phần bù rủi ro cổ phiếu

Mô hình garch đa biến và ứng dụng trong phân tích rủi ro cổ phiếu ngành ngân hàng trên sàn hose

Mô hình garch đa biến và ứng dụng trong phân tích rủi ro cổ phiếu ngành ngân hàng trên sàn hose

... quản trị rủi ro. Ngân hàng gặp phải 3 dạng rủi ro : rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất. hiệu quả kinh doanh của ngân hàng chính là kinh doanh rủi ro. Rủi ro tín dụng là phần cốt ... giảm trong suốt năm 2008. Chỉ trong 1 năm mà cổ phiếu STB đang từ 162000/ cổ phiếu tụt dốc không phanh xuống còn 20000/ cổ phiếu, giảm tới hơn 80%. Đây là 1 năm đầy thất bại với cổ phiếu ... mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. trong mô hình, lợi nhuận kỳ vọng một chứng khoán bằng lợi nhuận không rủi ro cộng với 1 khoản trừ rủi ro dựa trên sở rủi ro toàn hệ thống...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:19

26 1,7K 11
Mô hình garch đa biến và ứng dụng trong phân tích rủi ro cổ phiếu

Mô hình garch đa biến và ứng dụng trong phân tích rủi ro cổ phiếu

... quản trị rủi ro. Ngân hàng gặp phải 3 dạng rủi ro : rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất. hiệu quả kinh doanh của ngân hàng chính là kinh doanh rủi ro. Rủi ro tín dụng là phần cốt ... tích rủi ro của các cổ phiếu ngân hàng trên sàn HOSE : CTG, STB, VCB. Với 1 mô hình duy nhất BEKK sẽ tính toán var của 3 cổ phiếu cũng như cov giữa các cổ phiếu. • So sánh var của các cổ phiếu ... mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. trong mô hình, lợi nhuận kỳ vọng một chứng khoán bằng lợi nhuận không rủi ro cộng với 1 khoản trừ rủi ro dựa trên sở rủi ro toàn hệ thống...

Ngày tải lên: 04/04/2013, 16:11

26 1,9K 20
ước lượng phần bù rủi ro cho thị trường và áp dụng đối với các cổ phiếu ngành vận tải trên thị trường chứng khoán việt nam

ước lượng phần bù rủi ro cho thị trường và áp dụng đối với các cổ phiếu ngành vận tải trên thị trường chứng khoán việt nam

... cảm ơn ! B - PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I CÁC MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH PHẦN RỦI RO I. Khái quát về phần rủi ro và các phương pháp xác định 1. Khái niệm về phần rủi ro Thu nhập và rủi ro là yếu tố ... ngoài phần giới thiệu, phần kết luận và phần phụ lục chuyên đề gồm ba chương :  Chương I: Các mô hình xác định phần rủi ro – nêu khái quát về phần rủi ro, hệ số Beta, mô hình đánh giá rủi ro  ... bằng lợi suất của chứng khoán không rủi ro cộng với một phụ phí bù đắp rủi ro. Trong mô hình CAPM, phụ phí rủi ro được xác định bằng cách nhân mức độ rủi ro β với giá thị trường của chứng khoán...

Ngày tải lên: 18/02/2014, 15:30

66 1,3K 2
Phần bù rủi ro vốn cổ phần (The equity risk premium)

Phần bù rủi ro vốn cổ phần (The equity risk premium)

... không rủi ro (trái phiếu) 3. Tìm ra chênh lệch: thu nhập mong đợi trên cổ phiếu trừ đi thu nhập không rủi ro bằng phần rủi ro vốn. Bước 1: Ước tính tổng thu nhập mong đợi của cổ phiếu ... suất phi rủi ro mong đợi Lãi suất phi rủi ro ở đây thể coi như là lãi suất trái phiếu kho bạc tránh lạm phát - Treasury Inflation Protected Security (TIPS) . Phần rủi ro vốn cổ phần (The ... sinh lợi) Giá cổ phiếu ban đầu (năm 0) $100.00 Bước Thu nhập dài hạn ước tính 1. Thu nhập cổ phiếu thực 3.5% - 4.5% 2. Thu nhập trái phiếu thực -2.0% 3. Phần rủi ro vố cổ phần = +1.5%...

Ngày tải lên: 20/10/2013, 19:15

14 1,6K 10
Hàm cầu tiền của milton friedman với chi phí giao dịch, khả năng sinh lời của tài sản thực và phần bù rủi ro

Hàm cầu tiền của milton friedman với chi phí giao dịch, khả năng sinh lời của tài sản thực và phần bù rủi ro

... gọi p rb là phần rủi ro của các trái phiếu, p re là phần rủi ro của các cổ phiếu, p ra là phần rủi ro của các tài sản thực thì: lợi tức dự tính của việc nắm giữ trái phiếu so với ... gánh chịu các rủi ro cho dù đó là cổ phiếu hay trái phiếu hay tài sản thực (lưu ý là ở đây chỉ xét đến các rủi ro về mức sinh lời). ) Mặt khác, rủi ro của việc nắm giữ tiền và rủi ro của việc ... phí rủi ro (risk premium). Một cách đơn giản, thể định nghĩa mức phí rủi ro như là tỷ suất sinh lợi vượt trội của một tài sản so với tỷ suất sinh lợi của một tài sản cùng loại phi rủi...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:18

7 834 6
Tài liệu Ứng phó với rủi ro cổ phiếu docx

Tài liệu Ứng phó với rủi ro cổ phiếu docx

... Khi đó, cổ phiếu hệ số beta bằng 1. Nếu beta bằng 0,5 mức rủi ro cổ phiếu chi bằng 1/2 rủi ro thị trường. Tương tự, cổ phiếu beta bằng 2 nghĩa là cổ phiếu đó rủi ro gấp đôi rủi ro thị ... độ rủi ro cũng như khả năng chấp nhận rủi ro khi tham gia thị trường chứng khoán. Mức độ rủi ro Nhìn chung, thị trường chứng khoán tồn tại những rủi ro bản sau: . Rủi ro thị trường: Cổ phiếu ... bán tay trong hay không. Các hệ số như P/E (giá trên thu nhập mỗi cổ phiếu) , EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu và ROE (lợi nhuận trên vốn) cũng là những căn cứ để nhà đầu tư đánh giá cổ phiếu. ...

Ngày tải lên: 23/12/2013, 06:17

5 282 0
Ước lượng phần bù rủi ro trong thị trường mới nổi

Ước lượng phần bù rủi ro trong thị trường mới nổi

... vố cổ phần Rf: lãi suất phi rủi ro β: hệ số đo lường tương quan của chứng khoán danh mục thị trường Rm-Rf: Phần rủi ro thị trường a. Lãi suất phi rủi ro: Định nghĩa: Lãi suất phi rủi ro ... Trang 15 /16 c. Chi phí sử dụng vốn cổ phần: Chi phí sử dụng vốn cổ phần Lãi suất phi rủi ro 17.74% beta 0.93 Phần rủi ro thị trường 8.80% CPSDV CP 25.92% 3. Chi phí ... 3/16 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Mục tiêu: Tìm hiểu về phần rủi ro trong thị trường mới nổi - một vấn đề khó khăn vì những đặc thù của thị trường này. Cụ thể là tính toán phần rủi ro của công...

Ngày tải lên: 01/06/2014, 01:39

16 2K 4
PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM CHI NHÁNH AN GIANG

PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM CHI NHÁNH AN GIANG

... thể tránh khỏi. Trong các loại rủi ro gặp phải, rủi ro tín dụng xuất phát từ quá trình cấp tín dụng và các biện pháp nhằm nâng cao hệ thống quản lý rủi ro là vấn đề quan tâm trong suốt quá trình ... trạng cho vay, tình hình rủi ro tín dụng tại Ngân hàng. Tìm hiểu một số biện pháp Ngân hàng quản lý rủi ro trong quá trình cho vay và xử lý khi rủi ro phát sinh. Trong quá trình tìm hiểu, ... tích rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Phương Nam Chi nhánh An Giang GVHD: Ths.Bùi Văn Đạo Trang 2 SVTH: Đặng Thị Trường An tích và quản lý rủi ro tín dụng. Trong...

Ngày tải lên: 15/04/2013, 21:50

86 905 2
Tài liệu PMF4/9 Cơ bản về quản lý dự án - Cơ bản về phân tích rủi ro docx

Tài liệu PMF4/9 Cơ bản về quản lý dự án - Cơ bản về phân tích rủi ro docx

... ro sc áp dng cho các ri ro chính c lit ra trong tài liu ghi nhn ri ro:  Tránh ri ro  Chuyn ri ro  Gim ri ro  Chp nhn ri ro 2. nh các bin phápi vi các ri ro, ... ro! c tiêu ca qun lý ri ro là ngn nga ri ro xy ra và gim ti thiu nh hng ca nó nhiu nht có th. Qun lý ri ro liên quan n các bc sau:  Xác nh ri ro: nhng loi ri ro ...  xác nh ri ro ã c nghiên u/s dng cha?  Các ri ro ã c lit kê  trong tài liu ghi nhn ri ro cha? bng cách trình bày i dng “ri ro ” giúp xác nh ri ro mt cách rõ...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 09:20

14 543 0

Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa:

w