- Cơ cấu dư nợ vẫn còn tồn tại rủi ro:
+Tắn dụng trung và dài hạn tuy chiếm tỷ trọng ắt hơn nhưng lại có xu hướng tăng dần qua các năm. Trong khi đó, cơ cấu vốn huy động tại ngân hàng lại chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn.
+Tắn dụng tập trung vào một số các khách hàng lớn là các doanh nghiệp nhà nước và tập trung vào 2 lĩnh vực chắnh là sản xuất chế biến và thương mại dịch vụ.
+Tuy dư nợ tắn dụng có đảm bảo bằng TSDB chiểm tý trọng lớn nhưng TSDB chủ yếu là đất và tài sản gắn liền trên đất. Những tài sản này có giá cả luôn biến động, cùng những khó khăn trong quá trình xử lý, thu hồi nợ nên nguy cơ RRTD vẫn là rất cao.
- Tăng trưởng tắn dụng thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra là do các nhân tố bên ngoài cầu tắn dụng ngoài lãi suất; nợ xấu gia tăng; thanh khoản của một số NHTM cổ phần gặp khó khăn; một số TCTD chưa chấp hành nghiêm các quy định lãi suất huy động tối đa của NHNN.
- Tổng NQH, nợ xấu tăng qua các năm là dấu hiệu không tốt về chất lượng quản trị rủi ro tắn dụng của ngân hàng.
- Tỷ lệ nợ xấu năm 2012 được khống chế ở mức 2,4%, thấp hơn so với mức DHDCD giao là 2,8% và thấp hơn tỷ lệ nợ xấu toàn ngành, tuy nhiên tỷ lệ này luôn cao hơn so với các ngân hàng đã niêm yết. Tỷ lệ nợ xấu tăng cao, trong đó nợ có khả năng mất vốn gia tăng nhiều nhất 84,88%, nợ nghi ngờ tăng 34,76%, là biểu hiện không tốt của chất lượng quản trị rủi ro tắn dụng.
- Tỷ lệ nợ xấu tăng cao nên VCB phải tăng trắch lập dự phòng rủi ro tắn dụng, từ 5.293 tỷ đồng cuối năm 2012 lên 7.157 tỷ đồng, khiến cho hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng giảm.
- Tỷ lệ bao phủ nợ xấu năm 2012 và 9 tháng đầu năm 2013 giảm và nhỏ hơn 100% có thể cho thấy chắnh sách trắch lập dự phòng nợ xấu của VCB không còn chặt chẽ như trước.
- Hạn chế về các công cụ đo lường rủi ro tắn dụng:
Vietcombank mới chỉ bước đầu ứng dụng hệ thống xếp hạng tắn dụng nội bộ để phân loại và ra quyết định tắn dụng với khách hàng vay vốn chứ chưa khai thác hệ thống này để lượng hóa rủi ro. Vietcombank đã sử dụng hạng khách hàng theo hệ thống xếp hạng tắn dụng nội bộ để tắnh ra PD (phương pháp thống kê toán học thông thường chứ chưa phải phương pháp mô hình hóa), Chỉ tiêu LGD (tắnh dựa trên giá trị khoản vay, giá trị tài sản đảm bảo và loại tài sản đảm bảo hoặc đưa ra giả định về LGD theo một tỷ lệ % nhất định dựa trên nhóm nợ) và EL nhằm ra quyết định cho vay và làm cơ sở để trắch lập dự phòng rủi ro cho một nhóm khách hàng. Tuy nhiên, Vietcombank chưa thực hiện tắnh toán UL và VaR tắn dụng, cũng như chưa chưa xây dựng được mô hình thắch hợp cho việc lượng hóa mức độ rủi ro của khách hàng như tổn thất ước tắnh của một khoản vay tương lai (về kỳ đáo hạn hiệu dụng, xác suất vỡ nợẦ).
- Hạn chế trong công tác xử lý nợ xấu
Hiện tại VCB chỉ mới áp dụng phương pháp truyền thống như: dùng dự phòng rủi ro tắn dụng, khai thác xử lý tài sản đảm bảo của khách hàng và bán nợ cho AMC để bù đắp cho tổn thất đã xảy ra.
Một số trường hợp, VCB vẫn chưa quyết liệt trong việc khởi kiện, bán tài sản thu hồi nợ vì việc kiện tụng sẽ tốn kém thời gian và tiền bạc trong khi sự hỗ trợ trong công tác kiện tụng từ Hội sở chắnh đối với chi nhánh còn yếu.