...
dùng tư ng đương nhau, với trọng tâm đề tài là nghiên cứu nội dung của
nghiệp vụ quản lý danhmụcđầu tư.
2.1.2. Khái niệm quản lý danhmụcđầutư
Danh mụcđầutư chứng khoán: Là các khoản đầutư ...
hàng hoá, đầutư bất động sản, tài sản tư ng đương tiền hoặc các tài sản
khác. Mục đích của danhmụcđầutư là giảm rủi ro bằng việc đa dạng hoá
danh mụcđầu tư.
Quản lý danhmụcđầutư chứng ... cho từng danhmụcđầu tư
Để loại bỏ rủi ro cho một danhmụcđầu tư, phải xây dựng một danh
mục đầutư sao cho TGĐHBQ của cả danhmục bằng kỳ đầutư dự kiến.
TGĐHBQ của cả danhmục được xác định...
... cho danhmụcđầu tư. Độ
rủi ro của danhmục cao hay thấp phu thuộc vào sự tư ng tác giữa các chứng
khoán trong danh mục, càng đa dạng hóa danhmục thì rủi ro càng giảm. trong
danh mụcđầutư ... họa sử dụng đồ thị
ta có tậpdanhmục biên duyên P như hình sau:
4.2. Danhmục MVP:
Ta có danhmục biên duyên là tập hợp các danhmục P(
P
r
)
Danh mục MVP là danhmục biên duyên có phương sai ... công cụ đầutư có thể chia thành đầutư vào trái phiếu
Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, đầutư vào cổ phiếu.
Căn cứ vào mục đích đầu tư, có thê phân thành đầutư nhằm hưởng lợi
và đầutư nắm...
... ngành 21
3.3. Phân tích công ty 22
4. Quản lý danhmụcđầutư 24
4.1 Danhmụcđầutư và đặc trưng của danhmụcđầu tư. 24
4.2 Quản lý danhmụcđầutư 26
Chứng khoán phái sinh là các công ... k
Danh mục tiếp tuyến gồm các tài sản xếp từ 1 đến k. Các tài sản từ
(k+1) trở đi sẽ không có mặt trong danh mục
41
4. Quản lý danhmụcđầu tư
4.1 Danhmụcđầutư và đặc trưng của danhmụcđầu ... danhmục Q
4.1.2. Phân tích so sánh tĩnh với các đặc trưng của danhmụcđầu tư
Xét danhmục P: (w
1
, w
2
, …, w
N
), nhà đầutư không thể thay đổi lợi
suất hay phương sai của danhmụcđầu tư. ...
... 50
quản lý danhmục cho vay 50
Danh mục (Portfolio\ pôrt-`fô-lê ô): 51
Các phương pháp tiếp cận đối với hoạt động quản lý danhmục 51
Phương pháp quản lý danhmục ngẫu nhiên 51
Phương pháp quản ... mại.
A. Thuật ngữ sử dụng trong việc quản lý danhmục cho vay
•Các phương pháp tiếp cận khác nhau đối với việc quản lý danhmục cho vay
Danhmục ngẫu nhiên và danhmục theo kế hoạch
•Những khó khăn ... Thuật ngữ sử dụng trong việc quản lý danhmục cho vay
• Các phương pháp tiếp cận khác nhau đối với việc quản lý danhmục cho vay
• Danhmục ngẫu nhiên và danhmục theo kế hoạch
• Những khó...
... siêu rất lớn, cán cân tài khoản vãng lai (current
account) luôn chênh lệch hàng chục tỷ USD.
Trong khi đó, cán cân tài khoản vốn trong năm nay gồm vốn đầutư trực tiếp (FDI), vốn
đầu tư gián ... trường dự án, là mã chứng khoán tin cậy của các nhà đầu
tư.
1.1.5 Chiến lược đầutư phát triển:
Trong những năm gần đây Việt Nam đang dẫn đầu các quốc gia Đông Nam Á
về tốc độ tăng trưởng kinh ... ưu tiên phát triển kinh tế theo chiều rộng và
hiệu quả đầutư khá thấp của khu vực kinh tế nhà nước so với khu vực tư nhân và vốn đầu
tư nước ngoài. Chúng tôi kì vọng trong thời gian tới, chính...
... tiêu là cơ sở để xây dựng
danh mụcđầu tư, là cơ sở để đi
ều chỉnh danhmụcđầutư và là căn cứ để đánh giá hiệu
quả hoạt động của danhmụcđầu tư. Mục tiêu đầutư thường phải đề cập đến 3 ... rủi ro của danhmụcđầu tư
. Danhmụcđầutư có tỷ suất sinh
lợi càng cao chứng tỏ hiệu quả hoạt động càng tốt. Tuy nhiên, nếu rủi ro của danhmục
đầu tư càng lớn chứng tỏ danhmục hoạt động ... tìm danh
mục đầutư tối ưu.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
• Đối tư ng nghiên cứu: Thị trường chứng khoán và các kênh đầutư tại Việt Nam.
Hoạt động nghiệp vụ quản lý danhmụcđầu tư...
... danh mục.
48
1.1. LÝ THUYẾT VÀ DANHMỤCĐẦUTƯ CHỨNG KHOÁN
1.1.1. Khái niệm danhmụcđầutư và quản lý danhmụcđầutư chứng
khoán.
Hiểu một cách đơn giản nhất thì danhmụcđầutư là một tập ... nhà đầutư ngắn hạn như đầutư vào trái phiếu
công ty hoặc các nhà đầutư dài hạn như các quỹ đầutư chứng khoán.
Trong quản trị danhmụcđầu tư, cách quản trị cân bằng” là phương
pháp quản ... hiện quản lý danhmụcđầutư - quản lý quỹ xác định danhmụcđầutư sao
cho lợi tức thu được là tối ưu với rủi ro không vượt quá mức chấp nhận đã định
trước.
Công ty quản lý danhmụcđầutư (portfolio...
... toán đầu vào cho việc
phân tích danhmụcđầu t.
Bằng cách kết hợp CAPM và SIM với chỉ số thị trờng là VnIndex,ta sẽ tìm đợc
danh mục tối u.
Chuyờn thc tp tt nghip
Tuy nhiên, cách tìm danhmục ... đánh đổi giữa
P
r
và rủi ro của danhmục thị trờng
Khi tăng 1% rủi ro của danhmục thì nhà đầu t phải yêu cầu tăng một lợng
M
f
M
M
r
r
Nếu Q là danhmục bất kỳ:
Q
r
-
f
r
=
.(
(
),
M
MQ
rrCov
M
r
... với các nhà đầu cơ
(speculators) bởi họ đầu t trong ngắn hạn.Việc tìm danhmục tối u dựa trên
chuỗi lợi suất tính theo ngày đòi hỏi nhà đầu t (investors) phải điều chỉnh danh
mục liên tục...
...
cả danhmụcđầutư bằng kì đầutư dự kiến. Do trong suốt giai đoạn đầu tư, TGĐHBQ
của danhmục sẽ biến đổi khác với kì đầutư nên gười quảnlídanhmụcđầutư phải
thường xuyên cơ cấu lại danh ... một danhmụcđầu tư, vì
như một quy luật rủi ro của một danhmụcđầutư sẽ giảm khi số chứng khoán trong
danh mục tăng lên. Một danhmụcđầutư là một nhóm các chứng khoán đầutư và
Quản lý danh ... khích đầu
tư để tư vấn cho khách hàng.
5.2. QUẢN LÝ DANHMỤCĐẦU TƯ
5.2.1. Khái niệm, phân loại và vai trò của quản lý danhmụcđầu tư
Để kiếm tiền, phải đầu tư. Muốn trở thành nhà đầutư thành...
... THUYẾT QUẢN LÝ DANHMỤCĐẦUTƯ
1
1.1. DANHMỤCĐẦUTƯ VÀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANHMỤCĐẦU
TƯ CHO NHÀ ĐẦUTƯ CÁ NHÂN 1
1.1.1. Danhmụcđầutư 1
1.1.1.1. Khái niệm danhmucđầutư 1
1.1.1.2. ... vụ quản lý danhmụcđầutưdành cho nhà đầutư cá nhân và các
lý thuyết quản lý danhmụcđầu tư.
Chương 2 : Bối cảnh và điều kiện phát triển nghiệp vụ quản lý danhmụcđầutư
dành cho nhà đầu ... tiêu là cơ sở để xây dựng
danh mụcđầu tư, là cơ sở để đi
ều chỉnh danhmụcđầutư và là căn cứ để đánh giá hiệu
quả hoạt động của danhmụcđầu tư. Mục tiêu đầutư thường phải đề cập đến 3...
... vụ quản lý danhmụcđầutưdành cho nhà đầutư cá nhân và các
lý thuyết quản lý danhmụcđầu tư.
Chương 2 : Bối cảnh và điều kiện phát triển nghiệp vụ quản lý danhmụcđầutư
dành cho nhà đầu ... PHẨM QUẢN LÝ DANHMỤCĐẦUTƯ CƠ BẢN
• PHỤ LỤC 13 : VÍ DỤ
HẠN CHẾ ĐẦUTƯ ĐỐI VỚI DANHMỤCĐẦUTƯ ỦY
THÁC
• PHỤ LỤC 14 : QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CHỨNG KHOÁN
• PHỤ LỤC 15 : DANHMỤC ... vụ quản lý qũy đầu tư, tài sản của các nhà đầutư cùng góp vốn vào một quỹ đầutư
được công ty quản lý qũy và ngân hàng giám sát quản lý thống nhất trong một qũy đầutư
chung. Mỗi nhà đầu tư...
... THUYẾT QUẢN LÝ DANHMỤCĐẦUTƯ
1
1.1. DANHMỤCĐẦUTƯ VÀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANHMỤCĐẦU
TƯ CHO NHÀ ĐẦUTƯ CÁ NHÂN 1
1.1.1. Danhmụcđầutư 1
1.1.1.1. Khái niệm danhmucđầutư 1
1.1.1.2. ... tiêu là cơ sở để xây dựng
danh mụcđầu tư, là cơ sở để đi
ều chỉnh danhmụcđầutư và là căn cứ để đánh giá hiệu
quả hoạt động của danhmụcđầu tư. Mục tiêu đầutư thường phải đề cập đến 3 ... sản trong danhmụcđầutư 1
1.1.2. Nghiệp vụ quản lý danhmụcđầutư 2
1.1.3. Những vấn đề cần lưu ý khi lập kế hoạch đầutư đối với nhà đầutư cá
nhân 3
1.1.3.1. Chuẩn bị bước đầu 3
1.1.3.2....
... nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Về danhmụcđầu tư, giới hạn lãnh thổ đầu tư:
Đầu tưtừ nguồn vốn chủ sở hữu:
+ Việc đầutưtừ nguồn vốn chủ sở hữu phải bảo đảm an toàn, hiệu ... năng sinh lời từ hoạt động đầu
tư càng lớn thì mức độ rủi ro sẽ càng cao và ngược lại.
Có thể tạm chia hoạt động đầutư làm 2 mảng lớn:
Đầutư thực: Họat động đầutư vào các tài sản thực như ... Định
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ
VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ BẢO HIỂM
1.1. Cơ sở lý luận về đầu tư:
1.1.1. Khái quát về đầu tư:
Đầu tư là hành động hy sinh một giá trị chắc...
... tốt
1.3. Quản lý danhmụcđầu tư
1.3.1. Khái niệm quản lý danhmụcđầutư
Quản lý danhmụcđầutư chứng khoán (gọi tắt là quản lý danhmụcđầu
tư) là việc xây dựng một danhmục các loại chứng ... THUYẾT DANHMỤCĐẦUTƯ VÀ
PHƯƠNG PHÁP CANSLIM
1.1. Khái niệm danhmụcđầutư và sự cần thiết phải đầutư theo danh mục.
1.1.1. Khái niệm danhmụcđầu tư
Hiểu một cách đơn giản nhất thì danhmục ... Việc đầutư bằng danhmục có những lợi
ích sau:
Thứ nhất, đầutư chứng khoán theo danhmục đảm bảo được các yêu cầu về
lợi suất đầu tư. Khi nhà đầutư tiến hành đầutư theo danh mục, nhà đầu tư...