Chi n l c kinh doanh nh h ng đ n k t qu ho t đ ng c a ngân hàng trong m t giai đo n dài. Xác đ nh rõ ràng chi n l c s giúp ngân hàng đ t đ c m c l i nhu n cao, đ ng th i gi m thi u đ c các lo i r i ro. M t ph n quan tr ng trong n i dung c a chi n l c kinh doanh là vi c xác đ nh đ nh h ng qu n lý r i ro c a ngân hàng, trong đó có qu n lý r i ro tác nghi p.
Chi n l c kinh doanh đ c xác đ nh t t s giúp ngân hàng đ nh h ng đ c h ng đi, m c tiêu c a mình trong t ng giai đo n, đ ng th i, nó còn góp ph n xác
đ nh n ng l c qu n lý r i ro, xây d ng chính sách qu n lý, đ nh h ng áp d ng các mô hình đánh giá r i ro, ph ng h ng c i t b máy qu n lý,… T đó, đánh giá
toàn di n v các r i ro mà ngân hàng có th g p ph i đ đ a ra các bi n pháp qu n lý r i ro thích h p.
1.2.5.2 Chính sách, quy trình nghi p v
Quá trình tác nghi p c a t ng nghi p v trong ngân hàng luôn đ c quy đ nh trong các quy trình. Do đó, vi c k p th i ban hành các v n b n, chính sách ng v i m i nghi p v th ng nh t trong toàn h th ng giúp nhân viên trong ngân hàng hi u, n m b t và th c hi n đúng quy đ nh s giúp h n ch r i ro tác nghi p.
Bên c nh đó, s a ch a, b sung nh ng b t c p trong chính sách, quy trình
nhu c u ngày càng cao c a khách hàng, đ ng th i, b t kín nh ng l h ng h n ch s lách lu t c a nhân viên, gi m r i ro cho ngân hàng .
1.2.5.3 C c u t ch c
C c u t ch c t t c ng nh h ng đáng k đ n ch t l ng qu n lý r i ro tác nghi p c a ngân hàng. Vì đây là v n đ liên quan đ n ngu n nhân l c c a ngân
hàng.
Vi c xây d ng b máy t ch c phù h p v i chi n l c kinh doanh t ng th i k , phân rõ ch c n ng, v trí, nhi m v c a t ng cá nhân, đ n v giúp qu n lý RRTN t t h n. Tách bi t vai trò qu n lý và kinh doanh trong ngân hàng, đ c bi t là s tách r i gi a b ph n QLRRTN s giúp vi c qu n lý đ c t t h n.
Luân chuy n cán b đúng quy đ nh, th c hi n t t các ch đ đ i v i nhân viên s tác đ ng tích c c đ n RRNT, h n ch s móc ngo c gi a các nhân viên, b ph n
trong ngân hàng.
1.2.5.4 Nhân l c
Nhân l c là y u t quan tr ng nh t tác đ ng đ n qu n lý r i ro tác nghi p. Vì ngay c khi các tiêu chí còn l i đ c th c hi n t t mà nhân l c c a ngân hàng không đ m b o thì RRTN v n d x y ra.
Tuy n ch n ngu n nhân l c phù h p v i v trí tuy n d ng, có đ o đ c ngh nghi p s giúp vi c QLRRTN thu n l i. Ngoài ra, vi c nâng cao hi u bi t, n ng l c cho nhân viên đ m b o nhân viên n m v ng các quy trình, quy đ nh c a ngân hàng trong tác nghi p c ng quan tr ng không kém.
1.2.5.5 C s h t ng
u t xây d ng tr s và cung c p đ y đ c s v t ch t giúp ngân hàng đ m b o an toàn n i làm vi c.
Trang b h th ng CNTT hi n đ i đáp ng các ho t đ ng nghi p v c a nhân viên giúp ngân hàng t ng ch t l ng cung c p d ch v cho khách hàng, nâng cao n ng l c c nh tranh trên th tr ng. Nâng cao ch t l ng h th ng công ngh thông tin và t ng tính b o m t c a chúng s giúp ngân hàng ng n ng a các r i ro c a ngân hàng. ng th i, v i trang b hi n đ i, ngân hàng c ng có th áp d ng các ph ng th c đo l ng RRTN tiên ti n h n, chính xác h n.
1.2.5.6 Các bi n pháp ki m soát
Ngân hàng có th áp d ng nhi u bi n pháp ki m soát RRTN nh :
Ki m tra, giám sát v th m quy n, h n m c ra quy t đ nh trong quá trình tác nghi p, h u ki m trong t ng nghi p v và th c hi n ki m tra theo nhi m v đ c
phân công.
Xây d ng c ch , quy trình cho quá trình ki m soát, áp d ng hình ph t đ i v i
các hành vi t o t n th t cho ngân hàng, khen th ng cho ng i có công trong vi c
phát hi n ra r i ro.
Rà soát liên t c các chính sách, quy trình tìm ra l h ng và kh c ph c k p th i. Các bi n pháp này giúp ngân hàng h n ch các r i ro đ n t phía nh ng đ i t ng có ý đ x u, nâng cao QLRRTN và h n ch RRTN.
1.2.6 Ý ngh ac a vi c qu n lý r i ro tác nghi p t i ngân hàng th ng m i:
Qu n lý r i ro đóng vai trò r t quan tr ng đ i v i ngân hàng và n n kinh t , do
đó vi c qu n lý r i ro luôn là v n đ t t y u. Khi r iro tác nghi p là m t hình th c r i ro m i, vi c nâng cao ch t l ng qu n lý r i ro tác nghi p càng c n thi t h n nh m hoàn thi n quy trình, b máy qu n lý r i ro tác nghi p t i các ngân hàng th ng m i Vi t Nam. Do v y, làm th nào đ qu n lý RRTN, đ m b o yêu c u phát tri n m t cách an toàn, b n v ng tr thành v n đ đã và đang đ c các NHTM, các c quan qu n lý nhà n c nh Chính ph , NHNN đ c bi t quan tâm.
• i v i ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng th ng m i:
Qu n lý r i ro tác nghi p giúp ngân hàng h n ch các t n th t trong quá trình ho t đ ng, giúp ngân hàng tránh đ c các r i ro nh quy trình qu n lý r i ro tác nghi p hoàn thi n h n, khi màcác r i ro này có th d n đ n nguy c phá s n.
H n ch các s vi c d n đ n làm x u hình nh ngân hàng, t đó nâng cao ch t l ng qu n lý r i ro giúp nâng cao kh n ng c nh tranh, t ng c ng lòng tin c a
khách hàng, góp ph ngi chân đ c các khách hàng c và thu hút đ c khách hàng
m i.
Giúp ngân hàng gi m chi phí kh c ph c t n th t t các r i ro có th x y ra, t đó gia t ng thu nh p c a cho ngân hàng.
Qu n lý RRTN t o cho ngân hàng m t s phát tri n b n v ng, c ng c m i quan h xã h i t đó t o ra môi tr ng thu n l i cho quá trình ho t đ ng.
• i v i khách hàng:
Qu n lý RRTN bu c các ngân hàng c i cách th t c hành chính, đ i m i v quy trình tác nghi p, nâng c p công ngh x lý nghi p v qua đó giúp khách hàng thu n l i h n trong quá trình giao d ch t i ngân hàng.
Giúp khách hàng yên tâm h n khi th c hi n các nghi p v t i ngân hàng, ph n ánh k p th i và h n ch nh ng r c r i c n gi i quy t khi nhân viên ngân hàng th c hi n nghi p v b l i.
• i v i n n kinh t :
Qu n lý RRTN giúp các ngân hàng t ng c ng kh n ng c nh tranh t đó t o ra m t môi tr ng c nh tranh lành m nh gi a các ngân hàng trong n n kinh t .
Thúc đ y các ngân hàng c i cách th t c hành chính, c i ti n ti n b khoa h c công ngh , đ i m i quy trình tác nghi p, giúp hoàn thi n h th ng tài chính c a m t qu c gia, nâng cao kh n ng thu hút và cung c p v n cho n n kinh t .
1.3 Ho t đ ng qu n lý r iro c a các ngân hàng trên th gi i và bài h c
cho BIDV:
1.3.1 Kinh nghi m c a m t s ngân hàng trên th gi i:
Ngay t khi Basel II có hi u l c, nhi u NHTM trên th gi i đã áp d ng các bi n pháp qu n lý RRTN. Vi c áp d ng ph ng pháp ti p c n AMA đ đo l ng RRTN đã mang l i l i ích cho nhi u ngân hàng M , Châu Âu, Nh t B n và Autralia. K t qu nghiên c u do y ban Basel th c hi n đ i v i 121 ngân hàng t i 17 qu c gia cho đ n h t n m 2008 đã k t lu n r ng v n kh c ph c RRTN c a các ngân hàng s d ng AMA th p h n các ngân hàng không s d ng AMA (10,8% so v i 12-18%).
H n n a s ngân hàng Tây Ban Nha đã th c hi n đ i m i ho t đ ng và t ch c nh m qu n lý RRTN b ng các ph ng th c nh thành l p m t b ph n riêng bi t chuyên v RRTN, đ i m i h th ng báo cáo và áp d ng công ngh hi n đ i. M t s ngân hàng thuê ngu n l c t bên ngoài đ qu n lý RRTN, nh ING Group
thuê IBM qu n lý RRTN, Citibank s d ng ph n m m CLS… Citibank th c hi n
qu n lý RRTN theo các tiêu chu n và chính sách r i ro, ki m soát trên c s t đánh giá r i ro. Ho t đ ng c a các phòng ban, đ n v kinh doanh đ c xác đ nh, đánh giá th ng xuyên; t đó các quy t đ nh đi u ch nh và s a đ i ho t đ ng đ gi m thi u RRTN đ c đ a ra. Các ho t đ ng này đ c tài li u hóa và công b
trong ngân hàng. Các ch s đo l ng r i ro chính đ c xác đ nh k l ng và c
th . Khung qu n lýRRTN c ng đ c v n d ng m t cách linh ho t cho phù h p v i đi u ki n c a t ng qu c gia, t ng ngân hàng. Ngân hàng DBS (Singapore) đã c th
hóa khung qu n lý trên nh sau: Các RRTN đ c phân tích trên hai giác đ : t n
su t xu t hi n và m c đ tác đ ng. T đó, DBS xác đ nh cách th c t ch c và xây d ng các ch ng trình gi m thi u các m c RRTN nh : ki m soát n i b , b o hi m qu c t . T i DBS, các công c và k thu t qu n lý RRTN đ c s d ng nh ki m soát t đánh giá, qu n lý s ki n, phân tích r i ro và báo cáo.
•S s p đ c a ngân hàng Barings (1995), (www.bbc.co.uk, 1999):
Barings là ngân hàng đ u t lâu đ i nh t Anh Qu c, ngay c N Hoàng Anh c ng là khách hàng c a ngân hàng này. ti p t c t n t i vào nh ng n m cu i th k XX, Barings c n nh ng ng i tr tu i và bi t cách s d ng nh ng công c tài chính m i. M t trong nh ng ng i đó là Nick Leeson. Leeson b t đ u s nghi p t b ph n h tr c a Barings, Leeson gia t ng s hi u bi t c a mình v th tr ng ch ng khoán phái sinh và s m đ c giao nhi m v làm t ng giám đ c chi nhánh t i Singapore. M t đi u quan tr ng là s đ u c c a Leeson chi m đ n 10% l i nhu n c a Barings. Leeson r t gi i nh ng anh ta c ng bi t làm cách nào đ thao tác h th ng n i b và t o m t tài kho n bí m t t i Barings mà n u có thi t h i thì Barings s đ c b o hi m b i th ng. Anh ta b t đ u m o hi m m t s ti n l n vào ch s Nikkel, đánh c cr ng th tr ng ch ng khoán Nh t B n s đi lên. Tuy nhiên, thay vào đó, th tr ng ch ng khoán này đã lao d c sau m t tr n đ ng đ t c c m nh t i Kobe vào ngày 17 tháng 1 n m 1995, ch s Nikkel r t h n 1000 đi m. Thay vì rút lui kh i th tr ng đ c t l thì Leeson l i mua thêm m t s l n h p đ ng Nikkei index đáo h n vào ngày 10-3-95, v i hy v ng t ng thêm ti n vào các h p đ ng đã mua đ g g c, nh ng đi u này đã không th x y ra. Các h p đ ng này đã mang đ n thi t h i cho ngân hàng, s ti n thi t h i đã lên đ n h n 1 t USD và ngân hàng không th trang tr i. Barings đã s p đ vào tháng 3 n m 1995 sau đó đ c mua l i b i công ty tài chính Hà Lan v i giá 1 B ng Anh. Leeson đã b tr n nh ng b d n đ v Singapore, sau đó ông ta ph i ng i tù 6 n m r i vì t igian l n.
Nguyên nhân c a s s p đ c a Barings là do ngân hàng đã quá tin t ng vào n ng l c c a Leeson, l i nhu n mà Leeson đóng góp vào t ng l i nhu n c a ngân hàng quá cao, giao cho Leeson v a là ng i giám sát, v a là ng i tr c ti p ti n
hành các ho t đ ng kinh doanh t i chi nhánh Singapore.
•Tin t c t n công h th ng máy tính c a ngân hàng Barclays – Anh Qu c và tr m 2 tri u USD (www.telegraph.co.uk, 2013):
Ngày 20/9/2013, báo chí London đ a tin c nh sát Anh Qu c đã b t đ c 8 ng i đàn ông b tình nghi n c p 2 tri u USD t m t chi nhánh c a ngân hàng Barclays b ng cách khai thác h th ng máy tính ngân hàng.
B ng nhóm này c ng đã th c hi n m t v c p ngân hàng Santander m t tu n tr c đó nh ng b th t b i. 8 ng i đàn ông b cáo bu c cài đ t m t thi t b g i là bàn phím hình con chu t lên lên h th ng máy tính c a ngân hàng đ ti n hành các hành vi tr m c p trên m ng. Các thi t b này giúp b ng nhóm t i ph m ti p c n v i t h p phím và màn hình th c t , vì v y, h có th thu th p m t kh u và xem cách m i ng i đ ng nh p vào h th ng. Sau đó, t i ph m có th truy c p máy tính t xa.
C nh sát đã tìm đ c ti n m t, đ trang s c và hàng ngàn th tín d ng trong hang c a b n t i ph m t i London.
Nguyên nhân c a s c này là do các b ng nhóm t i ph m bên ngoài đã s d ng công ngh hi n đ i đ đ t nh p vào h th ng máy tính ngân hàng đ tr m c p thông tin. Trong khi đó, h th ng an ninh m ng c a ngân hàng ch a đ c c p nh p k p th i đ ch ng l i các công ngh này.
•Nhân viên ngân hàng tr m 10.000 USD c a m t khách hàng 90 tu i t i
Atlanta (www.Huffingtonpost.com, 2013):
Ngày 22/5/2013, báo chí M đ a tin Daniel Araujo – nhân viên ngân hàng t i
Atlanta đã b b t gi do chi m đo t 10.000 USD ti n g i c a m t khách hàng 90
tu i Mary Massey. Massey đã b Araujo l a ký m t phi u rút ti n m t trong khi bà ngh r ng s ti n đó s đ c chuy n t tài kho n thanh toán sang tài kho n ti n g i ti t ki m. Saukhi s ti n này đ c rút ra, Araujo đã chuy n vào tài kho n cá nhân
1.3.2 Bài h c kinh nghi m đ i v i BIDV:
Thông qua các h ng d n c a y ban Basel và kinh nghi m c a các ngân hàng trên th gi i, c quan qu n lý và các ngân hàng th ng m i Vi t Nam có th rút ra đ c m t s bài h c v qu n lý r i ro tác nghi p nh sau: