V PH NG PHÁP NGHIÊN CU
K t l un Ch ng 2
3.2.1 Hoàn thi nh th ng pháp l ut ngân hàng
M t là, ti p t c hoàn thi n quy ch cho vay, đ m b o ti n vay trên c s b o đ m an toàn cho ho t đ ng TD, b o v quy n l i h p pháp c a các NHTM, quy đnh ch t ch v trách nhi m c a các NHTM v vi c tuân th quy ch cho vay và b o đ m ti n vay;
Hai là, NHNN c n nghiên c u, ch nh s a, hoàn thi n các quy đ nh v phân lo i n đ trích l p d phòng r i ro phù h p v i thông l , chu n m c qu c t và đi u ki n th c t Vi t Nam nh m bù đ p r i ro trong ho t đ ng TD;
Ba là, ph i h p v i các b nganh có liên quan trong vi c x lý n x u, tháo g nh ng khó kh n, và rút ng n th i gian trong quá trình phát mãi tài s n b o đ m.
B n là nghiên c u, ban hành các quy đ nh c th v các công c b o hi m cho ho t đ ng TD nh : b o hi m ti n vay, quy n ch n và các công c tài chính phái sinh khác đ các NHTM áp d ng chu n xác, k p th i.
3.2.2 Nâng cao ch t l ng qu n lý và đi u hành
i u hành chính sách ti n t hi u qu : đi u hành linh ho t chính sách lãi su t, t giá và các công c khác theo tín hi u th tr ng nh m h tr các NHTM, đ m b o kh n ng thanh kho n và an toan trong ho t đ ng kinh doanh. Bên c nh đó, NHNN c n theo dõi, phân tích, đánh giá và d báo sát h n di n bi n kinh t , ti n t trong n c và th gi i, đ c bi t là trong l nh v c TD đ đ a ra các gi i pháp phù h p trong đi u hành chính sách ti n t nh m đ t đ c các m c tiêu ti n t , TD do Qu c h i và Chính ph đ ra.
3.2.3 T ng c ng công tác thanh tra, ki m soát
Ti p t c tri n khai đ i m i công tác thanh tra, giám sát NH. C n nâng cao ch t l ng thanh tra b ng cách n m b t k p th i các nghi p v kinh doanh, d ch v NH hi n đ i, áp d ng công ngh m i nh m giám sát liên t c các NHTM d i hai hình th c là thanh tra t i ch và giám sát t xa. Thanh tra t i ch s nâng cao hi u l c cho vi c x lý các vi ph m d a trên các tài li u ch ng minh không tuân th các quy đnh pháp lu t do nguyên nhân khách quan hay ch quan, t đó làm c s đ áp
d ng các ch tài c th . Giám sát t xa giúp c nh báo k p th i nh ng sai ph m đ các NHTM có bi n pháp ng n ng a r i ro trong ho t đ ng kinh doanh nói chung và ho t đ ng TD nói riêng. Tri n khai thanh tra, giám sát m t cách th ng nh t, có tr ng tâm, tr ng đi m đ i v i các TCTD. X lý kiên quy t, k p th i các sai ph m.
n đnh b máy t ch c C quan thanh tra, giám sát NH, t ng c ng s l ng, ch t l ng cán b làm công tác thanh tra, giám sát NH. Th c hi n có hi u qu vi c phân công cán b thanh tra theo dõi và ch u trách nhi m an toàn c a t ng chi nhánh, đ n v TCTD trên đ a bàn. ng th i, c n hoán đ i cán b thanh tra gi a các chi nhánh NHNN đ đ m b o tính khách quan và t o môi tr ng ho t đ ng đa d ng cho cán b thanh tra, ki m tra trau d i thêm nghi p v , x lý tính hu ng.
Hi n nay ho t đ ng thanh tra NH c a NHNN ch y u là ki m tra tính tuân th pháp lu t trong ho t đ ng c a NH và đánh giá v s an toàn c a NHTM. V vi c đánh giá h th ng ki m soát r i ro c a các NHTM thì Thanh tra NHNN ch a th c hi n vi c này m t cách có h th ng, ch a có tiêu chí đ th c hi n vi c đánh giá và ch a th c s đánh giá toàn di n, ki n ngh c th v h th ng ki m soát r i ro c a các NHTM qua các cu c thanh tra. Vì v y, đ thanh tra NHNN th c hi n đ c vai trò đánh giá h th ng ki m soát r i ro c a NHTM, c n ph i xây d ng tiêu chí c th v đánh giá r i ro khi th c hi n thanh tra, n i dung ho t đ ng ngoài thanh tra tuân th c n có s giám sát, theo dõi r i ro và ti n t i xây d ng h th ng giám sát t xa c a Thanh tra NH thông qua m ng thông tin tr c tuy n v i các NHTM. Tuy nhiên, đi u này đòi h i công ngh cao và quy ch nghiêm ng t v b o m t thông tin nh m b o v bí m t kinh doanh c a các NHTM.
3.2.4 Nâng cao ch t l ng c a Trung tâm thông tin tín d ng (CIC)
Ch t l ng thông tin TD càng cao, đ y đ và chính xác thì hi u qu phòng ng a r i ro trong kinh doanh TD c a các TCTD càng cao. Vì v y, vi c hoàn thi n ho t đ ng c a Trung tâm thông tin TD v n i dung l n hình th c là r t c n thi t.
V n i dung: thông tin TD ph i bao hàm t t c các thông tin v tình hình vay v n c a KH t i các TCTD (s ti n vay, tình hình thanh toán n , báo cáo tài chính, tài s n đ m b o, ch t l ng TD trong t ng th i k ,ầ).
V hình th c: c n chú tr ng đ i m i và hi n đ i hoá các trang thi t b , thi t l p h th ng sao cho vi c thu th p c ng nh cung c p thông tin TD đ c thông su t, k p th i, nhanh chóng. Thanh tra NHNN nên ki m tra vi c báo cáo, khai thác thông tin c a các NH, đ ng th i có bi n pháp x lý kiên quy t, k p th i đ i v i nh ng NH vi ph m ch đ báo cáo thông tin TD nh : báo cáo thi u, thông tin sai l ch,ầ
K t lu n ch ng 3
Trong Ch ng 3, tác gi đã đ ra m t s gi i pháp nh m h n ch RRTD t i Sacombank trong giai đo n hi n nay; nh là hoàn thi n chính sách TD, chu n hoá quy trình TD, quy trình qu n lý RRTD theo tiêu chu n qu c t và giám sát nghiêm ng t vi c tuân th quy trình TD, quy trình QTRRTD đã đ ra. Bên c nh đó, tác gi c ng có m t s ki n ngh đ i v i NHNN nh m h tr NH trong công tác qu n lý RRTD c a mình.
K T LU N
Trên c s t p h p, lu n gi i và phân tích các c s lý lu n và d li u c th , đ tài đã hoàn thành m t s n i dung sau:
- H th ng hóa lý thuy t v TD, r i ro TD và mô hình qu n tr r i ro TD t i các NH th ng m i.
- Gi i thi u v mô hình qu n tr r i ro TD t i NH th ng m i c ph n Sài Gòn Th ng Tín (Sacombank), trong đó ch y u t p trung vào giai đo n t n m 2009 đ n n m 2012.
- xu t các gi i pháp giúp h n ch RRTD c a Sacombank.
Hy v ng qua nghiên c u này, đ tài s đóng góp m t ph n nh vào vi c giúp Sacombank nói riêng và các NH th ng m i nói chung có th t ch c mô hình qu n tr r i ro TD ch t ch h n, ki m soát đ c và gi m thi u các kho n n x u, các kho n n có v n đ , s m nh n di n đ c nh ng r i ro đ t đó có bi n pháp x lý hi u qu , nâng cao ch t l ng TD nh mong đ i, đ s c c nh tranh trong th i k h i nh p qu c t .
Qua đây, tác gi xin trân tr ng c m n s giúp đ nhi t tình, hi u qu c a gi ng viên h ng d n (PGS, TS. Bùi Kim Y n), các Th y Cô, gi ng viên và viên ch c Tr ng i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh đã truy n đ t ki n th c, h tr cho tác gi quá trình h c t p và th c hi n đ tài này. Tác gi c ng xin g i l i c m n chân thành đ n các b n đ ng môn, các b n đ ng nghi p và Ban lãnh đ o Sacombank đã t o đi u ki n, giúp đ tác gi hoàn thành đ tài này và tác gi r t mong nh n đ c s góp ý, giúp đ c a các Th y Cô ph n bi n đ đ tài đ c hoàn thi n và t t h n.
CIC TrungTâmthôngTinTínD ngNgânHàngNhàN c
CP C Ph n
CNTT Công ngh thông tin
CVT Chuyên viên th m đnh DN Doanhnghi p DNNN Doanhnghi pNhàn c KH Kháchhàng NH Ngânhàng NHTM Ngânhàngth ngm i NNHN NgânhàngNhàN c
NVQHKH Nhânviênquanh kháchhàng
NVT Nhânviênth mđnh
QHKH Quan h khách hàng
QTRRTD Qu n tr r i ro tín d ng
RRTD R irotín d ng
Sacombank NgânhàngTMCPSàiGònTh ngTín
SBA Công ty Qu n lý n và Khai thác tài s n Sacombank
TCTD T ch ctín d ng
TMCP Th ngM iC Ph n
TNHH Tráchnhi mH u H n
TS B Tài s n đ m b o
B ng bi u
B ng 1.1: ánh giá theo mô hình đi m s TD B ng 2.1: C c u ngu n v n huy đ ng B ng 2.2: C c u d n B ng 2.3: D n cho vay t i m t s NHTM B ng 2.4: K t qu ho t đ ng kinh doanh B ng 2.5: Tài s n đ m b o
B ng 2.6: C c u danh m c cho vay phân theo k h n B ng 2.7: C c u danh m c cho vay theo ngành ngh B ng 2.8: C c u danh m c cho vay theo khu v c B ng 2.9: Phân lo i n
B ng 2.10: B ng trích l p d phòng r i ro B ng 2.11: Ch t l ng QTRRTD
B ng 2.12: T l n x u t i m t s NHTM
B ng 2.13: Th ng kê các đ i t ng và th i gian làm vi c Sacombank c a các đ it ng đ c ch n kh o sát.
B ng 2.14: Th ng kê nh n xét c a C p qu n lý và các CVKH v nh h ng c a nhóm các y u t khách quan do môi tr ng kinh doanh và chính sách c a Nhà n c đ n RRTD t i Sacombank.
B ng 2.15: Th ng kê nh n xét c a C p qu n lý và các CVKH v nh h ng c a nhóm các y u t n i b c a Sacombank đ n RRTD.
B ng 2.16: Th ng kê nh n xét c a C p qu n lý và các CVKH v nh h ng c a nhóm các y u t t phía khách hàng vay đ n RRTD t i Sacombank.
B ng 2.17: So sánh m c đ quan tr ng c a các y u t tác đ ng đ n RRTD t i Sacombank
B ng 2.18: Các y u t khách quan do môi tr ng kinh doanh và chính sách c a Nhà n c tác đ ng đ n RRTD t i Sacombank
B ng 2.21: K t qu m t s ch tiêu an toàn ho t đ ng c a Sacombank
t i ngày 31/12/2012
Hình v
Hình 1.2: Phân lo i RRTD ngân hàng
tr ng i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh đã trang b cho Tôi nhi u ki n th c quý báu trong th i gian qua.
Tôi xin chân thành g i l i c m n PGS.TS Bùi Kim Y n, ng i h ng d n khoa h c c a lu n v n đã t n tình h ng d n Tôi hoàn thành lu n v n này.
Sau cùng, Tôi xin chân thành c m n đ n nh ng ng i b n, nh ng đ ng nghi p và ng i thân đã t n tình h tr , góp ý và giúp đ Tôi trong su t th i gian h c t p và nghiên c u.
Xin chân thành c m n./.
H c viên: Tr n Xuân Khanh Ngành Tài chính – Ngân hàng Cao h c K21
Danh m c tài li u ti ng Vi t
Chu Th H ng Giang (2009), ng d ng hi p c Basel II vào h th ng Qu n tr r i ro t i các NHTM Vi t Nam, Lu n v n th c s . i h c Kinh t TPHCM
H V n Long (2009), V n d ng các chu n m c c a hi p c Basel trong qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam, Lu n v n th c s . i h c Kinh t TPHCM.
Hu nh Th H ng Vân (2011), Hoàn thi n ho t đ ng qu n tr r i ro tín d ng t i ngân
hàng th ng m i c ph n Á Châu, Lu n v n th c s . i h c kinh t TPHCM. Lê V n Hùng (2007), R i ro trong ho t đ ng tín d ng Ngân hàng - nhìn t
góc đ đ o đ c, T p chí Ngân hàng, (16), Tr.33-35.
Lê V n T (2007), Nghi p v ngân hàng th ng m i, NXB Th ng kê.
LêV n T (2009),Nghi p v ngân hàngth ng m i, Nhà xu t b n th ngkê.
Ngô Th Thanh Trà (2010), Các gi i pháp h n ch r i ro tín d ng t i ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam Chi nhánh Sài Gòn, Lu n v n th c s .
i h c kinh t TPHCM.
Nguy n ng D n, ng Hà Giang, Hoàng Hùng, Tr n V n Thanh, Lê Th H ng Phúc, Nguy n V n Th y, Nguy n Kim Tr ng (2010), Qu n tr ngân hàng th ng m i hi n đ i, NXB Ph ng ông.
Nguy n Ng c M (2010), ng d ng Basel II trong qu n lý r i ro Ngân hàng t i Ngân hàng u t và Phát tri n (BIDV), Lu n v n th c s . i h c Kinh t TPHCM
Nguy n Th Ánh Th y (2009), Nâng cao ch t l ng qu n tr r i ro tín d ng t i ngân hàng TMCP Ngo i th ng Chi nhánh TPHCM trong quá trình h i nh p qu c t , Lu n v n th c s . i h c kinh t TPHCM.
Nguy n Th Qu nh Trang (2011), Qu n tr r i ro tín d ng t i ngân hàng th ng m i c ph n Quân i, Lu n v n th c s . i h c kinh t TPHCM. Nguy n v n L ng, Nguy n Th Nhung (1997), V r i ro tín d ng các ngân
hàng th ng m i trong giai đo n hi n nay, t p chí Ngân hàng 3/97.
Quy t đ nh 493/2005/Q -NHNN ngày 22 tháng 4 n m 2005 v vi c Ban hành Quy đ nh v phân lo i n , trích l p và s d ng d phòng đ x lý r i ro tín d ng trong ho t đ ng ngân hàng c a t ch c tín d ng c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c.
Sacombank(2010),“Báocáoth ng niênn m2009”.
Sacombank(2011),“Báo cáo th ng niênn m2010”.
Sacombank(2012),“Báocáoth ng niênn m2011”.
Sacombank(2012),“Chínhsáchtínd ng”.
Sacombank(2012),“X ph ngtínd ngn ib ”.
Sacombank(2013),“Báocáoth ngniênn m2012”.
Tr n Huy Hoàng (2007), Qu n tr ngân hàng th ng m i, NXB Laođ ng Xã h i.
Tr n Huy Hoàng (2008), Nâng cao n ng l c qu n tr r i ro c a các ngân hàng th ng m i đ phát tri n b n v ng,T p chí phát tri n kinh t s 212, tr.32-36.
Tr nh Thanh Huy n (2007), Ngân hàng v n ra bi n l n. i u tr "c n b nh" n x u c a NHTM, t p chí tài chính, (tháng 5), Tr.20-22,28.
Danh m c tài li u ti ng Anh:
Philipp M. Hildebrand (2008), Is Basel II Enough? The Benefits of a Leverage Ratio, Financial Markets Group Lecture, London School of Economics, London.
V Leeladhar (2007), “Basel II and credit risk management”, Centre for Advanced
H tên ng i đ c ph ng v n:………. S đi n tho i:………
A. Ph n I: Thông tin cá nhân
1) Anh/Ch vui lòng cho bi t v trí đang công tác c a Anh/Ch
1- C p qu n lỦ 2- Chuyên viên KH
2) Th i gian công tác t i Sacombank c a các Anh/Ch