đo lường rủi ro phi hệ thống
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:53
... .
Với
∆
: lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t+∆
: lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t
∆
: lợi nhuận thị trường tại thời điểm t+∆
Điều này như CAPM nhưng giống trong log returns hơn là trong mức lợi ... tương ứng là số liệu thống kê quan
trọng. Nếu ta tạo thành một danh mục đầu tư gồm phần nhỏ w trong một đầu tư
VC với lợi nhuận R
VC
và phần (1 – w) trong một lợi nhuận phi rủi ro R
f
, lợi nhuận
của ... các quan sát lợi nhuận thị trường và lợi nhuận phi rủi ro theo thời gian.
Về lợi nhuận thị trường ta có thể có dữ liệu song còn lợi nhuận phi rủi ro của các khoản
đầu tư mạo hiểm thì có vẻ như...
- 53
- 2K
- 4
Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:55
... trường hoặc tỷ giá hối đo i trên
thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác
nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phi u, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng
hóa, ... tài Đo lường rủi ro thị
trường tài chính ở Việt Nam”.
2. Xác định vấn đề nghiên cứu
Đề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và đưa
ra một số mô hình để đo lường ... hợp để dự đo n độ biến động trong
tương lai.
Bài nghiên cứu so sánh giữa phương pháp đo lường rủi ro thị trường dựa vào các
cận biên và các mô hình gốc ARCH. Xét phương pháp đo lường rủi ro thị...
- 67
- 886
- 12
Quản trị rủi ro và hệ thống theo dõi.doc
Ngày tải lên :
28/09/2012, 16:50
... quản trị rủi ro được lập trên nguyên tắc tối thiểu hoá và kiểm soát
rủi ro thay vì loại trừ rủi ro.
Quản trị rủi ro và hệ thống theo dõi
Các loại rủi ro trong chính sách quản lý rủi ro của hội ... . Vì thế đo
lường các rủi ro sản phẩm còn có nghĩa là xá định khả năng xảy ra các rủi ro đó .
Đo lường khả năng bị rủi ro (xác suất bị rủi ro) chúng ta có thể xác định
xác suất rủi ro tín dụng ... điều xẩy ra .
3.5 .Rủi ro do hàng giả, nhập lậu . :
3.6 .Rủi ro do thiếu thông tin
3.7 .Rủi ro tình hình chính trị không ổn định
3.7 .Rủi ro trong bảo lãnh mở L/C vv
B .Rủi ro trong kinh doanh Ngân...
- 43
- 533
- 1
ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z
Ngày tải lên :
27/10/2012, 10:19
... giai đo n từ năm 2007 – 2009, sử dụng công cụ thống kê toán
với sự hỗ trợ của phần mềm EXCEL để tính toán và phân tích các chỉ tiêu trong mô hình. Vì vậy, mô hình
được tác giả sử dụng trong ... nghiệp; hạn chế rủi ro tín dụng trong việc cho vay của các
ngân hàng đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản.
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1- Hồ Diệu, Quản trị ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê 2002.
2- ... sản đều gặp rủi ro
trong kinh doanh và có khả năng rơi vào trạng thái có nguy cơ phá sản. Do đó, khi quyết định tín dụng đối
với doanh nghiệp này, các ngân hàng cần thận trọng hơn trong việc...
- 7
- 5.4K
- 77
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:35
... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... CAP M đo lường số lượng rủi ro bởi giá trị hiệp
phương sai
[ ]
[ ]
)
,
(
m
m
m
kVAR
kkCOV
=
β
còn mô hình CPPM đo lường số lượng rủi ro
SVTH: Nguyễn Thành Xuân Trang 13
M c nga ru ro tha ... tại tài sản phi rủi ro.
1.4. Tính toán độ nhạy cảm (rủi ro) của từng chứng khoán trong mối quan
hệ với những biến động trên TTCKVN:
Phần trên chúng tôi đã trình bày cách tính toán rủi ro của một...
- 51
- 1.2K
- 5
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:35
... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... tố rủi ro,
và dự báo càng nhiều hệ số β thì ta càng thấy rối.
Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi sẽ ứng dụng các Lý thuyết trên đây
(CAPM và APT) vào việc đo lường rủi ro trên TTCKVN. Trong ... tại tài sản phi rủi ro.
1.4. Tính toán độ nhạy cảm (rủi ro) của từng chứng khoán trong mối quan
hệ với những biến động trên TTCKVN:
Phần trên chúng tôi đã trình bày cách tính toán rủi ro của một...
- 51
- 1.3K
- 6
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên :
07/11/2012, 11:49
... loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro
phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.
2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh
Rủi ro kinh doanh xuất ... trường. Rủi ro hệ thống có ý nghĩa quan trọng vì nó không thể đa
dạng hóa được cho dù nhà đầu tư có nắm giữ một danh mục tối ưu.
Rủi ro hệ thống bao gồm ba loại chính: rủi ro thị trường, rủi ro ...
hóa tốt đến mấ
y thì nó chỉ có thể loại bỏ được rủi ro phi hệ thống, còn rủi ro hệ
thống thì không thể loại trừ. Do đó, chỉ có phương sai hệ thống (
2
M
σ
) là đáng quan
tâm vì nó không thể...
- 188
- 1.3K
- 12
Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam
Ngày tải lên :
14/11/2012, 15:35
... trường hoặc tỷ giá hối đo i trên
thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác
nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phi u, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng
hóa, ... 20
1.3 Các mô hình đo lường rủi ro trên thị trường
1.3.1 Sử dụng độ lệch chuẩn để tính toán rủi ro
1.3.1.1 Cách tính
Trong lĩnh vực tài chính, độ lệch chuẩn được dùng để đo lường rủi ro của nhà
đầu ... tài Đo lường rủi ro thị
trường tài chính ở Việt Nam”.
2. Xác định vấn đề nghiên cứu
Đề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và đưa
ra một số mô hình để đo lường...
- 67
- 820
- 4
Quản trị rủi ro và hệ thống theo dõi
Ngày tải lên :
26/11/2012, 12:25
... ruới ro
hỗnh hoaỷt õ ỹng kinh doanh cu phaùt tri n loaỷi hỗnh kinhä í ãø
doanh m ïi , tàng c ng qua n lyï ru i ro chung .å æåì í í
2.Kãút quaí quaín lyï ruíi ro cuía Techcombank Thanh Khã Trong ... chàût che kh ng â ru i ro cọ th x y ra .ỉå ãø í ä ãø í ãø áø
1.2 .Caïc ruíi ro thở trổồỡng : thanh khoaớn , laợi suỏỳt vaỡ ngoaỷi häúi.
Qun trë ri ro thë trỉåìng v cạc ri ro khai thạc :
Pho ng ... i ro m t kha nàng thanh toaïn ri ng cu a Ng n ha ng vaí áú í ã í á ì ì
li n quan õ n qua trỗnh hoaỷt õ ỹng kinh doanh cu a Ng n ha ng .ã ãú í ä í á ì
Ru i ro na y la m ỹt trong nh ợng ru i ro...
- 64
- 425
- 0
Quản lý hiệu quả hoạt động bằng cách đo lường rủi ro của doanh nghiệp
Ngày tải lên :
24/01/2013, 11:57
... chỉ nắm rõ mức độ
chấp nhận rủi ro (mức độ rủi ro mà
doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận
trong quá trình theo đuổi việc tạo ra
giá trị) mà còn khả năng chịu đựng
rủi ro (mức độ dao động mà doanh
nghiệp ... phương pháp tích hợp
cho phép doanh nghiệp đối ph
vi rủi ro một cch thông minh
hơn
Theo phương pháp quản lý rủi ro
dựa trên nguyên tắc, rủi ro được
tích hợp với hiệu quả hoạt động trên
toàn doanh ... và thiết kế theo định hướng
rủi ro, chúng tôi thường đáp ứng
vượt xa mọi tiêu ch yêu cầu của
chính phủ, vì đó là cách hợp lý để
quản lý rủi ro. Chúng tôi biết rủi ro
gắn liền với độ dày của ống...
- 6
- 689
- 0
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên :
27/03/2013, 09:19
... loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro
phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.
2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh
Rủi ro kinh doanh xuất ...
hóa tốt đến mấ
y thì nó chỉ có thể loại bỏ được rủi ro phi hệ thống, còn rủi ro hệ
thống thì không thể loại trừ. Do đó, chỉ có phương sai hệ thống (
2
M
σ
) là đáng quan
tâm vì nó không thể ... loại rủi ro trong đầu tư chứng khoán. Từ đó, họ có thể tự thiết lập một
danh mục đầu tư tối ưu tương ứng với mức độ chịu đựng rủi ro của mình.
2. MC CH NGHIấN CU
ã Phõn tớch thc trng rủi ro trong...
- 188
- 798
- 2
QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ HỆ THỐNG THEO DÕI
Ngày tải lên :
27/03/2013, 14:16
... quản trị rủi ro được lập trên nguyên tắc tối thiểu hoá và kiểm soát
rủi ro thay vì loại trừ rủi ro.
Quản trị rủi ro và hệ thống theo dõi
Các loại rủi ro trong chính sách quản lý rủi ro của hội ... . Vì thế đo
lường các rủi ro sản phẩm còn có nghĩa là xá định khả năng xảy ra các rủi ro đó .
Đo lường khả năng bị rủi ro (xác suất bị rủi ro) chúng ta có thể xác định
xác suất rủi ro tín dụng ... táûp Qun trë ri ro
3.5 .Rủi ro do hàng giả, nhập lậu . :
3.6 .Rủi ro do thiếu thông tin
3.7 .Rủi ro tình hình chính trị không ổn định
3.7 .Rủi ro trong bảo lãnh mở L/C vv
B .Rủi ro trong kinh doanh...
- 43
- 371
- 0