mô hình phân tích chuỗi thời gian để ước lượng được σ

Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng

... tác giả đề xuất mơ hình khác để phân tích chuỗi thời gian mơ hình hồi qui, phân tích Furie Trong mơ hình ARIMA Box-Jenkins mơ hình đánh giá cao iii Mơ hình cho kết tốt phân tích liệu Tuy nhiên, ... có phần nặng phân 3.3 Ước lượng Phương pháp thơng dụng để ước lượng mơ hình GARCH ( p, q) phương pháp ước lượng hợp lí cực đại trình bày Bollerslev(1986)[10], tương tự ước lượng mơ hình ARCH Với ... phương sai chuỗi thời gian tài dãy lợi nhuận tài sản (cổ phiếu) Đã có nhiều ví dụ thể rõ khơng phù hợp mơ hình ARMA chuỗi thời gian tài Mặc dù mơ hình ARMA tỏ không phù hợp với chuỗi thời gian tài...

86
1,648
3

Mô hình phân tích chuỗi thời gian ARMA và ứng dụng trong dự báo GDP của việt nam

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... mơ hình phân tích chuỗi thời gian ARIMA để dự báo GDP Việt Nam Bước 1: Nhận dạng mơ hình: Chúng ta vẽ biểu đồ tự tương quan tự tương quan riêng để nhận dạng mơ hình Mơ hình phân tích chuỗi thời ... mơ hình phí tuyến • Ước lượng mơ hình Probit and Logit • Ước lượng hệ phương trình tuyến tính phí tuyến • Ước lượng phân tích véc tơ tự hồi quy Mơ hình phân tích chuỗi thời gian ARMA ứng dụng ... việc phân tích chuỗi thời gian nghiên Mơ hình phân tích chuỗi thời gian ARMA ứng dụng dự báo GDP Việt Nam Báo cáo mơn học – Phương pháp tốn tin học cứu kỹ thuật để tách mẫu hình sử dụng sở để dự...

44
2,226
20

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ĐA BIỆT THỨC ĐỂ ĐO LƯỜNG NGUY CƠ TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

Danh mục: Kinh tế

... Gi i thi u mơ hình phân tích 1.3.2 M c tiêu c a mơ hình phân tích 1.3.3 u nh t th c 15 t th c 16 m c a mơ hình phân tích t th c 17 1.3.4 N i dung c a mơ hình phân tích 1.3.5 Các ... 2011 s c x p vào nhóm u c s d ng nh ng kê mô t S d ng mơ hình phân tích (MDA) t th c phân tích d li u nh ng ch s tài c a CTNY giai n 2008-2011, t xu t mơ hình TTCK Vi t Nam x p h ng CTNY nh m ph ... b c hai mơ hình Logit c phát tri n cho m i b bi n Hamer nh n th y r ng mơ hình bi t th c n tính Logit ghi nh n t l phân lo i xác t l phân lo i mơ hình bi t th c b c hai S d ng phân tích bi t th...

168
825
2

Đề cương chi tiết học phần: Ứng dụng phân tích chuỗi thời gian trong tài chính

Danh mục: Chuyên ngành kinh tế

... mơ hình VAR ưu điểm ▪ Vận dụng mơ hình VAR phân tích chuỗi Tuần (4 tiết) thời gian tài Thực hành phân tích mơ hình VAR Học viên (theo nhóm) Sử dụng liệu nhóm để phân tự sưu tầm liễu tích VAR chuỗi ... Thực hành phân tích mơ hình ARMA Học viên (theo nhóm) (4 tiết) Sử dụng liệu nhóm để phân tự sưu tầm liễu tích ARMA chuỗi thời gian (về tài cơng) để phân Tuần Chương 5: Mơ hình VAR tích Đọc chương ... chuỗi thời gian (về tài cơng) để phân Tuần 10 Chương 6: Mơ hình nhân Granger (4 tiết) tích Đọc chương 7, ▪ Giới thiệu mơ hình Granger ưu điểm ▪ Vận dụng mơ hình Granger phân tích chuỗi thời gian...

7
587
3

Bài 4 : PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN doc

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... có hai loại mô hình chuỗi thời gian sau đây: *Mô hình cộng: mô hình mà giá trị thực chuỗi thời gian viết dạng: Y t = T t + S t + C t + It Mô hình dùng thực tế không cho phép phân tích ảnh hưởng ... tế lượng nâng cao: Định nghĩa Chuỗi thời gian tập hợp giá trị biến ngẫu nhiên xếp theo thứ tự thời gian Chuỗi thời gian gọi dãy số thời gian Đơn vị thời gian ngày, tuần, tháng, quí, năm .Chuỗi ... t Mô hình dùng Yt tăng lên lượng không đổi qua đơn vị thời gian b Mô hình dạng mũ Yt Yt .erteut t r(ni) Yni e Mô hình dùng sau đơn vị thời gian Yt tăng lên với tỷ lệ % không đổi Để ước lượng...

23
815
4

Chương 8: Phân tích chuỗi thời gian và dự báo potx

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... tương lai Ft+1 = Xt Ft+1 : giá trò dự báo thời điểm t+1 Xt : trò quan sát thời điểm t Nhận Xét: Đây mô hình đơn giản Mô hình thành phần chuổi thời gian Để đánh giá độ xác công tác dự báo người ... bất thường gía trò chuỗi theo thời gian Sự thay đổi dự đoán số liệu kinh nghiệm qúa khứ, mặt chất tính chu kỳ 8.1.3 Mô hình hóa việc dự báo gía trò đại lượng X 8.1.3.1 Mô hình nhaân: ( Multiplicative ... 8.1.3.2 Mô hình cộng: (Additive model) Xt = Tt + St + Ct + It điểm t Xt: gía trò đại lượng X thời điểm t Tt, St, Ct, It: Gía trò thành phần xu hướng, mùa, chu kỳ bất thường thời Trong thực tế, để...

15
1,174
19

Tài liệu: Phân tích chuỗi thời gian pdf

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... rõ hình 3, hình lệch chuẩn đo vòng tuần qua dịch chuyển theo thời gian Rõ ràng rằng, lệch chuẩn biến thiên lớn, từ khoảng 0,5% thời kỳ yên ổn đến gần 3% suốt thời kỳ xáo động Nhiều chuỗi thời gian ... với nhà nghiên cứu khác, Granger mở rộng phân tích hội nhập nhiều khía cạch khác, gồm khả giải nhiều chuỗi với mẫu hình thời vụ (cùng hội nhập thời vụ) chuỗi mà việc điều chỉnh hướng tới cân khơng ... Hình 1: Loga tỷ lệ hối đối Yen Nhật/đô lar US lô-ga tỷ lệ giá tiêu thụ nước Nhật nước Hoa Kỳ Những khó khăn thống kê (Statistical pitfalls) Trong giai đoạn dài, chuỗi thời gian kinh tế vĩ mô...

6
639
6

phan tich chuoi thoi gian

Danh mục: Toán học

... lai Ft+1 = Xt Ft+1 : giá trị dự báo thời điểm t+1 Xt : trị quan sát thời điểm t Nhận Xét: Đây mơ hình đơn giản Mơ hình khơng thể thành phần chuỗi thời gian Để đánh giá độ xác cơng tác dự báo người ... trị chuỗi theo thời gian Sự thay đổi khơng thể dự đốn số liệu kinh nghiệm qúa khứ, mặt chất khơng có tính chu kỳ Cao Hào Thi 8.1.3 Mơ hình hóa việc dự báo gía trị đại lượng X 8.1.3.1 Mơ hình ... Sai số lớn cần phải sửa đổi mơ hình B Phương pháp 2: Trong phương pháp này, người ta thêm vào số hạng để đánh giá ảnh hưởng thành phần xu hướng chuỗi thời gian Mơ hình có dạng: Cao Hào Thi a) Ft+1...

14
302
3

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian và kỹ thuật dự báo

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... )σ A = const σ = − Φ1 X → Từ sau, để sử dụng mơ hình ARMA, ta ln ln giả thiết chuỗi thời gian dừng 3.3 Các trợ giúp cho việc phân tích chuỗi thời gian 3.3.1 Biểu diễn đồ họa chuỗi thời gian ... tính dừng chuỗi thời gian 37 3.4.3 Loại bỏ tính khơng dừng chuỗi thời gian 39 3.4.4 Nhận biết tính thời vụ chuỗi thời gian 40 3.5 Các mơ hình ARIMA 43 3.5.1 Các mô hình ARIMA ... CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN VÀ CÁC MƠ HÌNH CỦA BOX‐JENKINS Trong chương trước xét kỹ thuật dự báo dựa sở phép làm trơn với giả thiết giá trị trung bình chuỗi thời gian hàm xác định thời gian...

76
2,041
7

Tìm hiểu về phân tích chuỗi thời gian

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... phân phối, loại trừ khỏi phân tích chuỗi thời gian Điều đòi hỏi phương pháp thích hợp tập hợp lại tên Phân tích chuỗi thời gian 1.1 Mơ hình cộng tính chuỗi thời gian Mơ hình cộng tính chuỗi thời ... học Một chuỗi thời gian tập hợp quan sát liệu xác định rõ thu thông qua phép đo lặp lặp lại theo thời gian Phân tích chuỗi thời gian bao gồm phương pháp để phân tích liệu chuỗi thời gian, từ ... Ljung Chương giới thiệu mơ hình chuỗi thời gian nhúng mơ hình không gian trạng thái Bộ lọc Kalman phương pháp dự đốn thống gần với phân tích chuỗi thời gian miền thời gian Bản luận văn hoàn thành...

74
562
1

Sự truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào lạm phát Phân tích chuỗi thời gian phi tuyến

Danh mục: Công nghệ thông tin

... đổi mơ hình TAR dự tính trường hợp hợp đồng thời kỳ (hình 1) Một mơ hình ngưỡng hình dạng kết hàm chuyển đổi số điểm liệu gần ERPT thấp Bởi tính này, đồ thị chuỗi thời gian ERPT dựa mô hình DSTAR ... quan tâm làm để có thời gian ERPT khác xác định Chúng áp đặt hạn chế để giá trị ERPT rơi khoảng [0, 1] Ngồi mơ hình Estar, mơ hình chúng tơi việc phân tích, chúng tơi xem xét mức độ mơ hình STAR ... ràng quan hệ phi tuyến thay đổi phát với tất giá trị d 4.2 Mô hình ESTAR Đối với ước lượng mơ hình ESTAR, mơ hình chúng tơi việc phân tích, chúng tơi tìm kiếm độ dài thay đổi d trung bình biến...

15
413
2

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH Số mờ hình thang trong mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ

Danh mục: Công nghệ thông tin

... Trong lĩnh vực phân tích chuỗi thời gian, Song Chissom [3-5] đƣa khái niệm chuỗi thời gian mờ không phụ thuộc vào thời gian (chuỗi thời gian dừng) phụ thuộc vào thời gian (không dừng) để dự báo Chen ... cận để phân tích dự báo, phƣơng pháp phân tích chuỗi thời gian hƣớng mà nhà khoa học lựa chọn kỳ vọng Phƣơng pháp phân tích chuỗi thời gian trƣớc chủ yếu sử dụng công cụ thống kê nhƣ hồi qui, phân ... mơ hình chuỗi thời gian mờ thực tế cho họ cung cấp giá trị dự báo thời điểm giống nhƣ đầu phƣơng pháp chuỗi thời gian truyền thống Các mơ hình chuỗi thời gian mờ sử dụng số mờ hình tam giác Để...

67
570
0

Phân Tích Chuỗi Thời Gian Với Sự Hỗ Trợ Của Package Analyzets

Danh mục: Tài liệu khác

... Phân tích chuỗi thời gian với hỗ trợ package AnalyzeTS LỜI TỰA Chuỗi thời gian chủ đề rộng có ứng dụng nhiều thực tế, đặc biệt chuỗi thời gian mờ Trong R có khơng package hỗ trợ phân tích chuỗi ... sai số 27 Phân tích chuỗi thời gian với hỗ trợ package AnalyzeTS ngẫu nhiên Ta có đủ chứng để nói chuỗi phần dư ngẫu nhiên trắng Mơ hình ước lượng đầy đủ dùng để dự báo Bước 4:Dự báo Để dự báo ... 30 Time 26 40 Phân tích chuỗi thời gian với hỗ trợ package AnalyzeTS Chuỗi nội suy xa chuỗi quan sát, mơ hình khơng dự báo khơng tốt Thực kiểm định chuỗi phần dư để xem xét mô hình có đầy đủ...

62
896
0

Dự báo kim ngạch xuất khẩu hằng tháng bằng phương pháp phân tích chuỗi thời gian

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

...

3
216
1

Kỹ thuật xử lý mùa trong phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng

Danh mục: Hệ thống thông tin

... ĐẦU Chuỗi thời gian sử dụng công cụ hữu hiệu để phân tích kinh tế, xã hội nghiên cứu khoa học Chính tầm quan trọng phân tích chuỗi thời gian, nhiều tác giả đề xuất công cụ để phân tích chuỗi thời ... pháp ước lượng tham số lớp mơ hình thấy rõ hạn chế chuỗi thời gian có tính mùa Ngồi ra, mơ hình ARMA đóng vai trò quan sở để phân tích chuỗi thời gian sau xử lý mùa áp dụng mơ hình ARMA để xây ... dụng chuỗi thời gian khứ để dự báo cho tương lai Đối với chuỗi thời gian dừng sử dụng phương pháp trung bình trượt, làm trơn chuỗi, ngoại suy giản đơn,…Còn chuỗi thời gian khơng dừng ? Làm để chuỗi...

54
493
0

Xác định độ dài khoảng trong mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ

Danh mục: Công nghệ thông tin

... sử dụng cách tiếp cận để dự báo cho chuỗi thời gian Huarng sử dụng thơng tin có trước tính chất chuỗi thời gian mức độ tăng giảm để đưa mô hình heuristic chuỗi thời gian mờ Để nâng cao hiệu độ ... MỜ, CHUỖI THỜI GIAN VÀ CHUỖI THỜI GIAN MỜ Chương giới thiệu kiến thức tập mờ, chuỗi thời gian chuỗi thời gian mờ, trình bày mơ hình quy trình trượt ARMA (Autoregressive Moving Average) số mơ hình ... 1.4.2 Một số mơ hình chuỗi thời gian mờ Song & Chissom đưa mơ hình chuỗi thời gian mờ vào năm 1993 Chen đề xuất mơ hình cải biên năm 1996 Đây hai mơ hình chuỗi thời gian mờ bản, mơ hình Chen sử...

74
416
0

Phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa phi tuyến ứng dụng trong mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ

Danh mục: Công nghệ thông tin

... CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN MỜ 2.1 Mơ hình dự báo chuỗi thời gian mờ Song Chissom Trong phần này, sử dụng khái niệm phương pháp dự báo chuỗi thời gian mờ Song et al Chissom đưa để xây ... báo chuỗi thời gian mờ Dự báo chuỗi thời gian mờ hướng nghiên cứu hoàn toàn Trên thực tế, liệu thu theo thời gian thường chịu ảnh hưởng yếu tố khách quan chủ quan Chính xem xét chuỗi thời gian ... báo NĂM Hình 2.1: Số sinh viên nhập học thực tế số sinh viên nhập học dự báo 33 2.2 Mơ hình dự báo chuỗi thời gian mờ cải tiến Chen Luật dự báo chuỗi thời gian mờ: Giả sử liệu chuỗi thời gian F(t-1)...

69
341
0

Phân tích chuỗi thời gian và kỹ thuật dự báo

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... th i gian có liên quan v i nhau, Box Jenkins c g ng khám phá u s d ng mơ hình d báo Các mơ hình Box Jenkins đ x ng nên th ng đ c g i mơ hình BoxJenkins Các k thu t phân tích chu i th i gian xét ... ng lai c a chu i th i gian s đ c xác đ nh t t h p c a giá tr kh sai s kh 3.1 Các mô hình chu i th i gian ARMA (AutoRegressive Moving Average) Trong phân tích chu i th i gian, ph ng pháp Box – ... pháp phân ly c th đ c s d ng Ta có mơ hình sau i> xt = Tt + St + Et mơ hình c ng tính ii> xt = Tt St Et mơ hình nhân tính iii> xt = Tt St + Et mơ hình nhân tính v i sai s c ng tính Các mơ hình...

76
363
0

Phân tích chuỗi thời gian và kỹ thuật dự báo nguyễn thị vinh

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... th i gian có liên quan v i nhau, Box Jenkins c g ng khám phá u s d ng mơ hình d báo Các mơ hình Box Jenkins đ x ng nên th ng đ c g i mơ hình BoxJenkins Các k thu t phân tích chu i th i gian xét ... ng lai c a chu i th i gian s đ c xác đ nh t t h p c a giá tr kh sai s kh 3.1 Các mô hình chu i th i gian ARMA (AutoRegressive Moving Average) Trong phân tích chu i th i gian, ph ng pháp Box – ... pháp phân ly c th đ c s d ng Ta có mơ hình sau i> xt = Tt + St + Et mơ hình c ng tính ii> xt = Tt St Et mơ hình nhân tính iii> xt = Tt St + Et mơ hình nhân tính v i sai s c ng tính Các mơ hình...

76
455
1

Mối quan hệ giữa truyền dẫn tỷ giá và lạm phát phân tích chuỗi thời gian phi tuyến ở việt nam 1995 2012

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... mốc thời gian khác thơng qua khung mơ hình chuỗi thời gian 16 Để dễ dàng tiếp cận phương pháp hồi quy phi tuyến tính, trước tiên tơi giới thiệu mơ hình lý thuyết đơn giản mơ hình STAR mơ hình ... (1973a) Có mơ hình liên quan phổ biến kinh tế lượng chuỗi thời gian Đó mơ hình SETAR chuẩn cách thay biến yt-d biến thời gian t thời gian chuẩn hóa t/T, với T số quan sát Đây mơ hình tự hồi quy ... sau thực chuyển đổi dạng liệu lấy sai phân bậc CPI IMP cho kết chuỗi thời gian dừng sai phân bậc Từ chuỗi thời gian dừng ta có hai biến thời gian sử dụng mơ hình STAR với hai biển Δ(st+pt*)=100x(...

92
389
0