mô hình dự báo rủi ro

báo cáo nghiên cứu khoa học '''''''' sử dụng các mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung value at risk (var)''''''''

Xây dựng mô hình dự báo chỉ số vn index.doc

... sai phân bậc nhất đều là chuỗi dừng và tồn tại mô hình AR(3) cho cả hai chuỗi. Việc thiết lập mô hình hồi quy phải trên cơ sở các biến số trong mô hình là các biến dừng để các chuỗi số liệu không ... nghịch biến.Từ kết quả trên của mô hình, cho phép giải thích sự biến động giá chứng khoán trong thời gian qua. Trong tất cả các biến số đề cập tới trong mô hình, VN-Index chịu tác động rất ... Và có giai đoạn, các yếu tố không đề cập tới trong mô hình lại tác động mạnh mẽ, tác động trội hơn lên giá chứng khoán so với các biến trong mô hình. Thong qua các kiểm định, MH không khuyết...

8
1,165
12

TỪ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HƯỚNG ĐẾN ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.doc

Danh mục: Quản trị kinh doanh

Xây dựng mô hình dự báo cầu về sản phẩm sữa bột của vinamilk.docx

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... sữa được hình thành, thì thị trường sữa Việt Nam đang có khả năng tăng trưởng khá tốt và sữa Vinamilk cũng không phải là một ngoại lệ.3.4. Kết quả phân tích mô hình ước lượng: Mô hình hàm ... lượng mô hình hàm cầu và độ co dãn là một trong những hoạt động quan trọng và phổ biến nhất đối với các nhà Kinh tế học Vi mô nhằm củng cố lý thuyết về cầu hàng hóa. Đối với các Nhà quản lý vĩ mô, ... giải quyết vấn đề nghiên cứuTheo dự báo của chúng tôi thì lượng cầu về sữa bột dielac trong tương lai sẽ có xu hướng tăng do các nguyên nhân sau:• Ngày 10/5, trong buổi họp về các chương trình...

17
4,378
31

Mô hình dự báo kinh tế - Hệ hỗ trợ ra quyết định trong doanh nghiệp

Danh mục: Toán học

... mô hình này. Một số ví dụ của các mô hình này bao gồm: Mô hình nếu thì, Mô hình tối ưu, Mô hình tìm kiếm mục đích, Mô hình thống kê, v.v Phân hệ quản lý dựa vào kiến thức có thể hỗ trợ các ... Method) và dự báo định lượng (Quantitative Forecasting Method) 2.3.1. Dự báo định tính Dự báo định tính là dự báo dựa trên phán đoán chủ quan và trực giác của người ra quyết định dự báo. Phương ... to lớn có được từ việc dự báo thì còn rất nhiều những lĩnh vực cần áp dụng các mô hình dự báo để đạt được hiệu quả cao hơn. 2.2. Các qui trình dự báo Qui trình dự báo gồm 9 bước sau đây:...

70
2,828
41

Các phương pháp và mô hình dự báo kinh tế xã hội

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... hàng @Trend(*), trong đó, * là mốc thời gian liền trước thờ điểm bắtđầu của chuỗi dữ liệu đang xét.Thực hiện dự báo *Dự báo điểm đối với hàm tăng trưởng mũt= =Trong đó = *Dự báo khoảng với ... là biến phụ thuộc theo thời gianUt : là sai số của mô hình Mô hình F là mô hình hồi qui tuyến tính theo tham số.Người ta không ước lượng mô hình F một cách trực tiếp bằng phương pháp bình phương ... đóng cửa sổ Group lại, sẽ có thông báo sau:Ta chọn Name để đặt tên cho Group là phan2Exp[ ln( +- + ]Trong đó:=•St là sai số chuẩn của hàm dự báo cho các giá trị cá biệt khi dự báo ln(Yt),...

21
1,165
1

Nghiên cứu mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam: Mô hình quản trị rủi ro tín dụng chính là hệ thống các mô hình bao gồm mô hình tổ chức quản trị rủi ro, mô hình đo lường rủi ro và mô hình kiểm soát rủi ... pháp cho các rủi ro mà ngân hàng đối mặt, như rủi ro hệ thống, rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi ro thanh khoản và rủi ro pháp lý, mà hiệp ước tổng hợp lại dưới cái tên rủi ro còn lại ... Lượng hóa rủi ro tín dụng: 27 1.2.2.2. Đánh giá rủi ro tín dụng: 28 1.2.3. Phương pháp quản trị rủi ro tín dụng: 29 1.2.3.1. Xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng: 29 1.2.3.2. Xây dựng và...

102
3,999
46

Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... giao dịch khách hàng,tập trung 12- Rủi ro tín dụng - Rủi ro thanh khoản- Rủi ro hối đoái- Rủi ro công nghệ- Rủi ro môi trờng- Rủi ro khác4.1. Rủi ro lÃi suấtLÃi suất là giá cả của sản ... rủi ro đối với hoạt động ngân hàng cũng mang tính chất đặc thù. Những rủi ro mà Ngân hàng thờng gặp phải nh:- Rủi ro lÃi suất20Chơng 3: Lý thuyết về rủi ro thanh khoản1. Khái quát rủi ro ... Rủi ro thanh toán khoản là rủi ro đặc trng của Ngân hàng, khó đối phó nhất. Do đó, để nói rõ hơn về rủi ro thanh toán khoản, em xin trình bày rõ hơn ở phần sau.4.4. Rủi ro hối đoái Rủi ro...

64
1,280
13

Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... Các rủi ro khácNh rủi ro hoạt động, rủi ro quốc gia, rủi ro pháp lí18 131. Giới thiệu chung 132. Những rủi do chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng 152.1. Rủi ro lÃi suất 152.2. Rủi ro ... dụng 162.3. Rủi ro thanh khoản 162.4. Rủi ro hối đoái 172.5. Rủi ro môi trờng 172.6. Rủi ro trong công nghệ 182.7. Các rủi ro khác 18Chơng 3: Lý thuyết về rủi ro thanh khoản ... đó rủi ro đối với hoạt động ngân hàng cũng mang tính chất đặc thù. Những rủi ro mà Ngân hàng thờng gặp phải nh:- Rủi ro lÃi suất- Rủi ro tín dụng - Rủi ro thanh khoản- Rủi ro hối đoái- Rủi...

Mô hình lượng hóa rủi ro trong nghiệp vụ thẩm định giá

Danh mục: Kế toán

... năm 2015 62 HÌNH VẼ Hình 1.1: Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh 4 Hình 1.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược cạnh tranh 6 Hình 1.3: Mô hình 5 áp lực cạnh tranh 6 Hình 1.4: Mô hình quản trị ... năm 2015 62 HÌNH VẼ Hình 1.1: Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh 4 Hình 1.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược cạnh tranh 6 Hình 1.3: Mô hình 5 áp lực cạnh tranh 6 Hình 1.4: Mô hình quản trị ... Nguy cơ đe dọa từ các sản phẩm thay thế và dịch vụ Hình 1.3: Mô hình 5 áp lực cạnh tranh 18 21/112 Có thể nói, để tồn tại trong môi trường cạnh tranh, doanh nghiệp cần phải tạo lợc...

244 Mô hình lượng hóa rủi ro trong nghiệp vụ thẩm định giá

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG MÔ HÌNH LƯỢNG HÓA RỦI RO TRONG NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ Để nghiên cứu rủi ro và các nhân tố tác động đến rủi ro trong nghiệp vụ thẩm định giá tác giả lập mô hình lượng hoá ... nhận dạng rủi ro trong nghiệp vụ thẩm định giá nhằm phát triển các thông tin về nguồn gốc rủi ro, các nhân tố gây ra rủi ro, đối tượng rủi ro và các loại tổn thất. Nhận dạng rủi ro trong nghiệp ... lợi của rủi ro& quot;. Quá trình quản trị rủi ro trong nghiệp vụ thẩm định giá bao gồm: - Nhận dạng, phân tích, đo lường rủi ro; - Kiểm soát, phòng ngừa rủi ro; - Khắc phục rủi ro. 1.2.6.1...

80
1,009
8

Mô hình quản trị rủi ro cho ngân hàng thương mại Việt nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

Ứng dụng các mô hình dự báo giá cổ phiếu trong ngắn hạn

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

68
1,087
7

042_Mô hình dự đoán rủi ro và quản lý rủi ro của dự án phần mềm

Danh mục: Điện - Điện tử - Viễn thông

... luận đã chứng tỏ được khả năng dự đoán rủi ro cho dự án mới và chất lượng của mô hình đề xuất. 6. Kết luận Với mô hình dự đoán rủi ro và quản lý rủi ro của dự án phần mềm theo hướng tiếp ... quyết bài toán quản lý rủi ro. Mô hình đề xuất là mô hình dành riêng cho phân tích và quản lý rủi ro trong phát triển phần mềm, và hỗ trợ đáng kể cho nhà quản trị dự án trong suốt quá trình ... của mô hình đề xuất, khóa luận đã tiến hành hai thực nghiệm: thực nghiệm 1 kiểm tra khả năng dự đoán rủi ro cho một dự án mới của mô hình và thực nghiệm 2 kiểm chứng chất lượng của mô hình. ...