lợi nhuận rủi ro của portfolio

... ngân hàng;… 3.2 Mối quan hệ vốn rủi ro Chức vốn tự có: Đo lường lợi nhuận rủi ro NH nên so sánh với NH tương tự DN phi tài Nói cách tổng quát lợi nhuận cao rủi ro cao Quản trị NH cố gắng tối đa ... tư Trong tín dụng mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn, lại có mức độ rủi ro lớn, khoản mục đầu tư có tỷ suất thu nhập thấp hơn, lại có mức độ rủi ro thấp (Nguyễn Đăng Dờn, 2012) Theo Peter S.Rose ... thay đổi vượt dự tính; Rủi ro vỡ nợ: rủi ro mà ngân hàng không đủ vốn chủ sở hữu để bù đắp cho sụt giảm đột ngột giá trị tài sản so với giá trị nợ Rủi ro xảy hậu loại rủi ro khác, thiếu kinh nghiệm...

Ngày tải lên: 10/04/2016, 21:42

... loại rủi ro Rủi ro toàn hệ thống (systematic risk) – gọi rủi ro thò trường rủi ro chung Rủi ro không toàn hệ thống (unsystematic risk) – gọi rủi ro công ty rủi ro cá biệt Tổng rủi ro = Rủi ro toàn ... lượng, rủi ro sai biệt lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng Chú ý: Tài sản đầu tư sai biệt lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng gọi tài sản phi rủi ro Đo lường rủi ro Lợi nhuận kỳ ... Lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận Lợi nhuận – Thu nhập hay số tiền kiếm từ đầu tư Tỷ suất lợi nhuận – Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận kiếm so với vốn đầu tư Mục tiêu công ty: Lợi nhuận hay tỷ suất lợi nhuận? ...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:19

... khác mức lợi nhuận lũy kế năm 17 Lợi nhuận & rủi ro trường hợp không chắn · Nhà đầu tư quan tâm đến lợi nhuận khứ, nhưng: đầu tư mong đợi lợi nhuận tương lai! Lợi nhuận tương lai lợi nhuận không ... tư dự án hay không? Lợi nhuận dựa liệu khứ Khái niệm Lợi nhuận tuyệt đối vs lợi nhuận tương đối Lợi nhuận bình quân số học vs lợi nhuận bình quân hình học Khái niệm · Lợi nhuận dựa liệu khứ ... vọng rủi ro đầu tư vào chứng khoán A? 32 So sánh mức độ rủi ro hai tài sản Hai tài sản có giá trị lợi nhuận kỳ vọng, tài sản có độ lệch chuẩn lợi nhuận cao tài sản rủi ro Nếu giá trị lợi nhuận...

Ngày tải lên: 02/06/2014, 05:20

... LUẬN VỀ RỦI RO, TÁC ĐỘNG ĐỊN BẨY LÊN DOANH L ỢI VÀ RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan rủi ro doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm rủi ro Có thể hiểu rủi ro biến động tiềm ẩn kết quả, rủi ro diện hầu ... nghiệp kể đến là: Rủi ro kinh doanh rủi ro tài 1.1.2.1 Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh loại rủi ro tiềm tàng thân hoạt động doanh nghiệp, khơng có chắn xoay quanh doanh thu v lợi nhuận doanh nghiệp ... dạng rủi ro đánh giá, đo lường mức độ ảnh hưởng rủi ro để từ họ kiểm sốt rủi ro nhằm né tránh giảm thiểu tác hại mà rủi ro mang đến Trong hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp rủi ro bất...

Ngày tải lên: 28/07/2014, 13:54

... LÝ LUẬN VỀ RỦI RO, TÁC ĐỘNG ĐÒN BẨY LÊN DOANH LỢI VÀ RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan rủi ro doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm rủi ro Có thể hiểu rủi ro biến động tiềm ẩn kết quả, rủi ro diện hầu ... cao lợi nhuận thu mức tối đa, tức đồng nghĩa với việc hạn chế tới mức thấp rủi ro xảy Trong doanh nghiệp thường có hai loại rủi ro là: rủi ro kinh doanh rủi ro tài Vấn đề đặt để hạn chế rủi ro ... kinh doanh rủi ro tài 1.1.2.1 Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh loại rủi ro tiềm tàng thân hoạt động doanh nghiệp, chắn xoay quanh doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp Chính điều tạo rủi ro, thể chổ...

Ngày tải lên: 06/08/2014, 13:18

... LÝ LUẬN VỀ RỦI RO, TÁC ĐỘNG ĐÒN BẨY LÊN DOANH LỢI VÀ RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan rủi ro doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm rủi ro Có thể hiểu rủi ro biến động tiềm ẩn kết quả, rủi ro diện hầu ... LÝ LUẬN VỀ RỦI RO, TÁC ĐỘNG ĐÒN BẨY LÊN DOANH LỢI VÀ RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP .3 1.1 Tổng quan rủi ro doanh nghiệp .3 1.1.1 Khái niệm rủi ro 1.1.2 Phân loại rủi ro ... kinh doanh rủi ro tài 1.1.2.1 Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh loại rủi ro tiềm tàng thân hoạt động doanh nghiệp, chắn xoay quanh doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp Chính điều tạo rủi ro, thể chổ...

Ngày tải lên: 20/03/2015, 09:35

... C E Tính lợi nhuận phi rủi ro phần bù rủi ro thị trường Biết cổ phiếu C có lợi nhuận tương xứng với rủi ro Tính lợi nhuận đòi hỏi cổ phiếu có danh mục Biểu diễn quan hệ lợi nhuận rủi ro cổ phiếu ... Tính lợi nhuận kỳ vọng danh mục KingCash Biết cổ phiếu F thuộc đường SML Tính lợi nhuận đòi hỏi F để bù đắp rủi ro hệ thống F Cổ phiếu C có rủi ro trung bình so với thị trường cổ phiếu E có rủi ro ... 1,44 B 490 -0,51 C 880 1,22 D 1.600 0,78 Biết: Tỷ suất lợi nhuận yêu cầu thị trường 16%; Tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro 8% Hỏi tỷ suất lợi nhuận danh mục đầu tư bao nhiêu? Bài Cổ phiếu S có độ lệch...

Ngày tải lên: 03/04/2015, 20:52

... a ROE - SDROE, SDq Các s li u ng m c r i ro c a doanh l ch chu n c a ROA - SDROA, l ch chu n c a ch s th tr c tính toán l n l ng Tobin’q - t b ng c n b c hai ph ng sai c a doanh thu, ROA, ROE ... T ng tài s n Bi n ph thu c s d ng ol ng r i ro SDSale l ch chu n c a doanh thu SDSales = SDROA l ch chu n c a ROA SDROA = SDROE l ch chu n c a ROE SDROE = SDq l ch chu n c a Tobin’q SDq = 21 22 ... a nh ng nghiên c u tr ROA +/NA + +/-/NA SDSales NA -/NA SDROA NA -/NA SDROE NA -/NA SDq NA +/NA ROA - +/-/NA ROE - +/-/NA Tobin’q - +/-NA SDSales NA NA SDROA NA +/-/NA SDROE NA +/NA SDq 25 + Tobin’q...

Ngày tải lên: 08/08/2015, 13:19

... pháp đo lường sau: ROA, ROE, độ lệch chuẩn ROA, độ lệch chuẩn ROE, tỷ lệ điều chỉnh rủi ro lợi nhuận ròng tài sản (RARROA ), tỷ lệ điều chỉnh rủi ro lợi nhuận ròng vốn CSH 22 (RARROE ) Biến độc lập ... định hiệu suất điều chỉnh rủi ro vốn chủ sở hữu (RARroe) hiệu suất điều chỉnh rủi ro tài sản (RARroa) để đánh giá mối quan hệ hoạt động đa dạng hóa với rủi ro hệ thống lợi nhuận Ngân hàng, tác giả ... dẫn đến rủi ro lãi suất - Rủi ro khoản: Rủi ro khoản rủi ro xảy Ngân hàng thiếu ngân quỹ tài sản ngắn hạn mang tính khả thi để đáp ứng nhu cầu người gửi người vay Hiểu theo cách khác, rủi ro khoản...

Ngày tải lên: 17/11/2016, 15:35

... sai có tỷ trọng DMĐT Bảng Rủi ro tổng thể suất sinh lợi DMĐT Bảng 5: Tỷ trọng, suất sinh lợi rủi ro tổng thể DMĐT tối ưu * Rủi ro hệ thống, rủi ro phi hệ thống Bảng Rủi ro hệ thống (β) công ty ... thích rủi ro) đầu tư phần vào tài sản phi rủi ro (cho vay với tài sản phi rủi ro – rf) phần lại đầu tư vào danh mục tài sản rủi ro M - Ngược lại, nhà đầu tư có mức ngại rủi ro thấp (thích rủi ro ... NĐT có nắm giữ danh mục tối ưu Rủi ro hệ thống bao gồm ba loại chính: rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất rủi ro sức mua (lạm phát) 2.2.1.1 Rủi ro thị trường Là rủi ro phụ thuộc chủ yếu vào cách...

Ngày tải lên: 09/04/2017, 07:59

... tiêu thụ lợi nhuận hoạt động quan hệ tuyến tính thấy hình vẽ e Quan hệ độ bẩy hoạt động rủi ro doanh nghiệp Rủi ro doanh nghiệp rủi ro bất ổn phát sinh hoạt động doanh nghiệp khiến cho lợi nhuận ... bẩy hoạt động = Lợi nhuận Giả định có hai công ty doanh thu lợi nhuận, tăng lượng doanh thu nhau, công ty có tỷ lệ số dư đảm phí lớn, lợi nhuận tăng lên nhiều, tốc độ tăng lợi nhuận lớn độ bẩy ... mức EBIT mà đạt mức lợi nhuận đưa kết EPS cho dù khác cách thức tài trợ Đó điểm cân lợi nhuận trước thuế lãi vay Điểm cân EBIT mức lợi nhuận trước thuế lãi vay với mức lợi nhuận đạt đưa lại EPS...

Ngày tải lên: 17/09/2012, 16:47

... tiêu thụ lợi nhuận hoạt động quan hệ tuyến tính thấy hình vẽ e Quan hệ độ bẩy hoạt động rủi ro doanh nghiệp Rủi ro doanh nghiệp rủi ro bất ổn phát sinh hoạt động doanh nghiệp khiến cho lợi nhuận ... bẩy hoạt động = Lợi nhuận Giả định có hai công ty doanh thu lợi nhuận, tăng lượng doanh thu nhau, công ty có tỷ lệ số dư đảm phí lớn, lợi nhuận tăng lên nhiều, tốc độ tăng lợi nhuận lớn độ bẩy ... mức EBIT mà đạt mức lợi nhuận đưa kết EPS cho dù khác cách thức tài trợ Đó điểm cân lợi nhuận trước thuế lãi vay Điểm cân EBIT mức lợi nhuận trước thuế lãi vay với mức lợi nhuận đạt đưa lại EPS...

Ngày tải lên: 17/09/2012, 16:47

... hóa lợi ích cho chủ sở hữu Một trở ngại rủi ro Rủi ro mang tính tích cực tiêu cực, mặt tiêu cực thường quan tâm Trong doanh nghiệp thường có hai loại rủi ro: rủi ro kinh doanh rủi ro tài Rủi ro ... nhằm khuếch đại thay đổi lợi nhuận (lỗ), khuếch đại rủi ro kinh doanh Đó ảnh hưởng đòn bẩy hoạt động Rủi ro tài rủi ro biến động lợi nhuận vốn cổ phần kết hợp với rủi ro khả chi trả phát sinh ... động rủi ro doanh nghiệp Rủi ro doanh nghiệp rủi ro bất ổn phát sinh hoạt động doanh nghiệp khiến cho lợi nhuận hoạt động giảm Cần ý độ bẩy hoạt động phận rủi ro doanh nghiệp Yếu tố rủi ro doanh...

Ngày tải lên: 26/11/2012, 16:18

... hóa lợi ích cho chủ sở hữu Một trở ngại rủi ro Rủi ro mang tính tích cực tiêu cực, mặt tiêu cực thường quan tâm Trong doanh nghiệp thường có hai loại rủi ro: rủi ro kinh doanh rủi ro tài Rủi ro ... nhằm khuếch đại thay đổi lợi nhuận (lỗ), khuếch đại rủi ro kinh doanh Đó ảnh hưởng đòn bẩy hoạt động Rủi ro tài rủi ro biến động lợi nhuận vốn cổ phần kết hợp với rủi ro khả chi trả phát sinh ... động rủi ro doanh nghiệp Rủi ro doanh nghiệp rủi ro bất ổn phát sinh hoạt động doanh nghiệp khiến cho lợi nhuận hoạt động giảm Cần ý độ bẩy hoạt động phận rủi ro doanh nghiệp Yếu tố rủi ro doanh...

Ngày tải lên: 03/12/2012, 09:05

Ngày tải lên: 01/02/2013, 16:24