1. 6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.3.1. Phương pháp chọn mẫu
Đề tài sử dụng số liệu thứ cấp được thu thập từ 50.742 hồ sơ vay vốn của khách hàng còn số dư tại NHCSXH tỉnh Vĩnh Long. Các mẫu được lựa chọn để khảo sát là những khách hàng có khoản vay phát sinh từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014 đến hạn trả nợ nhưng chưa thanh toán (nợ gốc và/hoặc lãi vay) và tác giả chọn được 432 hồ sơ vay được sắp xếp theo thứ tự tên khách hàng.
Cỡ mẫu dùng trong nghiên cứu được xác định dựa theo công thức sau:
Trong đó: n: cỡ mẫu; p: là ước tính tỷ lệ % của tổng thể; e: sai số cho phép; z: giá trị phân phối chuẩn tương ứng với độ tin cậy lựa chọn
Ta chọn p=0,9 vì khi đó p(1-p) là 0,09. Độ tin cậy 95% (z=1,96) và sai số cho phép là 0,05. Cỡ mẫu tối thiểu là 138 quan sát.
Tác giả lấy mẫu điều tra để đảm bảo ý nghĩa thống kê là toàn bộ những hồ sơ vay thoả mãn tiêu chí đặt ra. Bộ số liệu được thu thập là đủ lớn để đảm bảo phân phối chuẩn và đồng thời tác giả chọn mốc thời gian khảo sát như vậy, để đảm bảo rằng những mẫu được chọn là phù hợp với khoản vay đã có phát sinh kỳ hạn nợ phải thanh toán, dữ liệu thu thập tránh được khả năng bỏ sót những khoản vay có thể xảy ra rủi ro tín dụng và tương đối phù hợp với những dữ liệu thứ cấp được thu thập trên báo cáo tín dụng và hồ sơ vay của khách hàng tại NHCSXH tỉnh Vĩnh Long.
3.3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu Thu thập số liệu thứ cấp
Số liệu sử dụng phù hợp cho mô hình là mẫu nghiên cứu với số quan sát là 432 được xác định dựa theo các khoản nợ vay ở 5 mức phân nhóm nợ của quyết định số 18/2007/QĐ - NHNN ngày 25/4/2007 của NHNN Việt Nam và tiêu chuẩn thang đo đã xây dựng trên mẫu chuẩn. Biến độc lập bao gồm những dữ liệu thu thập trong mẫu nghiên cứu: kinh nghiệm của hộ vay, tuổi của khách hàng vay vốn, quy mô hộ gia đình, mục đích vay vốn, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng và kiểm tra, giám sát khoản vay.
37
Mẫu được khảo sát trong nghiên cứu có: 12 chương trình cho vay tại NHCSXH tỉnh Vĩnh Long, nhưng chỉ có 09 chương trình cho vay có dữ liệu thỏa mãn tiêu chí đặt ra tại phương pháp chọn mẫu. Trong đó, 05 chương trình cho vay (hộ cận nghèo; quỹ quốc gia giải quyết việc làm; các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn; hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn), do số lượng hộ vay thỏa mãn tiêu chí đặt ra không nhiều nên thu thập thông tin của tất cả khoản vay đó đến 31/12/2014 được 44 quan sát từ 44 hồ sơ vay. Còn lại 388 quan sát từ 04 chương trình cho vay (hộ nghèo; học sinh, sinh viên; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long), tác giả tiến hành khảo sát hồ sơ tín dụng để thu thập các dữ liệu và những thông tin cần thiết cho mô hình nghiên cứu.
Ngoài ra, số liệu dùng để phân tích được thu thập trực tiếp tại Phòng kế hoạch nghiệp vụ tín dụng NHCSXH tỉnh Vĩnh Long.
3.3.3. Khung phân tích cho mẫu
Tác giảxây dựng thang đo cho một mẫu chuẩn trên biến phụ thuộc không có rủi ro tức là Y = 0. Cách xác định mẫu chuẩn là rút theo xác suất ngẫu nhiên chọn ra 30 hồ sơ từ 50.310 hồ sơ vay vốn của khách hàng tại NHCSXH đã trả nợ vay (nợ gốc và/hoặc lãi vay) đúng hạn tính đến 31/12/2014 (xác suất xảy ra rủi ro tương đối thấp).
Dựa vào những thông tin trên 30 hồ sơ được chọn ra, tác giả ghi nhận lần lượt giá trị của các biến độc lập (X1, X2, X3, X4, X5, X6) để tìm ra giá trị nhỏ nhất và lớn nhất làm mẫu chuẩn cho biến Y = 0, đó chính là thang đo cho mẫu nghiên cứu của đề tài, thể hiện tại bảng 3.2
38
Bảng 3.2. Mẫu thang đo với giá trị nhỏ nhất và lớn nhất các biến độc lập trên biến Y = 0
Biến phụ thuộc Y = 0
Mã hoá Nội dung Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất
KNHV Kinh nghiệm của hộ vay 5 (năm) 7 (năm)
TUOIKH Tuổi của khách hàng vay vốn 40 (tuổi) 57 (tuổi)
QMH Quy mô hộ gia đình 2 (người) 4 (người)
MDV Mục đích vay vốn 0 (không đúng mục
đích)
1 (đúng mục đích)
KNCB Kinh nghiệm của cán bộ tín
dụng 4 (năm) 8 (năm)
KTGS Kiểm tra, giám sát khoản vay 4 (lần) 7 (lần)
Nguồn: số liệu tự thu thập (12/2014)
3.4. CÁC KIỂM ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH
3.4.1. Kiểm định phần dư
Một mô hình hồi quy tuyến tính đa biến yêu cầu các biến liên tục và phần dư phải có phân phối chuẩn hay tính chất phân phối chuẩn của phần dư là những điều kiện quan trọng để các giá trị mức ý nghĩa (P-value) trong các kiểm định thống kê như t- test, F-test hoặc các kiểm định thống kê khác có ý nghĩa, từ đó đánh giá khả năng phù hợp của mô hình sử dụng trong đề tài nghiên cứu.
3.4.2. Kiểm định hệ sốtương quan
Mục đích của kiểm định hệ số tương quan là ước lượng mức độ liên hệ (tương quan) giữa các biến độc lập (các biến giải thích) đến biến phụ thuộc (biến được giải thích), hoặc ảnh hưởng của các biến độc lập với nhau (các yếu tố nguyên nhân). Phương pháp này được ứng dụng rất phổ biến để phân tích mối liên hệ giữa hai hay nhiều biến ngẫu nhiên. Nếu kết quả phân tích cho thấy hệ số tương quan giữa các biến nằm thấp hơn ngưỡng ước lượng tối đa cho phép là ≤ 0,7 – 0,8, thì giá trị của các biến
39
độc lập có thể chấp nhận được và kết quả hồi quy của mô hình có thể sử dụng vào kết quả nghiên cứu của đề tài.
3.4.3. Kiểm định độ khớp của mô hình
Trước khi một mô hình được dựa vào để đưa ra kết luận và dự đoán kết quả trong tương lai, chúng ta nên kiểm tra xem mô hình đã giả định có được chỉ định đúng hay không. Hay nói cách khác là các dữ liệu không mâu thuẫn với giả định của mô hình và độ phù hợp của mô hình dựa theo xác suất có xảy ra rủi ro hay không có rủi ro trên số mẫu khảo sát, mà cụ thể là dựa trên các giá trị tham số ước lượng β trong mô hình. Với kết quả kiểm định mô hình cho thấy Prob càng nhỏ và ở ngưỡng < 0.5 thì độ khớp của mô hình sử dụng trong nghiên cứu đề tài là rất cao và đáng tin cậy.
3.4.4. Kiểm định khảnăng dựđoán của mô hình
Muốn kiểm tra mức độ dự báo chính xác của một mô hình được sử dụng cho một bộ dữ liệu nào đó xảy ra tại một thời điểm, cần tiến hành thêm kiểm định khả năng dự đoán của mô hình. Ý nghĩa của kiểm định này nhằm dự báo được khả năng hay ước tính nguy cơ cho sự hiện diện của một rủi ro hay một sự kiện. Kiểm định dự đoán có thể kết hợp nhiều yếu tố dự báo để cung cấp cái nhìn sâu sắc vào các hiệu ứng tương đối của các yếu tố dự báo trong mô hình. Phân tích hồi quy logistic hay probit thường được sử dụng để dự báo các sự kiện nhị phân và cho thấy rằng tính chặt chẽ và xác nhận cho khả năng dự báo của mô hình được sử dụng trong đề tài nghiên cứu là rất quan trọng.
3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Trong chương 3, tác giả dựa trên cơ sở lí thuyết từ chương 2 để giải quyết các vấn đề của nội dung cần nghiên cứu. Mở đầu của chương là phần giới thiệu mô hình nghiên cứu và các giả thuyết, tiếp theo là quy trình, cách chọn mẫu và thu thập dữ
liệu. Việc phân tích các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến rủi ro TD tại NHCSXH tỉnh Vĩnh Long góp phần đánh giá chất lượng hoạt động TDCSXH và khả năng thực hiện nhiệm vụ chếđộ chính sách xã hội cho người nghèo tại tỉnh Vĩnh Long, từ nội dung này tác giả sẽ phân tích kết quả nghiên cứu ở chương 4.
40
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
LUẬN
4.1. THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHCSXH TỈNH VĨNH LONG
TRONG THỜI GIAN QUA
4.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của NHCSXH tỉnh Vĩnh Long
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh Long ra đời và đi vào hoạt động ngày 14 tháng 01 năm 2003 theo Quyết định số 70/QĐ-HĐQT của NHCSXH của Chủ tịch Hội đồng quản trị. NH hoạt động trên cơ sở kế thừa và tổ chức lại ngân hàng phục vụ người nghèo chi nhánh tỉnh Vĩnh Long. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh Long là đại diện pháp nhân, có con dấu riêng, hoạt động theo điều lệ, quy chế về hoạt động của NHCSXH Việt Nam và tiếp tục triển khai thực hiện chương trình cho vay theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 14/10/2002 của Chính phủ. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, NHCSXH tỉnh Vĩnh Long đã dần ổn định và đi vào hoạt động góp phần to lớn vào công tác xóa đói, giảm nghèo, đầu tư phát triển, giải quyết việc làm cho người lao động, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hoạt động của NHCSXH tỉnh Vĩnh Long ngày càng trưởng thành và tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đưa nội dung lãnh đạo và thực hiện quản lý nguồn vốn vay đúng đối tượng theo Nghị định số: 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ và các Chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Trung ương ngày càng tốt, phối hợp và triển khai thực hiện ủy thác qua các hội, đoàn thể được củng cố và hoạt động có hiệu quả.
Tóm lại, sau 12 năm hình thành và phát triển, NHCSXH tỉnh Vĩnh Long đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà, góp phần to lớn vào xóa đói, giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh từ sản xuất nông nghiệp là chủ yếu sang sản xuất công nghiệp, chất lượng cuộc sống của người nghèo được cải thiện và nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, so với yêu cầu xã hội thì đòi hỏi hoạt động của NHCSXH tỉnh Vĩnh Long càng phải được nâng cao về đội ngũ cán bộ, công chức, nguồn vốn, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật,…phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể xây dựng
41
nhiều mô hình trong việc sử dụng vốn vay để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và mang lại lợi ích kinh tế cao.
4.1.2. Khái quát chung về hoạt động TDCSXH tại NHCSXH Tỉnh Vĩnh
Long (2012-2014)
4.1.2.1. Tình hình nguồn vốn TDCSXH
Trong hoạt động TDCSXH của NH thì nguồn vốn luôn giữ vai trò quan trọng và quyết định đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Vì thế, NH cần phải tạo được NV ổn định, phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình từ nhiều nguồn khác nhau. Cơ cấu nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Vĩnh Long gồm vốn cân đối từ Trung ương; vốn huy động (từ tổ chức cá nhân, từ tiền gửi tiết kiệm của tổ TK&VV) được Trung ương cấp bù lãi suất; vốn tài trợ, ủy thác tại địa phương, cụ thể được trình bày ở bảng 4.1
Bảng 4.1. Cơ cấu nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội 03 năm (2012-2014)
Đơn vị tính: Tỷđồng Cơ cấu nguồn vốn 2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 Số tiền % Số tiền % 1. NV Trung ương 82,2 98,7 98,7 16,5 20 0 0
2. NV từ ngân sách địa phương - 3 1 13 4 133 12 1.200 3. NV huy động tiết kiệm được
Trung ương cấp bù lãi suất 15,8 9,3 16 (6,5) (41) 6,7 72
Tổng cộng: 95 109 127,7
Nguồn: Báo cáo của NHCSXH tỉnh Vĩnh Long
Trong giai đoạn nghiên cứu từ năm 2012 đến 2014, nguồn vốn của NHCSXH có
mức tăng trưởng liên tục qua 3 năm lần lượt là 2012: 95 tỷ đồng, tỷ lệ 10,12%; 2013:
109 tỷ đồng, tỷ lệ 10,55%; 2014: 127,7 tỷ đồng, tỷ lệ 11,19%. Tính đến cuối năm 2014
tổng nguồn vốn tại NHCSXH tỉnh Vĩnh Long đạt 1.269 tỷ đồng, cơ cấu nguồn vốn
gồm: NV cân đối từ Trung ương cấp chiếm tỷ lệ 93,3% trong cơ cấu NV của NH với
42
1.184 tỷ đồng tăng 98,7 tỷ đồng so với đầu năm; NV huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất là 66 tỷ đồng tăng 16 tỷ đồng so với đầu năm nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp trong cơ cấu NV tại NH (5,2%); vốn tài trợ, ủy thác tại địa phương chiếm tỷ lệ không đáng kể (1,5%) với số tiền 19 tỷ đồng tăng 13 tỷ đồng so với đầu năm.
Tuy nhiên, NV huy động tiết kiệm từ người nghèo tại địa phương không ổn định và đến cuối năm 2014 nguồn vốn này giảm so với năm 2012 và 2013, cụ thể năm 2012 đạt 15,8 tỷ đồng, tỷ lệ 66,60% so với kế hoạch NHTW giao; 2013 là 9,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch NHTW giao; năm 2014 đạt 16 tỷ đồng, tỷ lệ 82,56% so với kế hoạch NHTW giao. Nhờ phương thức huy động tiền gửi của tổ TK&VV từng bước giúp cho người nghèo có ý thức dành tiền tiết kiệm để tạo vốn tự có và quen dần với hoạt động TD, nhưng nguồn vốn này đang dao động do một số hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo có nhu cầu rút tiền tiết kiệm để trả tất toán nợ và do người nghèo không có tiền dư để gửi tiết kiệm, thu nhập từ lao động chỉ đủ sống qua ngày.
4.1.2.2. Tình hình cho vay các chương trình TDCSXH
Tình hình cấp TD của NHCSXH tỉnh Vĩnh Long thực hiện theo quy định cấp trên và sử dụng 3 cách theo dõi số liệu về tình hình cấp TD, thứ nhất là tình hình cấp TD về các chương trình TDCSXH; thứ hai, thực hiện ủy thác các chương trình TDCSXH qua các tổ chức chính trị - xã hội; thứ ba, thực hiện TDCSXH trên địa bàn các xã điểm xây dựng nông thôn mới. Trong đề tài này, tác giả chỉ nghiên cứu các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến RRTD tại NHCSXH tỉnh Vĩnh Long trong tình hình cấp tín dụng về các chương tình tín dụng chính sách.
Theo số liệu của NH, tình hình cấp TD về các chương trình TDCSXH tính liên tục qua các năm và đến 31 tháng 12 năm 2014 toàn tỉnh cấp TD cho 12 chương trình TDCS với tổng dư nợ là 1.265,7 tỷ đồng, có 98.077 hộ vay còn dư nợ (với 123.112 món vay), đạt 99,74% so với kế hoạch năm. Trong cơ cấu có 5 chương trình TDCS có dư nợ lớn, chiếm đến 84,84% tổng dư nợ, đó là: chương trình cho vay HSSV chiếm 24,63%; cho vay nước sạch có 21,94%; cho vay hộ cận nghèo chiếm 19,12%; cho vay hộ nghèo 12,70%; cho vay quỹ quốc gia GQVL là 6,45%. Riêng chương trình cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài có dư nợ thấp nhất 0,9
43
tỷ đồng chiếm 0,007% trong tổng dư nợ tại NH. Số liệu dư nợ tại NHCSXH tỉnh Vĩnh Long thể hiện tại bảng 4.2
Bảng 4.2. Bảng tổng hợp dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt được từ năm 2012-2014 Đơn vị tính: Tỷđồng
Chương tình tín dụng Đến cuối năm 2012 Đến cuối năm 2013 Đến cuối năm 2014 (3)/(2) (4)/(3) Số tiền % Số tiền % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) 1. Hộ nghèo 335 240,5 160,7 (94,5) (28) (79,8) (33)
2. Quỹ quốc gia
GQVL 67 68 81,6 1 1,5 13,6 20
3. Các ĐTCS đi LĐ có
thời hạn ở nước ngoài 1,4 1 0,9 (0,4) (29) (0,1) (10)
4. Mua trả chậm nhà ở CTDC VNLĐBSCL 46,7 53,8 60 7,1 15 6,2 12 5. HSSV có HCKK 301,7 314 311,7 12,3 4 (2,3) (1) 6. NS & VSMT NT 157,6 222,6 277,6 65 41 55 25 7. Hộ SXKD tại vùng KK 46,5 46,5 56,5 0 0 10 22 8. Hộ ĐBDTTS ĐB KK 3,4 4,6 4,4 1,2 35 (0,2) (4) 9. Hộ nghèo về nhà ở 49 49 48,7 0 0 (0,3) (1) 10. PTSX đối với hộ ĐBDTTS nghèo, đời sống KK vùng ĐBSCL 20,5 20,4 20,3 (0,1) (0,5) (0,1) (0,5)
