số liệu làm kinh tế lượng

... nhất 4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN SAU ĐẠI HỌC BÀI TẬP LỚN KINH TẾ LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Học viên: NGUYỄN PHƯƠNG HÀ Mã số: CH210386 Lớp: Cao học 21D Số thứ tự: 19 PHÂN TÍCH BỘ SỐ LIỆU: Tổng ... nghiên cứu trong môn Kinh tế lượng chính là các nhân tố ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư của nền kinh tế Mỹ. Lý do em lựa chọn số liệu của nước Mỹ chứ không phải của Việt Nam là bởi số liệu của Việt Nam ... tư phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp (xét đối với nền kinh tế Mỹ). Số quan sát: 33 Số biến số: 3 Loại số liệu: Chuỗi thời gian Từ 1980 đến 2012 Hà Nội, 12 / 2012 1 - Hàm hồi...

Ngày tải lên: 08/01/2014, 11:14

Ngày tải lên: 12/02/2014, 15:20

... -0.01503759 5 Kinh tế lượng Đề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Bài làm Ước lượng ... dương với sự thay đổi của lợi suất phiên trước do đó hệ số của AR(1) dương thực sự. - Mức dao động trong lợi suất có sự khác nhau. - Hệ số của ARCH(1) dương thực sự do kiểm đinh T có P value =0.0059<0.05 ... likelihood 603.5364 Durbin-Watson stat 1.958726 Inverted AR Roots .13 Ước lượng mô hình ARIMA(1,0,0) đối với R. Mô hình có hệ số chặn: 10 Method: ML - ARCH (Marquardt) Date: 11/23/04 Time: 06:26 Sample(adjusted):...

Ngày tải lên: 03/09/2012, 10:42

... trưởng kinh tế 2001 0 7.2 2002 2.5 6.6 Vũ Thị Huyền Trang Lớp: Toán Kinh tế 46 Lớp: Toán KINH Tế 46 50 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh lượng, việc làm, lãi suất và lượng tiền thực tế ... nền kinh tế phụ thuộc vào một vài biến số kinh tế lớn như các thu nhập thường xuyên, lãi suất dự tính của trái phiếu, chứng khoán, Vũ Thị Huyền Trang Lớp: Toán Kinh tế 46 Lớp: Toán KINH Tế ... vậy, chính là cung tiền tăng làm tăng tiêu dùng và do đó làm tăng tổng cầu, gây ra biến động kinh tế. Thuyết số lượng tiền tệ Irving Fisher là người đã đưa ra thuyết số lượng tiền tệ vào năm 1911...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35

Ngày tải lên: 25/12/2013, 20:05

Ngày tải lên: 25/12/2013, 20:05

... mô hình kinh tế lượng tương ứng. Mô hình kinh tế lượng tương ứng có dạng: Y i = β 1 + β 2 X i + u i Trong đó u i là sai số ngẫu nhiên. 4. Thu thập số liệu thống kê. Có số liệu sau ... 2.4. Thu thập số liệu - Số liệu được dùng : từ thống kê. 2.5. Uớc lượng các tham số cña m« h×nh. -Với bộ số liệu xác định và phương pháp cụ thể, kết quả ước lượng là những con số cụ thể. ... trình… + Giá trị các tham số : cho biết bản chất mối quan hệ. 2.3. Xây dựng mô hình kinh tế lượng tương ứng - Mô hình kinh tế toán: phụ thuộc hàm số - Mô hình kinh tế lượng: phụ thuộc tương...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... ước lượng OLS sẽ là ước lượng tuyến tính, không chệch, tốt nhất (trong số các ước lượng không chệch) của các tham số (Best Linear Unbiassed Estimator - BLUE). 4. Các tham số của ước lượng ... tính chất của các ước lượng OLS. a. Các ước lượng của CLRM là các ước lượng không chệch. b. Các ước lượng của CLRM là các ước lượng vững c. Các ước lương của CLRM là các ước lượng hiệu quả nhất. ... 0.000000 Ví dụ 2: Với các số liệu về lãi suất cổ phiếu của công ty IBM và của thị trường chứng khoán Mỹ từ tháng 1 năm 1978 đến tháng 12 năm 1987 ( tệp số liệu ch2bt1) hãy ước lượng mô hình SIM và...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... thì việc đưa thêm biến còn hợp lý. 2.7. Hệ số tương quan. a. Hệ số tương quan bội R. b. Hệ số tương quan cặp r ij (i,j = k,1 ) Các hệ số tương quan cặp thường được cho trong ma trận ... Se(Y 0 0 ) t α 1 (n – k) Với Se(Y 0 ) = 00 1 XX)(X''X 1 ˆ − + σ 7. Một số mô hình Kinh tế 7.1. Hàm thu nhập – chi tiêu Y i : Thu nhập C i : Chi tiêu C i = β 1 + β 2 Y i ... β ˆ = (X’X) -1 X’Y Khi đó β ˆ = (X’X) -1 X’Y là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất của β 2.4. Các tham số của ước lượng Kì vọng : E( β ˆ ) = β Phương sai – hiệp phương sai...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... có quan hệ tươngquan với nhau(Khách quan). - Do số liệu mẫu không ngẫu nhiên. - Do kích thước mẫu không đủ. - Do quá trình làm trơn số liệu. 2. Hậu quả 2.1. Đa cộng tuyến hoàn hảo ... cho kết luận mâu thuẫn nhau. - Các ước lượng có thể sai về dấu. - Mô hình trở nên nhậy cảm với mỗi sự thay đổi của số biến giải thích và của tệp số liệu. 3. Phát hiện đa cộng tuyến. ... criterion 2.91683 0 Sum squared resid 23.05376 Schwarz criterion 3.01434 - Các ước lượng có phương sai lớn, là ước lượng không hiệu quả. - Khoảng tin cậy rộng không còn ý nghĩa. - Các kiểm định...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... 1.2. Nguyên nhân - Bản chất hiện tượng Kinh tế xã hội. - Số liệu không đúng bản chất hiện tượng. - Quá trình xử lý số liệu. 2. Hậu quả - Các ước lượng là không chệch, nhưng không hiệu ... phương sai của sai số thay đổi. a. lnY i = β 1 + β 2 lnX i + u i b. lnY i = β 1 + β 2 X i + u i c. Y i = β 1 + β 2 lnX i + u i Ví dụ: Tiếp tục sử dụng tệp số liệu trên, giả ... Ví dụ: Tệp số liệu ch6bt3 bao gồm các biến D88 là nợ nước ngoài và Y88 là tổng sản phẩm trong nước của 73 nước đang phát triển. Hãy kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Kết...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... trong hiện tượng kinh tế xã hội - Hiện tượng mạng nhện trong kinh tế - Quá trình xử lý, nội suy số liệu - Mô hình thiếu biến hoặc dạng hàm sai 2. Hậu quả - Các ước lượng là không chệch ... xảy ra đối với các số liệu thời gian trong khi hiện tượng phương sai của sai số thay đổi thường xảy ra đối với các số liệu chéo. Tuy nhiên hiện tượng phương sai của sai số thay đổi cũng vẫn ... là ước lượng ở bước cuối cùng, đồng thời kết quả cũng cho ước lượng của lược đồ AR(1): ttt ttt ee egdpcons ε += + + = −1 895753,0 320087,0375,1290 Kết quả cũng cho ước lượng của hệ số tự...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... 1 ______________________________________________________________________________________________________ Bài giảng Kinh tế lượng – NguyÔn cao V¨n – Bộ môn Toán Kinh tế - khoa Toán Kinh tế - ĐH KTQD 4 H 1 : SS Với S là h ), K là hệ số nhọn (kurtosis) cña e i JB = H 0 ... ______________________________________________________________________________________________________ Bài giảng Kinh tế lượng – NguyÔn cao V¨n – Bộ môn Toán Kinh tế - khoa Toán Kinh tế - ĐH KTQD 1 ______________________________________________________________________________________________________ ... (*) ______________________________________________________________________________________________________ Bài giảng Kinh tế lượng – NguyÔn cao V¨n – Bộ môn Toán Kinh tế - khoa Toán Kinh tế - ĐH KTQD 2 ⎩ =≠∃ j j ,0:H 1 α sai ⎨ ⎧ === m ,1 0 :H 10 αα ...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... hiện tượng này cần ước lượng hệ số tự tương quan trong hàm U t = ρU t-1 + ε t . Khi đã có ước lượng của ρ, ta sử dụng phương trình sai phân tổng quát ước lượng các tham số trong mô hình này ... thời gian. Spaor đã dùng một số hồi quy với các dãy số liệu theo thời gian và thời kỳ khác nhau. Chúng ta có thể nghiên cứu hai kết quả hồi quy trên cơ sở số liệu của những năm 1900 - 1938 ... Có số liệu sau về tổng lợi nhuận và tổng doanh số của ngành công nghiệp chế biến Mỹ từ quý1-1965 đến quý 4-1970: Năm và quý Lợi nhuận(tr. USD) Doanh số( tr. USD) 1965-1 10503 114862 Kinh...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

Ngày tải lên: 25/01/2014, 07:20

... OLS để ước lượng (1). * Các ước lượng của E(Y/X i ) là Y ˆ i chưa chắc đã thoả mãn điều kiện 0 ≤ Y ˆ i ≤ 1. • Ước Lượng của hệ số xác định R 2 có thể thấp hơn thực tế. c. Ước lượng mô ... 1. Khi đó ước lượng điểm của P i là tần suất: n i f i = (7) N i Kinh tÕ l−îng n©ng cao Dùng f i ước lượng được mô hình (6). Tuy nhiên do (6) có phương sai của sai số thay đổi vì ... Logit cũng có phương sai của sai số thay đổi nên phải đổi biến số, trong đó thay Var(u i ) bằng ước lượng: 1 N i f i (1 - f i ) Như vậy thủ tục ước lượng mô hình Logit bằng phương pháp...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... thì số bậc tự do càng giảm làm cho các kết luận thống kê thiếu chắc chắn. Trong kinh tế không phải lúc nào cũng có được các chuỗi đủ dài các số liệu để ước lượng vô số trễ. • Nghiêm trọng hơn ... hai cách tiếp cận: + Ước lượng theo kinh nghiệm. + Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β. 2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sở kinh nghiệm. Phương pháp ... lệ của hệ số tiêu dùng biên tại giai đoạn đang xét so với hệ số tiêu dùng biên dài hạn. 1.2. Định nghĩa: Mô hình hồi quy chứa một hay một số giá trị trễ của biến phụ thuộc trong số các biến...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20