thực hiện ước lượng mô hình trên cửa sổ chính eviews chọn quick estimate equation

Bài thuyết trình kinh tế lượng: Bài thảo luận hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục

Ngày tải lên : 13/10/2014, 10:44

... tế lượng 25 Thực ước lượng mô hình Trên cửa sổ Eviews, chọn Quick Estimate Equation 10/13/14 Kinh tế lượng 26 Tại cửa sổ Equation Specification gỗ tên biến hình Tại ô method chọn phương pháp ước ... số liệu • Sai lệch lập mô hình 10/13/14 Kinh tế lượng 1.5 Hậu - - - Ước lượng bình phương nhỏ thông thường ước lượng tuyến tính không chệch, chúng ước lượng hiệu Các ước lượng phương sai chệch ... 10/13/14 Kinh tế lượng 18 10/13/14 Kinh tế lượng 19 10/13/14 Kinh tế lượng 20 10/13/14 Kinh tế lượng 21 Ước lượng mô hình hồi quy Tạo file eview nhập số liệu vào 10/13/14 Kinh tế lượng 22 Hiện lên bảng...

45
1.6K
3

kinh tế lượng Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc

Ngày tải lên : 03/09/2012, 10:42

... Pvalule=0.000000

17
1.1K
12

Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một số loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc

Ngày tải lên : 03/09/2012, 13:45

... số p q dựa vào lược đồ tương quan chuỗi RBPC Ta thấy có trình AR(1) AR(2) b) Kết ước lượng mô hình ARIMA RBPC Mô hình có hệ số chặn Dependent Variable: R Method: Least Squares Date: 11/22/07 Time: ... kiểm định χ có P_value = 0.000089

8
1.7K
27

Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE

Ngày tải lên : 12/04/2013, 13:24

... Chuỗi dừng nên ta có mô hình ARIMA tham số d = a) Xác định tham số p q dựa vào lược đồ tương quan chuỗi RBPC Ta thấy có trình AR(1) AR(2) b) Kết ước lượng mô hình ARIMA RBPC Mô hình có hệ số chặn ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mô hình GARCH(p,q) chuỗi RBPC : a) Xác định giá trị tham số p Từ phương trình ARIMA ước lượng trên, ta ghi lại phần dư mô hình, kí hiệu et, sau sử dụng lược ... định χ2 có P_value = 0.000089

8
452
1

Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE

Ngày tải lên : 16/04/2013, 08:07

... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mô hình GARCH(p,q) chuỗi RBTC : a) Xác định giá trị tham số p Từ phương trình ARIMA ước lượng trên, ta ghi lại phần dư mô hình, kí hiệu et, sau sử dụng lược ... số p q dựa vào lược đồ tương quan chuỗi RBTC Ta thấy có trình AR(7) AR(9) b) Kết ước lượng mô hình ARIMA RBTC Mô hình có hệ số chặn Dependent Variable: R Method: Least Squares Date: 11/23/07 Time: ... kiểm định F χ2 có P_value = 0.00 < 0.05 → bác bỏ giả thiết H0 Vậy giả thiết mô hình GARCH(1) thoả mãn Mô hình GARCH(1) ước lượng tốt: Rt = 0.172661*Rt-7 + 0.152839*Rt-9 + Ut σ t2 = 9.43E-05 + 0.200373*...

9
496
2

Kinh tế lượng: ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ

Ngày tải lên : 16/04/2013, 09:05

... Pvalule=0.000000

17
500
2

Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT

Ngày tải lên : 16/04/2013, 09:06

... 0.189162Rt-1+ εt Các bước ước lượng mô hình GARCH Như kiểm định ta thấy chuỗi lợi suất cổ phiếu FPT chuỗi dừng.Từ phương trình ARIMA ước lượng ta ghi lại phần dư mô hình ,kí hiệu : RESID02 Website: ... tương quan ta thấy ρ11 ≠ 0,ρ22 ≠ 0.Từ k =3 trở ρk giảm dần.Do mô hình p=2, q = Ta có kết uớc lượng mô hình ARIMA(2,0,0) RFPT Mô hình có hệ số chặn Dependent Variable: RFPT Method: Least Squares ... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các giả thiết mô hình GARCH(1) thỏa mãn hết Mô hình GARCH vừa ước lương mô hình tốt Phương trình : σ2t = 9.55E – 05 – 0.489343 U2t-1 + 0.552689...

13
546
3