V PH NG PHÁP NGHIÊN CU
1.4.1Kinh ngh im ca Trung Q uc
Ho t đ ng tín d ng t i Trung Qu c cho th y các kho n N x u c a ngân hàng th ng m i t i n c này th ng xu t phát t :
Th nh t, d n tín d ng t ng quá nhanh, trong khi cho vay nh ng l nh v c ngoài th tr ng truy n th ng và d a vào th ch p, ng i b o lãnh, danh ti ng –là nh ng ngu n tr n th y u –mà không đánh giá ngu n tr n chính.
Th hai, trình đ chuyên môn c a cán b tín d ng có nhi u h n ch so v i tiêu chu n.
Th ba, coi nh các tiêu chu n an toàn tín d ng, nh : cho vay v i k v ng tài s n hình thành t v n vay s có giá tr cao (tuy nhiên tình tr ng s t và gi m giá nhà đ t nghiêm tr ng Th ng H i g n đây đã làm cho s k v ng vô ngh a, giá b t đ ng s n s t gi m, tr giá th ch p không đ bù đ p kho n vay, thanh kho n kém, nguy c không tr đ c n là r t l n); T l cho vay trên giá tr tài s n th ch p quá cao; Cho vay đ m b o b ng chính c phi u ngân hàng mình; C c u kho n vay kém hi u qu , cho vay quá kh n ng chi tr ; Không v n b n hoá tho thu n c th v m c đích và cách s d ng kho n vay, k ho ch ngu n tr n .
Th t , giám sát sau gi i ngân kém; không giám sát tho đáng các kho n cho vay xây d ng, nh đi th c đ a, ti n đ rút v n vay, thanh tra,ầKhông có ch ng t đ a ch giao d ch v i khách hàng vay, h s pháp lý không đ y đ ; Không thu th p, xác minh và phân tích các báo cáo trong su t k h n hi u l c kho n vay; Không nh n bi t đ c các d u hi u c nh báo nh chu k luân chuy n t n kho và kho n ph i thu ch m l i, chu k các kho n ph i tr dài ra và phát sinh l ròng trong kinh doanh. Nh n bi t và x lý s m, hi u qu các nguyên nhân trên là đi u ki n quan trong nh t đ gi m thi u r i ro tín d ng c a các ngân hàng th ng m i Trung Qu c.
1.4.2 Kinh nghi m c a Nh t B n
Ho t đ ng c a ngân hàng và n n kinh t Nh t có m i quan h ch t ch v i nhau. Khi n n kinh t có v n đ thì ngành kinh doanh ngân hàng c ng không th ho t đ ng t t đ c. Cho dù ngân hàng đóng vai trò h tr đ i v i các ngành công nghi p s n xu t và d ch v , nh ng h th ng ngân hàng c ng có th làm tình hình x u h n và trì tr s n đ nh c a n n kinh t n u b n thân ngân hàng c ng g p khó kh n. N u nh ph n l n các kho n cho vay c a ngân hàng c p cho các doanh nghi p
không kh e m nh, thì không ch ngân hàng ho t đ ng không hi u qu , mà n n kinh t c ng s b nhh ng.
Th c t ho t đ ng tín d ng c a các ngân hàng th ng m i Nh t B n cho th y vi c cho vay không ch t ch cùng v i chính sách m r ng quá tham v ng càng đ c kích thích thêm do c nh tranh trên th tr ng là k t qu gây ra thua l c a ngân hàng. M t khác, do không có kinh nghi m v i nh ng kho n vay b th t thoát nghiêm tr ng tr c đây nên các ngân hàng Nh t không bi t cách qu n lý khi có phát sinh lãi l tín d ng.
Các ngân hàng không hi u rõ h u qu nghiêm tr ng c a vi c trì hoãn nh ng bi n pháp d t khoát đ i v i các khách hàng vay có r i ro, do đó m c l lãi c a ngân hàng không th đ c gi i quy t nhanh chóng và v i phí t n th p h n. Nói cách khác, ngân hàng nên ch đ ng trong vi c đánh giá m t khách hàng có ti m n ng r i ro trong t ng lai g n và xa, t đó có bi n pháp x lý càng s m càng t t.
Ngoài ra, th c t Nh t c ng cho th y, n u m c l c a ngân hàng v t quá kh n ng c a các ngân hàng th ng m i, Nhà n c s dùng các ngu n qu qu c gia đ can thi p và t t y u Ban đi u hành các ngân hàng c ng ph iđ c thay th .
Hi n nay các ngân hàng Nh t đã x lý thành công các v n đ liên quan đ n tài s n không thu h i đ c. T ch c d ch v tài chính (The Financial Service Agency) đóng vai trò quan tr ng trong vi c thúc ép các ngân hàng th c hi n công tác d phòng c n thi t c ng nh x lý nh ng kho n n x u mà tr c đây đã t ng gây ra các kho n l l n kéo dài trong nhi u n m đ i v i h u h t các ngân hàng.
1.4.3 Kinh nghi m c a M
Th c t ho t đ ng tín d ng c a các ngân hàng th ng m i M cho th y, đ vi c ki m soát r i ro tín d ng hi u qu c n:
Th nh t, nuôi d ng m t m i quan h lâu dài và t ng h p v i bên đi vay và ph c v m i nhu c u v tài chính c a h . K t qu là nh ng ng i cho vay s hi u nhi u h n v tình hình tài chính c a khách hàng và có đ c l i nhu n khi bán các s n ph m tài chính đa d ng, trong khi đó bên vay s có đ c m t ngu n h tr lâu dài cùng v i d ch v tín d ng.
Th hai, nh n m nh vi c th m đ nh kho n vay h n là vi c ki m soát kho n vay. Vi c c t gi m ho c làm t t trong quá trình th m đ nh s d n đ n kho n n x u. Thêm vào đó, cho vay các kho n n có r i ro s không đáng n u tính đ n kh i l ng công vi c ph i th c hi n đ kho n vay không b quá h n. H n n a, c n đánh giá đúng tình tr ng c a t ng bên vay h n là câu n vào các ph ng pháp và công th c t đ ng, ví d nh ch m đi m tín d ng. Ch m đi m tín d ng, c n c vào công th c có s n đ đo l ng và tiên đoán v m c đ r i ro c a các khách hàng ti m n ng, đ c thi t k đ c i t o quy trình th m đ nh kho n vay. M c dù ch m đi m tín d ng theo cách truy n th ng th ng đ c s d ng cho vay tiêu dùng, khi d a vào đó đ duy t kho n tín d ng th ho c tín d ng đ mua ô tô, h là khách hàng ti m n ng trong m t chu i khách hàng. 8/9 đ n v cho vay đ c nghiên c u, tuy nhiên, l i không s d ng ch m đi m tín d ng cho khách hàng nh , ch y u vì h cho r ng không có nhi u t ng quan gi a quá kh tín d ng c a bên vay, nh đ c đo l ng trong h s tín nhi m, v i ho t đ ng c a khách hàng này trong t ng lai. M c dù có m t s đ n v cho vay s d ng ch m đi m tín d ng cho tín d ng tiêu dùng, h tin r ng cho vay doanh nghi p nh có quá nhi u nh ng đ c tính riêng r t khó đ c phân tích thông qua m t h th ng t đ ng. H n th n a, ch m đi m tín d ng có th lo i tr m t các khách hàng ti m n ng t t, nh ng khách hàng không có đ s l ng n m có lãi, s n m có lãi t i thi u là m t tiêu chí đ xác đ nh d án kh thi trong t ng lai.
Th ba, tránh s d ng nh ng đ n v môi gi i, vì các đ n v môi gi i không có đ ng c đ đem l i các kho n vay có ch t l ng cao h n do h đ c tr không c n c vào ch t l ng kho n vay.
Th t , “th c ch ng h n th c cung”, ngh a là c n yêu c u bên vay ph i ch ng t đ c kinh nghi m c a mình trong kinh doanh, yêu c u bên vay cung c p th ch p c tài s n cá nhân và tài s n doanh nghi p cho dù là tài s n đ m b o có c n thi t hay không đ t o ra đ ng l c v tâm lý cho bên vay đ i v i kho n vay.
Th n m, t p trung quy t đ nh cho vay đ b o đ m tính th ng nh t và ki m soát. M c dù các bên cho vay nh ho c l n có th khác nhau v ph ng pháp xem xét
kho n vay, c 2 đ u yêu c u có ít nh t m t cán b , không ph i là cán b th m đ nh kho n vay, đ xem xét l i kho n vay và đ a ra quy t đ nh phê duy t cu i cùng. K t c u này lo i b vi c ra quy t đ nh phê duy t cu i cùng t nhi u cán b r i rác mà t p trung vi c phê duy t vào m t cán b ho c m t nhóm đ đ m b o tính th ng nh t, ki m soát và hi u qu trong th m đ nh kho n vay.
Th sáu, yêu c u cán b cho vay ph i có trách nhi m v i kho n vay h cho vay. Quy t đ nh tín d ng ch t t khi thông tin trình bày, vi c phân tích ph i đ y đ , đa s các đ n v cho vay đ u tin vào trách nhi m c a cán b cho vay. M c dù không có đ n v nào nh n m nh v vi c ph t các cán b khi có n khó đòi, trong đa s tr ng h p các cán b cho vay ph i h tr vi c thu h i các kho n vay khó đòi.
Th b y,áp d ng h s tín nhi m cho các kho n vay m i và th m đ nh l i h s này theo đ nh k trong su t th i h n c a kho n vay. Ngân hàng c n có m t h th ng ch m h s tín nhi m ho c có k ho ch đ t o ra m t ch ng trình ch m đi m. Trong m t ch ng trình đi n hình, m t kho n vay m i s đ c áp d ng m t giá tr b ng s th hi n m c r i ro vào th i đi m th m đ nh kho n vay. Trong su t th i gian vay v n, con s này có th đ c duy t l i c n c vào l ch s tr n c a bên vay và các y u t khác. Khi có tr c tr c đ c tìm ra, càn có cách đ nh n ra và theo dõi các kho n n x u. H th ng này khác v i ch m đi m tín d ng, đ c s d ng tr c đó đ ra quy t đ nh vay v n.
Th tám, xác đ nh n x u s m và t ng c ng các n l c thu h i n r t m nh m ; luôn theo dõi đ xác đ nh s m nh ng d u hi u c a kho n vay x u trong t ng lai. Cách t t nh t đ xác đ nh s m các d u hi u là luôn gi m i liên h v i khách hàng, không đ i cho đ n khi kho n vay tr nên quá h n. S tích c c xác đ nh và tìm ki m kh n ng thu h i các kho n n ch trong vài ngày k t khi kho n vay b tr có th làm gi m th i gian c n có tiêu t n vào các đ ng tác thu h i n và cho phép các bên cho vay đi u ch nh th i h n tr n ho c gi i quy t các v n đ khác c a bên vay s m.
Th chín, tuy nhiên, th c t ngân hàng M cho th y, vi c đ xu t đúng l i ra cho các kho n n x u là quan tr ng h n vi c thu h i n . Vi c t t toán kho n n x u ch
nên xem xét khi đó là cách cu i cùng đ thu h i kho n vay có v n đ , vì thu h i có th hi u qu h n thông qua vi c ti p t c tr n c a m t doanh nghi p v n đang ho t đ ng h n là ph i t t toán tài s n.
n nay đã có t i 117 ngân hàng M thu c di n “có v n đ ” (theo công b c a Federal Deposit Insurance Corporation –Công ty B o hi m ti n g i Liên bang M FDIC) và h n 10 ngân hàng M b phá s n. Nguyên nhân là do các ngân hàng m t kh n ng thanh kho n do danh sách các kho n n khó thu h i t ng cao, dùng huy đ ng ti n g i cho vay b t đ ng s n đ ng ngh a v i vi c l y ng n nuôi dài, không th m đ nh ngu n tr n , cho vay d i chu n, đ n khi giá b t đ ng s n t t d c không phanh, các kho n n không thu h i đ c, ngân hàng m t kh n ng chi tr các kho n ti t ki m đ n h n, tình hình kinh t kh ng ho ng, các doanh nghi p M r i vào tình c nh khó kh n phá s n, các kho n đ u t c a ngân hàng c ng t đó thua l ,ầ
T cu c kh ng ho ng tín d ng M , cho th y nguyên nhân xu t phát ph n l n t vi c qu n lý ki m soát kho n vay kinh doanh b t đ ng s n và ch ng khoán còn y u kém, ch t l ng tín d ng không đ c coi tr ng, có nhi u kho n cho vay d i chu n, không th m đ nh k tr c khi cho vay, s d ng ngu n huy đ ng ng n h n đ đ u t vào nh ng kho n dài h n nh b t đ ng s n nên không tránh kh i r i ro m t kh n ng thanh toán và không thu h i đ c n . ó c ng là bài h c kinh nghi m quý báu cho Vi t Nam khi r i vào tình tr ng t ng t ầ
K t lu n ch ng 1
Ch ng 1 c a lu n v n đã khái quát các v n đ c b n v RRTD: khái ni m v RRTD NH, phân lo i RRTD, nguyên nhân gây ra RRTD, nh ng thi t h i do RRTD, các mô hình đo l ng RRTD, m c tiêu và chính sách TD. ng th i, t kinh nghi m QT RRTD t i m t s n c trên TG tác gi rút ra bài h c trong vi c đ m b o tuân th lý lu n đ ng th i v n d ng m t cách linh ho t vào th c ti n theo c ch ki m soát ch t ch nh m tránh các hi u ng đô-mi-nô.
CH NG 2: TH C TR NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I NGÂN
HÀNG TMCP SÀI GÒN TH NG TÍN (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.1 Tình hình ho t đ ng Sacombank
2.1.1 S l c v Sacombank
Tên t ch c: NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N SÀI GọN TH NG TÍN
Tên vi t t t: SACOMBANK
Tr s chính: 266 - 268 Nam K Kh i Ngh a, Qu n 3, Tp. H Chí Minh Ngày thành l p: 21/12/1991
V n đi u l : 10.739 t đ ng (31/12/2012) Website: www.sacombank.com
C c u t ch c, quá trình hình thành và phát tri n c a Sacombank (xem ph l c 3)
T m nhìn: Tr thành NH bán l hi n đ i, đa n ng hàng đ u Vi t Nam và Khu v c.
S M nh:
Không ng ng t i đa hóa giá tr gia t ng c a KH, c đông.
Mang l i giá tr v ngh nghi p và s thnh v ng cho nhân viên. Góp ph n vào s phát tri n chung c a xã h i và c ng đ ng.
Giá Tr C t Lõi:
Tiên phong làm ng i m đ ng và ch p nh n v t qua thách th c đ khám phá nh ng h ng đi m i.
Luôn luôn đ i m i, n ng đ ng và sáng t o đ bi n nh ng khó kh n, thách
th c thành c h i đ phát tri n.
Cam k t v i m c tiêu ch t l ng b ng s chuyên nghi p, t n tâm và uy tín cao nh t đ i v i KH và đ i tác.
Trách nhi m đ i v i c ng đ ng xã h i theo ph ng châm ho t đ ng: “ ng hành cùng phát tri n”.