1.3.1.1. Rủi ro thanh khoản tại ngân hàng Northern Rock năm 2007
RRTK xảy ra tại Ngân hàng Northern Rock năm 2007 đã gây xôn xao lớn trong dư luận do đây là hiện tượng khách hàng ồ ạt rút tiền tại một ngân hàng Anh trong vòng 100 năm qua.
Northern Rock thành lập năm 1997 tại Gorsforth, Newcastle upon Tyne, Anh. Trái với dự đoán ban đầu đây chỉ là một NHTM nhỏ và sẽ sớm bị các ngân hàng khác thôn tính, Northern Rock vẫn hoạt động khá hiệu quả cho đến khi xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng và bị chính phủ Anh quốc hữu hóa vào tháng 2/2008. Northern Rock là một trong số 5 ngân hàng dẫn đầu ở Anh trong kinh doanh dịch vụ cho vay cầm cố. Các khoản cho vay cầm cố của Northern Rock trị giá 47 tỷ Bảng Anh, chiếm 40% tài sản của ngân hàng này.
Cuộc khủng hoảng cho vay cầm cố dưới tiêu chuẩn trên thị trường Mỹ mùa hè năm 2007 có ảnh hưởng đến cung thanh khoản của Northern Rock do ngân hàng này có 150 triệu USD trong các khoản cho vay trên thị trường Mỹ. Ngày 12/9/2007, Northern Rock đã đề nghị NHTW Anh cho vay 3 tỷ Bảng Anh vốn ngắn hạn để chi trả các nghĩa vụ tài chính đến hạn của mình. Trước tình hình lợi nhuận dự kiến giảm, việc thanh toán trong ngắn hạn bị ảnh hưởng đã khiến báo chí đưa nhiều tin giật gân: “Northern Rock đang thiếu tiền mặt trầm trọng”; “Northern Rock đang gánh chịu hậu quả do cho vay cầm cố tràn lan”; “Northern Rock bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ khủng hoảng cho vay cầm cố dưới chuẩn của Mỹ”…Ngày 14/9, ngày làm việc đầu tiên từ khi Northern Rock đề nghị NHTW Anh cho vay vốn, 1 tỷ Bảng Anh đã bị rút ra từ các tài khoản tiền gửi tại Northern Rock, chiếm 5% tổng số dư tiền gửi tại Northern Rock, website của Northern Rock cũng bị quá tải vì quá nhiều khách hàng truy cập vào tài khoản của mình. Ngày 17/09, giá cổ phiếu của Northern Rock giảm 45.5%, từ 483 pence xuống còn 263 pence. Northern Rock sau đó đứng bên bờ phá sản và Bộ Tài chính Anh phải lên tiếng kêu gọi các tập đoàn
hỗ trợ vực dậy, song không đại gia nào dám mạo hiểm trong bối cảnh khủng hoảng tín dụng như hiện nay. Không còn cách nào khác, Chính phủ Anh đành quốc hữu hóa Northern Rock.
Nguyên nhân đầu tiên và trực tiếp dẫn đến RRTK của Northern Rock chính là rủi ro tín dụng mà ngân hàng này phải đối mặt. Theo tính toán thì Northern Rock không hề cho vay bừa bãi, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng này chỉ là 0.47%, bằng một nửa so với các TCTD khác. Nhưng việc Northern Rock có tham gia vào thị trường cho vay cầm cố dưới chuẩn của Mỹ đã khiến Northern Rock gặp khó khăn khi thị trường này bị khủng hoảng.
Tuy nhiên, về mặt chủ quan, Northern Rock khá bị động và lúng túng trong việc đối phó với rủi ro. Đây không phải là ngân hàng duy nhất cho vay cầm cố ở Anh, và cũng không phải là ngân hàng duy nhất chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng trên thị trường Mỹ. Một kế hoạch kiểm soát rủi ro tốt hơn và hoạt động quảng bá tốt hơn, tránh sự thổi phồng của báo chí có thể sẽ khiến Ngân hàng tránh được phá sản và bị quốc hữu hóa.
1.3.1.2. Kinh nghiệm quản lý RRTK ở một số nước.
Để quản lý thanh khoản người ta đưa ra những yêu cầu đối với cơ cấu tài sản có. Một tỷ lệ tối ưu nhất đảm bảo sự ổn định, khả năng thanh toán và khả năng chi trả của ngân hàng được các nước quy định. Ví dụ:
Ở Mỹ: Tỷ lệ tài sản cấp 1 trên tổng tài sản không thấp hơn 5-10%; Tỷ lệ tài sản cấp 1 và 2 trên tổng tài sản không thấp hơn từ 10-15%( tùy thuộc vào từng ngân hàng); tỷ trọng tín dụng không vượt quá 65%.
Ở Nhật Bản: Vốn cấp 1 và 2 bằng 30% tổng tiền gửi.
Ở Pháp: Tài sản có khả năng thanh toán cao là tiền mặt và tài sản có thời hạn thu hồi trong vòng 30 ngày. Tổng tài sản này so với tổng nguồn huy động không kỳ hạn và các khoản nợ phải trả trong vòng 30 ngày phải bằng 1. Tổng các khoản cho vay dài hạn so với tổng nguồn dài hạn không thấp hơn 60%.
Ngoài ra trong quá trình quản lý thanh khoản các ngân hàng thường sử dụng phương pháp liên kết một số mục tài sản có với các mục tài sản nợ. Mô hình liên kết này như sau:
Nguồn không kỳ hạn
Dự trữ cấp 2 Tiết kiệm dân cư
Tín dụng
Tiền gửi có kỳ hạn
Vốn tự có Ngân hàng
Bên cạnh đóTrung Quốc: quản lý RRTK của các ngân hàng và chi nhánh của các ngân hàng ở các tỉnh thành phố được đặt dưới sự kiểm soát của chi nhánh ngân hàng Thượng Hải tại PBOC, bao gồm 2 nhân tố:
+ Một là, sự quản lý theo ngày trên số dư tài khoản tại PBOC. Đây là yêu cầu pháp lý được quyết định bởi mức tiền gửi của các ngân hàng trong ngày cuối cùng của chu kỳ 10 ngày, với yêu cầu 6% trên tất cả tiền gửi ngân hàng đáp ứng mỗi ngày.
+ Hai là, việc quản lý RRTK là xác định mục tiêu cho cấu trúc tài sản Có và tài sản Nợ của ngân hàng, lập một tài khoản đáp ứng nhu cầu thanh khoản
Dự trữ cấp 1
Giấy tờ có giá
Tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn
khi cần thiết. Phòng ngân quy có trách nhiệm kiểm tra các mục tiêu đề phòng RRTK và quyết định khi nào sự giám sát là cần thiết.