QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ HỆ THỐNG THEO DÕI
LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay dưới tác động của cạnh tranh trị trường và những phát minh mới về công nghệ thông tin đã làm cho nghành kinh doanh dịch vụ tài chính của Ngân hàng ngày càng gắng liền với thông tin , phương tiện giao tiếp và đặc biệt là mối quan hệ với khách hàng (chính vì vậy mà việc mở rộng thêm chi nhánh tại những điểm có nhu cầu cao về loại hình dịch vụ đặc biệt này là điều tất yếu trong chiến lược kinh doanh của Ngân hàng ) Trở thành chi nhánh trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam _ Techcombank thành lập năm 1993. Ngân hàng Kỹ thương Thanh Khê tại Đà Nẵng thành lập từ năm 2002 đã có một vị thế mới trên bước đường phát triển hoà chung với sự phát triển của toàn hệ thống từ Hội sở đến các chi nhánh và tạo sự hài hoà phát triển kinh tế khu vực miền trung trong lĩnh vực tín dụng Ngân hàng , bên cạnh các Ngân hàng lớn . Lợi nhuận tăng trưởng liên tục và ổn định gắn liền với sự phát triển chung của đời sống xã hội , nâng cao tính cạnh tranh , phát triển các loại hình dịch vụ mới , giãm thiểu rủi ro _ đây là phần không thể thiếu trong chinh sách quản lý của Ngân hàng . Với đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực Tiền tệ -Ngân hàng các nhà kinh tế đều thừa nhận và khẳng định rằng : kinh doanh trong lĩnh vực này là một trong những " nghề đặc biệt " nhất trong các nghề kinh doanh , do hàng hoá kinh doanh trong nghề này là một hàng hoá " đặc biệt " đó là Tiền tệ , sự khác biệt này còn do tính đa dạng , phong phú và nhạy cảm đặc biệt của nó đối với " sức khoẻ " của nền kinh tế mọi quốc gia , tính đặc biệt của nó còn khẳng định ở chổ , ngoài tính quy luật rủi ro đối với mọi nghề kinh doanh . Kinh doanh Tiền tệ còn là nghề mạo hiểm nhất do độ rủi ro cao vì nó có tính thường trực và nó không những cấp số cộng mà còn là cấp số nhân của nền kinh tế . Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề rủi ro bên cạnh các vấn đề khác trong hoạt động Ngân hàng và việc xử lý vấn đề này để bảo đảm sự hoạt động Ngân hàng mỗi khi gằp phải . Chính vì vậy , trong thời gian thực tập tại chi nhánh Ngân hàng Kỹ thương Thanh Khê nên em đi vào tìm hiểu vấn đề này một trong những lĩnh vực quản lý, kinh doanh của Ngân hàng . " QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ HỆ THỐNG THEO DÕI " Đề tài gồm 3 Chương : Chương I : Cơ sở chung về Ngân hàng thương mại , quản trị rủi ro và hệ thống theo dõi. Chương II : Phân tích quản lý rủi ro tại chi nhành Ngân hàng Kỹ thương Thanh Khê. Chương III : Các giãi pháp tăng cường quản lý rủi ro tại chi nhánh Ngân hàng Kỹ thương Thanh Khê. Đề tài này chỉ giúp cho em phần nào hiểu biết về vấn đề thế nào là rủi ro trong tổ chức tín dụng mà chưa giải thích hay phân tích được gì về vấn đề này . Chuyón õóử thổỷc tỏỷp Quaớn trở ruới ro Mc dự rt c gng hon thin chuyờn ny nhng vn cũn nhiu thiu sút v khp khin , rt mong s giỳp ca Thy cụ v cỏc Cụ chỳ, anh ch , Giỏm c Ngõn hng K thng Thanh Khờ. Em xin chõn thnh cm n s tn tỡnh v to iu kin giỳp em cú th hon thnh bc i u tiờn ny. SVTH: oaỡn Vn Luỏỷt Trang - 2 - Chuyón õóử thổỷc tỏỷp Quaớn trở ruới ro CHNG I: QUN Lí RI RO V H THNG THEO DếI TI NGN HNG THNG MI I. KHI QUT CHUNG V NGN HNG THNG MI . Mi mt quc gia , mi vựng do tp quỏn khỏc nhau ngi ta cn c vo hot ng nh ngha v cú kt lun khỏc nhau . Theo phỏp lnh 1990 chia phỏp lnh 3 loi Ngõn Hng Thng Mi Hp Tỏc Xó Tớn Dng Cụng Ty Ti Chớnh Tc c cỏc Ngõn hng gi l Ngõn hng thng mi Do s hot ng ca Ngõn hng thng mi rt a dng, cỏc nghip v rt phc tp v luụn luụn bin ng theo s thay i chung ca ton b nn kinh t, nờn quan nim v Ngõn hng thng mi l khụng thng nht. 1. Khỏi nim . Ngõn hng Thng Mi l T chc kinh doanh Tin T m hot ng ch yu v thng xuyờn ca nú l nhn tin gi ca khỏch hng vi trỏch nhim hon tr v s dng s tin ú cho vay , thc hin nghip v chit khu v lm phng tin thanh toỏn . Theo lut T chc Tớn dng 1998 Ngõn hng l loi hỡnh T chc Tớn dng c thc hin ton b hot ng Ngõn hng v cỏc hot ng kinh doanh khỏc cú liờn quan . 2.Chc nng ca ngõn hng thng mi . 2.1.Kinh doanh Ti chớnh . Vn Tm thi tha (do tit kim ) Tm thi thiu (phỏt sinh trong lnh vc u t) gii quyt vn ny cn cú c ch chuyn giao vn trong nn kinh t th trng - Chuyn giao trc tip t ngi tha vn sang ngi thiu vn di hỡnh thc Tớn dng Thng mi. - Chuyn giao giỏn tip t ni tha n ni thiu thụng qua mt trung gian ti chớnh, chớnh l Ngõn hng Thng mi. Khi thc hin chc nng ny, Ngõn hng úng vai trũ l ngi trung gian gia bờn i vay v bờn cho vay, thu hỳt lng tin nhn ri khp ni trong nn SVTH: oaỡn Vn Luỏỷt Trang - 3 - Chuyón õóử thổỷc tỏỷp Quaớn trở ruới ro kinh t tp hp li thnh mt ngun vn khỏ ln phc v nhu cu cho hot ng sn xut kinh doanh v tỡm kớm li nhun t chờnh lch lói sut. 2.2. Trung gian thanh toỏn . Chi Chi h Thu Ngõn hng Thng mi thc hin chc nng trung gian thanh toỏn chớnh l vic Ngõn hng Thng mi thc hin cỏc nghip v chi tr tin, hng hoỏ, dch v cho cỏc doanh nghip v cỏ nhõn thụng qua cỏc cụng cu thanh toỏn nh sộc, u nhim thu, u nhim chi, thuờ tớn dng . Vic Ngõn hng Thng mi thc hin vai trũ trung gian thanh toỏn cú ý ngha rt ln i vi nn kinh t. Hot ng ny thỳc y quỏ trỡnh lu thụng hng hoỏ, tit kim c tin mt, cc phớ lu thụng, hn ch vn ng trong khõu thanh toỏn to c s cho Ngõn hng Thng mi to tin thụng qua con ng tớn dng i vi cỏc doanh nghip di hỡnh thc cho vay bng chuyn khon (bỳt t) thỳc y vic luụn chuyn tin t mt cỏch nhanh chúng. Thụng qua trung gian cỏc ngõn hng to iu kin cỏc nghnh kinh t phỏt trin ngy cng nhiu hn , a dng hn, quy mụ hn . 2.3 .Chc nng to tin . Nh hot ng nhn tin gi Ngõn hng cú kh nng cho vay v khi cho vay Ngõn hng cú kh nng to nờn tin gi khụng k hn, ú l mt phn ca khi tin t hay núi cỏch khỏc Ngõn hng Thng mi cú kh nng cung ng tin cho nn kinh t. Nng lc ca h thng Ngõn hng Thng mi trong vic to tin khụng nhng ỏp ng nhu cu tn ti v phỏt trin ca bn thõn h thng Ngõn hng Thng mi (tng cng ngun vn hot ng m cũn cú ý ngha to ln. Vỡ chc nng to tin ca Ngõn hng Thng mi ch thc hin c nu vn m Ngõn hng Thng mi huy ng ó cho vay c v s tin vay ú phi luõn chuyn c trong h thng Ngõn hng Thng mi, do ú nu Ngõn hng Thng mi khụng to c tin cú ngha l Ngõn hng Thng mi khụng to c iu kin thun li cho quỏ trỡnh sn xut v trong nhiu trng hp, sn xut khụng thc hin c ngun tớch lu t li nhun v cỏc ngun khỏc b hn ch, cỏc n v sn xut li cũn cú kh nng gỏnh chu tỡnh trng ng vn do tha vn (tm thi). Cũn khi Ngõn hng thng mi tng cng tớn dng, khi lng tớn dng cú xu hng tng, kộo theo xu hng tng khi lng tin t cung ng cho nn kinh t. 2.4. Thu qu ca khỏch hng : Ngõn hng l mt t chc ng ra bo qun tin v ti sn ca khỏch hng theo s u thỏc, ng thi thc hin thu v chi ca khỏch hng To ra s an ton cho ti sn Ti sn ca khỏch hng c sinh li Cỏc ngun ti chớnh trng nn kinh t c s dng trit S V VAI TRề V CHC NNG HOT NG CA NGN HNG THNG MI SVTH: oaỡn Vn Luỏỷt Trang - 4 - Chuyón õóử thổỷc tỏỷp Quaớn trở ruới ro -Doanh nghip -Doanh nghip -T chc kinh t - T chc kinh t -Cỏ nhõn h -Cỏ nhõn h gia ỡnh gia ỡnh 3. Hot ng ca ngõn hng thng mi: Hot ng ca Ngõn hng thng mi l hot ng kinh doanh tin t v dch v Ngõn hng vi n dung l :thng xuyờn nhn tin gi s dng s tin ny cp tớn dng v cung ng cỏc dch v thanh toỏn . Ngõn hng cú cỏc loi hỡnh :NGN HNG THNG MI ,NGN HNG U T , NGN HNG PHT TRIN ,NGN HNG HP TC ,NGN HNG CHNH SCH . Ngõn hng ch huy ng v cho vay ngn hn l ch yu. 3.1 .Huy ng vn. cú ngun vn kinh doanh cỏc ngõn hng phi cú bin phỏp thu hỳt khỏch hng n ký gi ti sn ca mỡnh ch yu l tin vo ti khon ca mỡnh chi tiờu theo yờu cu , trong cỏc loi tin gi vo Ngõn hng thng mi chia lm hai loi . Tin gi cú k hn (cũn gi l tin gi nh k ) Cú nhiu loi thi hn khỏc nhau :3 thỏng , 9 thỏng , 12 thỏng , trờn 12 thỏng . thi hn di thỡ lói sut cng cao -Tin gi bao gm :tin gi thanh toỏn cỏc t chc , cỏ nhõn, tin gi tit kim ca cỏc tn lp dõn c . -S lng tin gi khụng kỡ hn :l hỡnh thc tin gi m kgỏch hng mun rỳt ra bt k lỳc no m khụng cn bỏo trc (tin gi ny bao gm tin gi tit kim v tin gi thanh toỏn ) 3.2 .Hot ng cho vay Sau khi xỏc nh c mc vn d tr bt buc theo nh mc v s tin gi cú th s dng kinh doanh . Ngõn hng tim nhng khỏch hng cú uy tớn cú th u t an ton , thu hi v ỳng hn , tng ti a vũng vay vn tớn dng thu c nhiu li nhun nhm nõng cao hiu qu s dng vn . i tng cho vay ca cỏc Ngõn hng thng mi rt phong phỳ , a dng . Núi cỏch khỏc cỏc thnh phn kinh t u l u l i tng phc v ca cỏc SVTH: oaỡn Vn Luỏỷt Trang - 5 - T I N G I Vai trũ ca NHTM T N D N G Ngõn Hng - Nhn tin gi - Cp tớn dng - Cung cp dch v - Dch v ngõn qu - Dch v chng khoỏn - Dch v bo lónh , u thỏc , t vn - Dch v kinh doanh ngoi hi Chuyón õóử thổỷc tỏỷp Quaớn trở ruới ro Ngõn hng nu h ỏp ng y cỏc nguyờn tc , ch , th l tớn dng ca Ngõn hng quy nh v s dng vn vay cú hiu qua. Trong cho vay gm cú :cho vay ngn hn v vn lu ng . Trong cho vay vn lu ng thỡ cú cho vay h tr ngõn qu nhm bự p vn tm thi trong mt thi gian ngn trong qu ca doanh nghip do cha n thi hn thu tin bỏn hng m phi tr nguyờn nhiờn vt liu , cụng lao ng , np thu , thi gian vay theo k . Ngoi ra cũn thc hin ch vay chit khu , thng phiu tớn dng ng trc thi gian vay di 12 thỏng. i vi cỏc loi cho vay trung ,di hn : Tớn dng cho vay trung , di hn l loi tớn dng u t gm cỏc khon cho vay ti sn c nh cú thi gian trờn 12 thỏng (trung hn t trờn 12 thỏng n 60 thỏng , di hn trờn 60 thỏng tr lờn nhng khụng quỏ thi gian hot ng cũn li ca quyt nh hoc giy phộp thnh lp n v v khụng quỏ 25 nm i vi cỏc d ỏn u t phc v i sng) i tng cho vay : Chi phớ xõy dng c bn , nh xng , kho tn , mỏy múc thit b , phng tin sn xut , ch bin hng hoỏ , chi phớ xõy dng c s h tng in nc x lớ ụ nhim mụi trng .Ngoỏi ra cú tớn dng thuờ mua , thc cht l chi thuờ ti chớnh l phng thc ti tr vn . Thuờ mua l hỡnh thc cho thuờ ti sn di hn m trong ú ngi cho thue chuyn giao ti sn thut s hu ca mỡnh cho ngi di thuờ s dng. Cho vay tiờu dựng cng l mt nghip v kinh doanh ca Ngõn hng thng mi loi cho vay ny nhm ti tr cho nhu cu sinh hot ca ngi tiờu dựng cú th cho vay ngn hn hoc trung hn mua sm sa cha ci to nng cp nh , phng tin nghe nhỡn , chi phớ hc tp ca sinh viờn . Ngoi hot ng cho vay , cỏc Ngõn hng thng mi cng c phộp kinh doanh chng khoỏn , chuyn tin , thu , chi h theo yờu cu ca khỏch hng , t chc kinh doanh i ngoi . II.CC VN C BN V TN DNG NGN HNG . 1.Khỏi nim. L quan h tớn dng cú ớt nht mt ch th tham gia l Ngõn hng .Ngõn hng cú th l ngi i vay va l cho vay. - Tớn dng Ngõn hng l tớn dng hai u Vo Ra - Tớn dng l s chuyn nhng quyn s dng mt lng giỏ tr nht nh di hỡnh thc hin vt hay tin t trong mt thi hn nht nh t ngi s hu sang ngi s dng v khi n hn ngi s dng phi hon tr li cho ngi s hu vi mt lng giỏ tr ln hn. - Tớn dng Ngõn hng l quan h tớn dng gia mt bờn l Ngõn hng mt t chc chuyờn kinh doanh trờn lnh vc tin t v mt bờn l tt c cỏc t chc v cỏ nhõn trong xó hi. 2.Vai trũ tớn dng SVTH: oaỡn Vn Luỏỷt Trang - 6 - Chuyãn âãö thæûc táûp Quaín trë ruíi ro Vai trò của tín dụng là góp phần phát triển sản xuất , tích tụ và tập trung vốn đồng thời là công cụ tài trợ phát triển kinh tế xã hội . 2.1 .Phát triển sản xuất . Nhu cầu vốn để phát triển sản xuất kinh doanh hiện nay của các doanh nghiệp và đầu tư cơ sở hạ tần rất cần thiết ,chinh vì vậy Ngân hàng là nơi mà nhu cầu các thành phần kinh tế đến vay vốn để phát triển công việc kinh doanh của mình bằng nguồn vốn ngắn hạn , trung hạn, dài hạn từ đó các doanh nghiệp đưa ra chiến lược kinh doanh ,quản lý nguồn nhân lực , tài sản . một cách hợp lý đảm báo nguồn vay của mình .Tín dụng góp phần đối mới phương thức sản xuất ,phát triển kinh tế xã hội. SVTH: Âoaìn Vàn Luáût Trang - 7 - Chuyón õóử thổỷc tỏỷp Quaớn trở ruới ro 2.2.Tớch t v tp trung vn . Vũng quay ca ng tin l cung cp t ni tha sang ni thiu v mt ny cỏc t chc hot ng tớn dng thu hỳt s tin nhn ri trong cỏc t chc kinh t , cỏ nhõn h gia ỡnh .Thụng qua kờnh tớn dng t ú ỏp ng nhu cu cn thit cho nn kinh t . 2.3.Ti tr phỏt trin kinh t xó hi. Tớn dng gúp phn liờn kt quan h quc t Trong thi im hi nhp kinh t th trng , a dng húa loi hỡnh dch v ,kinh doanh thỡ mi quan h gia ca mt nc luụn gn lin vi th trng th gii .Hot ng tớn dng m thụng qua hot ng Ngõn hng ó tr thnh phng tin kt ni nn kinh t gia cỏc nc li vi nhau v ng thi thi thỳc y cỏc quan h kinh t quục t phỏt trin .Tớn dng cũn l phng tin thu hỳt vn u t nc ngoi , úng vai trũ trong vic m rng xut khu hng hoỏ gúp phn thỳc y quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ , hiờn i hoỏ t nc . 3. Cỏc nguyờn tc tớn dng . 3.1. Nguyờn tc cho vay phi hon tr ỳng hn c gc ln lói. Khi cho khỏch hng vay vn thỡ bao gi Ngõn hng cng mun thu hi li c gc ln lói khi n hn thu n, bi vỡ ngoi vn bo ton vn thỡ Ngõn hng cng cn cú khon chờnh lch, tc li nhun, nhm bự p chi phớ cng nh duy trỡ s tn ti v phỏt trin ca chớnh Ngõn hng. Mt khỏc v phớa khỏch hng, vic thu hi vn vay ỳng hn c gc ln lói ca Ngõn hng cũn giỳp cho khỏch hng s dng vn vay tit kim v cú hiu qu. 3.2 .Nguyờn tc vay vn phi cú mc ớch, k hoch v s dng vn vay ỳng mc ớch xin vay. Theo nguyờn tc ny thỡ ngi vay phi nờu rừ mc ớch s dng vn vay trong n xin vay hoc trong kh c vay n, ng thi phi s dng vn vay theo ỳng mc ớch ú. Nguyờn tc ny giỳp Ngõn hng v bờn i vay tin hnh hot ng ca mỡnh c bỡnh thng, trỏnh u t sai mc ớch, gõy tht thoỏt v lóng phớ vn. Nu phỏt hin cú vi phm Ngõn hng s ỏp dng bin phỏp thu hi n trc hn , nhm hn ch ri ro cú th xy ra . 3.3. Vn vay phi c m bo theo quy nh. Khỏch hng khi vay vn phi m bo theo quy nh ca Chớnh ph v Ngõn hng nh nc. - Th chp ti sn vi Ngõn hng : v phớa khỏch hng dựng ti sn thuc s hu ca mỡnh tr n .i vi Ngõn hng , s tin vay ti a bng 70% ti sn th chp ca khỏch hng . - Cm c ti sn vay vn ngõn hng: v phớa khỏch hng dựng ti sn thuc s hu ca mỡnh tr n .i vi Ngõn hng , s tin vay ti a bng 80% ti sn th chp ca khỏch hng . SVTH: oaỡn Vn Luỏỷt Trang - 8 - Chuyón õóử thổỷc tỏỷp Quaớn trở ruới ro - Bo lónh vn vay Ngõn hng : l ngi th ba (phỏp nhõn hay cỏ nhõn ) cam kt vi Ngõn hng thc hin tr n thay cho ngi vay vn . Vn ny m bo kh nng thu hi vn ca Ngõn hng khụng xy ra tỡnh trng mt vn trong qu trỡnh kinh doanh. 4. Phõn loi tớn dng . 4.1.Cn c vo thi hn tớn dng : Thi hn tớn dng chung :l khon thi gian k t khi vn vay c cp phỏt ln u tiờn cho n khi n gc c hon tr ln cui cựng . Thi hn tớn dng trung bỡnh :l khon thi gian thc t hay gió nh m ton b vn c s dng trong sut thi gian ú . Thi hn tớn dng trung bỡnh = j jj V VT t _ Cn c vo thi hn tớn dng chung phõn loi Tớn dng Ngõn hng cú 3 loi ngn hn trung hn di hn a)Tớn dng ngn hn : L loi cho vay cú thi hn di 12 thỏng v c s dng bự p s thiu ht vn lu ng ca cỏc doanh nghip v nhu cu chi tiờu ca cỏ nhõn. b)Tớn dng trung hn : L loi cho vay cú thi hn t 12 thỏng n 60 thỏng, (12 triu 60 triu) Tớn dng trung hn ch yu c s dng mua sm ti sn c nh ci tin hoc i mi thit b, cụng ngh, m rng sn xut kinh doanh, xõy dng cỏc d ỏn mi cú quy mụ nh v thu hi vn nhanh. c)Tớn dng di hn : L loi cho vay cú thi hn trờn 60 thỏng (i vi Vit Nam ) 7 nm (i vi cỏc nc trờn th gii) v c s dng ỏp ng cỏc nhu cu di hn nh xõy nh , mua sm cỏc thit b, phng tin vn ti cú quy mụ ln, xõy dng cỏc xớ nghip mi 4.2.Cn c vo mc ớch s dng vn : a) Tớn dng tiờu dựng : L loi cho vay ỏp ng cỏc nhu cu tiờu dựng nh mua sm xe mỏy, ti vi, t lnh, nh ca v cỏc vt dng t tin khỏc. b) Tớn dng u t : L hỡnh thc tớn dng phc v cho hot ng u t, sn xut kinh doanh nhm mang li li nhun. 4.3.Cn c vo mc m bo tớn dng : a) Tớn dng khụng bo m : L loi cho vay khụng cú ti sn th chp, cm c hoc s bo lónh ca ngi th ba, m vic cho vay ch da vo uy tớn ca SVTH: oaỡn Vn Luỏỷt Trang - 9 - Chuyón õóử thổỷc tỏỷp Quaớn trở ruới ro bn thõn khỏch hng v kh nng tr n . khi xem xột cho vay phi xem kh nng ca khỏch hng thụng qua danh mc u t ca khỏch hng cú thờ thu hi n khụng . b) Tớn dng cú bo m : L loi cho vay cú ti sn th chp, cm c hoc s bo lónh ca ngi th ba. 4.4.Cn c vo xut x tớn dng : a) Tớn dng trc tip. b) Tớn dng giỏn tip. 4.5.Cn c vo phng thc hon tr : a)Tớn dng hon tr mt ln : L loi tớn dng c thanh toỏn mt ln theo k hn ó tha thun. b)Tớn dng hon tr nhiu ln : Hon tr gc v lói theo nh k. Túm li , cú rt nhiu cn c phõn loi tớn dng ca hot ng Ngõn hng thng mi trờn õy l mt s phõn loi ch yy . 5 . Mt s hỡnh thc cho vay ch yu ca Ngõn hng. 5.1.Hỡnh thc cho vay tng ln . L hỡnh thc m mi ln khỏch hng vay vn v Ngõn hng lm th tc vay vn cn thit v ký hp ng tớn dng . Vn ny c thc hin khi khỏch hng cú nhu cu vay vn khụng thng xuyờn , liờn tc - khỏch hng cn lp h s vay vn v Ngõn hng xem xột ,thm nh cú nờn thc hin hp ng hay hu b . SVTH: oaỡn Vn Luỏỷt Trang - 10 - [...]... ro sn phm cũn cú ngha l xỏ nh kh nng xy ra cỏc ri ro ú o lng kh nng b ri ro (xỏc sut b ri ro) chỳng ta cú th xỏc nh xỏc sut ri ro tớn dng Ngõn hng nh sau S mún cho vay b ri ro trong k bỏo cỏo P ri ro = Tng s ln cho vay trong k bỏo cỏo Tng giỏ tr ti sn b ri ro Hoc P ri ro = Tng giỏ tr cỏc mún cho vay trong k Theo cụng thc ny nu mi nhúm cho vay ta coi nh thc hin mt phộp th v nu cú s liu thng kờ ri ro. .. sn b ri ro tớn dng trong k bỏo cỏo SVTH: oaỡn Vn Luỏỷt Trang - 23 - Tng giỏ tr ti sn b thit hi do = ri ro tớn dng mi ln trong k Chuyón õóử thổỷc tỏỷp Quaớn trở ruới ro K bỏo cỏo õy cú th l thỏng quý nm hoc tng ng vi k hn tớn dng ngn, trung di hn T lờ % ti sn b Tng giỏ tr ti sn b ri ro trong k = ri ro trong k *100% Tng ti sn cú sinh lói trong k Hai cụng thc ny cú th ỏp dng tớnh s ti sn ri ro cho... qun tr ri ro ca hi ng qun tr xỏc nh cỏc ch trng chớnh sỏch c bn cng nh cỏc gii hn ri ro ch yu trờn c s xut ca Ban iu hnh v cỏc u ban , c cu iu hnh ri ro ca Ngõn hng (ALCO, Hi ng Tớn dng , Phũng Kờ hoch Tng hp v Qun tr Ri ro v phũng kim soỏt ni b ) cỏc chớnh sỏch qun tr ri ro c lp trờn nguyờn tc ti thiu hoỏ v kim soỏt ri ro thay vỡ loi tr ri ro Qun tr ri ro v h thng theo dừi Cỏc loi ri ro trong chớnh... c ti sn cú ni bn v ngoi bn Theo quy nh ca Ngõn hng nh nc h s ny ti thiu = 50% H s vn Ngõn hng so Vn ngõn hng = vi giỏ tr ri ro quy i Tng giỏ tr ti sn ri ro quy i H s vn ca Ngõn hng so vi giỏ tr ti snr ri ro quy i cũn c gi l h s cook trong ú tn giỏ tr ri ro quy i nh sau Tng giỏ tr = Tng ti sn ri ro * t l ri ro ri ro quy i Mi loi nghip v cú mt mc ri ro khỏc nhau v t l ri ro do cỏc c quan qun lý v kim... loi ti sn khỏc nhau õy l nhng con s phn nh hiu qu ri ro, ngha l ri ro ó xy ra M ri ro l bin c ngu nhiờn Vy ta cú th lng hoỏ c h nng ri ro ca mi loi ti sn ca Ngõn hng Theo quan im ca xỏc sut thng kờ nu cú y s liu thng kờ v ri ro tớn dng trong mt chi thi gian di thỡ cú th lng hoỏ c cỏc kh nng b ri ro Nh vy ,khi chỳng ta tp hp cỏc ri ro ging nhau trong mt thi gian no ú thỡ ta cú th tớnh toỏn c gn nh... hng khụng chp nhn , thua l l iu xy ra 3.5.Ri ro do hng gi, nhp lu : 3.6.Ri ro do thiu thụng tin 3.7.Ri ro tỡnh hỡnh chớnh tr khụng n nh 3.7.Ri ro trong bo lónh m L/C vv B Ri ro trong kinh doanh Ngõn hng L mt lnh vc kinh doanh c thự nờn nú cha ng nhng ri ro c bn sau: SVTH: oaỡn Vn Luỏỷt Trang - 12 - Chuyón õóử thổỷc tỏỷp Quaớn trở ruới ro 1 Khỏi nim : Ri ro Ngõn hng l nhng bin c xy ra ngoi mong i ,... Quaớn trở ruới ro Mụ hỡnh qun lý chung v ri ro Ngõn hng Ri ro t khỏch hng: - B thua l - Sn phm li thi - Cnh tranh tng lờn - Cu th trng Ri ro tớn dng: - Chi phớ vn thay i - T giỏ hi oỏi - Lm phỏt - N quỏ hn - Thanh khon - Lói sut - Cỏc ri ro khỏc SVTH: oaỡn Vn Luỏỷt Trang - 15 - Ri ro hot ng: - Ri ro thụng tin Hot ng qun lý ri ro Ri ro huy ng vn: - Lói sut huy ng tng - Cu trỳc vn bin ng Ri ro v thu: -... gc c chia ra tr n theo nhiu k hn trong thi gian cho vay , ti sn mua bng vn vay ch thuc s hu ca bờn vay khi tr n gc v lói 5.5.Hỡnh thc cho vay thụng qua phỏt hnh th tớn dng : Ngõn hng cho khỏch hng vay trong mt hn mc tớn dng thanh toỏn tin hng , dch v , rỳt tin ti mỏy rỳt tin t dng III.VN RI RO V H THNG THEO DếI RI RO A Nhng vn chung v ri ro trong kinh doanh 1 Khỏi nim: Ri ro l nhng yu t ngoi... Nờn trong Quý I 2003 vic tn ng n quỏ hn khụng xy ra bao nhiờu õy l loi ri ro thng xy ra nht v nh qun lý Ngõn hng cú th o lng c o lng hay xỏc nh s thit hi do ri ro gõy ra õy l cụng thc phn ỏnh hu qu ri ro , c xỏc nh khi ri ro ó xy ra con s ny cú th l tuyt i hay tng i theo cỏc tiờu thc khỏc nhau Nh giỏ tr thit hi , t l ti sn ri ro trong mt thi gian nht nh cú th thng kờ s thit hi v ti sn b ri ro k... õóử thổỷc tỏỷp Quaớn trở ruới ro b)Ri ro tnh : L cỏc loi ri ro thng xy ra u ng phm vi hp , to ra s hu hoi v mt vt cht i vi ti sn v con ngi c) Ri ro thun tuý : L ri ro i lin vi s mt mỏt hu hoi v mt vt cht hay cú th phũng nga hay chng bng cỏc vt cht k thut hay bo him e)Ri ro suy tớnh : Gng lin vi cỏ quyt nh sai lm ca ngi lónh o 3 Cỏc loi ri ro trong kinh doanh : 3.1.Ri ro do thiu kin thc v k nng qun . " QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ HỆ THỐNG THEO DÕI " Đề tài gồm 3 Chương : Chương I : Cơ sở chung về Ngân hàng thương mại , quản trị rủi. về Ngân hàng thương mại , quản trị rủi ro và hệ thống theo dõi. Chương II : Phân tích quản lý rủi ro tại chi nhành Ngân hàng Kỹ thương