mô hình hàng chờ

Ngày tải lên: 21/12/2013, 01:17

Ngày tải lên: 20/08/2013, 16:48

Ngày tải lên: 04/11/2013, 10:15

Ngày tải lên: 22/03/2014, 17:20

... H 0 bị bác bỏ. Vậy ta có thể kết luận các giả thiết trong mô hình GARCH đều được thỏa mãn. Mô hình GARCH(1) vừa ước lượng được là mô hình tốt. *) dự báo σ t 2 Ta có AR(1)- GARCH(1,1): r t =0.132470 ... bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Bài làm Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi ... likelihood 603.5364 Durbin-Watson stat 1.958726 Inverted AR Roots .13 Ước lượng mô hình ARIMA(1,0,0) đối với R. Mô hình có hệ số chặn: 10 Method: ML - ARCH (Marquardt) Date: 11/23/04 Time: 06:26 Sample(adjusted):...

Ngày tải lên: 03/09/2012, 10:42

... ngược chiều lợi suất 2 phiên giao dịch trước. Vậy mô hình ARIMA đối với chuỗi R BPC là R t = -0.323242*R t-1 -0.281212*R t-2 + t ε 4. Mô hình GARCH(p,q) đối với chuỗi R BPC : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – 4 iii. ... P_value = 0.000089 <0.05 → bác bỏ giả thiết H 0. Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình GARCH(1) ước lượng được là tốt: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – 8 ... lượng ở trên, ta ghi lại phần dư của mô hình, kí hiệu là e t , sau đó sử dụng lược đồ tương quan của chuỗi e t 2 để suy ra p. Ta được p = 1. b) Mô hình GARCH(1) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – 5 H 0 ...

Ngày tải lên: 03/09/2012, 13:45

... động (Defenssive). II. Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) là mô hình mô tả mối quan hệ giữa lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro. Trong mô hình này, lợi nhuận kỳ ... ước lượng nó. Mô hình định giá tài sản vốn và mô hình chỉ số thị trường cho ta phương pháp để ước lượng hệ số bêta bằng cách hồi quy chuỗi thời gian. Nhưng vấn đề mà cả hai mô hình đều không ... một số mô hình đơn giản khác nỗ lực giải thích động thái thị trường nhưng CAPM là mô hình đơn giản về mặt khái niệm và có khả năng ứng dụng phù hợp với thực tiễn. Cũng như bất kỳ mô hình nào...

Ngày tải lên: 08/09/2012, 13:36

... Nam 29 2.2. Mô hình thực nghiệm về lựa chọn nhân tố 30 2.2.1. Mô tả dữ liệu 30 2.2.2. Mô hình nhân tố 36 2.2.3. Phƣơng pháp thống kê mô tả 37 2.2.4. Hồi quy mô hình 38 2.2.5. Mô hình nhân ... LDM, LDA 57 2.3. Giải thích kết quả mô hình trong điều kiện thực tiễn ở Việt Nam 60 2.3.1. Các mô hình nhân tố tối ƣu qua từng năm ở Việt Nam 60 2.3.2. Mô hình nhân tố cốt lõi tác động đến cấu ... 63.5% biến y1. Trị số BIC (một tiêu chuẩn để lựa chọn mô hình tương đương với AIC) thấp nhất. Trong tất cả mô hình mà BMA tìm thấy, mô hình này có xác suất xuất hiện cao nhất là 22.2%. - Diễn...

Ngày tải lên: 17/11/2012, 16:59

... so với các loại hầm biogas trước đây. Mô hình hầm biogas với công nghệ cải tiến có thể khắc phục được những hạn chế của những mô hình trước như: Loại mô hình bằng túi nilon tuy rẻ tiền, dễ lắp ... nilong này lại bị thải ra môi trường góp phần vào việc ô nhiễm môi trường, Mô hình hầm biogas cải tiến Loại hầm Biogas được xây dựng kiên cố dưới lòng đất, có nắp vòm (hình cầu) giá thành thường ... váng thì vi khuẩn yếm khí mới hoạt động được. Mô hình hầm biogas với công nghệ cải tiến thì dạng hình hộp chữ nhật được thiết kế từ sự kết mô hình biogas cải tiến vacvina và loại hầm biogas...

Ngày tải lên: 06/12/2012, 08:31

... thường : cách thứ nhất sử dụng mô hình định giá tăng trưởng đều và cách thứ hai dựa vào mô hình định giá tài sản vốn (CAPM). Mô hình định giá tăng trưởng đều – Mô hình Gordon P 0 = gr D e − 1 ... điểm trên. Dựa trên khái niệm này, Stern và Stewart đã phát triển nó trở thành mô hình ứng dụng hệ thống EVA. Và mô hình EVA đã thực sự trở thành công cụ quản trị hiện đại hỗ trợ cho các doanh ... hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như phù hợp với xu thế phát triển. Do vậy mô hình quản trị EVA cũng là một mô hình mà các doanh nghiệp cần tham khảo và vận dụng phù hợp trong hoàn cảnh,...

Ngày tải lên: 01/04/2013, 20:11

... động (Defenssive). II. Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) là mô hình mô tả mối quan hệ giữa lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro. Trong mô hình này, lợi nhuận kỳ ... một số mô hình đơn giản khác nỗ lực giải thích động thái thị trường nhưng CAPM là mô hình đơn giản về mặt khái niệm và có khả năng ứng dụng phù hợp với thực tiễn. Cũng như bất kỳ mô hình nào ... có thể giả định là hệ số bêta có tính dừng. • Giả thiết về mô hình Chuỗi lợi suất của các chứng khoán có tính dừng. 2. Mô hình Mô hình thị trường được dùng để ước lượng hệ số bêta của công ty:...

Ngày tải lên: 11/04/2013, 08:24

... đơn bằng 0. 2. Mô hình chỉ số đơn (SIM) 2.1. Các giả thiết của mô hình Hàm số mô tả mô hình chỉ số đơn ở dạng tuyến tính như sau: ititititit IR εβα ++= * Các giả thiết cơ sở của mô hình: Giả thiết: ... một yếu tố quyết định quan trọng của lợi suất kỳ vọng. III. Mô hình chỉ số đơn (SIM) 1. Giới thiệu Mô hình chỉ số đơn hay còn gọi là mô hình chỉ số thị trường được W.Sharpe đưa ra nhằm tính toán ... chỉ số thị trường. Mô hình chỉ số (Single Index Model) của một thị trường phân loại các nguồn gốc rủi ro thành các nhân tố hệ thống (vĩ mô) và các nhân tố riêng (vi mô) . Mô hình chỉ số giả thiết...

Ngày tải lên: 11/04/2013, 09:20

... hệ số alpha của các chứng khoán tính được qua mô hình chỉ số đơn bằng 0. 2. Mô hình chỉ số đơn (SIM) 2.1. Các giả thiết của mô hình Hàm số mô tả mô hình chỉ số đơn ở dạng tuyến tính như sau: ititititit IR εβα ++= * Các ... ước lượng nó. Mô hình định giá tài sản vốn và mô hình chỉ số thị trường cho ta phương pháp để ước lượng hệ số bêta bằng cách hồi quy chuỗi thời gian. Nhưng vấn đề mà cả hai mô hình đều không ... danh mục được định giá cao theo mô hình CAPM  nhà tư vấn khuyên khách hàng nên bán. Kết luận : Mô hình định giá tài sản tài chính CAPM là một học thuyết kinh tế mô tả mối quan hệ giữa rủi ro...

Ngày tải lên: 12/04/2013, 11:41

... trong mô hình ARIMA tham số d = 0. a) Xác định tham số p và q dựa vào lược đồ tương quan của chuỗi R BPC Ta thấy có quá trình AR(1) và AR(2) b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với R BPC Mô hình ... 2 χ có P_value = 0.000089 <0.05 → bác bỏ giả thiết H 0. Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình GARCH(1) ước lượng được là tốt: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 8 ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4. Mô hình GARCH(p,q) đối với chuỗi R BPC : a) Xác định giá trị tham số p Từ phương trình ARIMA đã ước lượng ở trên, ta ghi lại phần dư của mô hình, kí hiệu là e t , sau...

Ngày tải lên: 12/04/2013, 13:24

... tới hạn là 1%, 5%, 10%. 3. Mô hình ARIMA đối với chuỗi R BTC : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuỗi dừng nên ta có trong mô hình ARIMA tham số d = 0. a) ... tương quan của chuỗi R BTC Ta thấy có quá trình AR(7) và AR(9) b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với R BTC Mô hình có hệ số chặn Dependent Variable: R Method: Least Squares Date: 11/23/07 Time: ... có P_value = 0.00 < 0.05 → bác bỏ giả thiết H 0. Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình GARCH(1) ước lượng được là tốt: R t = 0.172661*R t-7 + 0.152839*R t-9 ...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 08:07

... H 0 bị bác bỏ. Vậy ta có thể kết luận các giả thiết trong mô hình GARCH đều được thỏa mãn. Mô hình GARCH(1) vừa ước lượng được là mô hình tốt. *) dự báo σ t 2 Ta có AR(1)- GARCH(1,1): r t =0.132470 ... 603.5364 Durbin-Watson stat 1.958726 Inverted AR Roots .13 vậy mô hình ARIMA(1,0,0) không có hệ số chặn 2, Kết quả ước lượng mô hình ARCH(1) 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn ... bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Bài làm Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 09:05

... Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các giả thiết trong mô hình GARCH(1) được thỏa mãn hết Mô hình GARCH vừa ước lương là mô hình tốt Phương trình : σ 2 t = 9.55E – 05 – 0.489343 U 2 t-1 ... 0,ρ 22 ≠ 0.Từ k =3 trở đi các ρ k giảm dần.Do vậy mô hình có thể là p=2, q = 0. Ta có kết quả uớc lượng mô hình ARIMA(2,0,0) đối với RFPT là Mô hình có hệ số chặn Dependent Variable: RFPT Method: ... thấy R FPT là chuỗi dừng với các giá trị tới hạn là 1%, 5%, 10%. 3 .Mô hình ARIMA đối với chuỗi lợi suất R FPT Khi áp dụng mô hình ARMA(p, q) đối với chuỗi sai phân bậc d ta có quá trình ARIMA(p,...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 09:06

... thể từ hai loại chi phí này. Input Output Hình 2 : Mô hình xếp hàng đơn giản nhất là chỉ có một hàng đợi đơn Trong hệ thống xếp hàng này các khách hàng vào từ phía bên trái và ra khỏi phía ... xây dựng mô hình toán học tương ứng để giải quyết vấn đề đặt ra Bước 3: Kiểm tra hiệu lực Bước 4: Xây dựng thuật toán và viết chương trình để chuyển đổi từ mô hình toán học sang mô hình mô phỏng ... khách hàng nơi mà khách hàng phải chờ trước khi được phục vụ, các trạm phục vụ khách hàng (hoặc các nhân viên phục vụ), quy tắc phục vụ khách hàng sao cho hiệu quả hoặc phải phù hợp với tình hình...

Ngày tải lên: 26/04/2013, 11:38