ngày giao dịch hợp đồng ngày giá trị

... dịch hợp đồng Ngày ký hợp đồng, thỏa thuận tỷ giá số lượng ngoại tệ mua bán b Ngày giá trị Ngày giá trị ngày làm việc thứ hai sau ngày giao dịch, không kể ngày lễ ngày nghỉ cuối tuần D/ Hành vi giao ... hàng Sở giao dịch ngoại tệ NH địa phương nước K.Hàng bán ngoại tệ Nhà môi giới C/ Hợp đồng hối đoái Khái niệm loại hợp đồng a Hợp đồng giao (Spot)  o Là loại hợp đồng mà giá gọi giá giao (giá hàng ... giao dịch phải bồi thường phần chênh lệch lãi suất để tránh nguy lỗ cho tất bên o Thực tế, hợp đồng hoán đổi ngoại tệ thường bao gồm hợp đồng, hợp đồng giao hợp đồng kỳ hạn giá trị (hợp đồng...

Ngày tải lên: 30/10/2014, 15:25

... PVT = Giá trị đồng tiền định giá • PVC = Giá trị đồng tiền yết giá • FVT = Giá trị kỳ hạn đồng tiền định giá • FVC = Giá trị kỳ hạn đồng tiền yết giá • RT = mức lãi suất/năm đồng tiền định giá ... HẠN LÀ GÌ? Ngày ký kết hợp đồng: ngày hôm Ngày giá trị kỳ hạn: FVD = (T+ 2)+ n T: Ngày hôm T+ 2: ngày giá trị giao n: số ngày kỳ hạn Phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn • Xác định tỷ giá kỳ hạn ... đồng tiền lên giá (giảm giá kỳ hạn) - Rt>Rc: đồng tiền lên giá, đồng tiền giảm giá? - Rt

Ngày tải lên: 24/09/2015, 13:51

... tỷ giá        Sử dụng Sử dụng Sử dụng Sử dụng Sử dụng Sử dụng Sử dụng tiền tệ 6/30/2014 hợp đồng xuất nhập song hành quỹ dự phòng rủi ro tỷ giá hợp đồng kỳ hạn hợp đồng hốn đổi hợp đồng ... ro tỷ giá o Các phương pháp tự bảo hiểm rủi ro tỷ giá • • • • • • • 6/30/2014 Sử dụng hợp đồng xuất nhập song hành Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tỷ giá Sử dụng hợp đồng kỳ hạn Sử dụng hợp đồng hốn ... giảm mua giá so với VND làm cho lợi nhuận kỳ vọng giảm chí làm đảo lộn kết kinh doanh hợp đồng xuất 6/30/2014 Rủi ro tỷ giá hoạt động xuất Trò giá hợp đồng Lúc thoả thuận 200.000USD Tỷ giá USD/VND...

Ngày tải lên: 01/07/2014, 17:07

... nghĩa bán đồng tiền yết giá - Số lượng mua vào bán đồng tiền yết giá hai vế mua bán hợp đồng hoán đổi ngoại hối - Ngày giá trị hợp đồng mua vào ngày giá trị hợp đồng bán khác - Hợp đồng hoán ... ngoại tệ Lấy lợi từ hợp đồng bù đắp cho thiệt hợp đồng Tuy nhiên, hợp đồng giao sau giao dịch thị trường theo trị giá chuẩn hóa nên thường trị giá khoản phải thu trị giá hợp đồng giao sau không khớp ... USD giao Bán/mua USD kỳ hạn To T1 - Thứ hai, giao dịch hoán đổi bao gồm hai giao dịch giao dịch kỳ hạn ký kết hợp đồng ngày giao dịch có ngày giá trị khác (ForwardForward Swap) Ví dụ: hợp đồng...

Ngày tải lên: 22/09/2014, 01:52

... 23 2.2 Hợp đồng hoán đổi ngoại hối a, Những vấn đề hợp đồng hoán đổi ngoại hối18 Hợp đồng hoán đổi ngoại hối hợp đồng bao gồm đồng thời hai giao dịch: giao dịch mua giao dịch bán số lượng đồng ... Một hợp đồng hoán đổi liên quan đến hai loại tỷ giá: tỷ giá giao tỷ giá có kỳ hạn Tỷ giá giao tỷ giá ngân hàng niêm yết thời điểm giao dịch hai bên thỏa thuận Tỷ giá có kỳ hạn tính sở tỷ giá giao ... hai đồng tiền số ngày thực tế hợp đồng Tỷ giá hoán đổi (thuật ngữ dùng phổ biến thực chất chênh lệch tỷ giá) : Tỷ giá hoán đổi = Tỷ giá kỳ hạn – Tỷ giá giao b, Phòng ngừa rủi ro tỷ giá hợp đồng...

Ngày tải lên: 03/09/2015, 18:51

... Sử dụng Hợp đồng kỳ hạn: Ngân hàng gặp rủi ro tỷ giá tăng, nên Ngân hàng phải mua hợp đồng ngày hôm nay, để tỷ giá tăng ngân hàng có lãi hợp đồng kỳ hạn, bù đắp cho khoản lỗ Nội bảng Ngày hôm ... số liệu tính trên, nhóm tính giá trị Var ngày, 16 ngày, 25 ngày với độ tin cậy 95% (tương ứng Uα = 1.645) tổng hợp bảng sau: VAR/ Thị trường VCB Sp ngày 16 ngày 25 ngày 1.380 6.811 9.081 11352 ... NPE âm 25 triệu USD nội bảng Ngoài ra, ngân hàng sử dụng hợp đồng tương lai hợp đồng hoán đổi để phòng ngừa, thiếu thông số quy định hợp đồng nên nhóm không trình bày ...

Ngày tải lên: 28/04/2013, 01:03

... biến động tỷ giá hàng ngày + Swap (giao dịch hoán đổi): Là giao dịch đồng thời mua bán lượng ngoại tệ (chỉ có ngoại tệ sử dụng giao dịch) , kỳ hạn toán hai giao dịch khác tỷ giá hai giao dịch xác ... kết hợp đồng NK Ví dụ: Giả sử ngày 04/08 công ty Cholonimex thương lượng ký kết hợp đồng NK trị giá 200.000USD Hợp đồng đến hạn toán tháng sau kể từ ngày ký hợp đồng Ở thời điểm thương lượng hợp ... rủi ro tỷ giá DN ký kết hợp đồng xuất Ví dụ: Giả sử ngày 04/08 công ty Sagonimex thương lượng ký kết hợp đồng xuất trị giá 200.000USD Hợp đồng đến hạn toán tháng sau kể từ ngày ký hợp đồng Ở thời...

Ngày tải lên: 04/10/2013, 00:20

... dạng hợp đồng kết hợp hợp đồng giao hợp đồng kỳ hạn hai thời điểm thoả thuận đáo hạn Do vậy, hợp đồng kỳ hạn sử dụng công cụ ngừa rủi ro tỷ giá hợp đồng hoán đổi sử dụng công cụ ngừa rủi ro tỷ giá ... kết hợp đồng nhập trò giá 200.000USD Hợp đồng đến hạn toán vào ngày 18/05/2003 tức sáu tháng sau kể từ ngày ký hợp đồng Ở thời điểm thương lượng hợp đồng, tỷ giá USD/VND = 15.381 - 83 tỷ giá ... trường hợp sử dụng hợp đồng kỳ hạn vừa trình bày 2.5 Sử dụng hợp đồng tương lai Hợp đồng tương lai hay hợp đồng giao sau thò trường ngoại hối sử dụng công cụ ngừa rủi ro tỷ giá Chẳng hạn trường hợp...

Ngày tải lên: 27/10/2013, 22:15

... 3.168.800.000VND bất chấp tỷ giá giao thò trường lúc đến hạn toán 2.4 Sử dụng hợp đồng hoán đổi Hợp đồng hoán đổi trình bày 16 dạng hợp đồng kết hợp hợp đồng giao hợp đồng kỳ hạn hai thời điểm thoả ... kết hợp đồng nhập trò giá 200.000USD Hợp đồng đến hạn toán vào ngày 18/05/2003 tức sáu tháng sau kể từ ngày ký hợp đồng Ở thời điểm thương lượng hợp đồng, tỷ giá USD/VND = 15.381 – 83 tỷ giá ... ký kết hợp đồng nhập trò giá 200.000USD Hợp đồng đến hạn toán vào ngày 18/05/2003 tức sáu tháng sau kể từ ngày ký hợp đồng Ở thời điểm thương lượng hợp đồng, tỷ giá USD/VND = 15.381 tỷ giá thời...

Ngày tải lên: 22/12/2013, 20:16

... phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái Lượt DN Tỷ lệ trả lời (%) a Đã sử dụng 19 48,71 - Hợp đồng kỳ hạn 10 52,63 - Hợp đồng hoán đổi 12 63,15 - Hợp đồng giao sau 15,79 - Hợp đồng quyền chọn 0 b Chưa ... tới 42,2% doanh nghiệp sử dụng có giao dịch phát sinh, 42% doanh nghiệp sử dụng giá trị giao dịch từ 500 nghìn USD trở lên 15,8% doanh nghiệp sử dụng giá trị giao dịch từ 300 nghìn USD trở lên Chi ... USD/năm 30,8% sử dụng từ 1-3 triệu USD/năm Số lượng hợp đồng giao dịch doanh nghiệp hàng năm nhiều, 74% doanh nghiệp điều tra có 10 hợp đồng giao dịch năm Tất điều minh chứng nhu cầu sử dụng ngoại...

Ngày tải lên: 23/07/2014, 05:21

... tỷ giá giao xác định thời điểm giao dịch, ngày giá trị hai ngày làm việc kể từ ngày giao dịch; giao dịch kì hạn đảo ngược, với cặp tiền tệ đảo lại đồng tiền mua đồng tiền bán, ngày giá trị ngày ... margin) L/C, T-bills tiền mặt Giá trị hợp đồng ban đầu tính tỷ giá mở cửa Giá trị hợp đồng định giá lại cách sử dụng tỷ giá đóng của ngày giao dịch Chênh lệch giá trị hợp đồng phải trả người mở tài ... dụng hợp đồng tương lai hoàn toàn tương tự hợp đồng kỳ hạn Tuy nhiên giao dịch hợp đồng tương lai giao dịch chuẩn hoá giao dịch thị trường có tổ chức Sở giao dịch, đặc điểm làm cho hợp đồng tương...

Ngày tải lên: 05/05/2015, 02:56

... TRONG HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU Phòng vệ hợp đồng kỳ hạn Phòng vệ hợp đồng quyền chọn III PHÒNG VỆ TRONG HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU 12 Phòng vệ hợp đồng kỳ hạn 12 Phòng vệ hợp ... PHÒNG VỆ TRONG HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU Trích dẫn hợp đồng: Hợp đồng nhập từ Nhật công ty Mỹ ITOCHU Corp toán 100% sau tháng kể từ ngày giao hàng Giao hàng thực tháng 12 năm 2013 Tổng giá trị đơn hàng ... chấp tỷ giá giao tháng sau  Gọi ST tỷ giá giao sau tháng, có trường hợp xảy ra: + ST < 0.99: Hợp đồng kỳ hạn bị lỗ đáng nhẽ công ty mua ¥87,500,000 với tỷ giá giao ST thị trường ký kết hợp đồng...

Ngày tải lên: 02/06/2015, 16:41

... TRONG HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU Phòng vệ hợp đồng kỳ hạn Phòng vệ hợp đồng quyền chọn III PHÒNG VỆ TRONG HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU 12 Phòng vệ hợp đồng kỳ hạn 12 Phòng vệ hợp ... PHÒNG VỆ TRONG HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU Trích dẫn hợp đồng: Hợp đồng nhập từ Nhật công ty Mỹ ITOCHU Corp toán 100% sau tháng kể từ ngày giao hàng Giao hàng thực tháng 12 năm 2013 Tổng giá trị đơn hàng ... chấp tỷ giá giao tháng sau  Gọi ST tỷ giá giao sau tháng, có trường hợp xảy ra: + ST < 0.99: Hợp đồng kỳ hạn bị lỗ đáng nhẽ công ty mua ¥87,500,000 với tỷ giá giao ST thị trường ký kết hợp đồng...

Ngày tải lên: 02/06/2015, 16:41

... hợp đồng có lợi bên giao hàng (người bán) bò lỗ ngược laiï, giá trao lúc thực hợp đồng (giá thò trường) thấp giá chốt hợp đồng Chênh lệch giá trao giá chốt lớn, kích thích bên lỗ phá vỡ hợp đồng ... lệch lớn so với giá thoả thuận hợp đồng vậy, bên đối tác không thực hợp đồng có quyền bán hợp đồng thò trường trao vào thời điểm hợp đồng có hiệu lực Nếu giá trao cao giá chốt hợp đồng bên nhận ... tăng giá trước ngày hợp đồng kỳ hạn Bởi hợp đồng làm giảm lợi ích tiềm ẩn từ việc tăng giá đồng GBP, mua kỳ hạn GBP để cân với hợp đồng kỳ hạn bán GBP hữu Trong trường hợp này, đóng vò hợp đồng...

Ngày tải lên: 31/07/2015, 13:19

... tỷ giá giao xác định thời điểm giao dịch, ngày giá trị hai ngày làm việc kể từ ngày giao dịch; giao dịch kì hạn đảo ngược, với cặp tiền tệ đảo lại đồng tiền mua đồng tiền bán, ngày giá trị ngày ... margin) L/C, T-bills tiền mặt Giá trị hợp đồng ban đầu tính tỷ giá mở cửa Giá trị hợp đồng định giá lại cách sử dụng tỷ giá đóng của ngày giao dịch Chênh lệch giá trị hợp đồng phải trả người mở tài ... dụng hợp đồng tương lai hoàn toàn tương tự hợp đồng kỳ hạn Tuy nhiên giao dịch hợp đồng tương lai giao dịch chuẩn hoá giao dịch thị trường có tổ chức Sở giao dịch, đặc điểm làm cho hợp đồng tương...

Ngày tải lên: 27/10/2012, 16:51

... yết giá mua vào bán cho bên Ngày giá trị giao dịch mua vào ngày giá trị giao dịch bán hoàn toàn khác Giao dịch hoán đổi tiền tệ giao dịch giao giao dịch kỳ hạn; hai giao dịch kỳ hạn ký kết đồng ... thời ngày hôm nay, có giá trị khác c) Hoán đổi đồng hoán đổi ghép Hoán đổi đồng giao dịch vế giao vế kỳ hạn thuộc hợp đồng hoán đổi Hoán đổi ghép giao dịch vế giao vế kỳ hạn thuộc hai hợp đồng ... nhau, tỷ giá giao mua vào, tỷ giá giao bán ra, thường tỷ giá giao trung bình Hợp đồng hoán đổi ghép bao gồm hai giao dịch độc lập, nên tỷ giá giao cho hai hợp đồng khác Nếu ngân hàng mua giao bán...

Ngày tải lên: 27/10/2012, 16:54

... hiệu đáng mừng Số hợp đồng hết hiệu lực cao thuộc Bảo Việt nhân thọ 412.464 hợp đồng, Prudential 355.327 hợp đồng, AIA 70.491 hợp đồng Số lượng hợp đồng khôi phục kỳ 156.910 hợp đồng giảm 35,05% ... hiểm khôi phục hợp đồng cũ Prudential doanh nghiệp có số hợp đồng khôi phục cao với 133.422 hợp đồng, tiếp đến Dai-ichi 9.544 hợp đồng, Bảo Việt nhân thọ 6.650 hợp đồng Tổng số hợp đồng có hiệu ... khai thác năm 1.323.891 hợp đồng, cao năm qua, tăng năm 2006 29.71%, dẫn đầu Prudential 532.606 hợp đồng, Bảo Việt 524.151 hợp đồng, AIA 108.001 hợp đồng Số lượng hợp đồng hết hiệu lực kỳ 919.158...

Ngày tải lên: 07/11/2012, 17:12

Ngày tải lên: 09/03/2013, 17:11

... 447,14 tỷ đồng Đặc biệt ngày 22 23/12/2004 với giao dịch mua 30 triệu EUR /giao dịch, ngày 24/12 với giao dịch mua 30 triệu EUR /giao dịch ngày 27/12 với giao dịch mua 30 triệu EUR /giao dịch Kết ... giá mở cửa tỷ giá đóng cửa (Open and Closed Exchange Rate): Tỷ giá mở cửa tỷ giá áp dụng cho hợp đồng giao dịch ngày Tỷ giá đóng cửa tỷ giá áp dụng cho hợp đồng cuối ngày giao dịch Thông thường, ... Transaction): Là giao dịch bao gồm đồng thời hai giao dịch mua bán số lượng đồng tiền khác ngày giá trị Có hai loại giao dịch hoán đổi là: Hoán đổi giao - kỳ hạn: đồng thời mua giao ngay, bán kỳ...

Ngày tải lên: 30/03/2013, 16:44