nhập số liệu bạn có bảng như sau

Bài thuyết trình kinh tế lượng: Bài thảo luận hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục

Ngày tải lên : 13/10/2014, 10:44

... Kinh tế lượng 23 Trên menu Eview chọn Quick → Empty Group để nhập số liệu 10/13/14 Kinh tế lượng 24 Sau nhập số liệu bạn có bảng sau 10/13/14 Kinh tế lượng 25 Thực ước lượng mô hình Trên cửa ... hình hồi quy Tạo file eview nhập số liệu vào 10/13/14 Kinh tế lượng 22 Hiện lên bảng Workfile Range chọn nhập kí tự kiểu Undated or irregular Dưới ô End observation ghi số 30 → ok 10/13/14 Kinh ... chệch σ thực, số trường hợp dường ước lượng thấp σ R độ đo không đáng tin cậy cho R thực Các phương sai sai số tiêu chuẩn dự đoán tính không hiệu 10/13/14 Kinh tế lượng Phần – Phát có tự tương...

45
1.6K
3

kinh tế lượng Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc

Ngày tải lên : 03/09/2012, 10:42

... Lợi suất trung bình phiên có quan hệ dương với thay đổi lợi suất phiên trước hệ số AR(1) dương thực - Mức dao động lợi suất có khác - Hệ số ARCH(1) dương thực kiểm đinh T có Pvalue=0.00590.05 cho kết hệ số c thực Mô hình hệ số chặn: Dependent Variable: R Method: Least Squares Date: 11/22/04 ... lợi suất cổ phiếu BT6 chuỗi dừng nên d=0 +)xác định tham số p, q dựa vào lược đồ tự tương chuỗi r_BT6 Ta có lược đồ tự tương quan : ta thấy có trình AR(1) R Dependent Variable: R Method: Least Squares...

17
1.1K
12

Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một số loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc

Ngày tải lên : 03/09/2012, 13:45

... dừng nên ta có mô hình ARIMA tham số d = a) Xác định tham số p q dựa vào lược đồ tương quan chuỗi RBPC Ta thấy có trình AR(1) AR(2) b) Kết ước lượng mô hình ARIMA RBPC Mô hình có hệ số chặn Dependent ... 1.92466 Theo kết bảng trên, ta thấy • Lợi suất trung bình phiên có quan hệ âm với thay đổi lợi suất phiên giao dịch trước hệ số AR(1) AR(2) âm thực • Mức dao động lợi suất có khác • Hệ số ARCH(1) dương ... cho thấy • Lợi suất BPC phiên giao dịch có bị ảnh hưởng lợi suất phiên giao dịch trước hệ số AR(1) AR(2) thực khác (P_value kiểm định T hệ số < 0.05) • Hệ số AR(1) AR(2) âm cho biết lợi suất phiên...

8
1.7K
27

Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE

Ngày tải lên : 12/04/2013, 13:24

... dừng nên ta có mô hình ARIMA tham số d = a) Xác định tham số p q dựa vào lược đồ tương quan chuỗi RBPC Ta thấy có trình AR(1) AR(2) b) Kết ước lượng mô hình ARIMA RBPC Mô hình có hệ số chặn Dependent ... 1.92466 Theo kết bảng trên, ta thấy • Lợi suất trung bình phiên có quan hệ âm với thay đổi lợi suất phiên giao dịch trước hệ số AR(1) AR(2) âm thực • Mức dao động lợi suất có khác • Hệ số ARCH(1) dương ... cho thấy • Lợi suất BPC phiên giao dịch có bị ảnh hưởng lợi suất phiên giao dịch trước hệ số AR(1) AR(2) thực khác (P_value kiểm định T hệ số < 0.05) • Hệ số AR(1) AR(2) âm cho biết lợi suất phiên...

8
452
1

Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE

Ngày tải lên : 16/04/2013, 08:07

... dừng nên ta có mô hình ARIMA tham số d = a) Xác định tham số p q dựa vào lược đồ tương quan chuỗi RBTC Ta thấy có trình AR(7) AR(9) b) Kết ước lượng mô hình ARIMA RBTC Mô hình có hệ số chặn Dependent ... Theo kết bảng trên, ta thấy • Lợi suất trung bình phiên có quan hệ dương với thay đổi lợi suất phiên giao dịch trước hệ số AR(7) AR(9) dương thực • Mức dao động lợi suất có khác • Hệ số ARCH(1) ... • Lợi suất BTC phiên giao dịch có bị ảnh hưởng lợi suất phiên giao dịch trước hệ số AR(7) AR(9) thực khác (P_value kiểm định T hệ số 0.0001 0.0016 nhỏ 0.05) • Hệ số AR(7) AR(9) dương cho biết...

9
496
2

Kinh tế lượng: ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ

Ngày tải lên : 16/04/2013, 09:05

... Lợi suất trung bình phiên có quan hệ dương với thay đổi lợi suất phiên trước hệ số AR(1) dương thực - Mức dao động lợi suất có khác - Hệ số ARCH(1) dương thực kiểm đinh T có Pvalue=0.00590.05 cho kết hệ số c thực Mô hình hệ số chặn: Dependent Variable: R Method: Least Squares Date: 11/22/04 ... d=0 +)xác định tham số p, q dựa vào lược đồ tự tương chuỗi r_BT6 Ta có lược đồ tự tương quan : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ta thấy có trình AR(1) R Dependent...

17
500
2

Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT

Ngày tải lên : 16/04/2013, 09:06

... xét theo kết bảng ta thấy Lợi suất trung bình phiên có quan hệ dương với thay đổi lợi suất phiên truơc hệ số AR(1) dương Có khác mức dao động lợi suất Hệ số ARCH(1) dương kiểm định T có P-value ... dụng mô hình ARMA(p, q) chuỗi sai phân bậc d ta có trình ARIMA(p, d, q) Ở ta kiểm định chuỗi lợi suất RFPT dừng nên ta có d = Xác định giá trị tham số p, q dựa vào lược đồ tự tương quan chuỗi RFPT ... thấy ρ11 ≠ 0,ρ22 ≠ 0.Từ k =3 trở ρk giảm dần.Do mô hình p=2, q = Ta có kết uớc lượng mô hình ARIMA(2,0,0) RFPT Mô hình có hệ số chặn Dependent Variable: RFPT Method: Least Squares Date: 11/24/05...

13
546
3