các mô hình arch garch và dự báo rủi ro

Ngày tải lên: 25/04/2015, 11:30

Ngày tải lên: 18/03/2015, 15:01

... Bollerslev đưa ra mô hình ARCH tổng quát (GARCH) , mô hình GARCH mũ (EGARCH) của Nelson(1991). Những mô hình này được sử dụng rộng rãi trong các mô hình toán kinh tế, đặc biệt là trong phân tích ... Đề án môn học GVHD: Hoàng Đức Mạnh Sinh viên: Phạm Thị Tú MSV: CQ513314 2 CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH ARCH, GARCH TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO 1.1. Mô hình ARCH, GARCH 1.1.1. Giới thiệu mô hình Trong ... Chương 1: Mô hình ARCH, GARCH trong phân tích rủi ro. Chương 2: Tổng quan về ngành bảo hiểm và thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH trong phân tích rủi ro cổ phiếu...

Ngày tải lên: 24/10/2014, 17:58

... lựa chọn mô hình thích hợp tính toán và dự báo hiện tợng bồi xói. Những yếu tố này cũng là đầu vào quan trọng cho các mô hình theo các quy mô tơng ứng Đối với yêu cầu tính toán và dự báo bồi ... vấn đề Các mô hình tính toán xói lở các bÃi biển cũng nh mô hình xói lở bờ sông đà đợc phát triển và ngày càng hoàn thiện song việc kết hợp các quá trình tơng tác sông biển trong mô hình tính ... địa hình, trầm tích, bao gồm cả phần dới nớc và trên bờ, theo các quy mô tơng ứng vào thời điểm dự tính và dự báo. - Có đợc diễn biến mực nớc, bao gồm triều và nớc dâng bÃo. - Có đợc các trờng...

Ngày tải lên: 20/06/2014, 00:20

... nên các trường khí tượng đầu vào thường được trích xuất từ trường số liệu của mô hình dự báo thời tiết toàn cầu hoặc các mô hình vùng. Các mô hình thủy động lực sử dụng các trường đầu vào này ... được các bộ số liệu đủ chi tiết làm đầu vào cho các mô hình thủy động lực dự báo sóng, nước dâng. Mở đầu  Số liệu khí tượng là một trong những dữ liệu đầu vào rất quan trọng trong các mô hình ... lưới tính bất kỳ theo các thông tin dự báo quỹ đạo hoạt động và các đặc điểm của bão, tạo ra được các bộ số liệu tin cậy làm đầu vào cho các mô hình thủy động lực dự báo sóng, nước dâng. Tài...

Ngày tải lên: 09/08/2014, 18:20

Ngày tải lên: 28/11/2014, 17:16

Ngày tải lên: 19/03/2015, 09:58

Ngày tải lên: 19/03/2015, 10:20

Ngày tải lên: 04/07/2015, 03:20

Ngày tải lên: 09/05/2015, 08:54

... (ARMA) 11 2.4 Mô hình Box-Jenkins Arima cho chuỗi không dừng và dự báo 12 3. Mô hình Arch – Garch - Tgarch 13 3.1 Mô hình Arch 13 3.2 Mô hình Garch 17 3.3 Mô hình Garch ở giá ... xét cả hai mô hình và lựa chọn mô hình tốt nhất bằng các kĩ thuật giúp lựa chọn mô hình 2.4 Mô hình Box-Jenkins ARIMA cho chuỗi không dừng và dự báo Chúng ta đã nghiên cứu mô hình Box-jenkins ... dụng mô hình GARCH (1,1) thay cho mô hình ARCH bậc cao vì với mô hình GARCH (1,1) chúng ta có ít hệ số cần ước lượng hơn và vì thế sẽ giúp hạn chế khả năng mất đi số bậc tự do trong mô hình ...

Ngày tải lên: 12/11/2014, 13:43

Ngày tải lên: 24/03/2015, 12:57

... điểm của mô hình WetSpa nói riêng và các mô hình thủy văn phân phối là việc mô tả quá trình hình thành các đặc trưng thủy văn một cách đầy đủ dựa trên các bản đồ về địa hình, thảm phủ và thổ ... N.T.Giang,N.T.Thủy/TạpchíKhoahọcĐHQGHN,KhoahọcTựNhiên và Côngnghệ25,Số1S(2009)35‐45 36 như rađa, mô hình dự báo mưa, từ trạm mưa thực đo để dự báo dòng chảy lũ. Một vài mô hình loại này đã được áp dụng trong nghiệp vụ dự báo ở Việt ... đạc và ước lượng [6]: (1) Mô hình: cấu trúc, các tham số, các biến trạng thái, điều kiện ban đầu và điều kiện biên, và (2) Dữ liệu: giá trị đo đạc các biến vào và ra mô hình. Tất cả các thành...

Ngày tải lên: 09/08/2014, 17:23

Ngày tải lên: 24/12/2014, 08:21

... trong mẫu đầu tiên mà đã dùng để xây dựng mô hình này. Vì vậy, có thể kết luận rằng mô hình Z-Score vẫn giữ được độ chính xác cao và mô hình vẫn có khả năng dự báo mạnh mẽ mặc dù đã ra đời cách ... NÂNG CAO KHẢ NĂNG DỰ BÁO VÀ GIẢI QUYẾT MỘT CÁCH HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG KHÁNH KIỆT TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 101 4.1 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH Z-SCORE VÀO VIỆT NAM DỰ ĐOÁN KHẢ NĂNG ... của cấu trúc sở hữu, môi trường luật pháp trong việc dự báo và giải quyết có hiệu quả tình trạng khánh kiệt tài chính DN. Thứ tư, đưa ra giải pháp dùng mô hình Z-Score dự báo khả năng phá sản...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 16:29

... phản ứng chậm với các cú sốc. 2.3/ Mô hình T -ARCH. Trong mô hình ARCH, GARCH và các mô hình khác thì ảnh hưởng của các cú sốc dương cũng như cú sốc âm là như nhau đối với rủi ro, vì vậy nên ... hoạn. 2.8/ Rủi ro khác Ngoài ra còn có các loại rủi ro khác như rủi ro môi trường, rủi ro pháp lý, rủi ro tồn đọng vốn… Có thể thấy rằng, đồng nghĩa với việc cố gắng loại trừ, hạn chế rủi ro là ... đến rủi ro tín dụng ở thời kỳ hiện tại + Mô hình không cho biết nguyên nhân của sự biến đổi của độ rủi ro mà chỉ đưa ra cơ chế thay đổi mà thôi. + Mô hình đè nén sự biến động của độ rủi ro...

Ngày tải lên: 29/03/2013, 10:05

... tích rủi ro tín dụng là hết sức quan trọng. Trên thực tể có rất nhiều phương pháp để ước lượng, trong bài viết này em xin được trình bày phương pháp sử dụng mô hình ARCH, GARCH, T -GARCH, GARCH- M ... động đất, bão lụt hay do trộm cắp, hoả hoạn. 2.8/ Rủi ro khác Ngoài ra còn có các loại rủi ro khác như rủi ro môi trường, rủi ro pháp lý, rủi ro tồn đọng vốn… Lê Trần Thanh Thuỷ Toán Tài chính ... ngoại bảng tham gia tích cực trong phòn ngừa rủi ro tín dụng, rủi ro ngoại hối, rủi ro lãi suất 2.6/ Rủi ro quốc gia Rủi ro quốc gia là rủi ro ầu tư nước ngoài mà khi ngân hàng gặp phải khi...

Ngày tải lên: 08/04/2013, 14:52

... được sử dụng cho các mô hình logic. Mô hình SQL như là các siêu mô hình của các mô hình IDA Mô hình SQL, là một phần của Dự án cơ sở mô hình của Eclipse (Eclipse Model Base Project), cung cấp ... tin về DTP và EMF). IDA sử dụng và mở rộng mô hình SQL như là siêu mô hình cho các mô hình dữ liệu vật lý của nó. Duyệt qua một mô hình bằng lập trình Bắt đầu bằng cách tạo một mô hình dữ liệu ... lý, logic, bảng chú giải và mô hình khác. Khi bạn chỉnh sửa các đặc tính này, các thay đổi vẫn được lưu giữ lâu bền trong mô hình. Tùy chỉnh các thẻ và các phần các đặc tính <extension...

Ngày tải lên: 22/02/2014, 15:20