mô hình cấu trúc kỳ hạn rủi ro tín dụng

... phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng chia thành loại sau đây: Rủi ro tín dụng Rủi ro danh mục Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro đảm bảo Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung Rủi ro giao ... nặng dự phòng rủi ro Đó phương pháp để giảm thiểu rủi ro tín dụng 1.3 CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG 1.3.1 Mô hình định tính rủi ro tín dụng 1.3.1.1 Phân tích tín dụng Đối với ... Căn theo tính khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro rủi ro tín dụng phân thành rủi ro khách quan, rủi ro chủ quan 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng Để chủ động phòng ngừa rủi ro tín dụng có...

Ngày tải lên: 17/07/2013, 19:51

... phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng chia thành loại sau đây: Rủi ro tín dụng Rủi ro danh mục Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro đảm bảo Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung Rủi ro giao ... nặng dự phòng rủi ro Đó phương pháp để giảm thiểu rủi ro tín dụng 1.3 CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG 1.3.1 Mô hình định tính rủi ro tín dụng 1.3.1.1 Phân tích tín dụng Đối với ... Căn theo tính khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro rủi ro tín dụng phân thành rủi ro khách quan, rủi ro chủ quan 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng Để chủ động phòng ngừa rủi ro tín dụng có...

Ngày tải lên: 17/08/2014, 18:36

... sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau đây: Rủi ro tín dụng Rủi ro danh mục Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung Rủi ro giao ... mục tiêu đặt 1.3.2 Các mô hình quản lý rủi ro tín dụng điển hình giới 1.3.2.1 Mô hình định tính rủi ro tín dụng – mô hình 6C Qui tắc 6C tín dụng bao gồm: - Character: tính chất, đặc điểm, phân ... định loại hình cho vay có rủi ro cao) Nếu phân loại theo tính khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro rủi ro tín dụng phân thành rủi ro khách quan rủi ro chủ quan Rủi ro khách quan rủi ro nguyên...

Ngày tải lên: 05/11/2014, 18:41

... sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau đây: Rủi ro tín dụng Rủi ro danh mục Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung Rủi ro giao ... mục tiêu đặt 1.3.2 Các mô hình quản lý rủi ro tín dụng điển hình giới 1.3.2.1 Mô hình định tính rủi ro tín dụng – mô hình 6C Qui tắc 6C tín dụng bao gồm: - Character: tính chất, đặc điểm, phân ... định loại hình cho vay có rủi ro cao) Nếu phân loại theo tính khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro rủi ro tín dụng phân thành rủi ro khách quan rủi ro chủ quan Rủi ro khách quan rủi ro nguyên...

Ngày tải lên: 24/03/2015, 12:58

... ngân hàng M c dù u nh ngân hàng g khác phù tín g h n p i u d a c c phát m riêng a n u áp g mô hình i ngân hàng, nhiên mô hình o g i ro tín g n nhóm mô hình chính: CreditMetrics c a JP Morgan, PortfolioManager ... danh ro t cm c ro ng vay cho t ng kho n l ng d góc có nh ng kh quan danh ng trung ro tín m góc g t khía i góc ro tín danh m danh m cho vay ng cho vay Qu h không ph ro giao ro danh t ng kho tín ... 2007, hình CreditMetrics TPBank Bài nghiên ên Phong 1.1 c H ngân hàng khác m rong Các n Không có mô measurement New approach to value at risk and other paradigims) Các mô hình 1.1 1.1.1.1 Mô hình...

Ngày tải lên: 08/08/2015, 00:46

Ngày tải lên: 08/09/2015, 23:19

... tài Một mô hình hồi quy đƣợc sử dụng để kiểm định mô hình lý thuyết trật tự Và mô hình lý thuyết có biến độc lập biến phụ thuộc Một mô hình hồi quy khác đƣợc sử dụng để kiểm định mô hình phức ... (4) Mô hình tƣơng tự nhƣ mô hình miêu tả bên Tuy nhiên, ý tƣởng mô hình kiểm tra tác động thời gian 4.4 Mô hình điều chỉnh cho nhân tố tác động đến đòn bẫy tài Trang Mô hình trật tự phân hạng ... bảng cung cấp mô hình thuyết phục mô hình xem xét không gian lẫn thời gian Những mô hình khác đƣợc sử dụng liệu bảng đề tài trình bày dƣới đây: 4.1.1 Mô hình hệ số không đổi Đây mô hình phân tích...

Ngày tải lên: 10/10/2015, 14:18

... biện pháp hạn chế rủi ro - Một ưu điểm bật mô hình Logistic so với mô hình xếp hạng tín dụng truyền thống hay mô hình KMV, mô hình Logistic đo lường vai trò yếu tố tác động đến hạng tín dụng khách ... điểm mô hình định tính, thể khách quan, quán, không phụ thuộc vào ý kiến chủ quan cán tín dụng - Mô hình Logistic có kỹ thuật đo lường rủi ro tín dụng đơn giản, dễ thực phần mềm chuyên dụng ... chuyên dụng Eviews, SPSS tự động tính toán cho độ xác mô hình dự báo, với ngưỡng xác suất tùy ý lựa chọn Ưu điểm - Do mô hình mô hình toán học nên có ưu điểm giống mô hình điểm số Z Do mô hình...

Ngày tải lên: 06/12/2015, 17:26

Ngày tải lên: 29/12/2015, 00:20

Ngày tải lên: 30/12/2015, 14:24

Ngày tải lên: 09/03/2014, 17:20

Ngày tải lên: 31/12/2015, 18:37

... 2: Các mô hình ước lượng rủi ro hệ thống – chương trình bày hai mô hình ước lượng rủi ro hệ thống CAPM, SIM mô hình lựa chọn kỳ hạn tính lợi suất thời kỳ ước lượng Chương 3: Ứng dụng mô hình lựa ... II Mô hình định giá tài sản vốn CAPM Mô hình định giá tài sản vốn CAPM mô hình mô tả mối quan hệ lợi nhuận kỳ vọng rủi ro Trong mô hình này, lợi nhuận kỳ vọng chứng khoán lợi nhuận phi rủi ro ... quy sử dụng lợi tức thực CAPM sử dụng lợi tức kỳ vọng Mô hình CAPM coi tổng hệ số alpha chứng khoán tính qua mô hình số đơn Mô hình số đơn (SIM) 2.1 Các giả thiết mô hình Hàm số mô tả mô hình số...

Ngày tải lên: 11/04/2013, 09:20

... khoỏn khụng ri ro cng vi mt ph phớ bự p ri ro. Trong mụ hỡnh CAPM, ph phớ ri ro c xỏc nh bng cỏch nhõn mc ri ro vi giỏ th trng ca chng khoỏn ú (E(R M) Rf) Ph phớ ny c gi l phn bự ri ro Mt úng gúp ... mun cú mc ri ro ti thiu hoc khụng cú ri ro Nhng t c iu ny l rt khú khn vỡ cú mt mi quan h tn ti ng nhiờn gia thu nhp v ri ro: Thu nhp k vng cng cao thỡ ri ro cng ln v ngc li ri ro cng thp thỡ ... ti cựng mt mc ri ro Ri ro c chia lm hai loi: - Ri ro h thng (Systematic risk): ri ro h thng l yu t th trng gõy lm nh hng n tt c cỏc chng khoỏn cú mt trờn th trng Nú chớnh l ri ro chung cho tt...

Ngày tải lên: 12/04/2013, 11:41

... tiền -Tác dụng tính lỏng -Tác dụng tính lỏng -Tác dụng thu nhập -Tác dụng thu nhập -Tác dụng mức giá -Tác dụng mức giá -Tác dụng lạm phát -Tác dụng lạm phát dự tính dự tính Cấu trúc rủi ro lãi suất ... suất thấp Cấu trúc kỳ hạn lãi suất (term stucture) Cấu trúc kỳ hạn lãi suất (term structure) *Khái niệm: Cấu trúc kỳ hạn : khác biệt lãi suất trái phiếu : ● Có tính chất rủi ro phá sản, tính khoản, ... rủi ro tăng Cấu trúc rủi ro lãi suất (risk structure) Rủi ro phá sản (default risk) ●Mức độ rủi ro trái phiếu thể qua s ố x ếp hạng tín dụng (credit rating) ● Tổ chức xếp hạng tín dụng (credit...

Ngày tải lên: 27/11/2013, 23:20

... ri ro ca ti sn, danh mc Ta cú mụ hỡnh hi quy n: Ri = i + i * RM + i Trong ú: i = (1 i ) * R f i2 = i2 M + 2i i2 : tng ri ro i2 M : ri ro h thng ca ti sn i (ri ro th trng) : ri ro ... khoỏn khụng ri ro cng vi mt ph phớ bự p ri ro Trong mụ hỡnh CAPM, ph phớ ri ro c xỏc nh bng cỏch nhõn mc ri ro vi giỏ th trng ca chng khoỏn ú (E(R M) Rf) Ph phớ ny c gi l phn bự ri ro Mt úng gúp ... li mun cú mc ri ro ti thiu hoc khụng cú ri ro Nhng t c iu ny l rt khú khn vỡ cú mt mi quan h tn ti ng nhiờn gia li sut v ri ro: Li sut k vng cng cao thỡ ri ro cng ln v ngc li ri ro cng nh thỡ...

Ngày tải lên: 21/12/2013, 17:39

... bù rủi ro trái khoán công ty tăng từ đến (iC2-iG2) Kết luận: Một trái khoán có rủi ro vỡ nợ luôn có mức bù rủi ro dương, tăng rủi ro vỡ nợ tăng mức bù rủi ro *Chỉ số xếp hạng tín dụng: Do rủi ro ... miễn thuế Tính tương quan lãi suất trái khoán có kỳ hạn toán, nảy sinh yếu tố gọi cấu trúc rủi ro lãi suất Có lý thuyết cấu trúc kỳ hạn, lý thuyết giúp giải thích lãi suất trái khoán có kỳ hạn khác ... III .Cấu trúc kỳ hạn lãi suất Ngoài nguyên nhân rủi ro, tính khoản, thuế… ảnh hưởng đến lãi suất trái phiếu có nguyên nhân khác thời gian đáo hạn Ảnh hưởng thời gian đáo hạn lên lãi suất gọi cấu trúc...

Ngày tải lên: 11/03/2014, 10:25

... 1 Click icon to add picture Cấu trúc rủi ro cấu trúc kỳ hạn lãi suất Nội dung thuyết trình: I.Tổng quan lãi suất II .Cấu trúc rủi ro lãi suất III .Cấu trúc kỳ hạn lãi suất IV.Tổng kết Click ... có rủi ro phá sản có phí rủi ro lớn không, mức phí tăng mức độ rủi ro tăng Rủi ro phá sản mức độ rủi ro phá sản có tác động quan trọng đến lãi suất quy mô phí rủi ro Nhà đầu tư quan tâm đến rủi ... III Cấu trúc kỳ hạn lãi suất Đường cong lãi suất gì? Đường cong lãi suất đồ thị mô tả mối quan hệ lãi suất kỳ hạn công cụ nợ (cùng mức chất lượng tín dụng) Đồ thị bắt đầu với mức lãi suất kỳ hạn...

Ngày tải lên: 11/03/2014, 10:26

... Cấu trúc kỳ hạn lãi suất hình thành từ lãi suất trái phiếu (thường nhà phát hành) có thời gian đáo hạn khác o Hay, cấu trúc kỳ hạn khác biệt lãi suất trái phiếu có tính chất rủi ro phá sản, tính ... lợi nhuận để bù đắp cho khả xảy rủi ro phá sản o Mức phí rủi ro dương rủi ro cao mức phí rủi ro lớn o Mức độ rủi ro trái phiếu thường thể qua số xếp hạng tín dụng (phụ thuộc vào xác suất phá ... đáo hạn khác nhiều mức lãi saất khác o Cấu trúc rủi ro cấu trúc kỳ hạn trả lời câu hỏi:  Làm nhà đầu tư đưa đònh đầu tư?  Làm nhà đầu tư thực chiến lược đầu tư? Khái niệm o Cấu trúc rủi ro lãi...

Ngày tải lên: 13/08/2014, 10:22

... 2.6 : TSSL M R i Ro c a m t s TTCK th gi HÌNH V : Hình 2.1 : T tr ng s ch ng khoán giá tri niêm y t HOSE Hình 2.2 : VN Hình 2.3 : HNX Hình 2.4 : HOSE Hình 2.5 : TSSL R i Ro c a m t s TTCK ... BI U HÌNH V B NG BI U: B ng 1.1 i v i m t danh m B ng 1.2 : Ch s Beta m t s công ty c ph ng M HÌNH V : Hình ng cong gi nh t t c kh Hình 1.2 : ng cong gi nh t t c kh Hình 1.3 : L a ch Hình 1.4 ... phi u VIS Hình 3.7 : TSSL hàng tháng m c r i ro th ng Hình 3.8 : TSSL theo tu n c a mã c phi u Hình 3.9 : Ma trân TSSL c a c phi i v i giá tr trung bình Hình 3.10 : Ma tr n chuy n v Hình 3.11...

Ngày tải lên: 24/11/2014, 02:54