hệ số bêta của một danh mục đầu tư

... suất lợi nhuận mong đợi cao đầu tư danh mục, hệ số biến thiên đầu tư danh mục lại thấp MPC Do đó, đầu tư MPC có rủi ro cao đầu tư danh mục 4.2 Đầu tư danh mục với đầu tư HPG: = 3.39% < = 4.19% ... (0.0043) = 0.0046 p = = 0.0678 = 6.78% Hệ số biến thiên danh mục: CVp = = 1.618 So sánh đầu tư danh mục với đầu tư dự án: 4.1 Đầu tư danh mục với đầu tư MPC = 6.39% > = 4.19% = 15.07% > p = ... tỷ suất lợi nhuận mong đợi thấp hơn, hệ số biến thiên cao đầu tư danh mục Do đó, đầu tư danh mục đem lại lợi nhuận cao rủi ro HPG 4.3 Đầu tư danh mục với đầu tư KDC: = 2.91% < = 4.19% = 10.86%...

Ngày tải lên: 04/12/2015, 09:42

... suất lợi nhuận mong đợi cao đầu tư danh mục, hệ số biến thiên đầu tư danh mục lại thấp MPC Do đó, đầu tư MPC có rủi ro cao đầu tư danh mục 4.2 Đầu tư danh mục với đầu tư HPG: = 4.19% HPG = 3.39% ... +2(0.1)(0.4)(0.0043) = 0.0046  p= = 0.0678 = 6.78% Hệ số biến thiên danh mục: CVp = = 1.618 So sánh đầu tư danh mục với đầu tư dự án: 4.1 Đầu tư danh mục với đầu tư MPC = 4.19% MPC = 6.39% > MPC = 15.07% ... mong đợi thấp hơn, hệ số biến thiên cao đầu tư danh mục Do đó, đầu tư danh mục đem lại lợi nhuận cao rủi ro HPG 14 Nhóm 8_Phân nhóm Quản trị tài 4.3 Đầu tư danh mục với đầu tư KDC: = 4.19% KDC...

Ngày tải lên: 07/06/2016, 20:11

... suất lợi nhuận mong đợi cao đầu tư danh mục, hệ số biến thiên đầu tư danh mục lại thấp MPC Do đó, đầu tư MPC có rủi ro cao đầu tư danh mục 4.2 Đầu tư danh mục với đầu tư HPG: 𝑋̅HPG = 3.39% < ̅̅̅̅ ... 0.0046  𝜎p =√0.0046 = 0.0678 = 6.78% Hệ số biến thiên danh mục: CVp = 6.78% 4.19% = 1.618 So sánh đầu tư danh mục với đầu tư dự án: 4.1 Đầu tư danh mục với đầu tư MPC 𝑋̅MPC = 6.39% > ̅̅̅̅ 𝑋𝑝 = 4.19% ... mong đợi thấp hơn, hệ số biến thiên cao đầu tư danh mục Do đó, đầu tư danh mục đem lại lợi nhuận cao rủi ro HPG 14 Nhóm 8_Phân nhóm Quản trị tài 4.3 Đầu tư danh mục với đầu tư KDC: 𝑋̅KDC = 2.91%...

Ngày tải lên: 29/10/2016, 21:24

... khác Mục đích danh mục đầu t giảm rủi ro việc đa dạng hoá danh mục đầu t Quản lý danh mục đầu t chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu t) xây dựng danh mục đầu t loại chứng khoán, tài sản đầu ... khoán danh mục P tơng quan với Nếu hệ số tơng quan chứng khoán danh mục đầu t (hay tơng quan danh mục đầu t) nhỏ danh mục đầu t đạt đợc hiệu đa dạng hoá Sự phân biệt đờng thẳng đờng cong đồ thị hệu ... ông bớc quản lý danh mục đầu t: xác định hệ thống danh mục đầu t hiệu quả, tập hợp danh mục có đờng cong biên hiệu danh mục chứng khoán rủi ro, thờng gọi đờng cong biên hiệu Danh mục P có N tài...

Ngày tải lên: 09/11/2012, 08:31

... khác Mục đích danh mục đầu t giảm rủi ro việc đa dạng hoá danh mục đầu t Quản lý danh mục đầu t chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu t) xây dựng danh mục đầu t loại chứng khoán, tài sản đầu ... khoán danh mục P tơng quan với Nếu hệ số tơng quan chứng khoán danh mục đầu t (hay tơng quan danh mục đầu t) nhỏ danh mục đầu t đạt đợc hiệu đa dạng hoá Sự phân biệt đờng thẳng đờng cong đồ thị hệu ... ông bớc quản lý danh mục đầu t: xác định hệ thống danh mục đầu t hiệu quả, tập hợp danh mục có đờng cong biên hiệu danh mục chứng khoán rủi ro, thờng gọi đờng cong biên hiệu Danh mục P có N tài...

Ngày tải lên: 03/04/2013, 08:51

... khác Mục đích danh mục đầu t giảm rủi ro việc đa dạng hoá danh mục đầu t Quản lý danh mục đầu t chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu t) xây dựng danh mục đầu t loại chứng khoán, tài sản đầu ... khoán danh mục P tơng quan với Nếu hệ số tơng quan chứng khoán danh mục đầu t (hay tơng quan danh mục đầu t) nhỏ danh mục đầu t đạt đợc hiệu đa dạng hoá Sự phân biệt đờng thẳng đờng cong đồ thị hệu ... dựng mô hình quản lý danh mục đầu t _ Lợi suất rủi ro danh mục đầu t : 1/ Lợi suất danh mục: Lợi suất đầu t ớc tính danh mục đầu t bình quân gia quyền (theo tỷ trọng vốn đầu t vào loại tài sản,...

Ngày tải lên: 24/04/2013, 20:25

... khác Mục đích danh mục đầu t giảm rủi ro việc đa dạng hoá danh mục đầu t Quản lý danh mục đầu t chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu t) xây dựng danh mục đầu t loại chứng khoán, tài sản đầu ... khoán danh mục P tơng quan với Nếu hệ số tơng quan chứng khoán danh mục đầu t (hay tơng quan danh mục đầu t) nhỏ danh mục đầu t đạt đợc hiệu đa dạng hoá Sự phân biệt đờng thẳng đờng cong đồ thị hệu ... dựng mô hình quản lý danh mục đầu t _ Lợi suất rủi ro danh mục đầu t : 1/ Lợi suất danh mục: Lợi suất đầu t ớc tính danh mục đầu t bình quân gia quyền (theo tỷ trọng vốn đầu t vào loại tài sản,...

Ngày tải lên: 17/02/2014, 11:16

... 30/09/2009 để tính hệ số bêta Cty nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư tham khảo định đầu tư cho có hiệu cao Hệ số bêta ý nghĩa Như biết hệ số bêta tham số phản ánh mối quan hệ độ biến động giá ... đầu tư phương pháp tính toán hệ số bêta sử dụng tham số hoạt động đầu tư mình, góp phần nâng cao hiệu hoạt động đầu tư TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Ngọc Vũ, Hệ số bêta phân tích rủi ro đầu tư ... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(37).2010 Thứ hai danh mục thị trường Hiện nay, Việt Nam có hai số VN-Index HNX-Index Hai số chưa đủ sức để tạo nên danh mục thị trường, danh mục chưa có...

Ngày tải lên: 20/12/2015, 06:51

... vào đầu tư, ví dụ, quỹ tư ng hỗ, mua loạt cổ phiếu Sau bạn có tảng vững chắc, bạn lựa chọn đầu tư rủi ro cao Đa dạng hóa Mua nhiều đầu tư khác, ví dụ, bạn đầu tư vào quỹ tư ng hỗ, bạn đặt 30% số ... Bạn trẻ nghĩa bạn không suy nghĩ đến vấn đề tài Tạo danh mục đầu tư đầu sống bạn gặt hái thành công, phần thưởng tuyệt vời sau Đặt mục tiêu Nếu mục tiêu bạn nghỉ hưu, tính toán xem bạn cần so với ... Trong ngắn hạn, làm số nghiên cứu Trả tiền cho Dành 10% thu nhập hàng năm bạn đầu tư Hãy tận dụng đầy đủ kế hoạch sử dụng lao động quỹ hưu trí 401 (k), đầu tư nhiều bạn Đầu tư vào Tài khoản hưu...

Ngày tải lên: 26/02/2014, 07:20

... định rõ mục tiêu đầu tư danh mục đầu tư bạn Xác định đầu tư phù hợp Trong loại tài sản dựa mức độ chịu đựng rủi ro bạn mục tiêu đầu tư Mục đích để sở hữu tài sản có tư ng quan hạn chế – đầu tư thực ... rủi ro sử dụng để xây dựng danh mục đầu tư cân tốt Xác định mức độ chịu đựng rủi ro bạn Có đầu tư nhiều danh mục đầu tư giữ Bạn phải cảm thấy nắm giữ thoải mái khoản đầu tư bạn lựa chọn cách biết ... nhắc.Giám sát danh mục đầu tư bạn điều chỉnh tỷ lệ phần trăm bạn cần thiết Đầu tư chuyển thành xu hướng Khi xu hướng bắt đầu, kéo dài nhiều năm Nếu khoản đầu tư cụ thể thực tốt so với khoản đầu tư lại,...

Ngày tải lên: 26/02/2014, 07:20

... βi hệ số beta chứng khoán - ωi tỉ trọng chứng khoán i danh mục Danh mục đầu tư phòng hộ rủi ro cua danh mục đầu tư 2.1 Lý thuyết danh mục đầu tư 2.1.1 Khái niệm danh mục đầu tư Danh mục đầu tư ... danh mục thị trường - Danh mục đầu tư việc nhà đầu tư thực đầu tư cách lựa chọn vị tài sản tập hợp chúng gọi danh mục đầu tư - Hệ số bêta danh mục đầu tư : Là thước đo mức độ biến động danh mục ... mục đầu tư so với danh mục thị trường Nó xác đinh dựa tỉ trọng tài sản danh mục với hệ số bêta tư ng ứng Hệ số bêta danh mục xác định sau : n β P = ∑ β i *ω i i =1 Trong : - βP hệ số beta danh mục...

Ngày tải lên: 07/11/2013, 05:20

... II: HỆ SỐ BETA CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH I HỆ SỐ BETA CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ II PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ BÊTA CỦA DANH MỤC CHƯƠNG III: ÁP DỤNG TÍNH TOÁN HỆ SỐ BÊTA CHO MỘT DANH MỤC ... hệ số beta chứng khoán 18 - ωi tỉ trọng chứng khoán i danh mục Danh mục đầu tư phòng hộ rủi ro cua danh mục đầu tư 2.1 Lý thuyết danh mục đầu tư 2.1.1 Khái niệm danh mục đầu tư Danh mục đầu tư ... danh mục thị trường - Danh mục đầu tư việc nhà đầu tư thực đầu tư cách lựa chọn vị tài sản tập hợp chúng gọi danh mục đầu tư - Hệ số bêta danh mục đầu tư : Là thước đo mức độ biến động danh mục...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 09:57

... trội so với thị trường 1.3 Quản lý danh mục đầu tư 1.3.1 Nội dung quản lý danh mục đầu tư 1.3.1.1 Khái niệm quản lý danh mục đầu tư Trang Quản lý danh mục đầu tư nghiên cứu, lựa chọn cách thức ... nhiên đánh giá kết hoạt động danh mục cần có hệ số chuẩn để so sánh Treynor chọn hệ số Tm danh mục thị trường làm chuẩn Nếu hệ số T danh mục đầu tư đánh giá lớn Tm danh mục đạt hiệu cao mức bình ... khoán đưa vào danh mục đầu tư rủi ro tư ng tác với chứng khoán khác danh mục để tạo nên rủi ro danh mục Mức độ rủi ro toàn danh mục cao hay thấp tuỳ thuộc vào tư ng tác Nếu danh mục có nhiều Trang...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:49

... động đầu tư Thay đổi giá trị khoản đầu tư kỳ Thay đổi giá trị danh mục nhà đầu tư gửi thêm rút bớt tiền uỷ thác Số tiền gửi thêm Sồ tiền rút kỳ Thay đổi giá trị danh mục kỳ (III + IV +V) III Danh ... trường %/Tổng giá trị tài sản danh mục Tổng VI Tiền VII I STT Tiền mặt TGNH Tổng Tổng giá trị danh mục Bảng kê giao dịch danh mục đầu tư kỳ Ngày Loại chứng khoán Số lượng Giá giao dịch Giá trị ... từ hoạt động đầu tư Cổ tức nhận Lãi nhận Các thu nhập khác Chi phí Phí quản lý danh mục Phí lưu ký Các chi phí khác Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (III) Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Lãi (lỗ)...

Ngày tải lên: 26/10/2013, 21:15

... qu n lý danh m c ñ u tư Qu n lý danh m c ñ u tư ch ng khoán (g i t t qu n lý danh m c ñ u tư) : xây d ng m t danh m c lo i ch ng khoán, tài s n ñ u tư ñáp ng t t nh t nhu c u c a nhà ñ u tư sau ... ng c a danh m c ñ u tư; Wi: T tr ng c a ch ng khoán th i danh m c ñ u tư; E(ri): T su t sinh l i kỳ v ng c a ch ng khoán i; n: S lo i ch ng khoán danh m c ñ u tư b R i ro danh m c ñ u tư ña d ... vào công tác qu n lý danh m c ñ u tư t i PVFC Đà N ng - Khái ni m danh m c ñ u tư v i chi nhánh m i m Đa s chuyên viên c a phòng ñ u tư m i ch quan ni m danh m c ñ u tư danh m c ngành ngh kinh...

Ngày tải lên: 06/12/2013, 09:15

... 2: Lý thuyết danh mục đầu tư nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư I KHÁI NIỆM DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Khái niệm danh mục đầu tư quản lý danh mục đầu tư chứng khoán ... danh mục đầu tư nằm phần IV đồ thị có lợi suất ngang lớn danh mục đầu tư nằm phần IV có độ lệch chuẩn (mức rủi ro) ngang thấp Ngược lại, danh mục đầu tư phần I nhà đầu tư thích danh mục đầu tư ... chọn danh mục chứng khoán đầu tư có hiệu cho khách hàng Các yêu cầu nhà quản lý danh mục đầu tư Yêu cầu quản lý danh mục đầu tư chiến lược quản lý danh mục đầu tư khác Trong chiến lược quản lý danh...

Ngày tải lên: 18/02/2014, 15:27

... lý danh mục đầu tư Chương 2: Lý thuyết danh mục đầu tư nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư I KHÁI NIỆM DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Khái niệm danh mục đầu tư quản lý danh ... suất danh mục thị trường Nói cách khác, hệ số tư ng quan hai danh mục phải II LÝ THUYẾT VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ Lý thuyết lựa chọn tài sản đầu tư Quản lý danh mục đầu tư Lựa chọn danh mục đầu tư dựa ... quát danh mục đầu tư tốt danh mục đầu tư danh mục phải có đồng thời mức lợi suất đầu tư lớn mức rủi ro nhỏ Quản lý danh mục đầu tư Khi xếp nhiều danh mục đầu tư để lựa chọn, dễ dàng nhận thấy danh...

Ngày tải lên: 26/02/2014, 14:32

... phương sai trung bình danh mục giảm xuống Để giảm thiểu rủi ro đầu tư vào danh mục đầu tư bao gồm nhiều tài sản rủi ro, nhà đầu tư tăng cường thêm số lượng cổ phiếu danh mục lựa chọn ngẫu nhiên ... lời danh mục thò trường trừ tỷ suất sinh lời phi rủi ro) Hệ số beta chứng khoán danh mục đầu tư số rủi ro hệ thống tài sản xác đònh phương pháp toán hồi quy tuyến tính Hệ số beta tính toán dựa số ... mục thò trường Vì danh mục M nằm tiếp điểm tiếp tuyến nên có đường khả kết hợp danh mục cao nhà đầu tư muốn đầu tư vào danh mục M vay cho vay để đạt điểm đường CML Vì danh mục M phải bao gồm...

Ngày tải lên: 29/03/2013, 14:55

... trọng quan trọng tổng hạn ngạch đầu t Hà Nội Số vốn đầu t thu hút phân theo lĩnh vực đợc thể bảng số liệu sau: Số vốn đầu t thu hút phân theo lĩnh vực TT Vốn đầu t (1.000 USD 2.393.245 3.333.448 ... hạng mục đầu t từ quốc gia khác Sau số liệu vốn đầu t trực tiếp nớc theo quốc gia lãnh thổ (11/2002): Vốn đầu t trực tiếp nớc phân theo quốc gia lãnh thổ TT Quốc gia/lãnh thổ Số dự án Vốn đầu ... hút số lợng không nhỏ nhà đầu t đã, đầu t vào Hà Nội lĩnh vực khác Trong đó, ngành mũi nhọn nh công nghiệp, bất động sản, giao thông bu điện, nông, lâm nghiệp ngành khác thu hút đợc số vốn đầu...

Ngày tải lên: 26/04/2013, 08:38