phần 1 bản chất hiện tượng tự tương quan

Bài thuyết trình kinh tế lượng: Bài thảo luận hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục

Ngày tải lên : 13/10/2014, 10:44

... – Bài tập thực hành Eview 10 /13 /14 Kinh tế lượng Phần 1- Bản chất tượng tự tương quan 1. 1 Định nghĩa 1. 2 Nguyên nhân tự tương quan 1. 3 Hậu 10 /13 /14 Kinh tế lượng 1. 1 Định nghĩa - Trong phạm vi ... BÀI THẢO LUẬN HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 10 /13 /14 Kinh tế lượng Nội dung Phần 1- Bản chất tượng tự tương quan Phần – Phát có tự tương quan Phần – Biện pháp khắc phục Phần – Bài tập ... tính Y1t ; X1t Z1t sau 10 /13 /14 Kinh tế lượng 40 Khắc phục tượng tự tương quan Ước lượng mô hình với biến Y1t, X1t, Z1t ta có kết quả: 10 /13 /14 Kinh tế lượng 41 Khắc phục tượng tự tương quan Kiểm...

45
1.6K
3

kinh tế lượng Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc

Ngày tải lên : 03/09/2012, 10:42

... -0. 011 627 91 0. 011 764706 15 2 15 3 15 4 15 5 15 6 15 7 15 8 15 9 16 0 16 1 16 2 16 3 16 4 16 5 16 6 16 7 16 8 16 9 17 0 17 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 18 0 18 1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18 7 18 8 18 9 19 0 19 1 19 2 19 3 19 4 ... -0.04 310 345 -0.03603604 -0.00934579 0.04 716 9 811 0.045045045 -0. 017 2 413 8 -0. 017 54386 -0. 017 85 714 -0.009090 91 109 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 ... 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7 13 8 13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 14 8 14 9 15 0 15 1 1/ 3/2007 1/ 4/2007 1/ 5/2007 1/ 8/2007 1/ 9/2007 1/ 10/2007 1/ 11/ 2007 1/ 12/2007 1/ 15/2007 1/ 16/2007 1/ 17/2007 1/ 18/2007...

17
1.1K
12

Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một số loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc

Ngày tải lên : 03/09/2012, 13:45

... = 1. 993 218 cho biết ut không tự tương quan | τ | = 14 .95763 > | τ 0. 01 | = 3.4588 qs | τ qs | = 14 .95763 > | τ 0.05 | = 2.8735 | τ qs | = 14 .95763 > | τ 0 .1 | = 2.57 31 Bằng tiêu chuẩn ADF, phần ... tốt: Rt = -0.356567*Rt -1 – 0.277937*Rt-2 + Ut σ t2 = 2 .13 E-05 + 0 .17 1 713 * σ t2 1 + 0.623854* U t2 1 2 .13 E − 05 σ2 = = 0.00 010 4 − 0 .17 1 413 − 0.623854 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ... DW = 2 .13 3806 cho biết ut không tự tương quan | τ | = 20 .11 583 > | τ 0. 01 | = 3.4586 qs | τ qs | = 20 .11 583 > | τ 0.05 | = 2.8734 | τ qs | = 20 .11 583 > | τ 0 .1 | = 2.573 Bằng tiêu chuẩn ADF, RBPC...

8
1.7K
27

Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE

Ngày tải lên : 12/04/2013, 13:24

... tự tương quan | τqs | = 20 .11 583 > | τ 01 | = 3.4586 | τqs | = 20 .11 583 > | τ0.05 | = 2.8734 | τqs | = 20 .11 583 > | τ0 .1 | = 2.573 Bằng tiêu chuẩn ADF, RBPC chuỗi dừng với giá trị tới hạn 1% , ... z-Statistic AR (1) -0.356567 0.098507 -3. 619 73 AR(2) -0.277937 0.086669 -3.206893 Variance Equation C 2 .13 E-05 4.55E-06 4.688606 ARCH (1) 0 .17 1 713 0.047775 3.594 218 GARCH (1) 0.623854 0.072625 8.59 012 4 R-squared ... stat 1. 993 218 Prob(F-statistic) -3.4588 -2.8735 -2.57 31 Prob 0.7458 2.86E-05 0. 013 835 -6.367533 -6.338784 223.7307 Kết kiểm định : DW = 1. 993 218 cho biết ut không tự tương quan | τqs | = 14 .95763...

8
452
1

Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE

Ngày tải lên : 16/04/2013, 08:07

... không tự tương quan | τqs | = 16 .15 727 > | τ 01 | = 3.4595 | τqs | = 16 .15 727 > | τ0.05 | = 2.8739 | τqs | = 16 .15 727 > | τ0 .1 | = 2.5733 Bằng tiêu chuẩn ADF, phần dư nhiễu trắng với mức ý nghĩa 1% , ... likelihood 6 21. 7887 Durbin-Watson stat Prob 0.0096 0. 011 8 0.0066 0. 016 3 0.0 011 -0.002 318 0. 019 644 -5.204968 -5 .13 1802 2.094384 Theo kết bảng trên, ta thấy • Lợi suất trung bình phiên có quan hệ dương ... Date: 11 /23/07 Time: 01: 39 Sample(adjusted): 11 246 Included observations: 236 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic RESID02( -1) -1. 054 71 0.065278 -16 .15 727 C -0.0 016 65...

9
496
2

Kinh tế lượng: ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ

Ngày tải lên : 16/04/2013, 09:05

... 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7 13 8 13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 14 8 14 9 15 0 15 1 1/ 3/2007 1/ 4/2007 1/ 5/2007 1/ 8/2007 1/ 9/2007 1/ 10/2007 1/ 11/ 2007 1/ 12/2007 1/ 15/2007 ... 11 /7/2006 11 /8/2006 11 /9/2006 11 /10 /2006 11 /13 /2006 11 /14 /2006 11 /15 /2006 11 /16 /2006 11 /17 /2006 11 /20/2006 11 / 21/ 2006 11 /22/2006 11 /23/2006 11 /24/2006 11 /27/2006 11 /28/2006 11 /29/2006 11 /30/2006 12 /1/ 2006 ... 16 4 16 5 16 6 16 7 16 8 16 9 17 0 17 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 18 0 18 1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18 7 18 8 18 9 19 0 19 1 19 2 19 3 19 4 3 /13 /2007 3 /14 /2007 3 /15 /2007 3 /16 /2007 3 /19 /2007 3/20/2007 3/ 21/ 2007...

17
500
2

Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT

Ngày tải lên : 16/04/2013, 09:06

... 10 /24/2007 10 /25/2007 10 /26/2007 10 /29/2007 10 /30/2007 10 / 31/ 2007 11 /1/ 2007 11 /2/2007 11 /5/2007 11 /6/2007 11 /7/2007 11 /8/2007 11 /9/2007 11 /12 /2007 11 /13 /2007 11 /14 /2007 11 /15 /2007 260 273 286 296 3 01 ... 9/28/2007 10 /1/ 2007 10 /2/2007 10 /3/2007 10 /4/2007 10 /5/2007 10 /8/2007 10 /9/2007 10 /10 /2007 10 /11 /2007 10 /12 /2007 10 /15 /2007 10 /16 /2007 10 /17 /2007 10 /18 /2007 10 /19 /2007 10 /22/2007 10 /23/2007 10 /24/2007 ... -0.020 91 0.00 711 7 -0. 010 6 -0.00 714 0. 014 388 -0. 014 18 -0. 010 79 -0. 010 91 -0.00368 0.033 21 -0. 010 71 -0.00722 -0. 014 55 -0.00369 0.007407 -0.00735 -0.02222 -0.02652 -0.038 91 -0. 012 15 0. 012 295 0. 016 194...

13
546
3