THỰC TRẠNG RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
2.3.2.Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại.
a. Những tồn tại
Bên cạnh những thành quả đạt được, ngân hàng vẫn còn tồn tại rất nhiều điểm bất cập trong công tác hạn chế RRTK.
Thứ nhất, phương pháp quản trị rủi ro còn lạc hậu và thiếu tính
thống nhất.
-Chưa theo dõi và thống kê được khả năng chi trả theo các loại ngoại tệ -Phương pháp chủ yếu ngân hàng sử dụng là phương pháp tĩnh trong việc theo dõi và đánh giá thanh khoản. Do đó tại một số thời điểm dự trữ thanh khoản của NH quá mức cần thiết, gây lãng phí, tận dụng và sử dụng
nguồn vốn để vừa đảm bảo cân đối giữa thanh khoản và lợi nhuận sẽ khó khăn. -Báo cáo phục vụ quản lý RRTK chủ yếu ngắn hạn, thiếu báo cáo phân tích dài hạn để phục vụ mục tiêu huy động và sử dụng vốn hiệu quả:
+ Chưa xây dựng một cách có hệ thống các giả định và kịch bản để kịp thời đối phó khi RRTK xảy ra.
+Các phần mềm hỗ trợ cho việc tính toán và xử lý tình trạng thanh khoản chưa được phát huy hiệu quả.
Thứ hai, Mô hình tổ chức quản lý RRTK chưa hợp lý và hiệu quả, chưa
ban hành được quy trình và quyết định cụ thể trong công tác quản lý RRTK
Thứ 3, Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế trong công tác xây dụng
chương trình và tính toán các tỷ lệ để ra các quyết định trước các tình huống thanh khoản NH và quản trị điều hành các công ty con. Trong quản lý RRTK con người và trình độ của con người là yếu tố quan trọng góp phần làm tăng tính hiệu quả. Các nhà quản lý và nhân viên thực hiện quản lý RRTK chưa đào tạo bài bản, khoa học theo thực tiễn và chuẩn mực quốc tế mà vẫn dựa vào kinh nghiệm chủ yếu. Thêm vào đó chưa có sự chủ động và tự học hỏi làm cho chất lượng nguồn nhân lực chưa được nâng cao.
Thứ 4, hệ thống thông tin hiện đại nhưng chưa cập nhật thông tin nhanh
nhạy. Thông tin là điều kiện đặc biệt quan trọng trong để triển khai công tác quản trị thanh khoản. Thông tin sai lệch, thiếu chính xác dẫn đến những quyết định sai lầm là nguyên nhân dẫn đến mất khả năng thanh khoản.
b. Nguyên nhân của những tồn tại
* Nguyên nhân chủ quan
-Một sự chủ quan, một kế hoạch tăng trưởng tín dụng, mở rộng mạng lưới quá nhanh so với nội tại của ngân hàng, khả năng quản lý chưa theo kịp với biến động nhanh chóng của thị trường, kể cả biến động do chính sách… đều là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng thanh khoản trong một số NHTM thời
gian qua. Các NHTM chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa giữa các bộ phận – giữ vai trò báo cáo chi tiết các nguồn vốn lớn của tổ chức và cá nhân; với bộ phận giao dịch, bộ phận thông tin tuyên truyền, quan hệ quốc tế, tiếp thị và tín dụng. Bản thân việc hạn chế rủi ro thanh khoản còn khá mới mẻ và chưa nhận được sự lưu tâm của các nhà quản trị ngân hàng. Do sức ép tăng trưởng và lợi nhuận, các nhà quản trị vẫn thường nhấn mạnh vào rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng…mà quên mất rủi ro thanh khoản mặc dù ACB đã gặp phải tình trạng này vào năm 2003 khi tin đồn TGĐ ACB bỏ trốn. Đây rủi ro quan trọng và nguy hiểm nhất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
-Trình độ của cán bộ quản trị rủi ro còn yếu kém, chưa được đồng đều.
Chất lượng nguồn nhân lực là nguyên nhân sâu xa nhất của những rủi ro mang tính chủ quan trong hoạt động ngân hàng. Đặc biệt công tác hạn chế RRTK lại vô cùng quan trọng, việc xác định lượng tiền ổn định còn dựa trên cảm tính chủ quan, do vậy, nếu cán bộ còn non kinh nghiệm và yếu về kiến thức thì việc nhận diện, phân tích nguyên nhân, lượng hóa RRTK sẽ bị sai lệch, ảnh hưởng đến toàn hệ thống.
- Mức độ hợp tác giữa các NHTM vẫn còn hạn chế. Trước hết là thiếu
hợp tác trong việc chia sẻ kinh nghiệm và chính sách hạn chế RRTK, khiến mỗi ngân hàng quản trị theo một cách khác nhau, các ngân hàng nhỏ không học tập được kinh nghiệm từ ngân hàng lớn. Mặc dù tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh là cần thiết, nhưng RRTK lại là rủi ro mang tính hệ thống, nếu NHTM không hỗ trợ và hợp tác với nhau thì nếu một ngân hàng phá sản thì sự sụp đổ của một hệ thống ngân hàng là khó tránh khỏi.
- Việc thu thập, xử lý thông tin và đánh giá tình hình hoạt động chưa được quan tâm đúng mức.
ứng đòi hỏi của thực tiễn.
-Do tác động mạnh của sự cố trong NH vào tháng 8/2013 dẫn đến NH mất khả năng thanh khoản
…
* Nguyên nhân khách quan
- CSTT còn thiếu nhất quán và còn quá nhiều mục tiêu đã làm cho NHNN trong một số trường hợp trở nên khó khăn hơn khi lựa chọn công cụ tác động, nhất là trong điều kiện kinh tế Việt Nam, các công cụ điều tiết vĩ mô còn chưa hoàn thiện và chưa nhiều. Cùng một lúc, NHNN có thể vừa đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát, trong khi vẫn mong muốn tăng trưởng tín dụng phải đạt một mức cao.
- Đặc trưng của nền kinh tế chuyển đổi: Có thể nói, những điểm yếu
trong khả năng thanh khoản nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung của nhóm ngân hàng được thể hiện ở đặc trưng của nền kinh tế chuyển đổi: Năng lực quản lý và mức độ tác động của các CSTT của NHNN còn yếu và chưa đồng bộ, quy mô NHTM Việt Nam còn nhỏ, kỹ năng quản trị thấp, nền tảng công nghệ chưa hiện đại…là những đặc trưng dễ thấy. Đặc biệt, sự chi phối của sở hữu nhà nước và sự can thiệp của NHNN còn khá sâu phần nào hạn chế tính chủ động trong việc hạn chế RRTK của các NHTM. Ngay khi NHTM có dấu hiệu lâm vào RRTK, NHNN đã kịp thời có những động thái can thiệp như bơm thanh khoản cho NHTM vô tình đã tạo cho NHTM tính ỷ lại vào NHNN.
- Quản lý RRTK theo chuẩn mực quốc tế vẫn còn là khái niệm khá lạ với NHTM hiện nay nói chung và với NH ACB nói riêng. NHNN quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn, khả năng chi trả nên hoạt động NH ACB gặp nhiều khó khăn. Như bổ sung vốn điều lệ đáp ứng các yêu cầu tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định NHNN, nguồn tiền gửi kho bạc không được cấp tín dụng… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
và trong khu vực đang diễn ra. Đây là nguyên nhân khách quan lớn làm ảnh hưởng đến công tác hạn chế RRTK của NH. Thị trường tài chính kwms phát triển đồng nghĩa với việc NH khó tiếp cận được với nguồn vốn nhàn rỗi thông qua các kênh huy động. Hiện nay khi thi trường tiền tệ Việt Nam còn phát triển sẽ dẫn đến khi NH phát sinh nhu cầu vay vốn để bổ sung thanh khoản tạm thời thì các NH vẫn phải vay trên thị trường liên NH và vay từ NHNN. Điều này làm cho việc hạn chế RRTK khó có thể thực hiện theo các chuẩn mực quốc tế. Thêm vào đó khủng hoàng kinh tế toàn cầu và khu vực ảnh hưởng đến hoạt động NH nên khó có thể xác định được một cách chính xác để đưa ra kế hoạch đối phó nhằm hạn chế RRTK đối với NH.
- Thiếu sự thiếu minh bạch, công khai hóa thông tin: Các thông tin chính xác về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa minh bạch. Ở Việt Nam hiện nay, ngoài trung tâm thông tin tín dụng của NHNN CIC cũng chưa có một công ty định mức tín dụng chuyên nghiệp nào cung cấp dịch vụ điều tra, phân tích luồng thông tin tài chính, định mức tín nhiệm và xếp hạng tín dụng doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm hỗ trợ ngân hàng trong công tác thẩm định khách hàng để cho vay. Chính việc thiếu hụt những thông tin đa dạng, chuẩn xác đó đã khiến cho chất lượng tín dụng của các ngân hàng không cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây khó khăn trong việc thu hồi khoản tín dụng, do đó cũng dễ dàng đẩy ngân hàng vào trạng thái rủi ro thanh khoản.
- Nguyên nhân từ phía khách hàng là nhóm nguyên nhân khiến các NH khó có thể dùng các công cụ thị trường để điều tiết có hiệu quả thanh khoản của Nh. Vì KH có diễn biến tâm lý phức tạp, khó nắm bắt, và có xu hướng đông nên gây nhiều khó khăn cho thanh khoản và hoạt động quản lý thanh khoản của NH.
những sản phẩm công nghệ cao là việc khó khăn, cần đòi hỏi dần dần từng bước một.
Tóm lại, phân tích thực tế tính thanh khoản tại các ngân hàng được khảo sát cho thấy: Khi lãi suất thị trường liên ngân hàng còn thấp, các ngân hàng đã vay qua đêm để đảm bảo dự trữ bắt buộc, còn nguồn vốn huy động được đem cho vay, mà lại cho vay đầu tư vào chứng khoán, bất động sản – những lĩnh 69 vực có độ rủi ro cao. Khi lượng cung tiền bị siết chặt cũng là lúc lãi suất tăng cao, trong khi các khoản cho vay chưa thể thu hồi được, khả năng thanh khoản sụt giảm là điều tất yếu. Thêm vào đó, các tài sản khác như chứng khoán có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền lại được dự trữ ở mức thấp, cũng làm cho tình trạng căng thẳng thanh khoản trầm trọng thêm. Rõ ràng khi NHNN thực thi chính sách tiền tệ, khả năng thanh khoản của ngân hàng gặp sẽ gặp một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên, nếu chú trọng công tác hạn chế rủi ro thanh khoản thật tốt thì sẽ có thể phòng ngừa và tài trợ được rủi ro trong trường hợp nếu có xảy ra. Sau đây,chương 3 của khóa luận xin được đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng TMCP Á Châu dựa trên những số liệu và tình hình thực tế về rủi ro thanh khoản cũng như các biện pháp hạn chế rủi ro thanh khoản tại NHTMCP Á Châu.
CHƯƠNG 3