ví dụ danh mục đầu tư 2 chứng khoán với cùng trọng lượng

Áp dụng các công cụ toán tài chính vào việc quản lý danh mục đầu tư và ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam.DOC

... hợp hai hay nhiều danh mục đầu tư chứng khóan vào danh mục lớn thay kết hợp chứng khoán riêng lẻ với Ví dụ: kết hợp danh mục đầu tư chứng khoán nước với danh mục đầu tư chứng khoán nước Các quy ... hoàn toàn ngược chiều Khi ρP = chứng khoán danh mục P tư ng quan với Nếu hệ số tư ng quan chứng khoán danh mục đầu tư (hay tư ng quan danh mục đầu tư) nhỏ danh mục đầu tư đạt hiệu đa dạng hóa Sự ... sản tư ng đương tiền tài sản khác Mục đích danh mục đầu tư giảm rủi ro việc đa dạng hoá danh mục đầu tư Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu tư) xây dựng danh mục...

99
2,350
46

Thiết lập danh mục đầu tư tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán việt nam – một số giải phá.pdf

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... Option contracts) 1 .2 Danh mục đầu tư 1 .2. 1 Khái niệm Danh mục đầu tư (portfolio) kết hợp hai hay nhiều chứng khoán tài sản đầu tư 1 .2. 2 Vai trò danh mục đầu tư v Danh mục đầu tư công cụ hữu hiệu ... vào danh mục đầu tư rủi ro tư ng tác với chứng khoán khác danh mục để tạo nên rủi ro danh mục Mức độ rủi ro toàn danh mục cao hay thấp tuỳ thuộc vào tư ng tác Nếu danh mục có nhiều Trang chứng khoán ... 0,03 328 7 0,0 622 22 0,030717 PVC 0,03 328 7 0,066653 0,048978 0,044 322 SFC 0,0 622 22 0,048978 0,11 827 4 0,0493 52 PVD 0,030717 0,044 322 0,0493 52 0,0541 42 Trang 46 Từ ta xây dựng đường Markowitz tư ng...

70
1,555
16

Ứng dụng các mô hình tài chính định giá danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... lợi đầu tư chứng khoán Việt Nam: 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 31 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: 32 Xây dựng danh mục đầu tư – ... đoán tỷ suất sinh lợi chứng khoán danh mục chứng khoán thị trường chứng khoán Ấn Độ Với mức ý nghĩa nhà đầu tư cân nhắc vận dụng hai mô hình để việc kinh doanh chứng khoán đầu tư hiệu • Nghiên cứu ... đưa kết luận, danh mục bị định giá cao, nên nghiên cứu vào đầu tư chi tiết chứng khoán, việc kết hợp chứng khoán riêng lẻ thành danh mục đầu tư Và điều ngạc nhiên là, có 22 danh mục có mối quan...

94
1,728
13

Áp dụng các công cụ toán tài chính trong phân tích danh mục đầu tư và ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam.DOC

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... trn V 33 82. 545 -500.557 -149.399 -65.6037 -1134 .21 -761 .27 7 Ta cú: -500.557 27 18. 622 -73.6644 -479.5 02 -8 82. 9 12 -21 4.618 HAS REE SAM 0.00 023 2 0.000303 0.000331 0.00 029 2 0.000303 0.00 028 7 0.000136 ... V-1U=3356.685 b= R 'V-1U=7.017053 LAF 0.00 026 4 0.00 024 8 0.001 428 0.0001 72 0.00 025 6 NKD 0.00 028 9 0.00013 0.0001 72 0.000543 0.00 025 7 TRI 0.00 028 4 0.00 022 3 0.00 025 6 0.00 025 7 0.000611 ... -364.4190395 -65.6037 -479.5 02 30.119 12 221 6 .23 -989.446 -173.995 -1134 .21 -8 82. 9 12 -164.345 -989.446 4909.589 - 120 0.18 -761 .27 7 -21 4.618 -364.419 -173.995 - 120 0.18 28 04.775 i =1,6 j =1,6 ca c 50 Chuyờn...

61
806
4

Giải pháp phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN VÀ CÁC LÝ THUYẾT QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.1 DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN 1.1.1 Danh mục đầu tư 1.1.1.1.Khái ... 1 .2. 2 .2 Mức ngại rủi ro 16 1 .2. 2.3 Mức hữu dụng hàm hiệu dụng 16 1 .2. 2.4 Danh mục đầu tư hiệu đường biên hiệu 16 1 .2. 2.5 Truy tìm danh mục đầu tư hiệu 17 1 .2. 2.6 Truy tìm danh ... danh mục đầu tư 1 .2. 1.4 Phương pháp tính phương sai danh mục đầu tư : Phương sai DMĐT gồm chứng khoán : Ta có công thức tính phương sai danh mục đầu tư gồm có CK sau : δp2 = w21 21 + w 22 22 ...

155
1,416
10

Lập và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... = 12 w1 + 1, w2 + 1,3 w3 + + 1,n wn E [ R1 ] 12 = w1 L = 1, w1 + 2 w2 + 2, 3 w3 + + 2, n wn E [ R2 ] 12 = w2 L = k ,1w1 + k , w2 + k ,3 w3 + + k ,n wn E [ Rk ] 12 = ... rf, li sut ca danh mc trờn th trng rM Bi toỏn ti u cú dng nh sau : n n oọ =1 o =1 2 p = w 12 12 + + w n n + w + wi w j i , j + o , f o , f f f n 2 p = w 12 12 + + w n n + 2wi w j i , ... tn ti ca mt danh mc th trng ln nh ngha v ri ro hip phng sai thỡ li khụng phi vy Nú tip tc cú ngha c khỏi nim v danh mc th trng ch cha mt ti sn m thụi 2. 2 .2 ng dng ca mụ hỡnh CAPM 2. 2 .2. 1 Phõn tớch...

66
3,188
48

lợi nhuận, rủi ro và danh mục đầu tư chứng khoán.

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... hay nhiều chứng khoán tài sản tổng giá trò đầu tư Tại phải đầu tư kết hợp tài sản để hình thành danh mục đầu tư? Các loại danh mục đầu tư cần ý: Danh mục đầu tư thò trường Danh mục đầu tư bao gồm ... W1W2σ1 ,2 = W1W2r1 ,2 σ1 2 W2W1 2, 1 = W2W1r2,1 2 1 W2W2 2, 2 = W2W2r2 ,2 2 2 Ví dụ minh họa (tt) Cổ phiếu (0,5)(0,5)(1)(0,15)(0,15) (0,5)(0,5)(0,4)(0,15)(0, 12) Cổ phiếu (0,5)(0,5)(0,4)(0, 12) (0,15) (0,5)(0,5)(1)(0, 12) (0, 12) ... sai danh mục đầu tư phụ thuộc vào phương sai chứng khoán cá biệt đồng (hiệp) phương sai (tích sai) chứng khoán Độ lệch chuẩn danh mục đầu tư bậc phương sai danh mục đầu tư Rủi ro danh mục đầu tư...

20
1,814
4

Phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán việt nam

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN VÀ CÁC LÝ THUYẾT QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.1 DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN 1.1.1 Danh mục đầu tư 1.1.1.1.Khái ... 1 .2. 2 .2 Mức ngại rủi ro 16 1 .2. 2.3 Mức hữu dụng hàm hiệu dụng 16 1 .2. 2.4 Danh mục đầu tư hiệu đường biên hiệu 16 1 .2. 2.5 Truy tìm danh mục đầu tư hiệu 17 1 .2. 2.6 Truy tìm danh ... danh mục đầu tư 1 .2. 1.4 Phương pháp tính phương sai danh mục đầu tư : Phương sai DMĐT gồm chứng khoán : Ta có công thức tính phương sai danh mục đầu tư gồm có CK sau : δp2 = w21 21 + w 22 22 ...

155
986
4

Phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân trên Thị Trường chứng khoán

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN VÀ CÁC LÝ THUYẾT QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.1 DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN 1.1.1 Danh mục đầu tư 1.1.1.1.Khái ... 1 .2. 2 .2 Mức ngại rủi ro 16 1 .2. 2.3 Mức hữu dụng hàm hiệu dụng 16 1 .2. 2.4 Danh mục đầu tư hiệu đường biên hiệu 16 1 .2. 2.5 Truy tìm danh mục đầu tư hiệu 17 1 .2. 2.6 Truy tìm danh ... danh mục đầu tư 1 .2. 1.4 Phương pháp tính phương sai danh mục đầu tư : Phương sai DMĐT gồm chứng khoán : Ta có công thức tính phương sai danh mục đầu tư gồm có CK sau : δp2 = w21 21 + w 22 22 ...

155
743
0

Thiết lập danh mục đầu tư cổ phiếu có rủi ro thấp nhất với mức lãi suất dự tính

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... - f2X2 /2 + Với đủ nhỏ lại không nhỏ (lãi trung bình nhỏ mà rủi ro lại lớn) ta nhận đợc: E[ln(1+fX)] fà - f 22/ 2 Cực đại E[ln(1+fX)] đạt điểm f=à /2 với giá trị cực đại là: 2/ 2- 2/ 22 = 2/ 22 Nếu ... cứu danh mục đầu t + Nếu cho phép chọn A (2) A(5) ngời đầu t chia số tiền cho hai tài phẩm nh nào? Ngời đầu t có toán sau: Gọi W trọng số A (2) (1-W) trọng số A(5) danh mục đầu t (2. 1) (2. 2) ta ... chọn danh mục đầu t Sau phân tích mục 3, cần trả lời câu hỏi cần lựa chọn danh mục đầu t nh đờng hiệu dụng Markowitz? Đờng thị trờng vốn Giả sử ta có hai danh mục đầu t đầu t cho danh mục I với...

57
695
0

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÀI CHÍNH ĐỊNH GIÁ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Danh mục: Báo cáo khoa học

... lợi đầu tư chứng khoán Việt Nam: 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 31 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: 32 Xây dựng danh mục đầu tư – ... đoán tỷ suất sinh lợi chứng khoán danh mục chứng khoán thị trường chứng khoán Ấn Độ Với mức ý nghĩa nhà đầu tư cân nhắc vận dụng hai mô hình để việc kinh doanh chứng khoán đầu tư hiệu • Nghiên cứu ... đưa kết luận, danh mục bị định giá cao, nên nghiên cứu vào đầu tư chi tiết chứng khoán, việc kết hợp chứng khoán riêng lẻ thành danh mục đầu tư Và điều ngạc nhiên là, có 22 danh mục có mối quan...

94
850
3

Thiết lập và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... tăng/giảm giá loại chứng khoán so với chứng khoán khác hay số chứng khoán Khi chứng khoán A tăng giá mạnh so với chứng khoán B, ta nói: chứng khoán A có sức mạnh tư ng đối chứng khoán B 2. 4 .2 Lập đồ thị ... tư: rp = 0,4.0,31 + 0,3.0 ,28 + 0,3.0 ,24 rp = 28 % * Rủi ro tập đầu tư: δ p = 0,4 2. 0,3 12 + 0, 32. 0 ,28 + 0, 32. 0 ,24 2 δ p = 15 ,2% Lý do: Danh mục đầu tư gồm loại chứng khoán: - FPT cổ phiếu có sức ... Thiết lập quản lý danh mục đầu tư chứng khoán Nhà đầu tư dự đoán giá chứng khoán tư ng lai giảm, họ vay chứng khoán nhà môi giới công ty chứng khoán để bán hy vọng mua chứng khoán với giá thấp để...

30
989
5

Ước lượng hệ số rủi ro β của danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... beta danh mục - βi hệ số beta chứng khoán 18 - ωi tỉ trọng chứng khoán i danh mục Danh mục đầu tư phòng hộ rủi ro cua danh mục đầu tư 2. 1 Lý thuyết danh mục đầu tư 2. 1.1 Khái niệm danh mục đầu tư ... động lợi suất chứng khoán so với danh mục thị trường - Danh mục đầu tư việc nhà đầu tư thực đầu tư cách lựa chọn vị tài sản tập hợp chúng gọi danh mục đầu tư - Hệ số bêta danh mục đầu tư : Là thước ... 0.0 021 6873 0.649 0.000714 0.003033  β ÷ jI ÷  5.019715467 1.370769708 2. 125 356883 1.9564574 02 2.147 322 201 4.119 524 321 1.79 027 37 82 46 β jI η j 4 42. 3351416 22 4. 424 5556 438.93 421 52 438.93 421 52 558.6395063...

54
1,183
2

219 Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... lý DMĐT chứng khoán 17 2. 2.1 Khái niệm danh mục đầu tư 17 2. 2 .2 Sự cần thiết việc xây dựng quản lý danh mục đầu tư 18 2. 2.3 Các loại rủi ro đầu tư chứng khoán 18 2. 2.3.1 Rủi ... toàn ngành chứng khoán nói chung 2. 2 LÝ THUYẾT VỀ XÂY DỰNG & QUẢN LÝ DMĐT CHỨNG KHOÁN 2. 2.1 Khái niệm danh mục đầu tư Danh mục đầu tư chứng khoán tập hợp gồm hai loại chứng khoán Mục đích việc ... 19 2. 2.3 .2 Rủi ro phi hệ thống 20 2. 2.4 Quy trình xây dựng quản lý DMĐT chứng khoán .21 2. 2.5 Lý thuyết xây dựng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán 23 2. 2.5.1 Tỷ suất...

133
919
5

Nghiên cứu về đầu tư chứng khoán và danh mục đầu tư

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... Option contracts) 1 .2 Danh mục đầu tư 1 .2. 1 Khái niệm Danh mục đầu tư (portfolio) kết hợp hai hay nhiều chứng khoán tài sản đầu tư 1 .2. 2 Vai trò danh mục đầu tư v Danh mục đầu tư công cụ hữu hiệu ... vào danh mục đầu tư rủi ro tư ng tác với chứng khoán khác danh mục để tạo nên rủi ro danh mục Mức độ rủi ro toàn danh mục cao hay thấp tuỳ thuộc vào tư ng tác Nếu danh mục có nhiều Trang chứng khoán ... 0,03 328 7 0,0 622 22 0,030717 PVC 0,03 328 7 0,066653 0,048978 0,044 322 SFC 0,0 622 22 0,048978 0,11 827 4 0,0493 52 PVD 0,030717 0,044 322 0,0493 52 0,0541 42 Trang 46 Từ ta xây dựng đường Markowitz tư ng...

70
834
3