kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Kiểm định WHITE và cách khắc phục phương sai sai số thay đổi

Ngày tải lên : 30/10/2012, 14:18

... qua kiểm định white có kết : n*R² = 1.180137< χ²(5) = 11.0705 Vậy chấp nhận H0,hay phương sai sai số đồng 1.3 Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi: Vì mô hình (*) có phương sai sai số thay ... thấy n*R² > χ²(5) nên bác cỏ H0 chấp nhận H1 hay có tượng phương sai sai số thay đổi 1.2 Kiểm định hồi quy phụ: 1.2. 1Kiểm định phương sai số thay đổi với biến Y: Thực eview cách dùng lệnh : E^2 C ... + 0.06246001084*(Y^2) Và qua kiểm định white có kết : n*R² = 14.57231 > χ²(5) = 11.0705 Vậy có tượng phương sai sai số thay đổi 1.2. 2Kiểm định phương sai số thay đổi với biến X: Thực eview cách...

9
35.7K
280

Hiện tượng phương sai sai số thay đổi , cách phát hiện và khắc phục.

Ngày tải lên : 19/12/2013, 08:59

... 1.570787 3.326799 3.387316 3.260412 2.208081 P-value = 0.0207 < 0.05 => Có tượng phương sai sai số thay đổi  Kiểm định Glejser Dependent Variable: ABS(E) Method: Least Squares Date: 04/09/09 ... Dùng kiểm định LM = nR2hồi quy phụ = 10× 0.350122= 3.50122 Nếu nR2hồi quy phụ > χ20.05 (2) 0.05 Bác bỏ H0 χ (2) = 5.99 ⇒ nR2hồi quy phụ < χ20.05 (2) ⇒ Không có tượng phương sai sai số thay đổi ... criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat P-value = 0.0339 < 0.05 => có tượng phương sai sai số thay đổi  Kiểm định Glejer Dependent Variable: ABS(E) Method: Least Squares Date: 04/16/09...

23
2K
5

Kinh tế lượng Phát hiện và khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Ngày tải lên : 05/04/2014, 09:26

... Bài tập Phát hiện tượng phương sai số thay đổi Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi A.LÝ THUYẾT I.Giới thiệu phương sai sai số thay đổi 1.1 Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi sảy giả ... T, ta kiểm định giả thiết: H0: Phương sai sai số thay đổi H o: β = H1: Phương sai sai số thay đổi H 1: β ≠ Nếu giả thiết bị bác bỏ kết luận có tượng phương sai sai số thay đổi 2.4 Kiểm định Goldfeld- ... chuẩn kiểm định T để kiểm định giả thiết: H0: Phương sai sai số đồng H 0: β = H1: Phương sai sai số thay đổi H 1: β ≠ Nếu giả thiết Ho bị bác bỏ kết luận tồn tượng phương sai sai số thay đổi 2.3 Kiểm...

29
3.2K
25

Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 14/04/2015, 09:06

... biết phương sai sai số thay đổi hay không? IV, Phát phương sai sai số thay đổi  Kiểm định PARK Kiểm định PARK phương pháp kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mô hình hồi quy Đây phương ... có phương sai sai số đồng không? 3, Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mô hình với α = 5% 4, Việc đổi dạng mô hình có khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi không? 5, Sử dụng kiểm định ... Trong Vi sai số Nếu H0: β2 = bị bác bỏ KL phương sai sai số thay đổi  Ngoài phát phương sai sai số thay đổi kiểm định - Kiểm định tương quan SPEARMAN - Kiểm định GOLDFELD – QUANDT - Kiểm định BREUSCH...

15
2.2K
8

Bài thảo luận kinh tế lượng Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 20/04/2015, 12:22

... 1.566502logXi kiểm định lại mô hình kiểm định Park ta được: Ta thấy tượng phương sai sai số thay đổi 31 Thảo luận lượng Nhóm 03 Kinh tế Kiểm định kiểm định White ta được: Ta thấy tượng phương sai sai số thay ... I.Giới thiệu phương sai sai số thay đổi 1.1 Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi xảy giả thiết: Var(Uᵢ ) = σ i Khi giả thiết phương sai sai số đồng bị vi phạm mô hình hồi quy gặp phải tượng 1.2 ... 0.05 ta nói mô hình khắc phục có phương sai sai số đồng => khắc phục tượng phương sai sai số không đồng Phương sai sai số thay đổi X: Từ cách tiếp cận Park, ta kiểm định c(2) =2 Ta thấy P-value =...

32
1.2K
4

thảo luận kinh tế lượng KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI đại học thương mại vcu

Ngày tải lên : 20/04/2015, 13:10

... 1.566502logXi kiểm định lại mô hình kiểm định Park ta được: Ta thấy tượng phương sai sai số thay đổi 31 Thảo luận lượng Nhóm 03 Kinh tế Kiểm định kiểm định White ta được: Ta thấy tượng phương sai sai số thay ... I.Giới thiệu phương sai sai số thay đổi 1.1 Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi xảy giả thiết: Var(Uᵢ ) = σ i Khi giả thiết phương sai sai số đồng bị vi phạm mô hình hồi quy gặp phải tượng 1.2 ... 0.05 ta nói mô hình khắc phục có phương sai sai số đồng => khắc phục tượng phương sai sai số không đồng Phương sai sai số thay đổi X: Từ cách tiếp cận Park, ta kiểm định c(2) =2 Ta thấy P-value =...

32
1.3K
2

thảo luận kih tế lượng DH SƯ PHẠM Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 30/04/2015, 10:07

... biết phương sai sai số thay đổi hay không? IV, Phát phương sai sai số thay đổi  Kiểm định PARK Kiểm định PARK phương pháp kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mô hình hồi quy Đây phương ... có phương sai sai số đồng không? 3, Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mô hình với α = 5% 4, Việc đổi dạng mô hình có khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi không? 5, Sử dụng kiểm định ... Trong Vi sai số Nếu H0: β2 = bị bác bỏ KL phương sai sai số thay đổi  Ngoài phát phương sai sai số thay đổi kiểm định - Kiểm định tương quan SPEARMAN - Kiểm định GOLDFELD – QUANDT - Kiểm định BREUSCH...

15
388
0

khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi thảo luận kinh tế lượng

Ngày tải lên : 07/05/2015, 18:02

... H0 Có tượng phương sai sai số thay đổi Trong trường hợp kiểm định χ2 F cho thông tin bác bỏ Ho Vậy kết luận có tượng phương sai sai số thay đổi 2.Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi Ta ... ta bỏ số hạng có chứa tích chéo , i j Ngoài trường trường hợp có sai lầm định dạng, kiểm định White đưa nhận định sai lầm phương sai sai số thay đổi trường hợp phương sai sai số đồng Kiểm định ... thích z: b3: dùng kiểm định T để kiểm định giả thiết Ho:β 2=0 ( Không có tượng phương sai sai số thay đổi ) Nếu giả thiết bị bác bỏ kết luận có tượng phương sai sai số thay đổi - Đối với biến...

37
1.2K
2

Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 14/05/2015, 09:35

... 1.566502logXi kiểm định lại mô hình kiểm định Park ta được: Ta thấy tượng phương sai sai số thay đổi 31 Thảo luận lượng Nhóm 03 Kinh tế Kiểm định kiểm định White ta được: Ta thấy tượng phương sai sai số thay ... I.Giới thiệu phương sai sai số thay đổi 1.1 Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi xảy giả thiết: Var(Uᵢ ) = σ i Khi giả thiết phương sai sai số đồng bị vi phạm mô hình hồi quy gặp phải tượng 1.2 ... 0.05 ta nói mô hình khắc phục có phương sai sai số đồng => khắc phục tượng phương sai sai số không đồng Phương sai sai số thay đổi X: Từ cách tiếp cận Park, ta kiểm định c(2) =2 Ta thấy P-value =...

32
651
2

Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 01/07/2015, 13:45

... 0.05  Hiện tượng phương sai sai số thay đổi khắc phục Kiểm định Glejser Nhóm Page 19 Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi Prob (ß2) = 0.4073 > 0.05  Hiện tượng phương sai sai số thay đổi ... Có tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm định Glejser: Nhóm Page 15 Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi Với mức ý nghĩa 5%, bác bỏ giả thiết ß2 =  Có tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm ... PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI Hồi quy mô hình Nhóm Page 18 Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi BƯỚC 4:KIỂM TRA LẠI CÒN HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI KHÔNG ? Kiểm định Park: Prob...

22
629
4

Phát hiện hiện tượng phương sai của sai số thay đổi lấy ví dụ từng phương pháp khắc phục hiện tượng này lấy ví dụ từng phương pháp

Ngày tải lên : 03/10/2015, 21:26

... thuyết Ho  Có tượng phương sai sai số thay đổi C Phương pháp kiểm định Park I LÝ THUYẾT: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP Kiểm định PARK phương pháp kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mô hình hồi ... có tượng phương sai sai số thay đổi Phần III Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi σi2 biết Phương pháp bình phương nhỏ có trọng số Xét mô hình biến : Υi = β1 + β Χ i + U i Như biết phương ... Phần I Phương sai sai số thay đổi nguyên nhân hậu Phương sai sai số thay đổi gì? Khi nghiên cứu mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, đưa giả thiết rằng: phương sai ngẫu nhiên U i...

53
395
0

Hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Ngày tải lên : 17/11/2015, 12:09

... gian) phương sai sai số thay đổi Hơn nữa, vấn đề khó tránh khỏi lấy mẫu ngẫu nhiên, đối tượng mẫu khó đảm bảo tính đồng đều; vậy, tượng phương sai sai số thay đổi thường gặp số liệu chéo số liệu chuỗi ... luận phương sai sai số thay đổi, giống kết luận rút từ đồ thị phần dư Nhóm – LHP 1101AMAT0411 Biện pháp khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi Xét hàm: Mà lại ước lượng nên: Như vậy: phương sai ... mức ý nghĩa α = 5%, kết luận mô hình xây dựng không tồn tượng phương sai sai số thay đổi Kết luận: để khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi mô hình hồi quy ban đầu, ta sử dụng mô hình hồi quy...

11
444
0

CHƯƠNG 7 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) docx

Ngày tải lên : 27/06/2014, 13:20

... hậu phương sai sai số thay đổi MỤC TIÊU Biết cách phát phương sai sai số thay đổi biện pháp khắc phục NỘI DUNG Bản chất tượng phương sai sai số thay đổi Hậu Cách phát phương sai sai số thay đổi ... với biến giải thích 18 Kiểm định Park 4) Kiểm định giả thuyết H0: β2 = 0,tức, phương sai sai số thay đổi Nếu giả thuyết H0 bị bác bỏ, mô hình gốc có phương sai sai số thay đổi 5) Nếu giả thuyết ... + vi Nếu giả thuyết H0: β2 = bị bác bỏ có tượng phương sai sai số thay đổi 21 Kiểm định Glejser Kiểm định Glejser có số vấn đề kiểm định Park sai số vi mô hình hồi qui có giá trị kỳ vọng khác...

40
1.6K
5

HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pps

Ngày tải lên : 01/08/2014, 08:21

... điển trừ giả thiết phương sai sai số không đổi Chúng ta xét số giả thiết sau phương sai sai số Những dạng chưa bao quát tất phổ biến Giả thiết 1: Phương sai sai số tỉ lệ với bình phương biến giải ... thiết định σ i2 biến đổi mô hình gốc cho mô hình biến đổi thoả mãn giả thiết phương sai sai số không đổi Phương pháp bình phương nhỏ áp dụng cho mô hình biến đổi trước đây, phương pháp bình phương ... ei | = β1 + β21/√Xi +vi • Tương tự kiểm định Park, ta kiểm định giả thiết Ho : β2 = Nếu giả thiết bị bác bỏ kết luận có tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm định white • Ước lượng OLS Từ thu...

8
396
1

HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI potx

Ngày tải lên : 02/08/2014, 11:20

... điển trừ giả thiết phương sai sai số không đổi Chúng ta xét số giả thiết sau phương sai sai số Những dạng chưa bao quát tất phổ biến Giả thiết 1: Phương sai sai số tỉ lệ với bình phương biến giải ... thiết định σ i2 biến đổi mô hình gốc cho mô hình biến đổi thoả mãn giả thiết phương sai sai số không đổi Phương pháp bình phương nhỏ áp dụng cho mô hình biến đổi trước đây, phương pháp bình phương ... ei | = β1 + β21/√Xi +vi • Tương tự kiểm định Park, ta kiểm định giả thiết Ho : β2 = Nếu giả thiết bị bác bỏ kết luận có tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm định white • Ước lượng OLS Từ thu...

7
428
2

Kinh tế lượng - Phương sai sai số thay đổi.docx

Ngày tải lên : 29/10/2012, 16:33

... tiêu chuẩn kiểm định 5.2.1 Kiểm định Park Kiểm định PARK phương pháp kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mô hình hồi quy Như biết, phương pháp kiểm định cho kết xác, nhiên hạn chế phương pháp ... 1113AMAT0411  Kết luận: Không có phương sai sai số thay đổi, tượng khắc phục Hoặc: { KĐGT: H0:Không có phương sai sai số thay đổi H1:Có phương sai sai s thay đổi { ↔ H :β 2=0 H :β ≠0 TCKĐ: T= ... kết thu R2 tương ứng Có thể sử dụng hai kiểm định sau để kiểm định giả thiết: H0: Phương sai sai số không thay đổi H1: Phương sai sai số thay đổi • Kiểm định χ nR2 có phân phối xấp xỉ χ (1) Nếu...

21
11.6K
35

Tiểu Luận kinh tế Lượng về đề tài Phương sai của sai số thay đổi.doc

Ngày tải lên : 29/10/2012, 16:37

... Trong vi sai số Giả thiết H0 trường hợp nêu phương sai sai số thay đổi, nghĩa H0: β2 = Nếu giả thiết bị bác bỏ có tượng phương sai sai số thay đổi Cần lưu ý kiểm định Glejser có vấn đề kiểm định ... hay xảy tượng phương sai sai số thay đổi *) Dựa vào đồ thị phần dư Đồ thị sai số hồi quy (phần dư) giá trị biến độc lập X ˆ giá trị dự đoán Y cho ta biết liệu phương sai sai số có thay đổi hay ... (4) R2 hệ số xác định bội từ (4) Bước 3: Kiểm định giả thuyết H0 : Phương sai sai số đồng ( α = α = α = α = α = ) H1 : Phương sai sai số thay đổi nR2 có phần xấp xỉ χ (df ) , df hệ số mô hình...

22
6.3K
34

Đề tài về phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 04/04/2013, 10:51

... nhân, hậu tượng phương sai thay đổi Câu 2: Chọn số liệu có chứa tượng phương sai thay đổi Giải thích có tượng số liệu Sau đề nghị cách khắc phục Câu • Bản chất • Phương sai sai số thay đổi có hàm ... Chọn xử lý số liệu có phương sai thay đổi 1, Cách phát a, Phương pháp định tính b, Phương pháp định lượng Cách khắc phục • • • • A, Nhắc lại lý thuyết: 1, Cách phát a, Phương pháp định tính *) ... nói phương sai sai số thay đổi Ŷ tăng e2i Ŷ 2, Phương pháp định lượng • a, Kiểm định Park: • Hàm đề nghị (1): σ i2 = σ X iβ e vi (1) Lấy ln vế ta ln σ i2 = ln σ + β ln X i + vi (2) Trong vi số...

30
1.1K
4

Đề tài về phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 08/04/2013, 10:19

... Trong vi sai số Giả thiết H0 trường hợp nêu phương sai sai số thay đổi, nghĩa H0: β2 = Nếu giả thiết bị bác bỏ có tượng phương sai sai số thay đổi Cần lưu ý kiểm định Glejser có vấn đề kiểm định ... hay xảy tượng phương sai sai số thay đổi *) Dựa vào đồ thị phần dư Đồ thị sai số hồi quy (phần dư) giá trị biến độc lập X giá trị dự đoán ˆ Y cho ta biết liệu phương sai sai số có thay đổi hay ... 32 + α X X + Vi (4) R2 hệ số xác định bội từ (4) Bước 3: Kiểm định giả thuyết H0 : Phương sai sai số đồng ( α = α = α = α = α = ) H1 : Phương sai sai số thay đổi Thực hiện: Nhóm Trang Trường Đại...

22
1.1K
4