1. 6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1.2. Định nghĩa các biến và các giả thuyết nghiên cứu
Giả định rằng các biến độc lập KNHV, TUOIKH, QMH, MDV, KNCB, KTGS là những biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn và các giá trị ước tính của biến phụ thuộc được chuyển đổi thành xác suất (đối với bất kỳ giá trị nào của biến độc lập), trong nghiên cứu này tác giả định nghĩa các biến độc lập như sau:
- Biến thứ nhất (KNHV), kinh nghiệm của khách hàng vay vốn là số năm người vay làm việc trong ngành nghề chính tính đến thời điểm vay. Các nghiên cứu về rủi ro tín dụng trước đây C. A. Wongnaa và cộng sự (2013); Zelalem Gebeyehu và cộng sự (2013); Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Tuyết (2011); Trương Đông Lộc (2008) cho thấy, người có năng lực và nhiều kinh nghiệm trong ngành nghề sản xuất, kinh doanh sẽ có khả năng dự báo những tình huống xấu nhất và có khả năng ứng phó với những bất trắc xảy ra, làm hạn chế và khắc phục hậu quả nặng nề. Trong nghiên cứu này, tác giả kỳ vọng rằng người càng làm lâu trong ngành nghề sản xuất, kinh doanh nào đó thì khả năng thành công càng cao do đó khả năng trả nợ vay càng tốt
Vì vậy, giả thuyết H1 kinh nghiệm của khách hàng vay vốn tỷ lệ nghịch với rủi ro tín dụng.
- Biến thứ hai (TUOIKH), tuổi của khách hàng vay vốn tức là số tuổi của khách hàng đứng tên trên hồ sơ vay tại ngân hàng. Các nghiên cứu trước đây Fred Nimoh và cộng sự (2012); C. A. Wongnaa và cộng sự (2013); Zelalem Gebeyehu và cộng sự (2013) cho thấy, những người có độ tuổi cao hơn giúp họ tích lũy tiền tốt hơn và có khả năng trả nợ đúng hạn vay tốt hơn.
32
Vì vậy, giả thuyết H2 tuổi của khách hàng vay vốn tỷ lệ nghịch với rủi ro tín dụng.
- Biến thứ ba (QMH), quy mô hộ gia đình xác định dựa trên hộ vay có bao nhiêu người. Các nghiên cứu trước Fred Nimoh và cộng sự (2012); C. A. Wongnaa và cộng sự (2013); Zelalem Gebeyehu và cộng sự (2013) cho thấy, nếu số người trong hộ gia đình càng nhiều thì chi phí chi ra trong sinh hoạt gia đình càng cao và khả năng trả nợ vay càng giảm.
Với giả thuyết H3 quy mô hộ gia đình tỷ lệ thuận với rủi ro tín dụng.
- Biến thứ tư (MDV), mục đích vay vốn đây là biến giả được mã hóa là 1 nếu sử dụng đúng mục đích và 0 là sử dụng sai mục đích. Trong tất cả các chương trình tín dụng chính sách, người vay phải ghi rõ mục đích sử dụng vốn vay và sau khi đã phát vay ngân hàng có nhiệm vụ phải kiểm tra việc sử dụng vốn vay này. Mỗi mục đích vay vốn gắn liền với thời gian và nguồn trả nợ khác nhau. Theo Nghị định số 78/2002/NĐ- CP của Chính phủ ngày 04 tháng 10 năm 2002 thì người vay phải sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay và người vay phải trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi. Nghiên cứu của Zelalem Gebeyehu và cộng sự (2013); Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Tuyết (2011) chứng minh, nếu người vay sử dụng vốn sai mục đích sẽ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ không đúng hạn. Tuy nhiên, rất khó xác định chỉ tiêu này và thường xảy ra sai sót trong quá trình đánh giá là sử dụng đúng hay chưa đúng mục đích.
Với giả thuyết H4 mục đích vay vốn tỷ lệ nghịch với rủi ro tín dụng.
- Biến thứ năm (KNCB), kinh nghiệm của cán bộ tín dụng được đo lường bằng số năm trực tiếp cán bộ làm công tác tín dụng. Nghiên cứu của Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Tuyết (2011) cho thấy, kinh nghiệm cán bộ tín dụng có ảnh hưởng rất lớn đến rủi ro tín dụng. Một cán bộ tín dụng có số năm làm việc càng lâu thì kinh nghiệm về công tác tín dụng càng được nâng cao và chính xác hơn. Nghiên cứu này, tác giả kỳ vọng cán bộ tín dụng càng làm việc lâu năm khi quản lý khoản vay sẽ hạn chế rủi ro tín dụng hơn.
Với giả thuyết H5 kinh nghiệm của cán bộ tín dụng tỷ lệ nghịch với rủi ro tín dụng.
33
- Biến thứ sáu (KTGS), kiểm tra, giám sát khoản vay được xác định là tổng số lần đã kiểm tra trước khi khoản vay chuyển sang nợ xấu. Biến này có vai trò giải thích số lần ngân hàng, chính quyền địa phương và các Tổ chức nhận ủy thác thực hiện kiểm tra, giám sát từ giai đoạn xét duyệt, thẩm định hồ sơ vay đến khi khoản vay được giải ngân và đến hạn thanh toán. Số lần kiểm tra, giám sát càng nhiều cho thấy tính quản lý càng chặt chẽ về khoản vay tín dụng và khả năng xảy ra rủi ro tín dụng càng thấp. Dựa trên những nghiên cứu trước C. A. Wongnaa và cộng sự (2013); Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Tuyết (2011) và trong đề tài này tác giả kỳ vọng rằng nếu số lần kiểm tra càng nhiều thì rủi ro tín dụng càng thấp.
Tác giả đặt giả thuyết H6 yếu tố kiểm tra, giám sát khoản vay tỷ lệ nghịch với rủi ro tín dụng.
- Biến phụ thuộc Y là mức độ rủi ro của khoản vay được giả thiết là: Y = 1, nếu có rủi ro; Y = 0, nếu không có rủi ro.
-Trong nghiên cứu này, tác giả xác định các khoản vay có rủi ro: thứ nhất, những khoản vay thuộc nhóm nợ xấu (nhóm 3, 4 và 5); thứ hai, nếu có những khoản vay nào thuộc nhóm 1 và 2 thì xét tiếp điều kiện là có tối đa giá trị của 2 biến độc lập nằm trong khoản giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trên thang đo được xây dựng trên mẫu chuẩn.
-Những khoản vay không có rủi ro là những khoản vay thuộc nhóm 1 và 2 và có tối thiểu giá trị của 3 biến độc lập nằm trong khoản giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trên thang đo được xây dựng trên mẫu chuẩn.
Các khoản nợ được phân nhóm phù hợp theo quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 và quyết định số18/2007/QĐ - NHNN ngày 25/4/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, muốn đảm bảo sự tương đối chính xác trong việc xác định khoản vay thuộc rủi ro hay không có rủi ro, tác giả dựa vào thang đo được xây dựng trên mẫu chuẩn đã xác định trước.
34
Bảng 3.1. Bảng tổng hợp dấu kỳ vọng các biến giải thích trong mô hình nghiên cứu
Biến độc lập Ký hiệu Dấu kỳ vọng
Tác giả nghiên cứu
Kinh nghiệm của
hộ vay KNHV -
C. A. Wongnaa và cộng sự (2013); Zelalem Gebeyehu và cộng sự (2013); Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Tuyết
(2011); Trương Đông Lộc (2008) Tuổi của khách hàng vay vốn TUOIKH - Fred Nimoh và cộng sự (2012); C. A. Wongnaa và cộng sự (2013); Zelalem Gebeyehu và cộng sự (2013) Quy mô hộ gia
đình QMH + Fred Nimoh và cộng sự (2012); C. A. Wongnaa và cộng sự (2013); Zelalem Gebeyehu và cộng sự (2013) Mục đích vay vốn MDV - Zelalem Gebeyehu và cộng sự (2013); Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Tuyết
(2011) Kinh nghiệm của
cán bộ TD KNCB -
Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Tuyết (2011)
Kiểm tra, giám
sát khoản vay KTGS -
C. A. Wongnaa và cộng sự (2013); Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Tuyết
(2011)
35