bai giai kinh te luong

Ngày tải lên: 15/08/2013, 09:49

Ngày tải lên: 16/08/2013, 12:46

Ngày tải lên: 16/08/2013, 12:48

Ngày tải lên: 09/11/2013, 00:12

Ngày tải lên: 23/04/2014, 13:21

Ngày tải lên: 22/05/2014, 10:53

Ngày tải lên: 15/08/2012, 08:34

... quả san mũ bằng Holt-Winters không có yếu tố thời vụ của GDP Date: 8/27/08 Time: 07:23 Sample: 1970:1 1991:4 Method: Holt-Winters No Seasonal Original Series: GDP Parameters: Alpha 1.0000 Beta ... được tính như thế nào, kết luận gì về mô hình ban đầu qua thông tin này? Cross terms White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.093254 Probability 0.375808 Obs*R-squared 2.345513 Probability ... kết quả san mũ bằng Holt-Winters có yếu tố thời vụ của GDP, mô hình nhân Sample: 1970:1 1991:4 Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal Original Series: GDP Parameters: Alpha 1.0000 Beta 0.2600 Gamma...

Ngày tải lên: 01/11/2012, 12:27

... Trúc Phượng Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 9 Trần Thiện Trúc Phượng . Vì vậy, ảo nhập thấp, ít tham dự vào kinh doanh ban nghiên cứu thị ... Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 12 Đồ thị 3.5 : Phân bố )2(~ )( ^ ^ − − = Nt se t β ββ Như đã chỉ ra trên Đồ thị 3.5, khoảng tin cậy (Confidence interval) ... quyết định về chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên, công việc nghiên cứu thị trường không chỉ dừng lại tại đó. Chúng ta Trần Thiện Trúc Phượng Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM...

Ngày tải lên: 03/11/2012, 09:18

... phép hồi qui nói trên nếu có ? 11 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Khoa Toán Thống Kê Đại Học Kinh Tế Bài 1 Thống kê số liệu tỉ lệ lạm phát tại 5 nước trong giai đọan 1960-1980 như sau ĐVT:% Nam US ... số thay đổi hãy sử dụng thủ tục bình phương có trọng số theo White để ước lượng lại phương trình hồi qui ? 6. Hãy kiểm định White về hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong mô hình của ... xu thế theo thời gian 2. Hãy giải thích các hệ số ước lượng R , 1 và 2 theo ý nghĩa kinh tế. 6 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG 4 0.149 1.78 0.555 0.108 1552 1047 6 1022.8 136 0.19 125.8 0.397 5 0.106...

Ngày tải lên: 27/11/2012, 15:27

... 3.663887 Adjusted R-squared 0.97859 S.D. dependent var 0.187659 S.E. of regression 0.027459 Akaike info criterion -4.195488 Sum squared resid 0.014326 Schwarz criterion -3.998011 8 Adjusted R-squared ... dependent var 7.645 Adjusted R-squared 0.77459 S.D. dependent var 2.042814 S.E. of regression 0.969874 Akaike info criterion 3.027006 Sum squared resid 10.34722 Schwarz criterion 3.26844 Log likelihood ... dependent var 3.663887 Adjusted R-squared 0.978383 S.D. dependent var 0.187659 S.E. of regression 0.027591 Akaike info criterion -4.152987 Sum squared resid 0.013703 Schwarz criterion -3.90614 Log likelihood...

Ngày tải lên: 04/04/2013, 11:21

... dependent var 4.999615 Adjusted R-squared 0.924153 S.D. dependent var 0.452228 S.E. of regression 0.124546 Akaike info criterion -1.187653 Sum squared resid 0.341255 Schwarz criterion -0.994099 Log ... Ở giai đoạn 1970 – 1981: với D = 0, X = 0 và các yếu tố khác không đổi thì khởi điểm trung bình tiết kiệm của giai đoạn này là lny = 3.677198 => y = e 3.677198 = 39.53546 (tỷ). * Ở giai ... β 1 +β 2 lnIncome i +β 3 lnD 1 +u i D = 1 cho các quan sát giai đoạn 1970 – 1981 = 0 cho các quan sát giai đoạn 1982 – 1995 Dependent Variable: LnSAVINGS 　 　 　 Method: Least Squares 　 Date: 08/21/07 Time: 17:19 　 Sample:...

Ngày tải lên: 08/04/2013, 11:08

... Seasonally Unadjusted, Thousands X2 = New Cars, Consumer Price Index, 1967=100, Seasonally Unadjusted X3 = Consumer Price Index, All Items, All Urban Consumers, 1967=100, Seasonally Unadjusted X4 = ... Disposable Income, Unadjusted for Seasonal Variation, Billions of $ X5 = Interest Rate, Finance Company Paper Placed Directly, Percent X6 = Employed Civilian Labor Force, Unadjusted for Seasonal Variation, ... dependent var 87.12143 Adjusted R-squared 0.898446 S.D. dependent var 18.64313 S.E. of regression 5.941106 Akaike info criterion 6.533231 Sum squared resid 423.5609 Schwarz criterion 6.624525 Log likelihood...

Ngày tải lên: 08/04/2013, 11:08

... phương sai không đổi. Kiểm định White: White Heteroskedasticity Test: 　 　 F-statistic 6.752358 Probability 0.010848 Obs*R-squared 7.942482 Probability 0.01885 Test Equation: 　 Dependent Variable: ... kiểm định White để tìm, nếu phương sai nhiễu là giá trị khác. White Heteroskedasticity Test: 　 　 　 F-statistic 8.686636 Probability 0.0000 Obs*R-squared 33.47376 Probability 0.000008 Test Equation: ... dependent var 5559.832 Adjusted R-squared 0.08553 S.D. dependent var 5484.616 S.E. of regression 5244.825 Akaike info criterion 20.09144 Sum squared resid 3.58E+08 Schwarz criterion 20.18584 Log likelihood...

Ngày tải lên: 08/04/2013, 11:08

... dependent var 112.5447 Adjusted R-squared 0.857879 S.D. dependent var 52.63217 S.E. of regression 19.8418 Akaike info criterion 8.937024 Sum squared resid 5118.059 Schwarz criterion 9.031431 Log likelihood ... dependent var 141.5 Adjusted R-squared 0.152769 S.D. dependent var 75.97807 S.E. of regression 69.93413 Akaike info criterion 11.36374 Sum squared resid 303228.5 Schwarz criterion 11.4312 Log likelihood ... trị t giảm dần, sau đó tăng dần. Số liệu chuyển từ Excel sang Eview: View / Graph / Scatter / Scatter with Regression. Nm NYSE CPI t Y X XY X 2 Y 2 x=X- X y = Y- Y y 2 x 2 1977 53.69 60.6...

Ngày tải lên: 08/04/2013, 11:08

... Phương pháp luận của kinh tế lượng Ví dụ 1: Các bước tiến hành nghiên cứu một vấn đề kinh tế sử dụng kinh tế lượng với đề tài nghiên cứu xu hướng tiêu dùng biên của nền kinh tế Việt Nam. (1) ... khảo105 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. Kinh tế lượng là gì? Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa là đo lường kinh tế 1 . Thật ra phạm vi của kinh tế lượng rộng hơn đo lường kinh tế. Chúng ta sẽ thấy ... một định nghĩa về kinh tế lượng như sau: “Không giống như thống kê kinh tế có nội dung chính là số liệu thống kê, kinh tế lượng là một môn độc lập với sự kết hợp của lý thuyết kinh tế, công cụ...

Ngày tải lên: 15/04/2013, 18:08

... không? c) Với kiểm định White có tích chéo thu được kết quả sau, hãy viết mô hình hồi quy phụ, thực hiện kiểm định và kết luận? [1b] White Heteroskedasticity Test: cross terms F – statistic 18.47257 ... trưởng tiêu dùng hai giai đoạn có khác nhau không? Nếu có thì giai đoạn nào tăng trưởng tiêu dùng nhanh hơn? g) Nếu cùng mức tăng trưởng 10% giai đoạn sau CS tăng trưởng ít hơn giai đoạn đầu tối ... bảng kết quả [1a] dựa trên mô hình [1] (hồi quy không có tích chéo) [1a] White Heteroskedasticity Test: - no cross terms F – statistic 12.94728 Probability 0.000068 Obs*R – squared 16.04345 Probability...

Ngày tải lên: 15/04/2013, 21:24

... sau: Trong đó: là tung độ gốc của hàm hồi quy trên, được tính bằng lệnh Intercept trong Excel với cú pháp như sau: Intercept (Tập hợp các dữ liệu của biến phụ thuộc, Tập hợp các dữ liệu của ... bằng -0.014453$ (số âm không có ý nghĩa ở đây). 6 ĐÁP ÁN BÀI TẬP 2 Người soạn: PVM ĐẠI HỌC HOA SEN KINH TẾ LƯỢNG ĐÁP ÁN Bài tập SỐ 2 MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN Người soạn: GV. Phạm Văn Minh Câu 1 (25 điểm):...

Ngày tải lên: 04/06/2013, 13:57

... mô hình U (hình 3.2) o Thực hiện kiểm định Wald: View/Coefficient Tests/ Wald Test o Kết quả: Wald Test: Equation: EQ01 Test Statistic Value df Probability F-statistic 0.471106 (2, 10) 0.6375 Chi-square ... 1.50 lnP tea + i u ˆ Q : là mức tiêu dung cà phê mỗi ngày P coffee : là giá cà phê mỗi cân Anh P tea : là giá trà mỗi cân Anh Kết quả: lnQ = 0.78 -0.25ln P coffee + 0.38lnP tea + i u ˆ ... dependent var 6.340706 Adjusted R-squared 0.850203 S.D. dependent var 7.538343 S.E. of regression 2.917611 Akaike info criterion 5.017834 Sum squared resid 417.1103 Schwarz criterion 5.093591 Log likelihood...

Ngày tải lên: 26/06/2013, 03:06

... thực hiện kiểm định để cho kết luận về định dạng của mô hình? BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS BỘ MÔN KINH TẾ LƯỢNG - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH (Tất cả các bài tập đều lấy mức ý nghĩa ... quy phụ của kiểm định, thực hiện kiểm định và kết luận về ước lượng thu được. 11.Với RESID và FITTED là giá trị ước lượng biến phụ thuộc thu được từ bảng 6.10, được kết quả hồi quy trong bảng...

Ngày tải lên: 26/06/2013, 11:57