thiết lập danh mục đầu tư tối ưu

Thiết lập danh mục đầu tư tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán việt nam – một số giải phá.pdf

Ngày tải lên : 22/09/2012, 16:49

... tắc sau: + Rủi ro danh mục đầu tư tương đương với rủi ro danh mục thị trường: βp = βM =1 +Đa dạng hóa tối đa dựa vào khối lượng vốn đầu tư, chi phí giao dịch, và mục tiêu đầu tư. Đa dạng hóa trong ... chứng khoán hoặc tài sản trong đầu tư. 1.2.2 Vai trò danh mục đầu tư v Danh mục đầu tư là công cụ hữu hiệu để hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Khi đồng thời đầu tư vào nhiều loại chứng khoán ... danh mục đầu tư hiệu quả cần phải xây dựng một danh mục đầu tư sao cho đường rủi ro không hệ thống có thể tiệm cận tới (j), khi đó danh mục chỉ còn rủi ro hệ thống. Như vậy, đa dạng hoá đầu tư...

70
1.6K
16

lập danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam

Ngày tải lên : 08/10/2013, 14:47

58
962
14

THIẾT lập và QUẢN lý DANH mục đầu tư tối ưu TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngày tải lên : 18/12/2013, 22:02

41
1.4K
3

Thiết lập danh mục đầu tư cổ phiếu có rủi ro thấp nhất với mức lãi suất dự tính

Ngày tải lên : 26/03/2013, 10:47

... dạng hai danh mục này. - Danh mục của các danh mục biên duyên là danh mục biên duyên. Tính chất 3: Danh mục có phơng sai nhỏ nhất. Kí hiệu (KH) : MVP Chúng ta có thể xác định danh mục biên duyên. - ... của danh mục không tơng quan với danh mục biên duyên. ZC(P): là danh mục biên duyên nào đấy (zero coverian) Nếu cho P là danh mục biên duyên khi đó sẽ tồn tại nghiệm duy nhất một danh mục biên ... danh mục biên duyên P luôn kèm theo ZC(P). Lợi suất của hai danh mục này không tơng quan với nhau. ZC(ZC(P)) = P Tính chất 5: Xác định các tập danh mục biên duyên Một danh mục khả thi là danh...

57
695
0

Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày tải lên : 05/04/2013, 11:33

... cơ hội có thể của danh mục đầu tư cho trường hợp 1 danh mục đầu tư gồm hai cổ phiếu. Tập hợp các cơ hội có thể của danh mục đầu tư này là tập hợp của tất cả các danh mục đầu tư có thể, theo ... rằng danh mục A trong hình 6 chiếm ưu thế hơn danh mục C bởi vì danh mục A có mức lợi nhuận bằng với danh mục C nhưng lại có rủi ro ít hơn. Tư ng tự, danh mục B chiếm ưu thế hơn danh mục C ... với danh mục đầu tư cổ phiếu K thì tạo ra tập hợp cơ hội danh mục đầu tư CKP. Tư ng tự, chứng khoán không rủi ro được kết hợp với danh mục đầu tư cổ phiếu A, sẽ tạo thành tập hợp các danh mục...

42
1.5K
5

Kết hợp mô hình SIM và phương pháp Markowitz xây dựng danh mục đầu tư tối ưu có cơ cấu ngành

Ngày tải lên : 13/04/2013, 14:39

... 0918.775.368 II.NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Khái niệm và vai trò của đầu tư theo danh mục 1.1.Khái niệm danh mục đầu tư Danh mục đầu tư chứng khoán là các khoản đầu tư của một cá nhân hoặc tổ ... thiết của đầu tư bằng danh mục thể hiện theo khía cạnh sau: Thứ nhất, đầu tư chứng khoán theo danh mục đảm bảo được các yêu cầu về lợi suất đầu tư. Khi nhà đầu tư tiến hành đầu tư theo danh mục, ... BẢN VỀ QUẢN LÍ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Khái niệm Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (gọi tắt là quản lý danh mục đầu tư) là việc xây dựng một danh mục các loại chứng khoán, tài sản đầu tư đáp ứng tốt...

93
786
5

XÂY DỰNG MÔ HÌNH THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ ÁP DỤNG TẠI BSC

Ngày tải lên : 07/11/2013, 00:20

... PHIẾU CHO DANH MỤC 1. Lựa chọn ngành 2. Khối lượng giao dịch bình quân 3. Tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài 4. Vốn điều lệ II. XÂY DỰNG DANH MỤC TỐI ƯU 1. Xác định chứng khoán cho danh mục Chọn ... 6 danh mục ngành TP, CS, BDS,VLXD, VTDT, TBD là 6 tài sản rủi ro, thiết lập danh mục hiệu quả có chứa cơ cấu ngành cho nhà đầu tư bằng phương pháp Markowitz. 3. Ứng dụng SIM và Markowitz thiết ... dựng e. Danh mục nhân tố đối với nhóm tài sản thuộc ngành vận tải đường thủy f. Danh mục nhân tố đối với nhóm tài sản thuộc ngành sản xuất điện và các thiết bị điện .3. Thiết lập danh mục tiếp...

15
649
0

BCKH xây dựng danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam 2007

Ngày tải lên : 26/02/2014, 14:33

... với danh mục đầu tư cổ phiếu K thì tạo ra tập hợp cơ hội danh mục đầu tư CKP. Tư ng tự, chứng khoán không rủi ro được kết hợp với danh mục đầu tư cổ phiếu A, sẽ tạo thành tập hợp các danh mục ... thấy bằng việc so sánh hai danh mục đầu tư P và P’ với nhau (danh mục đầu tư với 12 σ = 1). THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN LVTN: Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán ... đầu tư CAJ. Tập hợp này chi phối tập hợp CKP, vì mỗi danh mục đầu tư trên CAJ đều có mức thu nhập cao hơn bất kỳ danh mục đầu tư nào trên CKP, với cùng độ lệch chuẩn. Tập hợp danh mục đầu tư...

42
552
0

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN VÀ THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH (BMP)

Ngày tải lên : 18/12/2014, 16:43

26
1K
5

Thiết lập danh mục đầu tư cổ phiếu có rủi ro thấp nhất với mức lợi suất dự tính

Ngày tải lên : 30/03/2015, 09:08

57
340
1

Mô hình Markowitz-Sharpe,mô hình CAPM(kết hợp với mô hình SIM) để xác định danh mục đầu tư tối ưu

Ngày tải lên : 30/03/2015, 09:15

65
668
1

Thiết lập danh mục đầu tư cổ phiếu có rủi ro thấp nhất với mức lợi suất dự tính.DOC

Ngày tải lên : 29/10/2012, 16:36

... dạng hai danh mục này. - Danh mục của các danh mục biên duyên là danh mục biên duyên. Tính chất 3: Danh mục có phơng sai nhỏ nhất. Kí hiệu (KH) : MVP Chúng ta có thể xác định danh mục biên duyên. 44 ... giảm rủi ro mà không ảnh hởng đến lợi suất tối u trung bình. 3- Lý thuyết danh mục đầu t hiện đại 3.1. Lựa chọn danh mục đầu t rủi ro Một danh mục đầu t tốt nhất có thể nhận đợc từ mô hình Markowitz. ... niệm về danh mục biên hiệu quả Một danh ục biên duyên P gọi là danh mục hiệu quả nếu loẹi suất kỳ vọng p r > MVP r = B/A Một danh mục biên duyên Q # MVP: Q không phải là danh mục biên...

63
574
3

Lập danh mục đầu tư các cổ phiếu ngành bất động sản trên thị trường Việt Nam

Ngày tải lên : 23/11/2012, 15:28

... phí tư vấn đầu tư, quản lý danh mục đầu tư. Vì vậy, đầu tư chứng khoán bằng danh mục đầu tư là thật sự cần thiết cho các nhà đầu tư có tổ chức. 3. Các lý thuyết về xác định danh mục đầu tư 3.1. ... ro mà nhà đầu tư kỳ vọng. 3.1.2. Rủi ro của nhà đầu tư, rủi ro của danh mục đầu tư và phân tán rủi ro trong đa dạng hóa danh mục đầu tư Trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, các nhà đầu tư luôn mong ... hình xác định danh mục đầu tư 3.2.1. Lý thuyết cơ bản xác định danh mục đầu tư theo mô hình Markowitz Thực tế, các nhà đầu tư luôn quan tâm là nên đầu tư như thế nào để danh mục đầu tư được đa...

85
838
5

Tài liệu Lập danh mục đầu tư cổ phiếu: Ba bước để là chính mình pptx

Ngày tải lên : 23/12/2013, 05:16

... năm hoạt động. Để là chính mình trong đầu tư cổ phiếu, nhà đầu tư cần biết cách lập danh mục đầu tư, tuỳ theo mục tiêu đầu tư của riêng mình “Tôi lỡ đầu tư vào một cổ phiếu penny (cổ phiếu nhỏ ... thấy các cổ phiếu khác trong danh mục đang theo dõi có tiềm năng hơn thì cơ cấu lại danh mục nhưng vẫn chỉ nên đầu tư tối đa năm mã cổ phiếu mà thôi. Danh mục đầu tư cũng có thể chia làm dài ... mình Để là chính mình trong đầu tư cổ phiếu, nhà đầu tư cần biết cách lập danh mục đầu tư, tuỳ theo mục tiêu đầu tư của riêng mình. “Nay nên đánh con gì?” Những câu hỏi kiểu...

9
488
0

Ứng dụng thuật giải di truyền và lập danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 25/12/2013, 15:10

79
375
0

THIẾT KẾ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - DANH MỤC ĐẦU TƯ

Ngày tải lên : 03/04/2014, 19:51

... đó danh mục đầu tư có phương sai bé nhất trong tổng thể đến điểm danh mục đầu tư có tỷ suất lợi tức cao nhất ( từ điểm A đến B trong đồ thị) 6. Xây dựng danh mục đầu tư kết hợp và phân bổ vốn đầu ... đầu tư rủi ro (Y) theo các công thức sau: Để tìm danh mục đầu tư tốt nhất, ta tìm danh mục đầu tư nằm trên đường biên hiệu quả mà tại đó hệ số Sharpe là lớn nhất. Từ đó ta tìm ra được danh mục đầu ... trị danh mục đầu tư GVHD: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Cơ cấu vốn Công ty CP Dược Hậu Giang 34 Nhóm 10 – Lớp 2 – Cao học K26 Trang 6 Bài tập lớn Quản trị danh mục đầu tư GVHD:...

111
809
7

Lập danh mục đầu tư cổ phiếu: Ba bước để là chính mình docx

Ngày tải lên : 04/04/2014, 00:20

6
381
0

Lập danh mục đầu tư cổ phiếu: Ba bước để là hính mình pdf

Ngày tải lên : 07/07/2014, 12:20

21
355
0

vấn đề đầu tư đa dạng hoá, thiết lập mô hình quản lý danh mục đầu tư hiệu quả

Ngày tải lên : 30/10/2012, 14:30

... ro và mục đích của họ là tối đa hoá lợi ích kỳ vọng.Họ tiến hành đầu t theo danh mục với chiến lợc đa dạng hoá góp phần giảm thiểu rủi ro.Để đạt đợc tối đa hoá lợi nhuận của danh mục, nhà đầu ... toán đầu vào cho việc phân tích danh mục đầu t. Bằng cách kết hợp CAPM và SIM với chỉ số thị trờng là VnIndex,ta sẽ tìm đợc danh mục tối u. Chuyờn thc tp tt nghip Tuy nhiên, cách tìm danh mục ... với các nhà đầu cơ (speculators) bởi họ đầu t trong ngắn hạn.Việc tìm danh mục tối u dựa trên chuỗi lợi suất tính theo ngày đòi hỏi nhà đầu t (investors) phải điều chỉnh danh mục liên tục...

66
894
3

Thiết lập và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Ngày tải lên : 27/03/2013, 09:56

... 25 Thiết lập và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán CHƯƠNG 3: THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ 3.1 Một số giả định: Đề tài này nhằm thiết lập danh mục đầu tư có giá trị là 100 triệu đồng, chủ đầu tư ... lĩnh vực đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư muốn đạt được những kết quả khả quan từ việc đầu tư của mình thì việc thiết lập danh mục là điều cần thiết. Để thiết lập danh mục thì nhà đầu tư cần nắm ... Thị Thu Loan Trang 15 Thiết lập và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT TẬP ĐẦU TƯ Việc thiết lập danh mục đầu tư chứng khoán đòi hỏi những gì và đầu tư như thế nào để đạt...

30
987
5