dự+báo+bằng+mô+hình+arima

... m Z t =Y t -Y t-m 2. Nhận dạng mô hình Mô hình ARIMA (hay còn gọi là phương pháp Box-Jenkin) Nhận dạng mô hình tức là xác định p, d, q trong ARIMA( p,d,q) p: dựa vào SPAC q: dựa vào SAC d: dựa vào số lần lấy ... của chuỗi này. Thử xem đồ thị Correlogram của chuỗi sai phân bậc 1 Hình 7 5 Hình 18 13 Hình 9 Hình 10 7 Dự báo bằng mô hình ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) 1. Tính dừng và tính ... Ví dụ dự báo giá gạo 1. Dữ liệu Hình 1 2. Xem chuỗi Rice có dừng không? 2 Hình 14 Hình 15 10 Hình 17 12 Hình 13 Như vậy, sai số của mô hình ARIMA( 1,1,1) là một chuỗi dừng...

Ngày tải lên: 25/03/2014, 09:30

Ngày tải lên: 08/08/2014, 04:21

Ngày tải lên: 25/12/2013, 10:41

... RMSE của mô hình, đánh dấu chọn Display forecasts để thể hiện kết quả dự báo trên màn hình Viewer. (Hình 7) Hình 7. Tab Statistics Khánh Duy 7 Kế hoạch kinh doanh Dự báo bằng mô hình Winters ... bạn muốn so sánh độ chính xác giữa các mô hình dự báo, bạn sẽ chọn mô hình nào có RMSE nhỏ hơn. Bảng Forecast cho thấy kết quả dự báo điểm và kết quả dự báo khoảng ở độ tin cậy 95%. Ví dụ, Quý ... cần dự báo (biến DT) vào Variables, chọn Exponential Smoothing ở khung Method, chọn Criteria để khai báo là mô hình nhân tính hay cộng tính; sau đó, lần lượt chọn các Tab và khai báo như Hình...

Ngày tải lên: 23/03/2014, 12:21

... liệu. Bước 4: Xây dựng mô hình dự báo bằng kỹ thuật hồi quy OLS. Bước 5: Kiểm tra mô hình Bước 6: Dự báo và khoảng dự báo. 6 2 r ij thể hiện mối quan hệ giữa x i và x j - Sai số dự báo: ji xx jiji ij δδ xxxx r − = ( ... giải thích trong mô hình nhân tố) thì mô hình nhân tố có dạng tổng quát như sau: Tùy theo kỹ thuật xây dựng mô hình, có thể chia mô hình nhân tố thành: mô hình một nhân tố và mô hình đa nhân ... tượng dự báo và nhân tố ảnh hưởng Bước 3: Xây dựng mô hình dự báo: - dạng tuyến tính: Các tham số (i = 0,1,2,… ,p) được ước lượng bằng phương pháp OLS. Bước 4: Đánh giá mô hình Bước 5: Dự báo...

Ngày tải lên: 19/04/2014, 21:24

Ngày tải lên: 19/04/2014, 21:59

Ngày tải lên: 19/04/2014, 21:59

Ngày tải lên: 09/08/2014, 18:20

Ngày tải lên: 18/07/2014, 17:26

... đoạn dự báo (Forecast Phase). Để dự báo cường độ bão đã chọn các mô hình RAMS, WRF, HRM làm các mô hình thành phần và giá trị dự báo áp suất cực tiểu hoặc tốc độ gió cực đại của từng mô hình ... 28.71 2. Mô hình WRF và áp dụng để dự báo cường độ bão ở Việt Nam 2.1. Mô hình WRF Mô hình nghiên cứu và dự báo thời tiết WRF (Weather Reseach and Forecast) là một trong các mô hình khí ... WRF để dự báo cường độ của 2 cơn bão trên khu vực Biển Đông là Mirinae (2009) và Conson (2010). Đã tiến hành 6 dự báo. Kết quả dự báo cho thấy dự báo cường độ bão hạn 5 ngày bằng mô hình WRF...

Ngày tải lên: 10/03/2014, 18:20

Ngày tải lên: 09/08/2014, 18:20

... báo số trị đối với dự báo thời tiết và bão. 8 1.1.2 Mô hình số trị toàn cầu 8 1.1.3 Mô hình dự báo số trị khu vực có thể dự báo bão 10 1.1.4 Một số mô hình số trị chuyên dự báo bão 11 1.2 Tổng ... TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO CƯỜNG ĐỘ VÀ QUỸ ĐẠO BÃO BẰNG MÔ HÌNH KHÍ QUYỂN ĐẠI DƯƠNG 8 1.1. Tổng quan về tình hình dự báo bão bằng mô hình số trị trên thế giới 8 1.1.1 Lịch sử phát triển dự báo số trị ... không tự xây dựng được mô hình nghiệp vụ dự báo bão như nước ta. Hiện tại Việt Nam cũng đã sử dụng một số mô hình số trị dự báo bão như ETA, MM5, HRM, WRF, RAMS… Tuy nhiên các mô hình trên mới...

Ngày tải lên: 13/02/2014, 17:27

... VÀ QUỸ ĐẠO BÃO BẰNG MÔ HÌNH KHÍ QUYỂN ĐẠI DƯƠNG 8 1.1. Tổng quan về tình hình dự báo bão bằng mô hình số trị trên thế giới 8 1.1.1 Lịch sử phát triển dự báo số trị đối với dự báo thời tiết ... và bão. 8 1.1.2 Mô hình số trị toàn cầu 8 1.1.3 Mô hình dự báo số trị khu vực có thể dự báo bão 10 1.1.4 Một số mô hình số trị chuyên dự báo bão 11 1.2 Tổng quan về tình hình nghiên cứu ảnh ... CHƯƠNG II. MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC KHÍ QUYỂN ĐẠI DƯƠNG TỚI DỰ BÁO CƯỜNG ĐỘ, QUỸ ĐẠO BÃO VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 2.1 Mô hình WRF 2.1.1 Tổng quan về mô hình WRF Mô hình Nghiên cứu và Dự báo WRF (Weather...

Ngày tải lên: 25/02/2014, 19:20

... chọn là Mô hình 1. 2.4. Dự báo bằng mô hình ARIMA Mô hình ARIMA (0,1,1)(0,1,1) 12 tt uLLYLL )1)(1()1)(1( 12 11 12 Θ−−=−− θ (2.8) Tuy nhiên, để sử dụng một mô hình được nhận dạng cho dự báo, cần ... ban đầu và chạy bằng một chương trình máy tính tinh chỉnh ước lượng lặp đi lặp lại 3 . Bảng 2.1. Kết quả các tham số của các mô hình được ước lượng 4 Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 DS12.inf Coef. ... và dự báo lạm phát. Mục đích của bài viết này nhằm ứng dụng mô hình ARIMA với phương pháp Box-Jenkins để dự báo lạm phát ở Việt Nam. George Box và Gwilym Jenkins (1976) đã nghiên cứu mô hình...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:19

... sách sẽ làm cho sai số dự báo tăng cao hơn. Do đó kết quả của mô hình vẫn chỉ mang tính chất tham khảo nhiều hơn. Tuy nhiên có thể nói mô hình ARIMA là một mô hình tốt để dự báo trong ngắn hạn. ... bảng 1 ta thấy mô hình ARIMA( 0,1,1) là mô hình phù hợp với R nhất. Mô hình số quan sát 2 (4) AIC Arima( 0,1,1) 476 0.129571 -4.976207 Arima( 1,1,1) 476 0.104665 -4.966832 Arima( 1,1,0) 476 ... Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 86 T r = 0.001504 + 0.284364 1T 2.3. Dự báo VNindex bằng mô hình xây dựng được Sử dụng mô hình vừa...

Ngày tải lên: 13/04/2013, 13:06

... mô hình và nhận thấy mô hình ARIMA( 2,1,3) dường như là phù hợp nhất. Bước 4: Dự báo Một trong số các lý do về tính phổ biến của phương pháp lập mô hình ARIMA là thành công của nó trong dự báo. ... có thể phù hợp với nhiều mô hình ARIMA khác nhau, do đó chúng ta cần thử nhiều mô hình để chọn được mô hình phù hợp nhất. Đó là lý do tại sao phương pháp lập mô hình ARIMA của Box-Jenkins được ... tra cụ thể. Để dự báo trong Eviews trước tiên ta mở rộng dữ liệu: Procs/ Change Worfile range. Tại cửa số Forecast của hàm cần dự báo, ta chọn khoảng dự báo, trong ví dụ này ta dự báo từ giá trị...

Ngày tải lên: 25/07/2013, 10:57

Ngày tải lên: 07/08/2013, 19:25

Ngày tải lên: 30/12/2013, 22:21