mô hình hàng chờ
kinh tế lượng Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc
Ngày tải lên :
03/09/2012, 10:42
... H
0
bị bác bỏ.
Vậy ta có thể kết luận các giả thiết trong mô hình GARCH đều được thỏa
mãn. Mô hình GARCH(1) vừa ước lượng được là mô hình tốt.
*) dự báo σ
t
2
Ta có AR(1)- GARCH(1,1):
r
t
=0.132470 ... bài:
1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ
phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc
HOSE.
Bài làm
Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi ... likelihood 603.5364 Durbin-Watson stat 1.958726
Inverted AR Roots .13
Ước lượng mô hình ARIMA(1,0,0) đối với R.
Mô hình có hệ số chặn:
10
Method: ML - ARCH (Marquardt)
Date: 11/23/04 Time: 06:26
Sample(adjusted):...
- 17
- 1.1K
- 12
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một số loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc
Ngày tải lên :
03/09/2012, 13:45
... ngược chiều lợi suất 2 phiên giao dịch trước.
Vậy mô hình ARIMA đối với chuỗi R
BPC
là
R
t
= -0.323242*R
t-1
-0.281212*R
t-2
+
t
ε
4. Mô hình GARCH(p,q) đối với chuỗi R
BPC
:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–
4
iii. ...
P_value = 0.000089 <0.05 → bác bỏ giả thiết H
0.
Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình
GARCH(1) ước lượng được là tốt:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–
8
... lượng ở trên, ta ghi lại phần dư của mô hình, kí
hiệu là e
t
, sau đó sử dụng lược đồ tương quan của chuỗi e
t
2
để suy ra p.
Ta được p = 1.
b) Mô hình GARCH(1)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–
5
H
0
...
- 8
- 1.7K
- 27
Mô hình lựa chọn kỳ hạn và thời kỳ ước lượng lợi suất – Ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2).DOC
Ngày tải lên :
08/09/2012, 13:36
... động (Defenssive).
II. Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)
Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) là mô hình mô tả mối quan hệ
giữa lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro. Trong mô hình này, lợi nhuận kỳ ... ước lượng nó. Mô hình định giá tài sản vốn và mô hình chỉ số thị
trường cho ta phương pháp để ước lượng hệ số bêta bằng cách hồi quy chuỗi
thời gian. Nhưng vấn đề mà cả hai mô hình đều không ... một số mô hình đơn giản khác nỗ lực giải thích động
thái thị trường nhưng CAPM là mô hình đơn giản về mặt khái niệm và có khả
năng ứng dụng phù hợp với thực tiễn. Cũng như bất kỳ mô hình nào...
- 88
- 650
- 0
Mô hình lựa chọn nhân tố trong hoạch định cấu trúc vốn.pdf
Ngày tải lên :
17/11/2012, 16:59
... Nam 29
2.2. Mô hình thực nghiệm về lựa chọn nhân tố 30
2.2.1. Mô tả dữ liệu 30
2.2.2. Mô hình nhân tố 36
2.2.3. Phƣơng pháp thống kê mô tả 37
2.2.4. Hồi quy mô hình 38
2.2.5. Mô hình nhân ... LDM, LDA 57
2.3. Giải thích kết quả mô hình trong điều kiện thực tiễn ở Việt Nam 60
2.3.1. Các mô hình nhân tố tối ƣu qua từng năm ở Việt Nam 60
2.3.2. Mô hình nhân tố cốt lõi tác động đến cấu ... 63.5% biến y1. Trị số BIC (một tiêu chuẩn để lựa
chọn mô hình tương đương với AIC) thấp nhất. Trong tất cả mô hình mà BMA
tìm thấy, mô hình này có xác suất xuất hiện cao nhất là 22.2%.
- Diễn...
- 111
- 1.5K
- 26
Tính toán thiết kế mô hình biogas cho hộ gia đình
Ngày tải lên :
06/12/2012, 08:31
... so với các loại
hầm biogas trước đây.
Mô hình hầm biogas với công nghệ cải tiến có thể khắc phục được những hạn chế
của những mô hình trước như:
Loại mô hình bằng túi nilon tuy rẻ tiền, dễ lắp ... nilong này lại bị thải ra môi trường góp phần vào việc ô nhiễm môi trường,
Mô hình hầm biogas cải tiến
Loại hầm Biogas được xây dựng kiên cố dưới lòng đất, có nắp vòm (hình cầu) giá
thành thường ... váng thì vi khuẩn yếm khí
mới hoạt động được.
Mô hình hầm biogas với công nghệ cải tiến thì dạng hình hộp chữ nhật được thiết
kế từ sự kết mô hình biogas cải tiến vacvina và loại hầm biogas...
- 15
- 2.5K
- 8
508 Xây dựng mô hình EVA cho các doanh nghiệp Việt Nam
Ngày tải lên :
01/04/2013, 20:11
... thường : cách thứ nhất sử dụng mô hình định giá tăng
trưởng đều và cách thứ hai dựa vào mô hình định giá tài sản vốn (CAPM).
Mô hình định giá tăng trưởng đều – Mô hình Gordon
P
0
=
gr
D
e
−
1
... điểm trên. Dựa trên khái niệm này, Stern và Stewart
đã phát triển nó trở thành mô hình ứng dụng hệ thống EVA. Và mô hình
EVA đã thực sự trở thành công cụ quản trị hiện đại hỗ trợ cho các doanh ... hiệu quả
hoạt động kinh doanh cũng như phù hợp với xu thế phát triển. Do vậy mô
hình quản trị EVA cũng là một mô hình mà các doanh nghiệp cần tham
khảo và vận dụng phù hợp trong hoàn cảnh,...
- 66
- 656
- 0
Mô hình lựa chọn kỳ hạn và thời kỳ ước lượng lợi suất – Ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
11/04/2013, 08:24
... động (Defenssive).
II. Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)
Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) là mô hình mô tả mối quan hệ
giữa lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro. Trong mô hình này, lợi nhuận kỳ ... một số mô hình đơn giản khác nỗ lực giải thích động
thái thị trường nhưng CAPM là mô hình đơn giản về mặt khái niệm và có khả
năng ứng dụng phù hợp với thực tiễn. Cũng như bất kỳ mô hình nào ... có thể giả định là hệ số bêta có tính dừng.
• Giả thiết về mô hình
Chuỗi lợi suất của các chứng khoán có tính dừng.
2. Mô hình
Mô hình thị trường được dùng để ước lượng hệ số bêta của công ty:...
- 92
- 494
- 0
Mô hình lựa chọn kỳ hạn tính lợi suất và thời kỳ ước lượng khi ước lượng rủi ro - ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
11/04/2013, 09:20
...
đơn bằng 0.
2. Mô hình chỉ số đơn (SIM)
2.1. Các giả thiết của mô hình
Hàm số mô tả mô hình chỉ số đơn ở dạng tuyến tính như sau:
ititititit
IR
εβα
++=
*
Các giả thiết cơ sở của mô hình:
Giả thiết: ...
một yếu tố quyết định quan trọng của lợi suất kỳ vọng.
III. Mô hình chỉ số đơn (SIM)
1. Giới thiệu
Mô hình chỉ số đơn hay còn gọi là mô hình chỉ số thị trường được
W.Sharpe đưa ra nhằm tính toán ... chỉ số thị trường. Mô hình chỉ số (Single Index
Model) của một thị trường phân loại các nguồn gốc rủi ro thành các nhân tố
hệ thống (vĩ mô) và các nhân tố riêng (vi mô) . Mô hình chỉ số giả thiết...
- 84
- 544
- 1
Mô hình lựa chọn kỳ hạn tính lợi suất và thời kỳ ước lượng khi ước lượng rủi ro hệ thống và ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
12/04/2013, 11:41
... hệ số alpha của các chứng khoán tính được qua mô hình chỉ số
đơn bằng 0.
2. Mô hình chỉ số đơn (SIM)
2.1. Các giả thiết của mô hình
Hàm số mô tả mô hình chỉ số đơn ở dạng tuyến tính như sau:
ititititit
IR
εβα
++=
*
Các ... ước lượng nó. Mô hình định giá tài sản vốn và mô hình chỉ số thị
trường cho ta phương pháp để ước lượng hệ số bêta bằng cách hồi quy chuỗi
thời gian. Nhưng vấn đề mà cả hai mô hình đều không ... danh mục được định giá cao theo mô
hình CAPM nhà tư vấn khuyên khách hàng nên bán.
Kết luận :
Mô hình định giá tài sản tài chính CAPM là một học thuyết kinh tế mô
tả mối quan hệ giữa rủi ro...
- 74
- 512
- 0
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE
Ngày tải lên :
12/04/2013, 13:24
... trong mô hình ARIMA tham số d = 0.
a) Xác định tham số p và q dựa vào lược đồ tương quan của chuỗi R
BPC
Ta thấy có quá trình AR(1) và AR(2)
b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với R
BPC
Mô hình ...
2
χ
có
P_value = 0.000089 <0.05 → bác bỏ giả thiết H
0.
Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình
GARCH(1) ước lượng được là tốt:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8
... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
4. Mô hình GARCH(p,q) đối với chuỗi R
BPC
:
a) Xác định giá trị tham số p
Từ phương trình ARIMA đã ước lượng ở trên, ta ghi lại phần dư của mô hình, kí
hiệu là e
t
, sau...
- 8
- 452
- 1
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE
Ngày tải lên :
16/04/2013, 08:07
... tới hạn là 1%, 5%, 10%.
3. Mô hình ARIMA đối với chuỗi R
BTC
:
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Chuỗi dừng nên ta có trong mô hình ARIMA tham số d = 0.
a) ... tương quan của chuỗi R
BTC
Ta thấy có quá trình AR(7) và AR(9)
b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với R
BTC
Mô hình có hệ số chặn
Dependent Variable: R
Method: Least Squares
Date: 11/23/07 Time: ... có P_value = 0.00 < 0.05 → bác bỏ giả
thiết H
0.
Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình
GARCH(1) ước lượng được là tốt:
R
t
= 0.172661*R
t-7
+ 0.152839*R
t-9
...
- 9
- 496
- 2
Kinh tế lượng: ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ
Ngày tải lên :
16/04/2013, 09:05
... H
0
bị bác bỏ.
Vậy ta có thể kết luận các giả thiết trong mô hình GARCH đều được thỏa
mãn. Mô hình GARCH(1) vừa ước lượng được là mô hình tốt.
*) dự báo σ
t
2
Ta có AR(1)- GARCH(1,1):
r
t
=0.132470 ... 603.5364 Durbin-Watson stat 1.958726
Inverted AR Roots .13
vậy mô hình ARIMA(1,0,0) không có hệ số chặn
2, Kết quả ước lượng mô hình ARCH(1)
11
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn ... bài:
1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ
phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc
HOSE.
Bài làm
Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi...
- 17
- 500
- 2
Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT
Ngày tải lên :
16/04/2013, 09:06
... Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Các giả thiết trong mô hình GARCH(1) được thỏa mãn hết
Mô hình GARCH vừa ước lương là mô hình tốt
Phương trình : σ
2
t
= 9.55E – 05 – 0.489343 U
2
t-1
... 0,ρ
22
≠ 0.Từ k =3 trở đi các ρ
k
giảm dần.Do vậy mô
hình có thể là p=2, q = 0.
Ta có kết quả uớc lượng mô hình ARIMA(2,0,0) đối với RFPT là
Mô hình có hệ số chặn
Dependent Variable: RFPT
Method: ... thấy R
FPT
là chuỗi dừng với các giá trị tới hạn là 1%, 5%, 10%.
3 .Mô hình ARIMA đối với chuỗi lợi suất R
FPT
Khi áp dụng mô hình ARMA(p, q) đối với chuỗi sai phân bậc d ta có quá trình
ARIMA(p,...
- 13
- 546
- 3
Giải quyết một số bài toán bằng mô hình hàng đợi
Ngày tải lên :
26/04/2013, 11:38
... thể từ hai loại chi phí này.
Input Output
Hình 2 : Mô hình xếp hàng đơn giản nhất là chỉ có một hàng đợi đơn
Trong hệ thống xếp hàng này các khách hàng vào từ phía bên trái và ra khỏi
phía ... xây dựng mô hình toán học tương ứng để giải quyết vấn
đề đặt ra
Bước 3: Kiểm tra hiệu lực
Bước 4: Xây dựng thuật toán và viết chương trình để chuyển đổi từ mô hình toán
học sang mô hình mô phỏng ... khách hàng nơi mà khách hàng phải chờ trước khi
được phục vụ, các trạm phục vụ khách hàng (hoặc các nhân viên phục vụ), quy tắc
phục vụ khách hàng sao cho hiệu quả hoặc phải phù hợp với tình hình...
- 24
- 1.7K
- 6