mô hình var và ứng dụng

... VaR 2.3 Mô hình VaR 2.3.1 Tiếp cận mô hình VaR 2.3.2 Các giả thiết mô hình 2.3.3 Mô hình VaR thực hành 2.3.4 Hậu kiểm mô hình VaR 2.4 Ứng dụng mô hình ARMA(p, q) GARCH(m, s) vào ƣớc lƣợng VaR 2.4.1 ... sử dụng Việt Nam Để hiểu rõ mô hình VaR ứng dụng thị trường tài chính, em lựa chọn đề tài: ? ?Mô hình VaR ứng dụng? ?? Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu mô hình VaR số ứng dụng Đối tƣợng phạm vi nghiên ... LIỄU MÔ HÌNH VAR VÀ ỨNG DỤNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Toán ứng dụng HÀ NỘI - 2015 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA TOÁN =======***======= NGUYỄN THỊ LIỄU MÔ HÌNH VAR VÀ ỨNG DỤNG...

Ngày tải lên: 02/11/2015, 09:31

... – Fisher VaR 99% VaR 97,5% VaR 95% VaR 99% VaR 97,5% VaR 95% VaR 99% VaR 97,5% VaR 95% VaR 99% VaR 97,5% VaR 95% Số quan sát vượt ngưỡng 13 18 13 18 12 18 13 18 Mức độ chấp nhận mô hình Chấp ... Cornish – Fisher VaR 99% VaR 97,5% VaR 95% VaR 99% VaR 97,5% VaR 95% VaR 99% VaR 97,5% VaR 95% VaR 99% VaR 97,5% VaR 95% Số quan sát vượt ngưỡng 1 1 1 1 Mức độ chấp nhận mô hình Chấp nhận Chấp ... chỉnh kỹ thuật Cornish – Fisher VaR 99% VaR 97,5% VaR 95% VaR 99% VaR 97,5% VaR 95% VaR 99% VaR 97,5% VaR 95% VaR 99% VaR 97,5% VaR 95% 67 *Cổ phiếu HST Phương pháp Mức VaR RiskMetricsTM - áp đặt...

Ngày tải lên: 07/09/2016, 15:38

... 3.13 Hậu kiểm mơ hình VaR( 0,99)-Phương pháp thực nghiệm Hình 3.14 Hậu kiểm mơ hình VaR( 0,95)-Phương pháp chuẩn Hình 3.15 Hậu kiểm mơ hình VaR( 0,99)-Phương pháp chuẩn MƠ HÌNH VaR VÀ ES TRONG ĐO ... lượng VaR mức 95% 99% Bảng 3.3 Hậu kiểm mơ hình VaR Hình 3.8 Hậu kiểm mơ hình VaR( 0,95)-Phương pháp Garch-EVT-Copula-T Hình 3.9 Hậu kiểm mơ hình VaR( 0,99)-Phương pháp Garch-EVT-Copula-T Hình 3.10 ... kiểm mơ hình VaR( 0,95)-Phương pháp Garch-EVT-Copula-Gauss Hình 3.11 Hậu kiểm mơ hình VaR( 0,99)-Phương pháp Garch-EVT-Copula-Gauss Hình 3.12 Hậu kiểm mơ hình VaR( 0,95)-Phương pháp thực nghiệm Hình...

Ngày tải lên: 12/09/2023, 18:46

... tương ứng với cách cliọn tham số (tập V C ánh xạ /, I1 Ó pliụ thuộc vào giá trị tham số) Ví dụ, iV-chữ bảng chữ cố định (với chữ có giá giá trị số tương ứng) Ta xét hệ mật mã afin tương ứng với ... lại, ta chứng tỏ với p, / cho trước (P số nguyên tố / số nguyên dương), tồn trường với phần tử Hơn nữa, trường hữu hạn với số phần tử đẳng cấu với nhau, nghĩa có tương ứng — chúng, tương ứng bảo ... Trần Vĩnh Dức b) Khi B = 26 cho phép ta sử dụng chữ A — Z tương ứng với số từ — 25 Thì (BAD) Q = 679, (B.AD) Q = —— 676 Ví dụ Dổi 10 sang số 2, 26 (Sử dụng chữ từ A — Z chữ số trường hợp sau):...

Ngày tải lên: 02/11/2015, 17:00

... con) áp dụng vào PQ phép tự đẳng cấu G biến Q thành P, ta thu đợc p - nhóm PP chứa P làm nhóm chuẩn tắc thực Lại theo chứng minh trên, PP P tìm đợc nhóm P P cấp p Khi P nhóm cần tìm Từ chứng minh ... phép nhân ánh xạ) gọi nhóm đối xứng cấp n Theo lý thuyết tập hợp ta có: Sn= n! 1.11 Mệnh đề(Định lý Keli) Mọi nhóm hữu hạn cấp n đẳng cấu với nhóm nhóm đối xứng Sn Chứng minh Giả sử G = {x1, ,xn} ... hay G: N =m ! ớc m! Mệnh đề đợc chứng minh 1.14.Mệnh đề Giao họ hữu hạn nhóm có số hữu hạn nhóm G nhóm có số hữu hạn G Chứng minh Theo nguyên lý quy nạp, ta cần chứng minh: A B nhóm có số hữu hạn...

Ngày tải lên: 20/12/2013, 23:00

... canxi Hình 1.7: Các sản phẩm có sử dụng pectin Hình 1.8: Các sản phẩm bánh kẹo có sử dụng pectin Hình 1.9: Các sản phẩm từ sữa có sử dụng pectin Hình 1.10: Các sản phẩm sản phẩm đồ uống có sử dụng ... DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Liên kết cellulose với pectin Hình 1.2: Cấu tạo đơn vị chuỗi pectin Hình 1.3: HM pectin Hình 1.4: Công thức LM pectin Hình 1.5: Cơ chế tạo gel phương pháp hydro Hình 1.6: ... vậy, pectin ứng dụng nhiều công nghiệp bánh kẹo như: mứt quả, kẹo dẻo, lớp mặt bánh kem, bánh nhân hoa Ø Ứng dụng pectin công nghiệp chế biến sữa Hình 1.9: Các sản phẩm từ sữa có sử dụng pectin...

Ngày tải lên: 23/04/2014, 05:15

... Inventor dựng mô hình 3D thiết bị tận dụng nhiệt khí xả làm mô hình mô Các thông số kết cấu thiết bị cho phụ lục 2, thông số đầu vào cho phụ lục 3.4.4 Chế độ mô Năng lượng khí xả chỉ tận dụng 10% ... nhiệt độ, mô t số mô hình tính toán độ nhớt theo nhiệt độ [31,35]: Mô hình hàm mũ  T   A.ebT b Mô hình tổng hợp log   A  T 2.3.3 Sức căng bề mặt σ Sức căng bề mặt lực căng mô t đơn ... 3.1.2.1 Xây dựng mô hình thử nghiệm Hệ thống thử nghiệm đặc tính phun tác giả chế tạo mô tả hình gồm: mô t bộ hâm tự động điện cấp nguồn cho điện trở sấy; mô t thiết bị tạo áp lực mô t thiết...

Ngày tải lên: 18/09/2016, 01:58

... toán phân rã xâm thực Mô hình Arcoumanis [32] dùng để tính toán trình phân rã xâm thực (hình 2.5) cho tia phun hình nón động diesel Hình 2.5 Mô hình phân rã xâm thực Mô hình Arcoumanis tính toán ... 23 Hình 2.1 Quá trình phân rã phá vỡ chùm tia phun 26 Hình 2.2 Đồ thị Z = f(Re) 28 Hình 2.3 Mô hình phân rã nhiên liệu lỏng qua lỗ vòi phun 29 Hình 2.4 Mô hình phân ... xả 73 Hình 3.10 Mô hình 3D thiết bị tận dụng nhiệt khí xả 76 Hình 3.11 Sơ đồ mạch điều khiển hệ thống hâm nhiên liệu CO100 78 Hình 3.12 Nhiệt độ khí xả, nhiệt độ nhiên liệu CO100 vào...

Ngày tải lên: 22/09/2016, 09:41

... phá ứng dụng Để phục vụ cho việc giảng dạy toán học phổ thông phần ứng dụng có giới thiệu số ứng dụng phơng trình sai phân toán sơ cấp Ngoài ra, giới thiệu ứng dụng phơng trình sai phân mô hình ... bày số chứng minh công thức giải PTSP cp 1, cp 2và hệ PTSP Hệ thống số tập ứng dụng phơng trình sai phân toán sơ cấp Trình bày toán Mô hình ngoại thơng hai quốc gia phơng pháp ma trận ứng dụng việc ... phân ứng dụng Chuyên ngành: giảI tích Mã số: 60.46.01 luận văn thạc sĩ toán học Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS.Đặng Đình Châu mở đầu Trong năm gần phát triển mạnh mẽ lý thuyết kỹ thuật số ứng dụng...

Ngày tải lên: 19/12/2013, 11:19

... địa phơng nói riêng, chúng có nhiều đặc tính tốt, có ứng dụng rộng rãi lý thuyết nhóm trừu tợng lý thuyết nhóm tôpô Chơng dành cho việc chứng minh định lý sau: Giả sử G nhóm tôpô giải đợc địa ... nhóm tôpô giải đợc Và Giả sử G nhóm tôpô compact sinh G= {M } M tập compact G có nhóm H giải đợc địa phơng, xoắn tôpô trù mật Khi G nhóm compact Để chứng minh định lý này, dựa vào kết Yamabe Phần ... địa phơng, liên thông G sinh lân cận compact, đối xứng đơn vị e G Chứng minh Giả sử G nhóm compact địa phơng, liên thông V lân cận compact, đối xứng đơn vị e G Khi G = {V } Thật vậy, giả sử G...

Ngày tải lên: 20/12/2013, 23:00

... số mở rộng ứng dụng bất đẳng thức - Nhờ vận dụng lí thuyết hàm đơn điệu bậc 1, hàm đơn điệu bậc (1, 2) mô tả lớp hàm thỏa mãn ràng buộc bất đẳng thức quen biết tam giác - Nhờ vận dụng lý thuyết ... tăng (giảm) I(a, b) ứng với x1 , x2 ∈ I(a, b) cho x1 < x2 , ta có f (x1 ) ≤ f (x2 ) (tương ứng f (x1 ) ≥ f (x2 )) Định nghĩa 1.2 (xem [3]) Hàm số f (x) xác định tăng thực I(a, b) ứng với x1 , x2 ... tham biến 2.2 Một số áp dụng toán cực trị bất đẳng thức Bài toán 2.1 Chứng minh bất đẳng thức sau a) x > ln(1 + x) với x > b) ex > + ln(1 + x) với x > Bài toán 2.2 Chứng minh với số nguyên dương...

Ngày tải lên: 23/12/2013, 16:17

... toán 1.34 Chứng minh F1 + F2 + · · · + Fn = Fn+2 − Bài toán 1.35 Chứng minh F1 + F3 + · · · + F2n−1 = F2n Bài toán 1.36 Chứng minh F2 + F4 + · · · + F2n = F2n+1 − Bài toán 1.37 Chứng minh F1 ... đặc trưng phương pháp Bằng cách sử dụng phép biến đổi tuyến tính, ta chuyển từ hàm đặc biệt sang hàm bậc hai bậc (hoặc bậc bậc hai ) dạng khác Phần tập áp dụng dãy phân thức trình bày phần chương ... toán 1.25 Cho hàm số f (x) = ex chứng minh dãy số {un } lập thành cấp số cộng dãy số (f (xn )) lập thành cấp số nhân Bài toán 1.26 Cho hàm số f (x) = ln x, x > chứng minh dãy số (xn ) lập thành...

Ngày tải lên: 21/01/2014, 14:27

... hiệu sử dụng luận văn - deg f (x) bậc đa thức f (x) - F0(x) nguyên hàm (cấp 1) đa thức f (x) ứng với số c = 0, tức F0(x) thoả mãn điều kiện F0(0) = - Fc(x) nguyên hàm (cấp 1) đa thức f (x) ứng với ... số trường hợp đặc biệt ứng với đa thức có số nghiệm thực nhỏ Bổ đề 1.5 ứng với đa thức f (x) ∈ R[x] có nghiệm thực cho trước tồn nguyên hàm có hai nghiệm thực Bổ đề 1.6 ứng với đa thức f (x) ∈ ... dựa vào định lý (2.5) (2.6) để đưa bất đẳng thức tương tự 23 Kết luận Các kết luận văn "Một số tính chất đa thức thực áp dụng " tập trung nghiên cứu, trình bày số vấn đề sau: Luận văn chứng...

Ngày tải lên: 21/01/2014, 14:30

... ngoại hai hỗn hợp phản ứng 1600C 1800C theo thời điểm phản ứng kết trình bày hình 3.2 hình 3.3 12 Luận văn cao học Hồ Ngọc Minh Hình 3.2 Phổ IR hỗn hợp 1800C thời gian khác Hình 3.3 Phổ IR hỗn hợp ... hợp phản ứng sản phẩm Nhiệt độ, Đặc trƣng hỗn hợp phản ứng C Màu vàng sáng Tính chất sản phẩm thu đƣợc Dạng sáp mềm màu - Có mùi khai nhẹ NH3 trình trắng, có lẫn tinh phản ứng 160 thể hình kim ... 4,2 - Dạng mạch nha, Giai 16 2,3 - màu vàng sáng đoạn 18 1,2 - Dạng mạch nha II 20 0,7 65 cứng , màu vàng 23 Dạng lỏng, màu vàng sáng Dạng đặc sánh, màu vàng sáng Chỉ số axit (mgKOH/g nhựa) Luận...

Ngày tải lên: 10/02/2014, 14:52

... temperature/°C Hình 3.3: Giản đồ phân tích nhiệt DSC bisphenol A sản phẩm Tổng hợp epoxy từ bisphenol A a) Hiệu suất phản ứng Xác định hàm lượng epoxy dung dịch sản phẩm, từ tính hiệu suất phản ứng 93,1% ... gian bền dung môi (ngày) Mẫu Ngâm xăng Ngâm dầu Diezel M1 M2 28 33 M3 64 69 M4 > 90 > 90 Hình 3.11: Ảnh SEM bề mặt mẫu M1 trước ngâm xăng (Sau ngày ngâm xăng) (Sau ngày ngâm dầu) Hình 3.12: Ảnh ... M1 sau ngâm xăng dầu Hình 3.13: Ảnh SEM bề mặt mẫu M2 trước ngâm xăng, dầu (Sau 28 ngày ngâm xăng) (Sau 33 ngày ngâm dầu) Hình 3.14: Ảnh SEM bề mặt mẫu M2 sau ngâm xăng dầu Hình 3.15: Ảnh SEM bề...

Ngày tải lên: 10/02/2014, 14:52

... pha tính dẫn kim loại tính điện môi tác dụng nhiệt độ đồng thời dẫn đến tăng mạnh điện trở theo nhiệt độ- hiệu ứng PTC 6 Một mô hình ứng dụng vật liệu có hiệu ứng PTC phát luận án có kết khả ... phân tích nhờ mô hình Debye mô hình Davidson - Cole Các kết phân tích cho ta thời gian hồi phục điện môi hệ BSZT (BZT pha Sr) BSLZT (BSZT pha La) có thời gian hồi phục điện môi vào khoảng 4.06 ... E (V/cm) Hình 3.14: Giản đồ Cole Cole nhiệt độ phòng mẫu thuộc hệ Hình 3.16: Đường cong điện trễ mẫu B1 – B4 B Hình 3.15: a,b) Mô hình “lớp gạch” cho cấu trúc gồm hạt biên hạt; c) Mô hình mạch...

Ngày tải lên: 10/02/2014, 14:53

... Hình 1.13 Cơ chế tƣơng tác thuộc da hoạt chất trình ƣớt 34 Hình 2.1 Sơ đồ thiết bị đo nhiệt độ co 41 Hình 2.2 Mô hình đo nhiệt độ co lúc da chƣa bị co( đèn chƣa sáng) 42 Hình 2.3 Mô ... từ dung môi dung môi nƣớc .48 Hình 3.7a Khối phổ tanin 49 Hình 3.7b Khối phổ tanin 50 Hình 3.7c Khối phổ tanin 50 Hình 3.7d Khối phổ tanin 51 Hình 3.7e ... đun Đó nhiệt độ co rút da Hình 2.2 Mô hình đo nhiệt độ co lúc da chưa bị co (đèn chưa sáng) Hình 2.3 Mô hình đo nhiệt độ co lúc da bị co (đèn sáng) 48 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Độ ẩm hàm...

Ngày tải lên: 11/02/2014, 22:28

... hiệu sử dụng luận văn - deg f (x) bậc đa thức f (x) - F0(x) nguyên hàm (cấp 1) đa thức f (x) ứng với số c = 0, tức F0(x) thoả mãn điều kiện F0(0) = - Fc(x) nguyên hàm (cấp 1) đa thức f (x) ứng với ... số trường hợp đặc biệt ứng với đa thức có số nghiệm thực nhỏ Bổ đề 1.5 ứng với đa thức f (x) ∈ R[x] có nghiệm thực cho trước tồn nguyên hàm có hai nghiệm thực Bổ đề 1.6 ứng với đa thức f (x) ∈ ... dựa vào định lý (2.5) (2.6) để đưa bất đẳng thức tương tự 23 Kết luận Các kết luận văn "Một số tính chất đa thức thực áp dụng " tập trung nghiên cứu, trình bày số vấn đề sau: Luận văn chứng...

Ngày tải lên: 14/02/2014, 18:20