phương tiện thiết bị phù hợp với từng tiết học

CÁC mô HÌNH CHUỖI THỜI GIAN tài CHÍNH

CÁC mô HÌNH CHUỖI THỜI GIAN tài CHÍNH

Ngày tải lên : 27/10/2015, 17:22
... khoa Toán –Cơ-Tin trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên-Đại Học Quốc Gia Hà Nội giúp suốt trình học tập cao học, cảm ơn công ty tư vấn đầu tư MHT http://www.mhtgold.com mà hợp tác năm qua giúp phần cung ... tư, nhà khoa học Chính tầm quan trọng mà có nhiều nhà nghiên cứu dành công sức cho lĩnh vực với nhiều phương pháp phân tích khác Cho đến kể đến hai phương pháp phân tích quen thuộc với hầu hết ... thay đổi theo thời gian thường không phù hợp Vì nảy sinh ý tưởng xem xét dạng liệu mà phương sai phụ thuộc theo thời gian, phụ thuộc vào phương sai khứ (phương sai trễ) Chương đề cập đến mô hình...
  • 76
  • 610
  • 3
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học
Dự báo giá cổ phiểu trên TT dựa trên mô hình Arch và Garch

Dự báo giá cổ phiểu trên TT dựa trên mô hình Arch và Garch
Ngày tải lên : 12/09/2012, 22:10
... dụng mô hình Trong kinh tế đại, việc áp dụng công cụ khoa học kỹ thuật cần thiết Thông qua môn khoa học chuyên ngành KINH Tế lợng, môn khoa học dựa tảng môn Xác suất thống kê toán hớng ngời sâu ... S t S t St với t Hay rt =ln( ) với t , ta phân tích chuỗi giá S t S t chứng khoán S t thông qua việc phân tích chuỗi rt Với cổ phiếu REE gọi lợi suất cổ phiếu LSREE áp dụng với công thức ... hạn (hằng số) phơng sai dự báo giai đoạn trớc, thông tin giao động từ thời kỳ trớc Mô hình phù hợp với thay đổi doanh lợi tài sản tài lợi suất tài sản xuất hiện tợng phơng sai sai số không đồng...
  • 22
  • 1.4K
  • 6
  1. Tài Chính - Ngân Hàng
  2. Đầu tư Chứng khoán
SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.doc

SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.doc
Ngày tải lên : 17/09/2012, 16:47
... dụng mô hình Trong kinh tế đại, việc áp dụng công cụ khoa học kỹ thuật cần thiết Thông qua môn khoa học chuyên ngành KINH Tế lợng, môn khoa học dựa tảng môn Xác suất thống kê toán hớng ngời sâu ... S t S t St với t Hay rt =ln( ) với t , ta phân tích chuỗi giá S t S t chứng khoán S t thông qua việc phân tích chuỗi rt Với cổ phiếu REE gọi lợi suất cổ phiếu LSREE áp dụng với công thức ... hạn (hằng số) phơng sai dự báo giai đoạn trớc, thông tin giao động từ thời kỳ trớc Mô hình phù hợp với thay đổi doanh lợi tài sản tài lợi suất tài sản xuất hiện tợng phơng sai sai số không đồng...
  • 22
  • 2.3K
  • 30
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
Dự báo giá cổ phiểu trên thị trường dựa trên mô hình Arch và Garch

Dự báo giá cổ phiểu trên thị trường dựa trên mô hình Arch và Garch
Ngày tải lên : 19/12/2012, 15:48
... dụng mô hình Trong kinh tế đại, việc áp dụng công cụ khoa học kỹ thuật cần thiết Thông qua môn khoa học chuyên ngành KINH Tế lợng, môn khoa học dựa tảng môn Xác suất thống kê toán hớng ngời sâu ... S t S t St với t Hay rt =ln( ) với t , ta phân tích chuỗi giá S t S t chứng khoán S t thông qua việc phân tích chuỗi rt Với cổ phiếu REE gọi lợi suất cổ phiếu LSREE áp dụng với công thức ... hạn (hằng số) phơng sai dự báo giai đoạn trớc, thông tin giao động từ thời kỳ trớc Mô hình phù hợp với thay đổi doanh lợi tài sản tài lợi suất tài sản xuất hiện tợng phơng sai sai số không đồng...
  • 23
  • 612
  • 2
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Thương mại
Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB

Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB
Ngày tải lên : 29/03/2013, 10:05
... kinh tế nhiều tiềm khác nước với tổng số đơn vị kinh doanh dự kiến lên đến 60 Mạng lưới ngân hàng đại lý không ngừng mở rộng với 2.000 đại lý 65 quốc gia Thế giới Với phương châm kinh doanh “Luôn ... vốn tính đến 31/12/2005 đạt 8.967 tỷ đồng tăng 117% so với năm trước vượt 49,6% kế hoạch năm Cơ cấu nguồn vốn điều tiết hợp lý, tương thích với tỷ trọng cấu đầu tư tín dụng đảm bảo an toàn cho ... hình ảnh ngân hàng Cũng năm 2005, với hàng loạt sản phẩm, dịch vụ gắn bó thiết thục với đời sống cộng đồng đưa phục vụ khách hàng, nhiều đài báo trung ương địa phương tham gia viết đưa tin Ngân...
  • 54
  • 950
  • 6
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB

Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB
Ngày tải lên : 08/04/2013, 14:52
... kinh tế nhiều tiềm khác nước với tổng số đơn vị kinh doanh dự kiến lên đến 60 Mạng lưới ngân hàng đại lý không ngừng mở rộng với 2.000 đại lý 65 quốc gia Thế giới Với phương châm kinh doanh “Luôn ... vốn tính đến 31/12/2005 đạt 8.967 tỷ đồng tăng 117% so với năm trước vượt 49.6% kế hoạch năm Cơ cấu nguồn vốn điều tiết hợp lý, tương thích với tỷ trọng cấu đầu tư tín dụng đảm bảo an toàn cho ... hình ảnh ngân hàng Cũng năm 2005, với hàng loạt sản phẩm, dịch vụ gắn bó thiết thục với đời sống cộng đồng đưa phục vụ khách hàng, nhiều đài báo trung ương địa phương tham gia viết đưa tin Ngân...
  • 45
  • 791
  • 6
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên : 24/04/2013, 15:18
... dụng mô hình Trong kinh tế đại, việc áp dụng công cụ khoa học kỹ thuật cần thiết Thông qua môn khoa học chuyên ngành KINH Tế lợng, môn khoa học dựa tảng môn Xác suất thống kê toán hớng ngời sâu ... S t S t S t với t Hay giá chứng khoán St rt St =ln( S t ) với t , ta phân tích chuỗi thông qua việc phân tích chuỗi rt Với cổ phiếu REE gọi lợi suất cổ phiếu LSREE áp dụng với công thức ... hạn (hằng số) phơng sai dự báo giai đoạn trớc, thông tin giao động từ thời kỳ trớc Mô hình phù hợp với thay đổi doanh lợi tài sản tài lợi suất tài sản xuất hiện tợng phơng sai sai số không đồng...
  • 23
  • 1K
  • 1
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Thương mại
Tài liệu Nhận dạng mô hình có tham số ppt

Tài liệu Nhận dạng mô hình có tham số ppt
Ngày tải lên : 13/12/2013, 07:15
... cơng c Phương pháp biến công cụ xem trường hợp riêng phương pháp tương quan áp dụng cho mô hình hồi qui tuyến tính nhằm ước lượng thông số hệ thống trường hợp nhiễu v(t) có tương quan với phần ... mờ mô tả đặc tính động hệ thống không thiết phải qui tắc Mamdani, hoàn toàn sử dụng hệ qui tắc Sugeno (mô hình Takagi Sugeno Kang) Phương pháp suy diễn chọn hợp thành MAX PROD, kết ~ ˆ suy diễn ... 1) u (t b(1 c) cq ] (4.63) (t (1 c )(1 b )u (t ) (t ) 1) c (t 2) Với 2k n : cq b(c 1)q (t ) 2k q b(c 1)q c (1 c )(1 b )u (t c Với 2k k (t ) n: cq b(c 1)q q b(c 1)q c b(c 1) k (t k (t ) (4.64)...
  • 40
  • 525
  • 0
  1. Kỹ Thuật - Công Nghệ
  2. Điện - Điện tử
Tài liệu Nhận dạng mô hình không tham số pptx

Tài liệu Nhận dạng mô hình không tham số pptx
Ngày tải lên : 13/12/2013, 07:15
... (xem mục 3.3.1) * Phương pháp phân tích tương quan (xem mục 3.3.2) ˆ Phương pháp miền tần số (ước lượng G (e jω ) ): * Phương pháp phân tích đáp ứng tần số (xem mục 3.4) * Phương pháp phân tích ... (3.29) −∞ +∞ (giả thiết ∫ g ( x) f X ( x)dx < ∞ ) −∞ iii) Nếu X Y hai biến ngẫu nhiên độc lập thì: E ( XY ) = E ( X ).E (Y ) 3.2.1.3 (3.30) Phương sai • Phương sai (Variance) Phương sai biến ngẫu ... + v(t ) với nhiễu v(t ) trình ngẫu nhiên dừng có phổ Φ v (ω ) hàm hiệp phương sai Rv (τ ) thỏa mãn: +∞ ∑ τRv (τ ) < ∞ (3.84) −∞ ˆ ˆ Giả sử {u (t )} độc lập với {v(t )} u (t ) ≤ C , ∀t Với GN...
  • 16
  • 685
  • 2
  1. Kỹ Thuật - Công Nghệ
  2. Điện - Điện tử
Ứng dụng matlab để phát triển công cụ nhận dạng mô hình hộp xám

Ứng dụng matlab để phát triển công cụ nhận dạng mô hình hộp xám

Ngày tải lên : 31/12/2013, 10:12
... KHÔNG HỒI QUY 1.5.1 Các phương pháp dựa sai lệch dự đoán a Phương pháp bình phương bé đơn giản b Phương pháp bình phương bé tổng quát 1.5.2 Phương pháp dựa sai lệch tín hiệu Phương pháp nhận dạng ... họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 05 tháng 05 năm 2013 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Trung Học liệu, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề ... tuyến động không đồng cánh tay máy hai bậc tự Phương pháp nghiên cứu: Để thực nghiên cứu đề tài khoa học này, cần phải kết hợp phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu vấn...
  • 26
  • 399
  • 1
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học
Tài liệu Đề tài " SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM " pdf

Tài liệu Đề tài " SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM " pdf
Ngày tải lên : 21/01/2014, 16:20
... vt   t2   t2 Thay vào phương sai phương trình (2) xét thời kỳ (t-1) với phương sai ta có phương trình sau:  t2    (   ) t21  vt  vt 1 Trong đó, bình phương sai số trình kiểm định ... II Mô hình tự hồi quy với phương sai có điều kiện khác (Mô hình ARCH) 16 Mô hình ARCH trường hợp đặc biệt định dạng mô hình GARCH dự báo phương sai thời kỳ trễ phương trình phương sai có điều kiện ... thức sai số Phương trình phương sai có điều kiện (2) hàm gồm biến: Kỳ vọng:  Những thông tin giao động từ thời kì trước, xác định nhờ bình phương phần dư từ phương trình kỳ vọng:  t21 Phương sai...
  • 25
  • 896
  • 3
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Báo cáo khoa học
Tài liệu Đề án "Sử dụng mô hình arch và garch để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam" pptx

Tài liệu Đề án "Sử dụng mô hình arch và garch để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam" pptx
Ngày tải lên : 24/01/2014, 07:20
... mô hình Trong kinh tế đại, việc áp dụng công cụ khoa học kỹ thuật l cần thiết Thông qua môn khoa học chuyên ngnh KINH Tế lợng, l môn khoa học dựa tảng môn Xác suất v thống kê toán hớng ngời sâu ... t S t S với t Hay rt =ln( t ) với t , ta S t S t phân tích chuỗi giá chứng khoán S t thông qua việc phân tích chuỗi rt Với cổ phiếu REE gọi lợi suất cổ phiếu ny l LSREE v áp dụng với công ... (hằng số) v phơng sai dự báo giai đoạn trớc, thông tin giao động từ thời kỳ trớc Mô hình ny phù hợp với thay đổi doanh lợi ti sản ti v lợi suất ti sản xuất hiện tợng phơng sai sai số không đồng...
  • 25
  • 776
  • 0
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Báo cáo khoa học
Phân tích thống kê mô hình ARCH và một số ứng dụng trong tài chính

Phân tích thống kê mô hình ARCH và một số ứng dụng trong tài chính
Ngày tải lên : 10/02/2014, 20:47
... điều kiện thay đổi tự hồi qui (ARCH ( Autoregressive Conditional Heteroscedastic )) mô tả phù hợp động học chuỗi thời gian tài thị trường tiền tệ Cho đến có hàng chục luận án hàng trăm báo nghiên ... trưng cho rủi ro sử dụng mô hình trung bình phương sai có điều kiện để xây dựng phương án đầu tư tối ưu; đánh giá, so sánh lợi suất chứng khoán Về phương diện ứng dụng người ta cần thử nghiệm ... phương diện ứng dụng người ta cần thử nghiệm mô hình ARCH GARCH ( ARCH mở rộng) mô hình mô tả phù hợp với thể chuỗi thời gian nghiên cứu, tiếp đến giải toán tài tiền tệ dựa mô hình nhận dạng Luận...
  • 4
  • 1.2K
  • 6
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học
Kỹ thuật đại số gia tử nhận dạng mô hình dựa trên hệ luật. pptx

Kỹ thuật đại số gia tử nhận dạng mô hình dựa trên hệ luật. pptx
Ngày tải lên : 04/04/2014, 04:21
  • 6
  • 256
  • 0
  1. Kỹ Thuật - Công Nghệ
  2. Cơ khí - Chế tạo máy
Kết hợp mô hình nhân quả, mô hình ARIMA, mô hình ARCH để dự báo VN - Index

Kết hợp mô hình nhân quả, mô hình ARIMA, mô hình ARCH để dự báo VN - Index
Ngày tải lên : 12/04/2014, 23:28
... n TTCK: 14 3.Ch s giá ch ng khoán phương pháp tính 14 3.1 .Phương pháp tính 14 3.1.1 .Phương pháp Passcher: 14 3.1.2 .Phương pháp Laspeyres 15 3.1.3.Ch ... quân Laspeyres -V m t lý lu n có phương pháp này, th ng kê không th y áp d ng b t kỳ m t qu c giá 3.1.4 .Phương pháp s bình quân gi n đơn: -Ngoài phương pháp trên, phương pháp tính giá bình quân ... trung bình phương c a m t chu i th i gian cách đư c xác đ nh sau đây: Yt = B1 + B2Xt + ut (1.4) ut ~ N (0, ht) ht= + (1.5) phương trình (1.4) đư c g i phương trình c lư ng giá tr trung bình phương...
  • 70
  • 1.4K
  • 1
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
Đề tài " SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM " ppt

Đề tài " SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM " ppt
Ngày tải lên : 01/08/2014, 08:21
... vt = ε t2 − δ t2 Thay vào phương sai phương trình (2) xét thời kỳ (t-1) với phương sai ta có phương trình sau: ε t2 = ω + (α + β )ε t2−1 + vt − βvt −1 Trong đó, bình phương sai số trình kiểm định ... II Mô hình tự hồi quy với phương sai có điều kiện khác (Mô hình ARCH) 18 Mô hình ARCH trường hợp đặc biệt định dạng mô hình GARCH dự báo phương sai thời kỳ trễ phương trình phương sai có điều kiện ... thức sai số Phương trình phương sai có điều kiện (2) hàm gồm biến: Kỳ vọng: ω Những thông tin giao động từ thời kì trước, xác định nhờ bình phương phần dư từ phương trình kỳ vọng: ε t2−1 Phương sai...
  • 26
  • 673
  • 4
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
TIỂU LUẬN: SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM docx

TIỂU LUẬN: SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM docx
Ngày tải lên : 08/08/2014, 17:20
... triển kinh tế thứ nhất, thị trường chứng khoán với việc tạo công cụ có tính khoản cao, tích tụ, tập trung phân phối vốn, chuyển thời hạn vốn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế Ở Hàn Quốc, thị ... trường hiệu không phù hợp Đặc biệt nước ta, thị trường chứng khoán non trẻ, mang tính thử nghiệm hoạt động với nhiều quy định giới hạn chặt chẽ, nhà đầu tư bước đầu làm quen với loại hỡnh đầu ... đến thời điểm t là: r = với t Hay =ln( ) với t thông qua việc phân tích chuỗi , ta phân tích chuỗi giá chứng khoán Với cổ phiếu REE gọi lợi suất cổ phiếu LSREE áp dụng với công thức ta có kết...
  • 21
  • 772
  • 2
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Thương mại
Đề tài : Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam pot

Đề tài : Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam pot
Ngày tải lên : 10/08/2014, 15:23
... t = e t2 - d t Thay vào phương sai phương trình (2) xét thời kỳ (t-1) với phương sai ta có phương trình sau: e t2 = w + (a + b )e t2-1 + v t - b v t -1 Trong đó, bình phương sai số trình kiểm ... II Mô hình tự hồi quy với phương sai có điều kiện khác (Mô hình ARCH) 16 Mô hình ARCH trường hợp đặc biệt định dạng mô hình GARCH dự báo phương sai thời kỳ trễ phương trình phương sai có điều kiện ... thức sai số Phương trình phương sai có điều kiện (2) hàm gồm biến: Kỳ vọng: w Những thông tin giao động từ thời kì trước, xác định nhờ bình phương phần dư từ phương trình kỳ vọng: Phương sai dự...
  • 25
  • 467
  • 0
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Báo cáo khoa học
Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH trong phân tích rủi ro cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH trong phân tích rủi ro cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên : 24/10/2014, 17:58
... giá trị phương sai Giá trị phương sai hội tụ mức khoảng 0.000859 Bảng dự báo phương sai có điều kiện theo phương pháp tĩnh động Trong e phần dư, PS_d PS_s phương sai có điều kiện tính theo phương ... phân bố với kì vọng không, phương sai  i thỏa mãn số điều kiện định cho phương sai không điều kiện hữu hạn Sinh viên: Phạm Thị Tú MSV: CQ513314 Đề án môn học GVHD: Hoàng Đức Mạnh ut giả thiết ... phân bố Nếu m>s i  với j >s Nếu mm Các điều kiện đảm bảo cho phương sai không điều kiện phương sai có điều kiện dương m độ dài trễ ut2 , s độ dài trễ ứng với  t2 - Đặt t ...
  • 43
  • 2.1K
  • 5
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
Xem thêm