KHỐNG CÙNG MỨC Độ TỪ NĂM 2007 ĐẾN 2009
Đơn vị tính: Triệu đồng
ộVguồn: Phịng Ke hoạch -Kinh doanh của Agribank Tăn Hiệp)
GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu Trang 50 SVTH: Lâm Ngọc Trúc
Rủi ro lãi suất và giải pháp phịng ngừa rủi ro về lãi suất tại Agribank Tân Hiệp
Khi lãi suất cho vay tăng 1,5% và lãi suất huy động tăng 0,5%, ta cĩ: Thu nhập thuần từ tiền lãi năm 2007:
(526.732 X 12,44% + 88.864 X 14,80%) - (390.448X 6,73% + 10.203 X
8,91%) = 51.491
Thu nhập thuần từ tiền lãi năm 2008:
(721.290 X 19,82% + 74.174 X 24,46%) - (439.417X 14,84% + 14.960 X
17,84%) = 93.224
Thu nhập thuần từ tiền lãi năm 2009:
(859.734 X 11,10% + 64.872 X 14,70%) - (573.155X 8,71% + 7.708 X
10,05%) = 54.270
BẢNG 19: THU NHẬP THUẦN TỪ NĂM 2007 ĐẾN 2009 KHI LÃI SUẤT THỊ TRƯỜNG TĂNG KHƠNG CÙNG MỨC Độ
Đơn vị tính: triệu đồng
(Nguồn: Kết quả tính tốn của tác giả)
Khi lãi suất tăng khơng cùng mức độ, già sử khoản mục tài sản cĩ lãi suất tăng lên 1.5% và khoản mục nguồn vốn cĩ lãi suất tăng lên 0.5%, thu nhập thuần của NH vẫn tăng lên. Nguyên nhân: lãi suất của tài sản lớn hơn lãi suất của nguồn vốn nên thu nhập lãi tăng nhanh hơn so với chi phí lãi. Từ năm 2007 - 2009, NHNNo&PTNT Tân Hiệp đang ở trong tinh trạng nhạy cảm về tài sản cộng với việc chênh lệch lãi suất khi tăng khơng cùng mức độ là 1%, nên vĩi kết quả tính tốn này ngân hàng vẫn tăng thu nhập thuần.
GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu Trang 51 SVTH: Lâm Ngọc Trúc
Rủi ro lãi suất và giải pháp phịng ngừa rủi ro về lãi suất tại Agribank Tân Hiệp
BẢNG 20 : PHÂN TÍCH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN THEO KH OẢN MỤC NHẠY CẢM LÃI SUẤT GIẢM 1% TỪ NĂM 2007 ĐẾN 2009
Đơn vị tính: Triệu đồng
(Nguồn: Phịng Kế hoạch - Kinh doanh cùa Ảgribank Tân Hiệp)
GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu Trang 52 SVTH: Lâm Ngọc Trúc
Rủi ro lãi suất và giải pháp phịng ngừa rủi ro về lãi suất tại Agribank Tân Hiệp
Khi lãi suất giảm cùng mức độ 1% thì: Thu nhập thuần từ tiền lãi năm 2007:
(526.732 X 9,94% + 88.864 X 12,3%) - (390.448X 5,23% + 10.203 X
7,41%) = 42.111
Thu nhập thuần từ tiền lãi năm 2008:
(721.290 X 17,32% + 74.174 X 21,96%) - (439.417X 13,34% + 14.960 X
16,34%) =80.153 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thu nhập thuần từ tiền lãi năm 2009:
(859.734 X 8,60% + 64.872 X 12,20%) - (573.155X 7,21% + 7.708 X
8,55%) = 39.868