bai tap quan li danh muc dau tu

Ngày tải lên: 05/11/2013, 20:46

Ngày tải lên: 26/01/2014, 01:20

Ngày tải lên: 02/11/2013, 10:19

Ngày tải lên: 07/07/2014, 18:20

... sau đây thể hiện quan hệ tương tác bù trừ này. Đồ thị trên thể hiện quan hệ giữa số lượng chứng khoán trong danh mục với mức độ rủi ro của danh mục đó. Rủi ro tổng thể của danh mục bằng tổng ... mối tương quan giữa lợi suất với rủi ro của những danh mục tổng thể hiệu quả (danh mục biết kết hợp đầu tư chứng khoán phi rủi ro với danh mục đầu tư thị trường). SML thể hiện mối quan hệ hàm ... khác. Mục đích của danh mục đầu tư là giảm rủi ro bằng việc đa dạng hoá danh mục đầu tư. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (gọi tắt là quản lý danh mục đầu tư) là xây dựng một danh mục các loại...

Ngày tải lên: 29/08/2012, 13:20

... Danh mục MVP: Ta có danh mục biên duyên là tập hợp các danh mục P( P r ) Danh mục MVP là danh mục biên duyên có phương sai nhỏ nhất Với nhóm tài sản rủi ro, danh mục MVP là danh mục có: Phương ... đó 2 ),cov( P QP PQ rr σ β = , Q là danh mục bất kỳ, P là danh mục hiệu quả Ta thấy danh mục Q bởi một tài sản i nào đó và danh mục P là danh mục tiếp tuyến T. Khi đó ta được phương trình: ... hiệu quả và biên hiệu quả Danh mục hiệu quả có lợi suất kỳ vọng lớn hơn lợi suất kỳ vọng của danh muc MVP. Như vậy danh mục hiêu quả có lợi suất P r > A B Tập hợp các danh mục hiệu quả cho...

Ngày tải lên: 04/09/2012, 01:42

... > k Danh mục tiếp tuyến gồm các tài sản xếp từ 1 đến k. Các tài sản từ (k+1) trở đi sẽ không có mặt trong danh mục 41 4. Quản lý danh mục đầu tư 4.1 Danh mục đầu tư và đặc trưng của danh mục ... biến gỗ, hóa chất, máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển, linh kiện điện tử, nhiên li u, nguyên vật li u, phụ li u, vật li u xây dựng và hàng tiêu dùng; - Xây dựng và trang trí nội thất, ... danh mục P đầu kỳ+ các khoản nhận được khi thực hiện danh mục)/ giá trị danh mục đầu kỳ Hệ số α-Jensen: α P = r- P r Nếu α P >0 thì danh mục P thực thi tốt. 43 phải các lỗi về sau, do quan...

Ngày tải lên: 28/09/2012, 08:50

... lý danh mục cho vay 50 Danh mục (Portfolio\ pôrt-`fô-lê ô): 51 Các phương pháp tiếp cận đối với hoạt động quản lý danh mục 51 Phương pháp quản lý danh mục ngẫu nhiên 51 Phương pháp quản lý danh ... quản lý một danh mục các khoản cho vay thương mại. A. Thuật ngữ sử dụng trong việc quản lý danh mục cho vay •Các phương pháp tiếp cận khác nhau đối với việc quản lý danh mục cho vay Danh mục ... lý một danh mục các khoản cho vay thương mại. 1A. Thuật ngữ sử dụng trong việc quản lý danh mục cho vay • Các phương pháp tiếp cận khác nhau đối với việc quản lý danh mục cho vay • Danh mục...

Ngày tải lên: 26/10/2012, 14:50

... điquốc gia: Từ thuỷ điện Tuyên Quang, Sơn La đến Cầu Bãi Cháy, Cầu Yên Lệnh, Cầu Thanh Trì, Cầu Vĩnh Tuy, Toà nhà 34 tầng Trung Hoà Nhân Chính, Toà nhà The Maner, Hầm chui Kim Li n, KCN Quế Võ - ... theo tu i của Việt Nam thay đổi theo hướng tích cực. Sau 10 năm, tỷ trọng dân số dưới 15 tu i giảm từ 33,1% (năm 1999) xuống còn 24,5%. Ngược lại, tỷ trọng dân số nhóm tu i 15 - 64 (là nhóm tu i ... li u của IMF, dự trữ ngoại tệ tính đến cuối tháng 6/2010 của Việt Nam chỉ còn 13.9 tỷ USD, tức là giảm 10 tỷ USD so với mức đỉnh điểm của dự trữ ngoại hối vào năm 2008. Tuy nhiên, theo số li u...

Ngày tải lên: 27/10/2012, 10:33

... tư đóng vai trò rất quan trọng bởi vì mục tiêu là cơ sở để xây dựng danh mục đầu tư, là cơ sở để đi ều chỉnh danh mục đầu tư và là căn cứ để đánh giá hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư. Mục ... động của danh mục đầu tư ( Portfolio Performance Measurement) Theo nguyên tắc, hiệu quả của hoạt động quản lý DMĐT được đánh giá dựa trên sự tương quan giữa lợi nhuận và rủi ro của danh mục ... ro của danh mục đầu tư . Danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lợi càng cao chứng tỏ hiệu quả hoạt động càng tốt. Tuy nhiên, nếu rủi ro của danh mục đầu tư càng lớn chứng tỏ danh mục hoạt động càng...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:32

... danh mục tối ưu đại diện cho ngành. Danh mục của ngành là danh mục hiệu quả, khi đó là danh mục của ngành sẽ là danh mục tiếp tuyến với đường biên hiệu quả. Ta biết trước P R , lựa chọn danh ... 2 β 1 1 β i β Danh mục hiệu quả : 11 , σ r Danh mục phi hiệu quả : 22 , σ r Đối với tài sản hoặc danh mục dù là hiệu quả hoặc không hiệu quả tuy nhiên các tài sản hoặc danh mục được mua ... như của từng danh mục. 48 1.1. LÝ THUYẾT VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 1.1.1. Khái niệm danh mục đầu tư và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Hiểu một cách đơn giản nhất thì danh mục đầu...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:19

... cho việc phân tích danh mục đầu t. Bằng cách kết hợp CAPM và SIM với chỉ số thị trờng là VnIndex,ta sẽ tìm đợc danh mục tối u. Chuyờn thc tp tt nghip Tuy nhiên, cách tìm danh mục nh trên chỉ ... thỏa mÃn 1 1 = = N i i w thì danh mục đợc gọi là khả thi.(nếu cấm bán khống thì điều kiện của i w : 10 i w ). 3.2.Lợi suất và phơng sai của danh mục : Xét danh mục khả thi P: ) ,, ,,( 321 ... một danh mục P có tỷ trọng W=(w 1 ,w 2 ,w 3 ,w 4 ,w 5 ,w 6 ,w 7 ). Kết hợp với phần cơ sở lý luận trên,ta sẽ phân tích mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận.Nh ta đà biết high risk,high return,do...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:30

... bổ vào danh mục đầu tư là bước quan trọng nhất khi xây dựng danh mục đầu tư, vì người ta ước tính phân bổ tài sản chiếm khoảng 90% biến động về lợi nhuận của danh mục đầu tư. Vấn đề quan trọng ... lý danh mục đầu tư của các nhà quản lý danh mục đầu tư của các nhà quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp. Trên cơ sở của kết quả đo lường và định giá hiệu quả đầu tư và trên cơ sở kiểm soát li n ... tiêu nhau và vì vậy danh mục đầu tư không bị ảnh hưởng. + Loại bỏ rủi ro: - Loại bỏ rủi ro từng danh mục đầu tư: Để loại bỏ rủi ro cho 1 danh mục đầu tư phải xây dựng 1 danh mục đầu tư cho...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:30

... III 81 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LI U THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ PHỤ LỤC chứng khoán. Giá, tỷ suất sinh lời, các yếu tố li n quan của VN-Index và ... khoán đều bị ảnh hưởng bởi hai nhóm yếu tố : Nhóm yếu tố cụ thể li n quan đến từng chứng khoán riêng lẻ và nhóm yếu tố chung li n quan đến toàn bộ nền kinh tế vĩ mô và toàn bộ thị trường. Ta có: ... dụng : Mức hữu dụng (Utility) của danh mục đầu tư là mức độ thỏa mãn và hài lòng mà DMĐT đó mang lại cho nhà đầu tư. Mức hữu dụng của một DMĐT được đánh giá theo tương quan giữa tỉ suất lợi nhuận...

Ngày tải lên: 09/11/2012, 08:13

... 1.1. DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN 1 1.1.1. Danh mục đầu tư 1 1.1.1.1. Khái niệm danh muc đầu tư 1 1.1.1.2. Các loại tài sản trong danh mục ... hệ số tương quan để giới hạn hệ số hiệp phương sai trong khoảng từ –1 (mối tương quan âm tuyệt đối) đến +1 ( mối tương quan dương tuyệt đối ). Theo toán học chúng ta có hệ số tương quan giữa ... DMĐT 1.3.1.1. Vai trò của đa dạng hóa danh mục tư và yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đa dạng hóa danh mục đầu tư : Đa dạng hóa danh mục đầu tư (Portfolio Diversification) là một quá trình kết...

Ngày tải lên: 11/11/2012, 19:15

... tỷ lệ đầu tư vào các công ty li n kết: Chỉ tiêu tỷ lệ đầu tư vào các công ty li n kết tính tỷ lệ % của giá trị tài sản đầu tư vào công ty li n kết (bao gồm vốn đầu tư ... Dai-ichi life là 10,849 người. Số lượng đại lý mới tuyển dụng trong 03 tháng đầu năm 2009 là 16,410 người, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, các doanh nghiệp bảo hiểm có số lượng đại lý mới tuyển ... Manulife là 254,312 hợp đồng. Cơ cấu các loại hình sản phẩm khai thác mới chiếm tỷ trọng cao là sản phẩm hỗn hợp với 63.9%, sản phẩm tử kỳ chiếm 16.9%. sản phẩm li n kết đầu tư (gồm li n...

Ngày tải lên: 17/12/2012, 16:09

... THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP CANSLIM 1.1. Khái niệm danh mục đầu tư và sự cần thiết phải đầu tư theo danh mục. 1.1.1. Khái niệm danh mục đầu tư Hiểu một cách đơn giản nhất thì danh mục ... Tế MỤC LỤC CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP CANSLIM 7 1.1. Khái niệm danh mục đầu tư và sự cần thiết phải đầu tư theo danh mục. 7 1.1.1. Khái niệm danh mục đầu tư 7 1.1.2. Sự ... beta Giả sử B là danh mục đối chứng. Tính chỉ số Treynor của danh mục P cũng như danh mục B. Nếu P B T T> thì danh mục P được đánh giá là thực thi tốt 1.3. Quản lý danh mục đầu tư 1.3.1....

Ngày tải lên: 20/12/2012, 11:46