kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi

CHƯƠNG 7 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) docx

Ngày tải lên : 27/06/2014, 13:20

... hậu phương sai sai số thay đổi MỤC TIÊU Biết cách phát phương sai sai số thay đổi biện pháp khắc phục NỘI DUNG Bản chất tượng phương sai sai số thay đổi Hậu Cách phát phương sai sai số thay đổi ... bình thay đổi theo thu nhập Đây trường hợp phương sai sai số thay đổi E(ui2) = σi2 7.1 Nguyên nhân phương sai thay đổi Do tích lũy kinh nghiệm mà sai số theo thời gian ngày giảm Do chất tượng ... trọng) Hiện tượng phương sai thay đổi thường gặp thu thập số liệu chéo (theo không gian) 7.1 Hậu phương sai thay đổi Ước lượng OLS tuyến tính, khơng chệch khơng phải ước lượng hiệu (vì phương sai...

40
1.6K
5

HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pps

Ngày tải lên : 01/08/2014, 08:21

... định σ i2 biến đổi mơ hình gốc cho mơ hình biến đổi thoả mãn giả thiết phương sai sai số khơng đổi Phương pháp bình phương nhỏ áp dụng cho mơ hình biến đổi trước đây, phương pháp bình phương nhỏ ... điển trừ giả thiết phương sai sai số không đổi Chúng ta xét số giả thiết sau phương sai sai số Những dạng chưa bao quát tất phổ biến Giả thiết 1: Phương sai sai số tỉ lệ với bình phương biến giải ... | ei | = β1 + β21/√Xi +vi • Tương tự kiểm định Park, ta kiểm định giả thiết Ho : β2 = Nếu giả thiết bị bác bỏ kết luận có tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm định white • Ước lượng OLS Từ...

8
396
1

HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI potx

Ngày tải lên : 02/08/2014, 11:20

... định σ i2 biến đổi mơ hình gốc cho mơ hình biến đổi thoả mãn giả thiết phương sai sai số không đổi Phương pháp bình phương nhỏ áp dụng cho mơ hình biến đổi trước đây, phương pháp bình phương nhỏ ... điển trừ giả thiết phương sai sai số không đổi Chúng ta xét số giả thiết sau phương sai sai số Những dạng chưa bao quát tất phổ biến Giả thiết 1: Phương sai sai số tỉ lệ với bình phương biến giải ... | ei | = β1 + β21/√Xi +vi • Tương tự kiểm định Park, ta kiểm định giả thiết Ho : β2 = Nếu giả thiết bị bác bỏ kết luận có tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm định white • Ước lượng OLS Từ...

7
428
2

Hiện tượng phương sai sai số thay đổi , cách phát hiện và khắc phục.

Ngày tải lên : 19/12/2013, 08:59

... 0.074239 1.570787 3.326799 3.387316 3.260412 2.208081 P-value = 0.0207 < 0.05 => Có tượng phương sai sai số thay đổi  Kiểm định Glejser Dependent Variable: ABS(E) Method: Least Squares Date: 04/09/09 ... Dùng kiểm định LM = nR2hồi quy phụ = 10× 0.350122= 3.50122 Nếu nR2hồi quy phụ > χ20.05 (2) 0.05 Bác bỏ H0 χ (2) = 5.99 ⇒ nR2hồi quy phụ < χ20.05 (2) ⇒ Khơng có tượng phương sai sai số thay đổi ... criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat P-value = 0.0339 < 0.05 => có tượng phương sai sai số thay đổi  Kiểm định Glejer Dependent Variable: ABS(E) Method: Least Squares Date: 04/16/09...

23
2K
5

Kinh tế lượng Phát hiện và khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Ngày tải lên : 05/04/2014, 09:26

... Bài tập Phát hiện tượng phương sai số thay đổi Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi A.LÝ THUYẾT I.Giới thiệu phương sai sai số thay đổi 1.1 Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi sảy giả ... chuẩn kiểm định T để kiểm định giả thiết: H0: Phương sai sai số đồng H 0: β = H1: Phương sai sai số thay đổi H 1: β ≠ Nếu giả thiết Ho bị bác bỏ kết luận tồn tượng phương sai sai số thay đổi 2.3 Kiểm ... Durbin-Watson stat 1.745994 Kiểm định giả thuyết Nếu khơng có phương sai sai số thay đổi Ta có P- value= 0.0013< = 0.05, nên bác bỏ Kết luận: có tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm định dựa biến phụ...

29
3.2K
25

Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 14/04/2015, 09:06

... biết phương sai sai số thay đổi hay không? IV, Phát phương sai sai số thay đổi  Kiểm định PARK Kiểm định PARK phương pháp kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mơ hình hồi quy Đây phương ... có phương sai sai số đồng không? 3, Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mơ hình với α = 5% 4, Việc đổi dạng mơ hình có khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi không? 5, Sử dụng kiểm ... Trong Vi sai số Nếu H0: β2 = bị bác bỏ KL phương sai sai số thay đổi  Ngồi phát phương sai sai số thay đổi kiểm định - Kiểm định tương quan SPEARMAN - Kiểm định GOLDFELD – QUANDT - Kiểm định...

15
2.2K
8

Bài thảo luận kinh tế lượng Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 20/04/2015, 12:22

... I.Giới thiệu phương sai sai số thay đổi 1.1 Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi xảy giả thiết: Var(Uᵢ ) = σ i Khi giả thiết phương sai sai số đồng bị vi phạm mơ hình hồi quy gặp phải tượng 1.2 ... 0.05 ta nói mơ hình khắc phục có phương sai sai số đồng => khắc phục tượng phương sai sai số không đồng Phương sai sai số thay đổi X: Từ cách tiếp cận Park, ta kiểm định c(2) =2 Ta thấy P-value ... độ rộng biểu đồ rải tăng lên X tăng , có chứng cớ có phương sai sai số thay đổi X tăng 2, Phát phương sai sai số thay đổi kiểm định 2.1, Kiểm định Park Do mơ hình có nhiều biến giải thích nên...

32
1.2K
4

thảo luận kinh tế lượng KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI đại học thương mại vcu

Ngày tải lên : 20/04/2015, 13:10

... I.Giới thiệu phương sai sai số thay đổi 1.1 Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi xảy giả thiết: Var(Uᵢ ) = σ i Khi giả thiết phương sai sai số đồng bị vi phạm mơ hình hồi quy gặp phải tượng 1.2 ... 0.05 ta nói mơ hình khắc phục có phương sai sai số đồng => khắc phục tượng phương sai sai số không đồng Phương sai sai số thay đổi X: Từ cách tiếp cận Park, ta kiểm định c(2) =2 Ta thấy P-value ... độ rộng biểu đồ rải tăng lên X tăng , có chứng cớ có phương sai sai số thay đổi X tăng 2, Phát phương sai sai số thay đổi kiểm định 2.1, Kiểm định Park Do mơ hình có nhiều biến giải thích nên...

32
1.3K
2

thảo luận kih tế lượng DH SƯ PHẠM Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 30/04/2015, 10:07

... biết phương sai sai số thay đổi hay không? IV, Phát phương sai sai số thay đổi  Kiểm định PARK Kiểm định PARK phương pháp kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mơ hình hồi quy Đây phương ... có phương sai sai số đồng không? 3, Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mơ hình với α = 5% 4, Việc đổi dạng mơ hình có khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi không? 5, Sử dụng kiểm ... Trong Vi sai số Nếu H0: β2 = bị bác bỏ KL phương sai sai số thay đổi  Ngồi phát phương sai sai số thay đổi kiểm định - Kiểm định tương quan SPEARMAN - Kiểm định GOLDFELD – QUANDT - Kiểm định...

15
388
0

khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi thảo luận kinh tế lượng

Ngày tải lên : 07/05/2015, 18:02

... H0 Có tượng phương sai sai số thay đổi Trong trường hợp kiểm định χ2 F cho thông tin bác bỏ Ho Vậy kết luận có tượng phương sai sai số thay đổi 2.Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi Ta ... hợp có sai lầm định dạng, kiểm định White đưa nhận định sai lầm phương sai sai số thay đổi trường hợp phương sai sai số đồng Kiểm định dựa biến phụ thuộc Kiểm định dựa ý tưởng cho phương sai yếu ... thích z: b3: dùng kiểm định T để kiểm định giả thiết Ho:β 2=0 ( Khơng có tượng phương sai sai số thay đổi ) Nếu giả thiết bị bác bỏ kết luận có tượng phương sai sai số thay đổi - Đối với biến...

37
1.2K
2

Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 14/05/2015, 09:35

... I.Giới thiệu phương sai sai số thay đổi 1.1 Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi xảy giả thiết: Var(Uᵢ ) = σ i Khi giả thiết phương sai sai số đồng bị vi phạm mơ hình hồi quy gặp phải tượng 1.2 ... 0.05 ta nói mơ hình khắc phục có phương sai sai số đồng => khắc phục tượng phương sai sai số không đồng Phương sai sai số thay đổi X: Từ cách tiếp cận Park, ta kiểm định c(2) =2 Ta thấy P-value ... độ rộng biểu đồ rải tăng lên X tăng , có chứng cớ có phương sai sai số thay đổi X tăng 2, Phát phương sai sai số thay đổi kiểm định 2.1, Kiểm định Park Do mơ hình có nhiều biến giải thích nên...

32
651
2

Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 01/07/2015, 13:45

... phương sai sai số thay đổi BƯỚC 4:KIỂM TRA LẠI CÒN HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI KHÔNG ? Kiểm định Park: Prob (ß2) = 0.6995 > 0.05  Hiện tượng phương sai sai số thay đổi khắc phục Kiểm ... Có tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm định Glejser: Nhóm Page 15 Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi Với mức ý nghĩa 5%, bác bỏ giả thiết ß2 =  Có tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm ... Nhóm Page Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi PHẦN A LÝ THUYẾT I Khái niệm: Hiện tượng phương sai sai số thay đổi tượng phương sai có điều kiện Y i thay đổi Xi thay đổi Hay nói cách khác...

22
629
4

Phát hiện hiện tượng phương sai của sai số thay đổi lấy ví dụ từng phương pháp khắc phục hiện tượng này lấy ví dụ từng phương pháp

Ngày tải lên : 03/10/2015, 21:26

... thuyết Ho  Có tượng phương sai sai số thay đổi C Phương pháp kiểm định Park I LÝ THUYẾT: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP Kiểm định PARK phương pháp kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mơ hình hồi ... có tượng phương sai sai số thay đổi Phần III Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi σi2 biết Phương pháp bình phương nhỏ có trọng số Xét mơ hình biến : Υi = β1 + β Χ i + U i Như biết phương ... Phần I Phương sai sai số thay đổi nguyên nhân hậu Phương sai sai số thay đổi gì? Khi nghiên cứu mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển, đưa giả thiết rằng: phương sai ngẫu nhiên U i...

53
395
0

Hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Ngày tải lên : 17/11/2015, 12:09

... luận phương sai sai số thay đổi, giống kết luận rút từ đồ thị phần dư Nhóm – LHP 1101AMAT0411 Biện pháp khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi Xét hàm: Mà lại ước lượng nên: Như vậy: phương sai ... mức ý nghĩa α = 5%, kết luận mơ hình xây dựng khơng tồn tượng phương sai sai số thay đổi Kết luận: để khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi mơ hình hồi quy ban đầu, ta sử dụng mơ hình hồi quy ... động (thời gian) phương sai sai số thay đổi Hơn nữa, vấn đề khó tránh khỏi lấy mẫu ngẫu nhiên, đối tượng mẫu khó đảm bảo tính đồng đều; vậy, tượng phương sai sai số thay đổi thường gặp số liệu...

11
444
0

Hiện tượng phương sai sai số thay đổi – cách khắc phục

Ngày tải lên : 19/11/2017, 20:46

... H0 => Có tượng phương sai sai số thay đổi Với cách kiểm tra, ta thấy cho mơ hình hồi quy có xảy tượng phương sai sai số thay đổi Ta chấp nhận giả thiết có tượng phương sai sai số thay đổi tới ... đầu, cho thấy tượng phương sai sai số thay đổi khắc phục phần Từ cách khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi, ta thấy giả thiết hợp lý cần thiết giải vấn đề phương sai sai số thay đổi cho ví ... dần ra, giống đồ thị đặc trưng tượng phương sai sai số thay đổi Từ bước đầu ta nhận định có xảy tượng phương sai sai số thay đổi b Kiểm định G-Q: Với mục đích kiểm tra xem phần dư hai mẫu từ mẫu...

22
286
0

KINH TẾ LƯỢNG phát hiện và khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Ngày tải lên : 23/11/2017, 20:33

... mơ hình với • biến giải thích Kiểm định giả thuyết H0: β2 = 0,tức, phương sai sai số thay đổi Nếu giả thuyết H • bị bác bỏ, mơ hình gốc có phương sai sai số thay đổi Nếu giả thuyết H0 chấp nhận, ... 0.05 Nên chấp nhận GT H_0 => Mơ hình hồi quy Y theo X_2 X_3 khơng phương sai sai số thay đổi Vậy tượng phương sai sai số thay đổi khắc phục! ... 3: Kiểm định giả thuyết : H0: H1: Tồn # Tương đương : H0 : phương sai có sai số khơng đổi H1 : phương sai có sai số thay đổi Tiêu chuẩn kiểm định : χ² =χ(df) Tính tốn trị thống kê n, Trong : n...

14
288
0

Chương 7: Phương sai thay đổi

Ngày tải lên : 18/10/2013, 14:15

... thay đổi Chúng ta quan sát qua hình minh họa sau đây: (Hình 1: Phương sai sai số khơng đổi) Bản chất phương sai thay đổi (Hình 2: Phương sai sai số thay đổi) Bản chất phương sai thay đổi Lý phương ... chất phương sai thay đổi Khi giả thiết phương sai khơng thay đổi mơ hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm => Hiện tượng phương sai thay đổi Hay mơ hình bị HET (HETEROSKEDASTICITY) Bản chất phương sai ... hình hồi quy phụ ) Giả sử tra Bước : Nếu nR > χα (k ) bác bỏ giả thiết H0, Kết luận có tượng phương sai thay đổi Khắc phục phương sai thay đổi Dùng phương pháp bình phương nhỏ có trọng số nh...

16
1.9K
24

Tài liệu PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pptx

Ngày tải lên : 16/01/2014, 22:20

... B2ln Yi + vi Kiểm đònh giả thiết H0: B2 = (không có tượng phương sai thay đổi /phương sai đồng nhất) kiểm đònh t • Chấp nhận H0, phương sai không đổi • Bác bỏ H0, phương sai thay đổi o GLEJSER ... 9: Phương sai thay đổi 9.1 BẢN CHẤT CỦA PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Sử dụng đồ thò để phân biệt trường hợp phương sai đồng (homoscedasticity) phương sai thay đổi (heteroscedasticity) Đồ thò 9.1a thể phương ... lượng ứng dụng Bài giảng 9: Phương sai thay đổi c Nếu thực có tượng phương sai thay đổi, Anh/Chị đề xuất cách chuyển dạng liệu để khắc phục tượng phương sai thay đổi? d So sánh hai kết ước lượng?...

10
1.1K
7

Tài liệu Phương sai thay đổi docx

Ngày tải lên : 26/02/2014, 21:20

... quy phụ ) Giả sử tra Bước : Nếu nR   (k ) bác bỏ giả thiết H0, Kết luận có tượng phương sai thay đổi Phương pháp thường tiến hành Eviews Phát phương sai thay đổi  Phương pháp kiểm định Glejser ... Phát phương sai thay đổi  Phương pháp kiểm định Park Các bước giống kiểm định White hàm hồi quy phụ có dạng : Lnei2  1  2 ln X i  vi Phát phương sai thay đổi  Bằng đồ thị phân tán Phát phương ... 1/2/2013 Phát phương sai thay đổi  Bằng đồ thị phân tán Phát phương sai thay đổi  Phương pháp kiểm định White Giả sử ta xét hàm hồi quy ba biến : Yi...

3
654
0