank Tân Hiệp
Thu nhập lãi thuần:
❖
Do sự biến động về tài sản sinh lãi và nguồn vốn trả lãi cộng với sự thay đổi của lãi suất huy động và lãi suất cho vay trong thời gian qua đã làm cho thu nhập lãi thuần của NH cĩ sự thay đổi.
Từ 2007-2009 thu nhập lãi thuần của NH giảm từ 21.335 triệu đồng (năm 2007) xuống 18.465 triệu đồng (năm 2008), đến năm 2009 con số này chỉ là 13.101 triệu đồng. Ngồi ra, từ năm 2007 đến 6 tháng đầu năm 2010, dù NH luơn trong trạng thái nhạy cảm về tài sản nhưng NH vẫn gia tăng khoản mục TSNC hơn
là gia tăng NVNC, nên làm cho thu nhập của NH ngày càng giảm qua các năm. Thu nhập của NH giảm chứng tỏ mức độ rủi ro lãi suất trong thời gian này tương đối lớn. Phần nào đĩ, trong những năm vừa qua, NH cũng chịu ảnh hưởng của lạm phát trong nước, tiếp đĩ lại đối mặt vĩi suy thối kinh tế tồn cầu. Nhưng đến
6 tháng đầu năm 2010, thu nhập tăng trở lại so với 6 tháng đầu năm 2009. Điều này cũng cĩ thể dự báo được phần nào khả năng lợi nhuận tăng trong 6 tháng 2010,
và sự thật đã diễn ra như thế.
♦> Hệ số chênh lệch lãi thuần:
Một trong các cách đo lường về sự thành cơng của tổ chức tài chính trung gian là tỉ lệ giữa thu nhập từ lãi trên tổng tài sản sinh lời. Đây là chỉ tiêu thế hiện khả năng sinh lời của ngân hàng, một đồng tài sản sinh lời đem lại cho NH bao nhiêu đồng thu nhập từ lãi. Tuy nhiên, hệ số chênh lệch lãi thuần của ngân hàng cĩ xu hướng giảm từ 0,035 vào năm 2007 xuống 0,023 vào năm 2008 và 0,014 vào năm 2009. Hệ số chênh lệch lãi thuần trong 6 tháng đầu năm 2010 tăng so với 6 tháng đầu năm 2009. Hệ số này giảm chứng tỏ khả năng sinh lời của tài sản tại NH. Do đĩ NH cần dự báo trước khả năng sinh lời thơng qua việc kiểm sốt chặt chẽ tài sản sinh lời và tìm kiếm những nguồn vốn cĩ chi phí thấp hơn. Đồng thời, nếu NH vẫn duy trì trạng thái nhạy cảm tài sản thỉ NH cần phải cĩ những dự báo về tình hình biến động của lãi suất trong các tháng cuối năm 2010
Tài sản 2007 2008 2009 Sổ tiền Lãi suất
cho vay trung bình
(%)
Sổ tiền Lãi suất cho vay trung bình
(%)
sấ tiền Lãi suất
cho vay trung bình
(%)
Tổng 615.596 795.464 924.606 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khoản mục NCLS 526.732 10,94 721.290 18,32 859.734 9,60
Khoản mục cĩ lãi suất cố đinh 88.864 13,30 74.174 22,96 64.872 13,20
Nguồn vổn Sổ tiền Lãi suất
huy động trung bình
(%)
Sổ tiền Lãi suất huy động trung bình
(%)
Số tiền Lãi suất huy động trung bình
(%)
Tổng 400.651 454.377 580.863
Khoản mục NCLS 390.448 6,23 439.417 14,34 573.155 8,21
Khoản mục cĩ lãi suất cố định 10.203 8,41 14.960 17,34 7.708 9,55
Rủi ro lãi suất và giải pháp phịng ngừa rủi ro về lãi suất tại Agribank Tân Hiệp