năv :ăT ăVND
2.3.1Ch tiêu đ nh tính
Áp d ng các quy đnh v kinh doanh ngo i h i c a Ngân hàng Nhà N c t i h i s chính ngân hàng th ng m i c ph n Qu c t Vi t Nam
45
Ngày 20/3/2012, Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam đư kỦ ban hành Thông t s 07/2012/TT-NHNN quy đnh v tr ng thái ngo i t c a các t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài thay th Quy t đ nh s 1081/2002/Q -NHNN ngày 07/10/2002 c a Th ng đ c NHNN ban hành Quy đ nh v tr ng thái ngo i t đ i v i các TCTD đ c phép ho t đ ng ngo i h i, Quy t đ nh s 1168/2003/Q -NHNN ngày 2/10/2003 c a Th ng đ c NHNN v vi c s a đ i i u 1 Quy t đnh 1081/2002/Q -NHNN ngày 07/10/2002. V nguyên t c tính tr ng thái ngo i t : Tr ng thái ngo i t c a t ch c tín d ng đ c xác đ nh vào th i đi m cu i ngày làm vi c; Tr ng thái nguyên t c a ngo i t đ c tính trên c s s d các tài kho n có liên quan theo quy đnh t i ph l c đính kèm Thông t này; Quy đ i tr ng thái nguyên t c a t ng ngo i t sang đ ng Vi t Nam theo t giá quy đ i tr ng thái; C ng các tr ng thái ngo i t d ng v i nhau đ tính t ng tr ng thái ngo i t d ng. C ng các tr ng thái ngo i t âm v i nhau đ tính t ng tr ng thái ngo i t âm.
Thông t c ng quy đnh m t s n i dung m i so v i các quy đ nh tr c đây v gi i h n t ng tr ng thái ngo i t nh sau: Gi i h n t ng tr ng thái ngo i t đ c tính b ng t l gi a t ng tr ng thái ngo i t d ng ho c t ng tr ng thái ngo i t âm chia cho v n t có c a t ch c tín d ng. V n t có đ tính gi i h n t ng tr ng thái ngo i t c a t ch c tín d ng là v n t có c a tháng li n k tr c k báo cáo c a t ch c tín d ng; T ng tr ng thái ngo i t d ng c a các t ch c tín d ng không đ c v t quá 20% v n t có c a t ch c tín d ng, quy đ nh tr c đây là 30%; T ng tr ng thái ngo i t âm cu i ngày c a các t ch c tín d ng không đ c v t quá 20% v n t có c a t ch c tín d ng, quy đ nh tr c đây là 30%; Các chi nhánh ngân hàng n c ngoài t i Vi t Nam có v n t có t 25 tri u đô la M tr xu ng đ c phép áp d ng m c gi i h n t ng tr ng thái ngo i t nh sau: T ng tr ng thái ngo i t d ng cu i ngày quy ra đô la M không đ c v t quá 5 tri u đô la M . T ng tr ng thái ngoa t âm cu i ngày quy ra đô la M không đ c v t quá 5 tri u đô la M .
V ch đ báo cáo, ch m nh t đ n 14h c a ngày làm vi c, t ch c tín d ng g i báo cáo tr ng thái ngo i t c a ngày làm vi c li n k tr c đó v Ngân hàng Nhà N c (V Qu n lý ngo i h i) theo m u bi u t i Ph l c đính kèm Thông t . Ngân hàng th ng m i c ph n Qu c t Vi t Nam đư th c hi n nghiêm túc quy đ nh v tr ng thái ngo i h i c a Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam. Tr ng thái ngo i h i đ c quy t đ nh b i y ban qu n lý Tài s n n - có (ALCO) đnh k ngày 15 hàng tháng và đ m b o luôn tuân th quy đnh t i đa 20% theo thông t s 07/2012/TT-NHNN và 30% đ i
46
v i quy đ nh tr c đó, đ ng th i th c hi n báo cáo tr ng thái ngo i h i c a ngày làm vi c tr c đó tr c 12h c a hàng ngày và đ c th c hi n b i kh i qu n tr r i ro.
Ngày 10/11/2014, Th ng đ c NHNN đư kỦ quy t đnh s 1452/2004/Q - NHNN v giao d ch h i đoái c a các t ch c tín d ng thay th cho quy t đ nh 17/1998/Q -NHNN. Trong đó đi u ch nh v các giao d ch h i đoái t ch c tín d ng đ c phép giao d ch trên lãnh th Vi t Nam bao g m các giao d ch h i đoái giao ngay, k h n, hoán đ i và quy n ch n trong đó giao dch quy n ch n ch đ c th c hi n gi a các ngo i t (không liên quan đ ng Vi t Nam) và t ch c tín d ng không đ c phép mua quy n l a ch n c a t ch c kinh t , t ch c khác và t ch c cá nhân. C ng theo quy t đ nh này, đ i t ng tham gia ngoài t ch c tín d ng đ c phép, ngân hàng Nhà n c và t ch c kinh t và các t ch c khác thì đ i t ng cá nhân c ng đ c tham gia giao d ch các giao d ch h i đoái này. th c hi n quy t đ nh trên c a Ngân hàng nhà n c, ngân hàng th ng m i c ph n Qu c t Vi t Nam đư ban hành quy t đnh 2484/2010/Q -VIB ngày 02/08/2010 v ban hành quy trình nghi p v kinh doanh ngo i t giao ngay, k h n, hoán đ i và quy n ch n ti n t trong đó mô t chi ti t các s n ph m h i đoái giao ngay, k h n, hoán đ i và quy n ch n ti n t đ i v i các khách hàng đ c phép giao d ch h i đoái nh theo quy t đnh 1452/2004/Q - NHNN: khách hàng đ c phép giao d ch h i đoái bao g m t ch c tín d ng, Ngân hàng Nhà n c, t ch c kinh t , t ch c khác và cá nhân.
ng th i c ng trong quy t đ nh 2484/2010/Q -VIB, ngân hàng th ng m i c ph n Qu c t Vi t Nam c ng th c hi n quy đnh v k h n c a các giao d ch k h n, hoán đ i và quy n ch n theo quy t đ nh 1452/2004/Q - NHNN: K h n c a các giao d ch k h n, hoán đ i gi a ng Vi t Nam v i các ngo i t : t 3 (ba) đ n 365 (ba tr m sáu m i l m) ngày. K h n c a các giao d ch k h n, hoán đ i, quy n l a ch n gi a các ngo i t v i nhau: do t ch c tín d ng đ c phép và khách hàng t tho thu n. Các bên xác đ nh và ghi r ngày đ n h n thanh toán chuy n ti n trong h p đ ng giao d ch.
Quy trình h ng d n th c hi n các giao d ch ngo i h i phái sinh t i h i s
chính ngân hàng th ng m i c ph n Qu c t Vi t Nam
Trong quy t đ nh 2484/2010/Q -VIB ngoài vi c mô t chi ti t các giao d ch giao ngay, k h n, hoán đ i và quy n ch n, ngân hàng th ng m i c ph n Qu c t Vi t Nam còn đ a ra quy trình th c hi n các s n ph m ngo i h i phái sinh gi a ngân hàng th ng m i c ph n Qu c t Vi t Nam và các khách hàng đ c phép tham gia giao d ch h i đoái. Quy trình c th nh sau:
47
Sau khi ti p nh n nhu c u mua bán ngo i t c a khách hàng, t i phòng ngo i h i, giao d ch viên ngo i h i th c hi n các b c nh sau:
B c 1: Ki m tra tr ng thái ngo i h i hi n t i c a ngân hàng và t giá hòa v n B c 2: Ki m tra t giá th tr ng, h n m c ngân hàng th ng m i c ph n Qu c t Vi t Nam c p cho đ i tác và các đi u ki n giao d ch cho khách hàng (giá c và các đi u ki n giao d ch s t y theo t ng lo i hình giao d ch: giao d ch giao ngay, k h n, hoán đ i, quy n ch n)
N u khách hàng t ch i giao d ch => giao d ch không thành công => k t thúc giao d ch
N u khách hàng ch p nh n giao d ch: Giao d ch viên xác nh n giao d ch v i khách hàng qua đi n tho i ghi âm ho c Reuter dealing…
B c 3: Cán b giao d ch ti n hành mua bán l i trên th tr ng liên ngân hàng ho c v i khách hàng và thu l i nhu n ho c t doanh n u đ c phép.
B c 4: Ghi phi u giao d ch và chuy n ki m soát viên ký duy t. Phi u giao d ch bao g m các y u t sau:
Lo i hình giao d ch: giao ngay, k h n, hoán đ i, quy n ch n Ngày giao d ch và ngày hi u l c
i tác giao d ch S l ng giao d ch T giá giao d ch Ch d n thanh toán Các đi u ki n khác
B c 5: Nh p thông tin giao d ch vào h th ng Symbols và v o b ng li t kê giao d ch kinh doanh ngo i t hàng ngày
B c 6: Chuy n phi u giao d ch sang b ph n h tr sau giao d ch kh i Ngu n v n và Ngo i h i
B c 7: C p nh t b ng theo dõi tr ng thái
B c 8: T ng h p các dòng ti n thanh toán trong ngày và báo cho phòng Qu n lý tài s n N - Có kh i Ngu n v n và Ngo i h i
B c 9: Th c hi n vay g i v n v i phòng Qu n lý tài s n N - Có kh i ngu n v n theo quy đnh hi n hành
K t thúc giao d ch
48
Ngoài vi c đ a ra các quy trình h ng d n c th và th c hi n nghiêm ch nh các quy đnh c a Ngân hàng Nhà n c, ngân hàng th ng m i c ph n Qu c t Vi t Nam còn th c hi n qu n tr r i ro ch t ch đ i v i các giao d ch ngo i h i phái sinh t i tr s chính b ng vi c đ a ra các b n m c ki m soát c th nh sau:
H n m c ki m soát biên đ giao d ch t giá hàng ngày (h n m c checkoff market hàng ngày) th c hi n theo quy t đnh s 1270/2011/-Q VIB và 1271/2011/ Q -VIB c a T ng giám đ c ban hành ngày 18/4/2011 v vi c ki m soát off market và biên đ đi u ch nh trong ki m soát off market c a giao d ch ngo i h i trong đó: Biên đ đ i v i giao d ch ngo i h i v i VND: 3%; Biên đ giao d ch ngo i t khác v i nhau: 2%
H n m c c t l l y k theo ngày, tháng, n m và đ c quy t đ nh hàng tháng b i y ban qu n lý tài s n N - Có (ALCO) c th nh sau: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
i v i giao d ch USD/VND h n m c c t l là 10 t VND/ ngày, 20 t VND/ tháng và 40 t VND/n m. i v i giao d ch ngo i t khác, h n m c c t l đ c quy đnh là 1 t VND/ngày, 3 t VND trên tháng và 5 t VND/n m
H n m c giao dch đ i tác: đ m b o an toàn và tránh r i ro thanh toán trong giao dch, ngân hàng th ng m i c ph n Qu c t Vi t Nam đư đ a ra các h n m c c th đ i v i t ng đ i tác trong đó các đ i tác đ c quy đnh t ng h n m c riêng r v i t ng lo i giao d ch và ngày h t h n h n m c. Ví d đ i v i ngân hàng th ng m i c ph n Ngo i th ng Vi t Nam h n m c ngân hàng th ng m i c ph n Qu c t đ a ra v i giao d ch giao ngay là 50 tri u USD, giao d ch k h n là 30 tri u USD, giao d ch hoán đ i là 30 tri u USD, t ng h n m c giao d ch là 110 tri u USD. H n m c giao dch đ i tác đ a ra nh m đ m b o an toàn và phân tán r i ro khi ngân hàng đ i tác g p ph i các r i ro nh r i ro thanh kho n, r i ro ho t đ ng d n đ n không th th c hi n thanh toán đ i v i các giao d ch ngo i h i.
H n m c giao dch đ i tác đ c phê duy t b i y ban qu n lý tài s n N -Có theo quy trình nh sau:
Kh i Ngu n v n và Ngo i h i đ xu t h n m c => Kh i đnh ch tài chính so n th o h n m c => Kh i Qu n tr r i ro đánh giá l i đ xu t => y ban tài s n N - Có phê duy t. T ng th i gian hoàn thành th t c cho m t đ xu t là t m t tháng đ n ba tháng.
C s h t ng và ngu n l c con ng i đ th c hi n các giao d ch phái sinh ngo i t
49
Ngân hàng th ng m i c ph n Qu c t Vi t Nam đư đ u t trang thi t b và c s h t ng đ th c hi n các giao d ch ngo i h i phái sinh nh : Máy Reuter dealing 2000 đ th c hi n xác nh n giao d ch v i khách hàng. 5 máy Reuter Ikon đ ph c v cung c p và c p nh t nhanh nh t các s li u c ng nh thông tin th tr ng trong n c và th gi i. M i giao dch viên đ c trang b máy k t n i internet t c đ cao và k t n i hai màn hình đ h tr t i đa th c hi n giao d ch c a giao d ch viên.
V nhân s c a phòng Kinh doanh ngo i h i thu c kh i Ngu n v n và Ngo i h i có 7 nhân s trong đó 1 nhân s gi ch c v tr ng phòng, 2 nhân s là chuyên viên cao c p, 2 nhân s chuyên viên chính và 2 nhân s là chuyên viên v i s n m kinh nghi m t 4-6 n m kinh nghi m giao d ch ngo i h i. Các nhân s đ u tham gia h c và c p ch ng ch giao d ch viên ngo i h i qu c t - ACI do hi p h i các th tr ng qu c t - ACI c p. Ngoài ra, các giao dch viên c ng đ c tham d m t s khóa h c do Ngân hàng Nhà n c ho c Reuter t ch c đ nâng cao nghi p v và trình đ .
Các đ i tác giao d ch trên th tr ng
Ngân hàng th ng m i c ph n Qu c t Vi t Nam đ c đánh giá là ngân hàng có thanh kho n t t trên th tr ng liên ngân hàng, n m trong nhóm G12 (12 ngân hàng giao d ch t t nh t trên th tr ng liên ngân hàng), giao dch đ c th c hi n nhanh chóng và chính xác. Ngoài giao d ch v i các ngân hàng trong n c, ngân hàng th ng m i c ph n Qu c t Vi t Nam còn đ c các ngân hàng đ i tác n c ngoài c p h n m c giao d ch và cung c p sàn giao d ch đi n t đ có th th c hi n giao d ch qu c t v i các ngân hàng này trên th tr ng qu c t nh : Deutsche bank, JP Morgan Chase, Commerz bank, BnP Parisbas bank, Commonwealth Bank of Austalia, Well Fargo…v i h n m c m i đ i tác c p trung bình cho ngân hàng th ng m i c ph n Qu c t Vi t Nam là t 10-20 tri u USD m t ngày.